Всем доброго времени суток!

После месяца боковика, для рубля конец недели выдался жарким. Арест навального и возможные сануции, в купе с перегретым рынком помогли опрокинуть рубль к доллару выше 75, на закрытие вечерней сессии.

Тут есть 2 сценария развития.

1. Реализация фигуры «падающий наклонный флаг», либо отскок от красной линии — уровень 61,8 Фибоначчи, от начала осеннего укрепления рубля. Оба варианта в этом сценарии могут привести к тому, что доллар спустится к летним минимумам в область 68-70, и от туда можно снова ждать попытки роста. Фундаментальными факторами могут служить — запуск нового раунда масштабных стимулов, продолжение роста цен на нефть, глобальная вакцинация и повсеместное снятие ограничений.



Источник: t.me/investportfeli

2. Продолжение роста, в рамках реализации большой фигуры «треугольник». Тут всё просто. Цена должна сломать «наклонный флаг» и уйти выше красного уровня сопротивления. Факторов ослабления рубля предостаточно. Начало коррекции цен на нефть, локально перегретый рынок акций. Катализатором начала роста сейчас послужил арест Навального и возможные санкции. Но так же есть интересный момент связанный уровнем добычи нефти. Как мы знаем, минфин начал покупки валюты для ЦБ с 15 января. А с марта ЦБ перейдёт к покупкам валюты в рамках бюджетного правила. То есть при цене на нефть выше 40 долларов за баррель. Казалось бы логично. Но все забыли один факт. Добыча нефти сейчас на много меньше уровня, при котором формировалось «бюджетное правило», да и уровень расходовь бюджета тоже увеличился в несколько раз. Поэтому на мой взгляд, цена «безубыточности» нефти должна сдвинуться гораздо выше, чем $40. Поэтому, есть все основания полагать, что начало закупок — это не просто наполнение кубышки валютой, а возможный хедж. Или даже желание что-то на эти доллары потом купить. К примеру свеженапечатанный госдолг США.

( Читать дальше )

Посмотрим на месячный график индекса РТС за 12 лет с 2008 года.

www.tradingview.com/x/AEATyymF/


 
Максимальное значение индекса было 2498, а минимальное-492.
Среднее значение индекса равно 1495. Индекс РТС был выше среднего значения много лет назад, а последние годы индекс толчется ниже середины.
Вот и сейчас индекс РТС =1418, ниже середины. Если играть в лонг, то наш фондовый рынок не лучший выбор. Такое поведение индекса за последние двенадцать лет говорит о неблагополучии в нашей экономике. Наша статистика рисует рост экономики России, но почему-то индекс РТС показывает обратную картину. Как говорится есть ложь, есть большая ложь и есть ещё СТАТИСТИКА.

Штош, мой первый пост с обзором торговли Alanes'a вроде как зашёл, поэтому продолжим наши упражнения. Надеюсь, что такие посты привлекут внимание трейдеров к опционам, и в биржевых стаканах будет более оживлённо. Тем более, многие линейщики не подозревают, что своими трендовыми и контр-трендовыми стратегиями по сути так же торгуют синтетический опцион. Но не будем уходит в сторону, сегодня не об этом.

Сегодня под лупой нашего пристального внимания окажется опционный трейдер Старый бес и его сделки на ЛЧИ 2020. Сразу скажу, что по моему скромному мнению СБ является одним из лучших опционщиков, засветившихся на СмартЛабе. Чтобы проигрывание сделок было не просто красивой картинкой, настоятельно рекомендую помедитировать над конспектом мыслей СБ, заботливо составленным tashik.

Результатом торговли является вот такая шикарная эквити.


Ну а теперь за дело. Старый Бес в основном торгует двумя инструментами: RI и Si. Поэтому в сегодняшнем выпуске будет целых два видео.

( Читать дальше )

Децентрализованные рынки (биржевые даркпулы) позволяют гораздо шире взглянуть на входящие ценовые потоки. Понять их природу и т.д.
Если вы торгуете просто на бирже, то будете подпитываться иллюзией, будто то, что вы видите в Терминале — так и должно быть.

Отсюда появляются успешно и не специально навязанные вам представления о том, что нужно ориентироваться на бары и индикаторы на них построенные. Что надо следить за спредом и т.д.

Не думайте, что так поступают только те, кто торгует руками. 99% алготрейдеров делают тоже самое. Все научные публикации по эконометрике, машинному обучению и другая академ. братия используют тот же самый подход. Разница с ручным трейдингом только одна — вычисления, много вычислений.

Но исходный материал всегда совпадает, за очень редким исключением.

Ниже покажу, кто здесь Дартаньян как почти все ошибаются.




( Читать дальше )

Межрыночный анализ в большинстве случаев эффективен.

Сначала разворачиваются валюты (рост индекса доллара = risk off), индекс облигаций, потом — сырьевые рынки и рынки акций.

Индекс доллара по дневным.

Индекс доллара по дневным: важный индикатор настроения ( = 90,86, +0,12% в моменте).
Гистограммы слева — это Volume by Price (объемы в ценовых диапазонах).
Около 93 были самые высокие объемы, т.е. это — важный психологический уровень.
Думаю, в 1 квартале мы опять увидим индекс доллара опять по 93.

Внешний фон слегка негативный.
Индекс страха VIX (по S$P500) = 25,83 (-0,56%) (пока это не высокая цифра, в феврале 2020г. VIX был более 60).

Индекс облигаций ОФЗ (индекс RGBI) по дневным.


( Читать дальше )

Посмотрим, как изменилась ситуация по глобальному сценарию нефти.

МЕСЯЦ

 

1. Продолжается отработка НР с целью в районе 77$
2. Цель по НР совпадает с сопротивлением нисходящего клина

 НЕДЕЛЯ

( Читать дальше )

Всем привет! И хорошей Вам торговой недели.
Сразу к делу на дневных таймфреймах:

1) Признак. Минимумы и Максимумы повышались, последний день, переписал минимумы вниз и закрылся ниже предыдущих минимумов.
Абсолютно отметаются все покупки, так как, смещается вероятность выхода цены в коррекцию или боковик или в шорт. 
(необходимо ждать подтверждение сигнала).

2) Признак. «Ловушка специалистов» (что это? — читаем Ларри Вильямса, там все написано.) после продолжительного роста, в нашем случае 5 дней без перерыва, бар с голым закрытием, после этого рынок начинает снижаться, в момент пересечения ценой минимума данного дня/бара. смещается вероятность похода цены вниз!

( Читать дальше )

Торги акциями компании Alibaba на Гонконгской бирже начались 27 ноября 2019 года. Предложение 500 миллионов новых акций привлекло более 11 миллиардов долларов в крупнейшем листинге Гонконга. Старт торгов состоялся на уровне 187 гонконгских доллара за акцию.
Текущая котировка: 241 HKD (+28%)
Тикер: 9988.HK
Минимальный лот акций: 100 шт

На компанию идёт давление в информационном поле и акции снижаются. Поэтому мой взгляд — медвежий.
Мои действия:

1. Купил один PUT-опцион со страйком 200 HKD. Затраты: 18.89*500 = 9,445 HKD
2. Продал два PUT-опциона со страйком 190 HKD. Премия: 15.04*2*500 = 15,040 HKD

Это пропорциональный вертикальный PUT-спред. Читайте главу 8 "Спреды по волатильности" в книге ОПЦИОНЫ (автор Шелдон Натенберг)

1 опцион = 500 акций

( Читать дальше )