Не вижу того, что хотелось бы видеть в разделе опционы и не могу молчать.
Очень часто вижу попытки объяснить чем же так хороши опционы, но или мы объясняем плохо или одно из двух — потому предлагаю вашему вниманию новую версию.
Поскольку отгремела экспирация в январской серии и есть возможность придумать себе новую стратегию, предлагаю изучить тот подход, который близок мне.
Я умышленно не использую никаких практически индикаторов — только то, что дает мне моя стандартная настройка в Альфа-Директ. Мне остается определиться с той частью стратегии, в которой каждый товарисч смартлабовец мега-эксперт: куда же мы двинем — вверх или вниз? Или останемся на месте?
Наверное понятно, что мне похер, но почему бы не повыпендриваться?
С выражением лица Васи Олейника я буду рассуждать так:
«где-то тут мы будем консолидироваться в диапазоне 1380-1420 в цифрах индекса и сделаем ложные выходы вверх, а может быть вниз, но в целом рынок смотрит скорее вниз, чем вверх, хотя вверх наверное тоже возможно, если не вниз, но как я всегда говорил, что вниз рынку будет легче, а если вверх, то я говорил, что если не вверх, то вниз, а в прошлый раз все было именно так как я говорил в своем предыдущем обзоре тока немного не угадал со временем!»
Как-то так...
Перевожу на русский:
на момент экспирации февраля рынок вероятно будет около 1500. Может быть на текущих, а может быть в диапазоне 1320-1350 — за такой прогноз любого аналитика повесят, но мне он как бальзам на душу — теперь все очень понятно.
Что отличает настоящего опционщика от любителя заниматься хернёй? Правильно, ему пофиг куда пойдет рынок, но не пофиг ЧТО он будет делать в случае, если рынок сделает то или иное движение.
Ничего не мешает выбрать из трех вариантов развития событий тот, который вам ближе по духу. Мне ближе вариант с 1320, потому зону максимального комфорта я построю там, а вот возможность прохода к 1500 для меня кажется куда менее вероятной, значит зону наименьшего комфорта я расположу там. Однако ничего не мешает вам поступить как-то иначе — это не принципиально — важно как вы будете плыть на этой лодке т.е. управлять имеющейся опционной стратегией.
При торговле опционами к сожалению (или к счастью) одной дельтой (направлением движения рынка) торговать не представляется возможным. Мы торгуем сразу в разрезе нескольких греков (измерений).
Не буду и не хочу усложнять — по сути есть всего 3 значимых измерения в опционной торговле:
Дельта.Вега.Тетта.
Можно выключить какое-то одно измерение, но как минимум придется оставить два. Это делает опционы для тех, кто в них разбирается, очень удобным инструментом — если ты выигрываешь сразу по двум измерениям — то прибыль фантастическая. Если проигрываешь по одному, то убыток по нему компенсируется прибылью по другому. Вариант, когда ты прогрываешь по всем измереням тоже возможен, но с дури можно и
х.. череп сломать, а если стеклянный то еще и порежешься.
Я рассуждаю так — любителей собрать теты очень много, а волатильность в настоящее время на очень низком уровне, это значит, что вся толпень массово продает и постоянно на этом зарабатывает — но ведь это не наш путь, мы же коммунисты, а коммунист не ищет легких путей.
Следовательно я выключаю тету в пользу волатильности и создаю позицию, которая будет направлена в сторону снижения и в сторону роста волатильности, где временной распад минимальный. Опять же, если вы понимаете, что можете выключить вегу и торговать дельтой+ тетой или вегой + тетой это прорыв и вы молодец.
Если рынок сделает резкое снижение — как правило возрастет волатильность, я получу прибыль по двум измерениям и за счет дельты и за счет веги.
Если рынок останется на месте я постараюсь заработать на оптимизации стратегии в моменты незначительных движений, избавлюсь от февральской серии и после ее экспирации буду иметь в опционах мартовской серии потенциал для дохода — результат скорее всего будет немного положительный.
Если рынок вырастет (зона минимального комфорта) моей задачей будет постараться потерять минимально — для этого есть простые и понятные техники о которых наверное следует рассказывать в динамике, если рынок все же будет двигаться к 1500 как я говорил :)
На этом графике — дельта. Это все равно, что вы держите фьючерс на индекс РТС в количестве, указанном на оси y. С течением времени оно будет так же меняться, как и с изменением волатильности, но кто сказал что будет легко?
Комментарии: Если мы будем двигаться в сторону 1320, то дельта будет расти и будет даже выше нуля. В реальном мире это будет означать, что если вы зашли в шорт 5 контрактами по РТС, то на целевой точке будет уже +5, то есть плавное закрытие позиций без сделок и разворот, это как робот, только безмолвный. В случае же роста мы будем до какого-то момента наращивать позицию (усредняться), а в зоне полного дискомфорта позиция разберется снова и соберется уже в нужную сторону :) Я всегда считал это свойство опционной стратегии - фантастикой. Нужно только уметь вовремя забирать прибыль, срывать так сказать зрелые плоды с веток.
Теперь рассмотрим вегу — это подразумеваемая волатильность. Как она будет меняться в процессе изменения рынка?
Вега будет близкой к нулю в целевой зоне 1320, и максимальной чуть ниже прогнозируемой 1500.
Для меня это значит, что на уровне 1480 я буду иметь почти 10тыс пунктную вегу, что даст мне максимальную прибыль от роста волатильности если оно состоится чуть выше текущих. На практике это будет значить то, что если мы начнем падение спустя время не от текущей точки а немного выше, я получу больше «ненаправленной прибыли» и скорее всего это поможет мне значительно уменьшить предполагаемый убыток от «продажи» в виде отрицательной дельты.
- Будем ли мы работать с расчетом на экспирацию? Нет!
- Будем ли мы закрывать позицию по веге? Да!
Расшифрую это так — в каждый момент времени профиль доходности всей стратегии представляет собой какую-то комфортную в довольно узком диапазоне картинку, при выходе из которой НЕОБХОДИМО модифицировать стратегию приводя ее в комфортное состояние. Таким образом нужно действовать до экспирации или до достижения таргета по торгуемым измерениям. Если волатильность дернется вверх до 30-33, но рынок снизится к 1350 — скорее всего имеет смысл сорвать спелые плоды с ветки.
В таком исходе я ожидаю 35-50% к используемому ГО. Да, заметте, в режиме «идиот» — отсутствие управления позицией, убыток ограничен, можно избежать как стопов, так и маржинколов, незачем будет пенять на сломанный комп или отключенный интернет. Запустили стратегию и реагируем тольео при выходе из зоны комфорта плавно отозвигая зону дискомфорта от текущих значений базового актива.
Повторюсь, многомерная торговля — это торговля динамическим профилем доходности в динамических кривых — в веге, тете, дельте. Вы будете зарабатывать на дельте, веге, тете, но основная прибыль будет получаться от грамотного и безэмоционального упраления позицией.
Если остается интерес — расскажу о том как это делать.
Вы мне скажете, что я могу потерять деньги, торгуя таким образом, и я вам отвечу да. Есть другой путь в опционах — использовать неэффективности ценообразования опционов, торговать наклоном улыбки, собирать роботом неэффективности через синтетику, быть быстрее, лучше, сильнее, но вы попадаете на высококонкурентное поле и будете отнимать хлеб у профессионалов (если получится), а это как минимум смешно.
Если свести потери от режима «идиот» к минимуму, то одной успешной стратегии в год вполне достаточно чтобы побить годовой банковский депозит, если учесть, что в 11 других будут неудачи.
Ну и после прочтения всего того, что я написал за полчаса без остановки я понял, что наверняка запутал всех еще больше :) Хотя я и не говорил, что будет легко.
Кто хочет общения — добавляйтесь в друзья на
facebook. Ну и удачного дня :)
ЗЫ Поскольку Тимофей отказал нам в объединении встречи смартлаба 5 апреля и слета опционщиков всея Руси на питерской земле — я скромно приглашаю на
lowrisk.ru тех, кто считает себя опционщиком или желает им стать. Там вы найдете всю информацию об опционной конференции, которая пройдет 22 марта в г. Санкт-Петербург.
Тут как на небезызвестном видео получится — «Здесь покупаю, здесь продаю, покупаю, продаю....» ))))))))
Тут ещё и голова нужна. И прочувствовать не помешает ;)
Это «шестимерные» шахматы! (необязательно «шести» — можно любую цифру подставить — от трёх и выше)))) Причём, не просто шахматы, а «шахматы по почте»)))) — сделал ход, и ждёшь потом месяц, пока ответный ход придёт!
И один из Игроков — его величество Рынок))))
Забавно, короче. Попробуйте. Рекомендую!
Не хотел обидеть! Андрей все правильно расписал!
Придется поверить на слово, попробовать или както заинтересовать меня, чтобы я показал тебе весь процесс в реале.
Кроме идей Каленковича, есть много других. Ты даже представить себе не можешь сколько есть зарабатывающих опционщиков, а вот линейных мало.
Для чего участвовать в ЛЧИ? Для пиара с целью привлечения денег в ду и только. За десяток с лишним лет торговли — ни разу не участвовал, но признаюсь несколько раз неплохо удалось заработать на мониторинге опционных поз крупных участников, которых в последнем ЛЧИ фактически не было((
в экстазе забывают про РМ и результат как известно закономерен…
Всем же понятно, что я продаю тут не опционную торговлю, а опционную конференцию, я не сильно палюсь?
А то Ваши препирания выглядят как спор крановщика с бульдозеристом — у них просто разная специфика работы!
Ясно же, что у одного длиннее, но у другого-то толще!))))
Андрей, а ты его не провоцируй — уважительнее чуть! У него работа более нервная. Эт нам с тобой между экспирами заняться нечем, а у Василия каждый день напряжён. Ты же Джентльмэн? ;)
Так что пущай Вася не обижается — он как лицо АйТи инвеста идеален и если быть серьезнее, то я бы хотел, чтобы Вася начал торговать и опционами. У него должно получиться, а он их хаит. Это я и пытаюсь исправить. Я ж для этого сюда пришел. А то я и на конфу его звал и лично рассказывал а он все покажи стейтмент и покажи :) Я стесняюсь, у меня он маленький :)))
Так что Вам, господа, грех друг на друга обижаться — в соседних цехах «вкалываете», так что, РЕАЛЬНО, Давайте жить Дружно! Вася, слышишь? Он не со зла! Честно!
У меня, правда, стэйтмент чуть побольше)))) но это не порождает у меня ни прАва, ни желания над Вами подтрунивать! Я Вас обоих очень уважаю! (стейтмент не покажу))))
За опционы и мне от Васи обидно, но, видимо, ему роднее трамваи, а не наши космолёты (это предложение не содержит ни единого смайлика — ни в конце, ни по сути, ибо на сленге опционщиков «трамвай»=«базовый актив», а «многомерный космолёт»=«опционы & оп.стратегии»).
Простите за панибратство от меня, молодого, но предлагаю Вам примириться! Заранее спасибо))))
Вася — я верю в тебя, — всё будет хорошо, хрен с этими деньгами — уходи со стороны зла!!!
Василий, осади себя немного, я понимаю, что ты мега-крут, и мне до тебя — как пешком до Китая, правда, я в другую сторону иду.
Но чем ты решил заняться — это тупик, и плохо сказывается на имидже — задумайся. Автоследование — это не масштабируемая система, торговля по ТА — больше похоже на игру, то +20%, то -20% — ты же сам говорил про это…
Задумайся…
Мне кажется это всё началось из-за твоей нервной реакции на посты про Селигдар, но там даже очень весело было написано — во второй части, меня бы это расмешило...(
Особенно второй пост — где ты ссылался на воронова и на свое автоследование…
Если ты обижаешься на это, то тебе как Александр предлагает нужно выпить пустырничка. Часто когда поза очень давит хочется найти врагов и отомстить рынку, но это заведет тебя в тупик.
Была поговорка: если не можешь насмешить, то остается или умереть, или отомстить.
Обвинений прямых в твой адрес не было, кроме disclosure про Русские фонды — видео не катит и сейчас автоследование:
1) нет предупреждения о том, что доходы в прошлом не гарантируют успехов в будущем.
2) риск проскальзывания ты учитываешь???
и самое главное, это не выгодно, как инвестору, так и трейдеру — причины ты и сам знаешь все…
Ведь Василий Олейник — управляющий в УК лучше, чем Василий Олейник — продающий подписку на автоследование ???
Это не твоя цель же…
А Всилий Олейников тоже может жать пимпу, кому он отвечает.
А то секретутки и прочие, которые поимели доступ к аккаунту задрвли уже позорить Василия. И Олейника заодно!
ничего личного )
#Опционы зло#. Сам ты зло. Направленая торговля большее зло чем ненаправленая. Не зря Солодин ушел опционы.
Одним словом «слабогаммоположительные» щас не «рулят», а вот тэтоположительные — в теме!
Не «плохо», а «Замечательно»!!!
Когда человек после стольких(!) лет торговли пишет Такое, да ещё и с Таким энтузиазмом!!!
Просто… Молодца!!!))))
Но!)))) можт, ну ево нафикк — выдумывать каждый раз новые велосипеды, и продолжать кататься на старом добром Бульдозере? ;)
А то получается, что у тебя цель не заработок, а разработка новой страты каждую экспиру))))
Изн'т ит?
при этом не исключаю что и Андрей и я бы заработали
«спикеры на диване и разговор за рынок» — поддерживаю
«и ее долбит особо по сторонам не глядя» = бульдозер))))
НОК бы с удовольствием посетил…
Вот тока в Питер мне путь заказан((((
Жизнь существует и ВНЕ опционов ;)
Вопрос риторический — и там и там Она — Хороша! ;)
Нет.
Она не главная.
И поехать-то я могу (чисто физически)…
Короче, данное действие вызовет в ней множество эмоций, которые я бы не хотел чтобы в ней вызывались. Вот))))
Опционную.
Без опционов!))))
Дядя Миша, зацените!
В споре рождается истина!)))) © (не поверите) Грек! (правда, древний; не опционный))))
Ещё на 2 половины коротких.
ещё на 2 половины совсем гиблых.
А потом на все 100% ещё и вьючерсов штук 20 на Роснаябе?
Можно ведь старинным спосодом на фРТС в пробой в 16 часов войти на фсё и взять хотябы 4 тика ))))
Но это же не по нашему.
Давай нам модели безрисковые (я выше описал пример на все 600% от средств)
хихиххи
Стульев нет, можно столами расплатиться? ;)
Не могу набрать позу по цене. Нет столько продавцов. Позже не вижу смыла, потому копеечные позы под +500%. Нормальные — сложно у +10% и скинуть.
Чего нельзя делать? «Продавать мать, Родину и путы».
От этого и пашу на фьючах, более на акциях и волатильности. + валюты.
нашли же людям почти лям 135 путов!
или вам ещё больше надо?
Остальные и в стакане берутся. У меня нет миллиарда рублей, чтобы неудовлетвориться в разных страйках.
и часто Вы покупаете 100п опции на значимые суммы?
мож проще сразу в рулетку, ну или скупать полтиража лотерейных билетов?
по мне это примерно одно и тоже, без обид…
аод ярдом я имел ввиду не кол-во рублей, а кол-во контрактов 135 страйка(ОИ) в сентябре.
И нам веселуха, и новичкам кучу возгласов в стиле первого камента вставить))))
Поправлять фьючами )))
хихихи
Tks
В моем написано «НАКИДЫВАТЬСЯ НА 165 и 120»
;;)
Вещь 10-летней давности из КС (не конституционный суд).
Раш и есть раш, если все идут.
Иначе это не раш, а прогребля.
От центров далековато… (для меня лично)
Я привык работать там, где погорячее))))
ну любит наш народ халяву ОЧЕНЬ )
а с чего вдруг в марте вы ждёте армо или комас?
просто интересна мотивация )
Как идея — реализуема же уже сейчас? ;)
См. smart-lab.ru/blog/159851.php
)
Помните, как в мультике про Панду? Я так мизинчиком «уУууоооОп!»))))
А в конце выясняется, что ингредиента-то и нет!))))
Короче. Как хулиард закончу зарабатывать — сразу же расскажу!
Может даже на НОКе))))
Я после того, как эту мысль придумал, НЕДЕЛЮ не мог поверить.
Проверял, проверял… Краш-тесты устраивал…
И так её «ломал», и эдак… Так и не смог поломать))))
Прям по Талебу строго — ты её ломаешь, а она от этого только улучшается))))
Сегодня, кстати, читал газету (БУМАЖНУЮ(!) — года три не читал бумажной газеты))))
Так вот, там была рекламка АнтиХрупкости — отсканирую/выложу — дак эти деятели из всей книги в рецензию выложили то как «самки птиц изменяют бухгалтерАм с рок-звёздами!!)))
Паноптикум!))))
Надо, кст, дочитать… Дядь Миш, а Вы читали? ))))
я читал тока про обезьян над которыми учёные решили поизмыться в плане как на на них повлиет бабло и это бабло им ввели.
рекомендую к прочтению
smart-lab.ru/blog/fun/159174.php
так вот если в двух словах обезъянье общество быстро разделились — самые упёртые начали въёбы… ть не щадя здоровья, самые рисковые ломанули ящик с КЭШем, а преставительницы прекрасной половины быстро смекнули что за секас можно рубить бабло тоже, но при
этом не ты выбираешь, а тебя выбирают )
в общем эволюция ускорилась примерно как со скоростью гаммы при пролёте пары страйков за день…
и кто после этого скажет что бабло это зло?
Деньги не «зло», деньги это «средства» — в данном случае для ускорения развития))))
AntiFragile — категорически рекомендую!
Тока вот сцылки пока нету — оно недавно вышло — приходится бумажные пицотстраниц читать… (их, кст, реально в районе пятисот). Дочитаю — расскажу)) Но рекомендую самому читать. Я даже папке своему отдельный экземпляр заказал.
Я тут эта… посмотрел…
Чуть не половина каментов — мои…
Вроде трезвый))))
Пойду чего-нибудь посплю
всем чмоки))))
Не могу ни как понять.
Вот я купил 3 контракта фRTS по 140640
Также купил 5 опционов PUT со страйком 140000
Текущая цена за один фьючерс 139000 (или рядом)
Я хочу провести досрочно экспирацию 3 опционов чтобы продать свои 3 контракта по цене 140000
Но что то мне кажется что я где ошибся и надо было не PUT брать а CALL опционы.
Когда из QUICK выбираю пункт меню досрочная экспирация, то в открывшемся окошке стоит галочка у пункта «Покупка», т.е. мне предлагается купить еще опционов?
Стоимость опциона складывается из временной и внутренней. Внутренняя стоимость твоего пута около 1000 пунктов (140000-139000). Временная — то, за сколько ты купил опцион (цена фьючерса на момент покупки была выше 140000, правильно?). Ну пусть 3000 пунктов к примеру. Экспирировав опцион пут ты получаешь шорт фьючерса от 140000 (зарабатываешь 1000 п), но при этом даришь 3000 п продавцу опциона.
Крупенич Андрей всё правильно написал.
единственное исключение на стоках, если есть дивы до экспира, но это явно не для нашего рынка?
гы-гы-гы…
Так вопрос как в этом, у меня есть убыточная позиция, LONG по фьючерсу, по цене близкой к страйку. я хочу путем экспирации опциона закрыть свой лонг в меньший убыток чем имею.
т.е. если я просто закройю свой лонг я потеряю 1640 пунктов (0.66 стоимость пункта) а путем экспирации хочу закрыть их по цене 140 000, т.е. потеря 640 пунктов с контракта.
Но возникло не понимание в квике.
Все разговоры о том, что на опционах зарабатывать легче — смешны в корне. Зарабатывают дески банков в первую очередь на облигациях, во вторую на валютах, в третью на акциях. При том, что трейдинг опционами полностью зависит от этих трёх видов направленной торговли. Если не будет трейдеров валютой, никому не нужны будут опционы для хеджирования. То же с опционами на ставки — перестанут торговать облигами и свопами, опционы никому не нужны будут. Люди, которые так считают, что торговать опционами легче, откровенно говоря не выросли из пелёнок.
ДА и вообще, реальных воротил рынка тоже. Тут наши люди, лудоманы и нищеброды, я пишу для таких как я, а не для тех, кто знает как работают дески банков, у кого есть деньги в облигациях и кто понимает то, что рынок производных — это рынок для хеджеров, а не для спекулянтов.
Если у вас есть $1 млн. чтобы делать все правильно, то вам нечего тут делать, не развивайте в людах к вам отвращение :)
Кстати на вашу конференцию никогда я никогда не приду, потому что вы откровенно говорите враньё. Причём вы учите местных людей, которые торгуют акциями. Они вам говорят, видишь я заработал, покажи что ты тоже заработал? В ответ, вы говорите буквально следующее. То что ты заработал неважно, ты же не умеешь считать дельту, а я умею. Поэтому я умный, а ты нет. Разве это путь к пиар акции к вашей конференции?
Это ж тусовка по интересам — очивидно, что у нас интересы разные.
и откуда вы знаете что лучше обычного физику?
Речь идет о ситуациях, когда очень сильно не хватает свободных денег, когда нужны повышенные риски и повышенные доходности — опционы для позиционной торговли — это по сути лудоманство и именно это нам и нужно. Я описываю методики как улучшить свое лудоманство, как постараться зарабатывать на этом больше, а терять меньше. При грамотном подходе со временем трейдер начинает разбираться и модифицирует свои стратегии под большое бабло. А то, что я тут пишу — это до депозитов 1-3 млн. Понятное дело что вы — правы, но у большинства нет иного выхода.
Обычно все же грамотному стратегу в целом пофиг куда дернет рынок — тупо в проданной волатильности никто сидеть не будет, а если и будет — то будет рехеджироваться всегда и в итоге привезет лишь немного убытка от того, что реализованая вола будет больше подразумеваемой.
купил мартовских путов 140 10 шт.
с греками всё ясно, кроме веги, она 2234,32 сейчас. что это означает (IV 22.47)?
если IV станет 21,47, я потеряю 2234,32 пункта?
а если IV станет 23,47, я получу 2234,32 пункта?
Для пропаганды опционного рынка среди новичков, конечно — текст не подходит, но для продвинутых — очень полезно в плане обмена опытом, сверки ориентиров на текущих рынок и т.д.
Большое спасибо за пост)
Если же новичками называть тех, кто торгует пару лет и на практике как минимум представляет, что такое вега, тета и дельта, но не особо понимает как и с чем их «готовить» — для них КРАЙНЕ полезный текст )
Теперь что касается меня. Мне уже достаточно давно удаётся на спекулятивном счету показывать стабильные результаты около 7-8% в месяц, счёт я никогда не реинвестирую, на начала каждого месяца всегда 1 млн. на счету. 7-10% в месяц это почти 80-100% в год. Да, это конечно круто, но подобный результат я не могу показывать на сумме в 10млн. или 50 млн. ввиду разных факторов связанных с эмоциями, ответственностью и математикой.
Я зарегистрировался на сервисе ИЗИМАНИ для того чтоб любой желающий мог поключить свой счёт к моему. Обычный тариф на эту услугу – 2 рубля на любой контракт, будь то СИ или РИ или Сбер. Безлимитный тариф брать не обязательно, хотя если я буду много скальпить, то возможно он будет выгоднее, опять же, при условии, что человек ко мне подключил счёт не в 100 тыщ а в 1 млн. допустим или больше. Безлимитный тариф для больших сумм актуален. Я же как управляющий имею с 25 тыщ всего 10, а остальные имеет брокер 10 и 5 компания ИЗИМАНИ. Т.е. я за 10 тысяч стараюсь своим подписчикам заработать деньги по итогам каждого месяца!
Разница в заработке между управляющим и подписщиками конечно может чуть колебаться но не сильно, из-за проскальзывания. Но тут надо учесть что и подписчики бывают заходят и выходят по лучшим ценам, плюс я работаю только на ликвидных 4-х инструментах и работаю максимум с 1-м плечом. Т.е. я в сделке открываю не более 5 контрактов за раз и потом могу максимум увеличить их до 20, за 3 сделки. Даже если за мной будет 10-20-30 подписчиков и вслед за мной будут лететь 50 или 100 или 150 контрактов то последний будет заходить лишь на 30-50 пунктов хуже а иногда наоборот лучше. Опять же если я по итогам месяца заработал 10% а мои подписчики всего 5% то что в этом плохого???? Они ничего не делали и заработали!!! 5 % в месяц это 60% в год! Если мало или кого-то не устраивает то ради бога отключайтесь.
И самое главное – этот сервис я развиваю для всех желающих и все сделки и позиции дублируются на двух сайтах и всё абсолютно прозрачно и не как у всех говно-кухонь где даже не видно с какой суммой торгуют управляющие. Любой тредер, который умеет более менее стабильно зарабатывать может через этот сервис получать пассивный небольшой доход – что в этом плохого???
Год назад подписку к себе оформил А.Муханчиков и к нему сразу было много желающих подписаться и он скоро так же возобновит эту услугу и я сам к нему подключу один из субсчетов! Именно для Сашки я и попросил ввести безлимитный тариф, так как он крутой скальпер и забирает по 300-400 пунктов, но комиссия много будет сжирать. Скоро и А.Мурманск тоже откроет подписку через ИЗИМАНИ –что в этом плохого, когда ты точно также торгуешь как обычно и в конце месяца получаешь ещё небольшой бонус от тех, кого даже не видишь и не знаешь? Зачем выливать столько негатива? Вот в декабре ко мне подписалось 2 человека. За январь у них прирост на счету по 70-80 тысяч из которых 25 они отдали и никто ничего против не имеет, все довольны. Другие там за мной с маленьким счетами подписались и сидят просто на повышенном тарифе. Вот, пожалуйста, наблюдай за результатами mfd.ru/tradingsignals/strategies/view/1507
а ночью что так резко написал в моем посте? ведь ни слова про тебя лично…
негатив — к автоследованию из-за конфликта интересов. и отсутствия жесткого контроля, типа как в ПИФах, если какой-нибудь мастер решит попилить счет через сделки против себя и прочие схемы…
по поводу выгоды трейдера — а если, кто-то подключиться с 1 контрактом, а будет повторять еще 1000 контрактами ???
О каком кстати конфликте интересов ты говоришь?
По поводу поключения, там стоит ограничение, что подключить счёт можно не менее чем в три раза меньше. Ко мне стоит ограничение 300 тыщ на подключение. На другом счету можешь повторять как угодно, если успеешь, только смысл? Съэкономить три рубля?
В этой схеме одновременно завязаны брокерские услуги и услуги по управлению капиталом, возникает конфликт интересов. Вознаграждение брокера зависит от того, как часто клиент совершает сделки. Его задача максимально стимулировать клиента к совершению сделок. Задача управляющего — минимизировать расходы клиента при управлении и совершать сделки как можно реже — только когда это действительно выгодно для клиента.
Комиссия ведь платиться за сделки с каждого контракта. Может правильнее было сделать процент от управляемой суммой? И все вопросы были сняты — в ПИФах же так и происходит.
Вопрос по контролю за действиями трейдера? Ведь его нет — всё на честном слове? Как думаешь, почему работа УК лицензируется в РФ и в других странах — почему нельзя всем брать деньги в управление на законном основании???
Ладно, ты честный, а ведь там может быть столько проходимцев, ты представляешь какие это риски. Вот государство и старается оградить населения от этого.
Ведь есть же ДУ в УК, ПИФы — почему не хочешь в этих рамках управлять — если будет отличный результат и народ придет. Ведь ты так и хотел, что за автоследование???
Еще интересны результаты в рамках автоследования у трейдеров — там собраны как раз те самые 3% успешных спекулянтов???
Есть статистика?
Автоследование — это геморр, а не пассивный доход, вот увидишь…
lowrisk.ru/option_simple/mnogomernaya-torgovlya-opcionami/
Поскольку тут пост погружается на дно времён