Блог им. nakhusha

Трендследящие стратегии (основанные на скользящих средних)

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/47609.html

Этот пост будет отдушиной для спекулянтов.

Компания Newfound Research занимается исследованием рыночных моделей.

У них я нашел завлекающую картинку на трендследящую стратегию.

Трендследящие стратегии (основанные на скользящих средних)

Подробнее о ней вы можете прочесть здесь.

Дьявол, как всегда, кроется в деталях. А именно, какую «машку» выбрать в качестве индикатора. В немного другой статье авторы показывают, каким мог бы быть выход из кризиса 1929 года, используя 6-12 мес. скользящие средние. И результаты весьма разнообразны: от -25% до 136%.

Трендследящие стратегии (основанные на скользящих средних)

Или при последующем росте, когда, наоборот, 6-месячный сигнал давал большую доходность (723%), чем 11-месячный (361%). Индекс Large Equity TR сделал за этот период 1056%.

Трендследящие стратегии (основанные на скользящих средних)

Также решает тайминг. Следующая картинка показывает, в какую из недель инвестор совершает перекладку по сигналам 12-недельной «машки» (сигнал формируется раз в месяц, в месяце 4 недели, можно сместить понятие «месяц» относительно этих 4 недель, что дает нам 4 разных сигнала). Результат разнится от 4139$ до 6797$, то есть, больше, чем в 1,5 раза за 90 лет. Индекс Large equity TR за этот промежуток сделал 5867$.

Трендследящие стратегии (основанные на скользящих средних)


Как всегда, будущее даже самых простых спекулятивных стратегий весьма неопределенно. Чуть-чуть другой параметр и выбор времени входа в сделку могут очень сильно поменять результаты, вплоть до отрицательных значений.

Хотите ли вы иметь настолько неопределенное финансовое будущее, зависящее от мельчайшего фактора?
★15
35 комментариев
Кто ж на одних скользяшеах то делает. Намскользчшках-гиблое дело по моему
avatar
Oleg Only Algo, а на чем надо делать?
avatar
Михаил,  на эту тему есть длинный анекдот, завершающийся канонической фразой: «Утки, сынок!!!» )))
avatar
Михаил, ну уж точно не на скользяшеах))
avatar
Oleg Only Algo, ну хоть чего-то, что лучше скользяшек назовите
avatar
Михаил, алгоритм должен быть на основе логики. Если то, то это. А если вот так, то делаем так… в таком духе… а использование только индикаторов, в тч скользяшек сливать будут. Я не говорю что их не надо использовать, а лишь то, что не в основе алго
avatar
Oleg Only Algo, а пример, какого-нибудь работающего алгоритма, ‘если то, то это’
avatar
Oleg Only Algo, то есть, Вам еще один фактор подавай.)

На самом деле, просто эта стратегия весьма показательна. И популярна…
avatar
Если просто покрытые колы продавать, то интересно сколько будет)
avatar
Friendly Deep Space, смотри VXX либо есть индекс специальный
avatar
блеать да покажите мне того инвестора, который инвестировал в 1927 в индекс и держал до 2017??? Где этот уникум? Какого хера они нам всё время рисуют этот столетний график?
avatar
Kapeks, я Вам немного подскажу. Столетний график рисуется не для красочности описания, а набора необходимого количества статистики и данных для.

Конечно, матерый спекулянт способен слиться и на одномесячном бэктесте, но прозорливому инвестору подавай историю понадежнее, желательно затрагивающую несколько экономических циклов. Чтобы это сделать, приходится лопатить данные за 100 лет.
avatar
nakhusha, ты этот снисходительный тон для своих детей оставь. им будешь подсказывать.
столетний график рисуется именно и только для красоты, поскольку ни один инвестор на нём прокатиться не сможет. а в рамках обычной человеческой жизни инвестор спокойно попадёт на войну, гигантскую рецессию, 30-летний боковик и прочее гавно.
Красивая картинка роста америки в 20-м веке результат их доминирования и отжима бабла со всего мира. Но ты как истиный инвестор продолжай надрачивать на столетний график.
avatar
Kapeks, я так понял, Вы ничего не поняли из статьи, тем более из комментария. Проходите мимо.
avatar
nakhusha,
затрагивающую несколько экономических циклов
Чтобы в своей жизни ты просто попал не в тот цикл ожидая подъёма.
С другой стороны — если всю жизнь усреднять позицию по одному индексу и оставить его детям… Вполне себе прибыльное дело может быть. Ко времени внуков.
avatar
Пётр Новак, какие инструменты в каких фазах экономического цикла ведут себя лучше других, Вы в курсе?
avatar
nakhusha, Желаете просветить? С удовольствием послушаю.
avatar
Пётр Новак, хорошая идея для хорошего поста. Надо будет написать статью.
avatar
Kapeks, +1. там еще внутри этого индекса все время все перетасовывается. может так оказаться, что набери ты этот индекс тогда и все из него давно выбыло/обанкротилось и тп…
avatar
но, кстати, люто плюсую за картинки и топик по теме торговли. конструктива сайту не хватает. спасибо.
avatar
Знали вы насколько все проще!
avatar
CapitalMAN, давайте) Подскажите нам всем)
avatar
Cheshirsky Kot, ага
avatar
Зачем выходить из кризиса по машкам? Купил и держи. Другое дело собрать портфель бумаг, которые будут расти после кризиса.
avatar
khornickjaadle, в 29-м купить и в 33-м начать радоваться покупке?
(см. рис.2)
Не каждый это выдержит, если не на словах, а на депозите.
avatar
VladMih, Не все в тот кризис жили плохо, наверняка были компании, которые упали не так сильно. Я к тому, что если уверен в компании, то будешь покупать до самого дна в кризис.
avatar
khornickjaadle, да ради бога. Вера — сила непобедимая.
И непереубедимая )
avatar
 закрою тему...
на последней картинке выхлоп на уровне бай анд холда и даже ниже… т.е. смысла в таких машках нет

avatar
ves2010, но риски ниже. Так что смысл есть. Кроме того, на дне рынка всегда вне рынка. Так что можно какой-нибудь контртренд замутить поверх этой конструкции. 
avatar
SergeyJu, смотри внимательно там просадки >30%
avatar
ves2010, а если еще внимательнее посмотреть на базовый актив. Там просадка в великую депрессию какая? 
avatar
Можно период скользяшек применить к номерам лотто и с умным лицом делать любые выводы о том, что 17 лучше чем 26, или наоборот. Ибо в любой промежуток времени понятное дело что какая то цифра приносит бабло, а какие то — минуса. Вот только бред все это, вернее казино. 
avatar
Хотите ли вы иметь настолько неопределенное финансовое будущее, зависящее от мельчайшего фактора?
Или хотите иметь еще более неопределенное будущее, игнорируя показания ВСЕХ машек? Т.е. наплевав на усредненные значения настроений и цен.
avatar

теги блога nakhusha

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн