Рецензия на книгу М.И. Лисица "Модели и алгоритмы финансового инвестирования"

До сих пор не могу понять откуда она у меня взялась. Или кто то подарил, или сама выросла. Это вузовский учебник. 14 года. Автора я не знаю. Кто такой Лисица? Информация про портфели и облигации. Все стандартно. Но мне попалась на глаза одна интересная формула. 
P=0.5^t.
Что означает. Вероятность исключительно положительной (исключительно отрицательной) курсовой разницы за несколько периодов времени. А вероятность получения только дохода, снижается по времени. Откуда следует. Что если 1000 трейдеров, торгуют инструмент в течении 10 дней (t=10). То 1000*0,5^10=1. Или, только один окажется в прибыли. Независимо, какие прогнозы он выкладывали на СЛ. Таким образом, не хочу ни кого обидеть, мы имеем сообщество в котором, рост всех членов сообщества выше среднего по сообществу. 
Отсюда мы выводим формулу точности прогноза движения цены по БА в разделе «Сигналы». Точность прогноза=1/(количество прогнозов всех*количество прогнозов автора прогнозов*количество инструментов в прогнозах) и все это в степени n=кто этими прогнозами пользуется. Из чего следует, что самый точный прогноз у того, кто прогнозы не дает. 
Ну и самый интересный раздел в книге. «Вопросы для самопроверки» Я думаю вы не откажете себе в удовольствие самопровериться (а то скоро будут тестировать на профпригодность, перед допускам к торгам). Вот некоторые из них.
Как следует понимать истинную ожидаемую доходность?
Как понимать верификацию и для чего ее следует проводить?
Назовите главное условие работоспособности модифицированной модели оценки доходности финансовых активов?
Какие виды облигаций следует приобретать и с какими сроками до погашения, если установленный срок рыночного субъекта не совпадает со сроком погашения приобретенных облигаций?
Если захотите, я вам еще вопросов из этой книги выпишу.

Если интересно....