Есть мнение, что рынки становятся более эффективными.
Как это усложняет работу трейдера?

1) Становится больше ретестов, в частности первый откат остается единственным все реже. 

2) Касается это всех тайм-фреймов или же на старшем таймфрейме вероятность ретеста меньше?

3) На умеренном рынке ММ быстрее и точнее предвосхищает дисбаланс и «подгоняет» рынок (гэпом, ордерами по маркету) — ускоряя неизбежный (хотя и не выгодный ему) сценарий. Пока не увидит встречные заявки нужного объема или сам не накопит нужный объем. Так было всегда или это относительно свежая тенденция? Это можно было наблюдать как на рывках Si в этом году, так и на снижении S&P.

4) Это (эффективность) вынуждает увеличивать стоп-лосс и/или увеличивать количество повторных попыток. И то и другое отрицательно сказывается на рентабельности, меняется риск/прибыль в невыгодную для трейдера сторону.

Т.е. либо безоткатно, либо многкократно.

P.S. Без отсылки к повышению эффективности рынков. Дневной тайм-фрейм.

( Читать дальше )

Добрый вечер уважаемые Форумчане.
Размышляя решил написать свой подход к инвестированию.
В своей стратегии использую различные инструменты для инвестиций — недвижимость, акции, активы с аукционов ниже рынка и прочие инструменты.
Основной критерий инвестиции для меня — это цель инвестиции. Исхожу из двух возможностей вложений. 1 возможность — денежный поток (если смотрим акции то это дивиденды, недвижимость и другие активы — аренда), 2 возможность — прирост капитала (если акции — это ценовые колебания, другие активы — разница между покупкой и продажей.)
На рынке акций изучал и тестировал различные стратегии, начиная от философии Баффета, заканчивая волновой теорией Эллиота. В итоге остановился на стратегии приросте капитала, без учета денежных потоков, так как стратегия денежного потока не устраивает по критериям риск/доходность.
На данный момент сформирован портфель из недооценненных акций из 16 эмитентов. В период 3-5 лет ожидаю по ним рост от 200 до 400%. Торгую только долгосрок, так как время очень ценно и торговля акциями занимает у меня 5 минут ежедневно на заявки, пару-тройку часов в неделю для анализа.
Спасибо за внимание. Оставляйте комментарии. Возможно далее более детально остановлюсь на торговой стратегии.

Поиск следов работы маркет-мейкеров с помощью  межрыночного анализа (корреляция нормализованных инструментов)  и предлагаемых ниже нормализованных индикаторов (по данным открытых позиций и объемов контрактов Московской биржи)

Межрыночный анализ выражается в наблюдении за сохранением / изменением корреляции в наблюдаемых нормализуемых инструментах.  На прилагаемом ниже рис. 1  видно, как маркет-мейкеры (далее по тексту «акулы») двигают инструмент, либо временно находятся во флете.

Наблюдение за сохранением / изменением / дивергенцией  предлагаемых нормализуемых индикаторов позволяет отследить не только сохранение тренда, но и выявить перекладывание позиций акул.

Можно использовать совместно с другими вариантами анализа, например, с объемным анализом.

 

1. 1.      Немного о корреляции.

Корреляция

( Читать дальше )

Эта тема является логическим продолжением этого поста как срубить денег на US 500 , просьба прочитать сначала пост по ссылке.

Cсегодня увидел еще одну интересную штуку и как человек открытый и не злой, спешу поделиться со смартлабом… ну а чё… всем деньги нужны, пусть люди заработают. Или как минимум начнут копать эту тему.

Есть такой инструмент XLU, это ETF который инвестирует в Utilites сектор. Что это такое лучше скажет Инвестопедия — дословно: The sector contains companies such as electric, gas and water firms, and integrated providers. 

А почему бы нам взять не разделить цены этого етф на индекс и наложить на график? Фигня вопрос, сказано- сделано.

Добавим к графику график инструмента VXX который отслеживает изменение волатильности(другими словами, другими словами, что бы не умничать, нанесем на график волатильность индекса SNP 500)

Наше отношение XLU/SPX явно двигается в одном направлении с волатильностью. Но на начало года нарисовалась дивергенция, отношение падало, а волатильность топталась на месте, затем была коррекция по широкому американскому индексу. Ниже приведу график с трейдингвью, что бы масштаб был более менее наглядным.

( Читать дальше )

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/47609.html

Этот пост будет отдушиной для спекулянтов.

Компания Newfound Research занимается исследованием рыночных моделей.

У них я нашел завлекающую картинку на трендследящую стратегию.



Подробнее о ней вы можете прочесть здесь.

Дьявол, как всегда, кроется в деталях. А именно, какую «машку» выбрать в качестве индикатора. В немного другой статье авторы показывают, каким мог бы быть выход из кризиса 1929 года, используя 6-12 мес. скользящие средние. И результаты весьма разнообразны: от -25% до 136%.



( Читать дальше )

Я тут недавно постил свою методику заработка пенсионных баллов на онлайн-проектах, как трейдеру не остаться без пенсии после слива депозита. У людей в комментариях были вопросы по сайтам, и как я на них зарабатываю. Я сделал вывод, что многим интересна тема инвестиций в сайты и заработка на сайтах.

Могу кратенько спалить немного инфы о своем основном текущем интернет-проекте и заработке с него. Трейдерам будет полезно (все равно торчишь у монитора, сливаешь, хоть бы что полезное сделал). Стебусь, конечно. Ну а если серьезно, сайты позволяют серьезно диверсифицировать доходы и снизить личные финансовые риски в рамках трейдерского лайфстайла (кровать-монитор-кровать — вы же не про Майами, тачки и телок сейчас подумали?)

Как заработать на своем сайте

Начну с вводной для тех, кто в танке. В интернете есть миллионы и миллионы сайтов. Глобально они делятся на 2 типа. Половина из них что-то продает, половина ничего не продает. Те, которые ничего не продают, называются

( Читать дальше )

Добрый вечер!
Вопрос тем, кто подключен к американскому рынку через QUIK.
Стакан там по стокам совпадает с тем стаканом, что идет в Interactive Brokers? Или там как то по другому все устроено?
Вопрос по таблице сделок. Она есть и совпадает ли с тем, что выдает Interactive Brokers ?
тот же самый вопрос про график

50-ти недельную среднюю пробили, следующая поддержка на 200-т недельной средней
MACD в зоне перекупленности
однозначно, идем на 2400

Сегодня обсуждали бэк-тестинг в  одной из тем. Вспомнил как однажды сильно озадачился этим вопросом. Очень часто встречал такой рецепт. Берем исторические данные за 5 лет. Подбираем параметры на периоде  4 лет и потом тестим торговую систему (далее — ТС) на данных 5-го года, типа контрольная выборка или out of sample. Более продвинутые рецепты рекомендовали делать что то вроде кросс-валидации, т.е. период обучения сдвигать, что бы контрольной выборкой был то 1-й год данных, то 2-й год данных и т.д.

Смысл такого рецепта бэк-тестирования объяснялся тем, что если ТС на обучающих данных показывает хороший результат, а на контрольной выборке  показывает результат хуже, то это означает, что ТС плохая и торговать ее нельзя.

Я взял рецепт на вооружение, но зашел с другого конца. Допустим есть множество наборов параметров для ТС и каждому набору на обучающей выборке соответствует определенное значение целевой функции, допустим доходность. Но с другой стороны, также каждому набору параметров соответствует определенное значение доходности и на контрольной выборке. Получается, что бы выбрать наилучший (в каком то смысле) набор параметров для ТС, мы можем просто взять тот набор параметров, который показывает хорошие результаты и на обучающей выборке, и на контрольной выборке. В итоге приходим к тому, что надо делать подбор параметров на всей выборке и там уже выбирать, нравится-не нравится.

( Читать дальше )

Может кому-то будет полезной информация о найденных мной различиях в торговых системах Quik у этих трех брокеров

1. Открытие




( Читать дальше )