SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. jk555
Smart-lab.ru про опционы. Избранные ссылки.
- 09 февраля 2014, 13:50
- |
Не спится. Обратный календарь.
Актуальные опционные стратегии
Зарабатываем на временном распаде со страховкой
Движение улыбки волатильности
Что такое рыночная улыбка волатильности?
Об оценке будущей волатильности
Улыбка волатильности
Как считать время до экспирации?
Многомерная торговля
Выбор дельты для дельта-хеджа
Зависимость IV от БА
Рисуем улыбку с помощью дельта-хеджа
Арбитраж паритета опционов Put и Call — миф или реальность?
У меня «разрыв шаблона» (вопрос опционщикам)
Улыбка недельных опционов
Арбитраж на опционах и эффективное хеджирование.
Опционы: самое понятное объяснение на примере автомобильной страховки.
Про точку наименьших выплат. Часть 1.
Субботние заметки
Цена опциона. Часть 2. Улыбки, дельты, IV и RV.
Просто про опционы. Глава седьмая.
Управление опционами, основные принципы (2008->2013)
Расчёт ГО своими руками.
Тестирование опционных стратегий — Спреды
Конспект по опционам
Как всё начиналось… или Зарождение опционного рынка в России.
Советы новичкам. Без претензий на правоту
Опционы: беспроигрышный проигрыш !?
Управление опционными позициями. Базовые принципы.
ОПЦИОНЫ: Заунывные напевы Ri… к экспирации превращаются… превращаются брюки..
Улыбка волатильности
Моделирование улыбки
Откуда возникает улыбка волатильности?
Обобщенная модель стоимости опционов
Что такое викс
VIX Calendar Strangle Index
Оптимизация стратегии. Арбитраж волатильности.
Продажа опционов. Построение арбитражной стратегии.
Толстые хвосты и эмпирические распределения. Продолжение
Продажа опционов с дальними страйками
Karen супер опционный трейдер рассказывает как сделала 40 лимов за 3 года
Толстые хвосты и эмпирические распределения
Beta vs Delta
Как правильно оценивать и планировать свою опционную стратегию
Любой успешный трейдинг приводит к торговле опционами
Модели для ценовых приращений
Моя страсть – опционы
Тестирование опционных стратегий в Excel. Часть 3.
Тестирование опционных стратегий в Excel.
Опционная торговля на QUIK-Excel (VBA)
Опционы — основная теория
Торгуем опцион вместо фьючерса? Не просто, а очень просто!
1.4К |
Читайте на SMART-LAB:
Доходности облигаций превысили максимумы июля
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за...
06:22
БСП: менеджмент ухудшает прогнозы на год. Как реагировать инвестору в акции?
Банк Санкт-Петербург в пятницу представил ожидаемо слабые финансовые результаты за 2-й квартал и 1-е полугодие 2026 года по МСФО на фоне...
22:20
теги блога jk555
- DAX
- ipad
- Market Sentiment
- Sentiment
- Si
- xCFD
- акции
- Александр Михайлович
- анализ торговой системы
- аналитик
- аналитики
- Андрей Верников
- арбитраж
- банки
- биржа
- будущее
- Василий Олейник
- волатильность
- время - деньги
- газ
- Гном
- дельтахеджирование
- дисциплинированный трейдер
- доверительное управление
- доллар
- инвестиции
- индекс МБ
- индикатор
- интрадей
- исследование
- история жизни
- итоги 2013
- итоги месяца
- клуб
- КОНКУРС
- кризис
- ликвидность
- лчи
- ЛЧИ 2013
- лчи 2014
- ММ
- Московская биржа
- настроение рынка
- нефть
- обвал
- обучение
- опрос
- оптимизация
- опционы
- опыт
- параметры
- паттерны
- Пенза
- перспективы
- планка
- поводырь
- портфель
- прогноз
- прогноз по рынку
- прогнозы
- продажа волатильности
- революция
- рейтинг
- робот
- роботы
- РТС
- рубль
- рыночный сентимент
- сентимент
- сентимент рынка
- спекулянты
- спрэды
- стратегии
- стратегия
- стратегия спекуляции
- тестинг стратегии
- Тестирование стратегий
- толпа
- Торговля без стопов
- трейдер
- трейдеры
- трейдинг
- Украина
- улыбка
- улыбка волатильности
- Управление капиталом
- фундаментальная оценка
- фьюерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование рисков
- цитаты
- шорт
- шорт RI
- эмоции
До сих пор непредставляю себе как можно графики торговать!? Сплошное угадалово!
Может некоторому кругу лиц пригодиться! Спасибо!