Вот те волатильность! Вот те раздолье! Дождались. Для России гадкость заключается в том, что это происходит в МАРТЕ! Блин ну не могло оно случиться в феврале, апреле или январе? Именно тогда, когда опционы на июньский фьючерс еще не расторгованы достаточно, а в марте уже остался шишь! Ну ничего, хоть так.

Могу сказать за себя, я первый раз на такой раздаче оказался на нужной стороне, т.е. в шорте — это значит я угадал, а не эволюционировал как трейдер линейным активом.

Итак, меня спрашивают, а что делать то с этой волой? Я думаю тут нет особого смысла говорить о пропоциональных спрэдах на колл опционах, расскажу лучше о том, что можно сделать стратегам :)

Не думаю, что много писалось на Смартлабе о том, что можно сделать преступление опционщика — продать непокрытый опцион пут на поставочный фьючерс на акции, в размере, эквивалентном денежным средствам на счете для покупки всех поставляющихся акций по цене страйк.

К примеру у вас есть желание разжиться Газпромчиком по 120, однако с точки зрения разумного человека это будет ловля ножа, ведь ясен пень он упадет ниже. Но на «вдруг», как делает большинство, можно продать пут опцион страйком 12000.

( Читать дальше )

На фондовом рынке, базовые принципы прибыльной торговли придуманы уже давным давно и придумывание «ласипеда» отличного от этих принципов — это попытка пройти кросс в 200 вёрст, седина, лысина, истощение нервов, галлоны выпитого корвалола, валокордина и валерьянки и возврат все равно к простейшим правилам.

  Я рекомендую всем не изобретать новое в трейдинге, не поддаваться моде, а вычитать у всех авторов их методы торговли, выдернуть основные идеи и перестроить их под себя, желательно упростив их правила и добавив несколько своих штришков, для более комфортной для вас торговли.

  На смарт-лабе стало модой нытье типа — На рынке невозможно заработать! И немалую часть привносит Тимофей. Но от этих авторов неслышно, как они торгуют, на каких правилах, на чьих примерах, на каких системах. Они ждут волны по наитию, думая что из 100 раз хоть 1 раз их вынесет с 500 плечом на 10% вверх и они уже не о торговле будут думать, а о семинарах на всю оставшуюся жизнь.

  Огромные деньги можно заработать на фондовом рынке вкладывая несколько лет подряд на проливах периодически, экономя на обычных ненужных мелочах. Даже среднестатистический россиянин может немало денег заработать откладывая со своей зарплаты десятую часть и покупая портфель ценных бумаг. За 20-30 лет, а у некоторых за 40 лет, к пенсии да и раньше накопится немалая сумма, если вкладывать ежемесячно 2000-3000 в ценные бумаги и придерживаться правила — выбрать из индексов 15 самых ликвидных бумаг, распределить все деньги на эти 15 бумаг и выделенную сумму на каждую бумагу, еще раз поделить на 3-5 частей. Упала цена на 20% купили на 1 часть и записали себе — продать через +50%, упала еще на 20% — купили и продать через +50% и так далее.

( Читать дальше )

Практикум посвящен профилактике психологически некомфортных состояний, возникающих в условиях повышенной неопределенности, которая характерна для биржевой торговли. В тексте использованы реальные примеры из практики консультирования трейдеров командой сайта МИЛЛИОНА.НЕТ. Фрагменты торговых систем и рассказов трейдеров публикуются в анонимном виде с их согласия с целью помощи другим трейдерам. Традиционно практикум проходит в общении «на ты». Тем, кто от  нашего «тыканья» испытывает дискомфорт, мы не рекомендуем продолжать чтение данного материала.
 

Предисловие. Ни разу не психология.

 
      Конечно, психология – дама капризная; порой – экстравагантная… Но в большинстве случаев она и рядом не лежала с проблемами  трейдеров, обратившихся за психологической консультацией. 

( Читать дальше )

Продолжаем серию разговоры о трейдинге.

Тема дня сегодня: паттерны.

Все кто верит в паттерны и готов поделиться, прошу вставлять картинки с примерами паттернов на графиках в комментарии.

Как вставлять картинки в комментарии вы можете прочитать тут. 

Спасибо! 

 На рынке есть либо движняк, либо тухляк. Как на рыбалке, только проф.рыбаки  рыбачат постоянно в ожидании клёвых дней, а любители от случая-к-случаю и часто негодуют как им не повезло, что такой неудачный-не клёвый день. Не надо быть семи пядей во лбу что бы понимать -
у профи не клёвых дней гораздо больше, но когда
день-Х настал он готов к нему во-всеоружии.
Вот и вся разница… теперь о трейдинге..

 Когда движняка нет — торговать можно, но только без объёмов, в щадящем-исследовательском режиме.
Когда движняка нет — вся наша торговля лишь поддержание «чувсва» рынка с целью не пропустить зарождения настоящего движняка.

 Как понять, что движняк «попёр»? «Очень»=) просто… на графике не выискиваешь движняковые свечи они УЖЕ там есть и не в единичном экземляре. И уже есть страх входить потому как так улетело, должно быть вот-вот откатит и ты ещё пока отказываешься верить, что вот уже наблюдаешь начало крупномасштабной движухи с полётом к тем уровням которые несколько месяцев как не видел.

( Читать дальше )

Рекомендации по торговле от  Нила Фуллера очень полезные правила и советы которых  стараюсь придерживаться сам и думаю будут полезны как новичкам так и профи.Автор является профессиональным форекс-трейдером, придерживается анализа рынка исходя только из ценового действия без индикаторов и советников.Его метод очень  прост и логичен .
      Необходимо выбрать себе один простой торговый метод. Не надо тратить время, пытаясь найти смысл в графиках с 15-ю индикаторами, превращая его в абстрактную картину. Ваша торговая стратегия должна иметь смысл, она должна быть эффективная и в, тоже время, она должна быть настолько простой, что бы вы могли без труда объяснить её пятилетнему ребенку.

• Определитесь с целью, прежде чем войти в рынок. Выход не является точной наукой и бывают случаи, когда отклонение от стратегии выхода имеет смысл. Но вы всегда должны перед входом  знать свою идеальную стратегию выхода и придерживаться её максимально. Не стоит менять стратегию выхода только потому, что вы думаете, что цена пойдет не в вашу сторону. Делайте это только если видите очевидные причины. основанные на РА.
• Никогда не двигайте стоп-лосс. Некоторые трейдеры имеют обыкновение передвигать стоп дальше, если цена пошла не в их сторону. Они имеют большие просадки и незнают что с ними делать. Что в обычно они имеют в итоге? Еще большие потери. Меньшие потери имеют те трейдеры, которые не передвигают свой стоп.
• Будьте рады принять логичную прибыль. Если у вас есть хорошая прибыль в соотношении 2:1 к риску и нет очевидных причин для дальнейшего удерживания позиции — зафиксируйте эту прибыль. Не надо продолжать торговлю просто потому, что вы загипнотизированы возможным потенциалом рынка. Возвращайтесь к реальности и пониманию того, что на рынке есть приливы и отливы и цена вероятно может пойти не в вашу сторону.
• Используйте трейлинг стоп только если цена имеет сильное движение в вашу сторону и есть очевидный потенциал движения. Не начинайте перемещать ваш стоп в первые 10 минут торговли, если цена пошла в вашу сторону. Дайте вашей торговле дышать и рости. Торговля как сад, её надо растить и возделывать. чтобы потом пожинать плоды.
• Не живите надеждой. Я думаю. что надежда — это катализатор жадности. Трейдеры часто надеяться, что их сделки все время будут продолжаться в их сторону, а также они надеяться, что если они отодвинут стоп, то рынок вернется к ним. Надежда является хорошей штукой во многих областях жизни, но на Форексе она может быть причиной принятия нерациональных решений, которые опустошат ваш счет.

В комментариях к топику bubu4ka4 «Мой грааль))», участник под ником prescott привёл такую ссылку (за что ему большое спасибо): smart-lab.ru/blog/mytrading/111576.php

Меня просто поразил тот факт, какое количество людей не понимает самых основ трейдинга! И что самое поразительное — среди них не только новички, но и люди бывалые (и даже известные)!

С первых строк становится ясно, что автор статьи «Мифы и фантазии на тему соотношения риск/доходность при игре от уровней» вообще не понимает, о чём пишет. И я ожидал, что его сейчас разнесут в пух и прах. Но! Его не только поддержало абсолютное большинство, но и все возражения сводились в основном к «неправильной технике торговли от уровня»! Никто так и не заметил, какую ДИЧЬ он на самом деле написал! Вот что удивительно!
После этой фразы в принципе можно было уже не читать:

«Сразу же по этому поводу возникает вопрос — почему решили что цена с одинаковой вероятностью пройдет расстояние или одну единицу вниз, или пять единиц вверх?»

Во-первых, кто так решил? Во-вторых, какое это имеет значение? Вероятность может быть разной или одинаковой! Но это ещё ни о чём не говорит. Допустим я предполагаю, что с вероятностью 80% цена снесёт мой стоп и я потеряю -1R. Это хорошая сделка или плохая? Неизвестно. Но если я с вероятностью 20% могу заработать на этой сделке 5R — это отличная сделка! Т.к. через 100 таких сделок я заработаю 20R прибыли. Если допустить, что мой стоп = 1% от депозита, через 100 сделок я заработаю 20% (без учета комиссии)! Это простая математика.

( Читать дальше )

 
Не спится. Обратный календарь.
 
Актуальные опционные стратегии
 
Зарабатываем на временном распаде со страховкой
 
Движение улыбки волатильности
 
Что такое рыночная улыбка волатильности?
 
Об оценке будущей волатильности
 
Улыбка волатильности
 
Как считать время до экспирации?
 
Многомерная торговля


( Читать дальше )

Вкратце опишу самые главные ошибки при проверке торговой системы!
Сегодня в 20:00 по Московскому времени вебинар, где будут рассказаны поэтапно все шаги с помощью которых можно построить свою прибыльную торговую систему.

 Знаменитая система черепах в наши дни до сих пор работает (разные методы входов и выходов):



Самый главный вывод:
Не обманывайте себя! Звучит банально, но очень многие из нас так делают. Результат надо всегда считать при самом худшем раскладе, только так Вы будете готовы ко всему. 


Топ3:
1. Проскальзывание. Многие не учитывают проскальзывание, но я говорю не про то проскальзывание, которое возникает обычно при торговле, а совсем про другой вид проскальзывания. Это проскальзывание специфично именно с нашим рынком и это практически невозможно увидеть на исторических данных. Только торгуя «вживую» можно его распознать. 

( Читать дальше )