Блог им. nakhusha |Портфели российских облигаций

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/52628.html

Решил сравнить поведение нескольких индексов российских облигаций и «портфелей», составленных на их основе.

Индекс IFX-Cbonds  — индекс корпоративных облигаций, рассчитывается сайтом rusbonds.ru
Индекс RUCBTR3Y  — рассчитывается Московской биржей по бумагам с дюрацией 1-3 года
Индекс RUCBTR  — общий индекс корпоративных облигаций, рассчитываемый Московской биржей
FXRB  — ETF (в рублях) корпоративных еврооблигаций компании Finex
FXRU  — ETF (в долларах) корпоративных еврооблигаций компании Finex

Поскольку в Finex-е реальные котировки с учетом комиссий, то все чистые индексы я также уменьшил на величину комиссии Finex-а. Средняя комиссия 0,72% в год.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW