SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AlexeyT
Опционная торговля на QUIK-Excel (VBA)
- 07 апреля 2013, 23:04
- |
Добрый вечер, всем.
Некоторе время назад я заинтересовался торговлей опционами,
а именно торговлей волатильностью. И по прошествии нескольких экспираций, последовательных изменений и улучшений, стал пользоваться своими наработками по опционной торговле, построенной на связке QUIK-Excel (VBA).
Ниже привел структурную схему своей системы, может кому пригодится в своих разработках, так как мне было непросто учесть все необходимое, но вот теперь, на мой взгляд, уже все учел.
Если имеются вопросы или предложения по структуре, буду рад обсудить.
Некоторе время назад я заинтересовался торговлей опционами,
а именно торговлей волатильностью. И по прошествии нескольких экспираций, последовательных изменений и улучшений, стал пользоваться своими наработками по опционной торговле, построенной на связке QUIK-Excel (VBA).
Ниже привел структурную схему своей системы, может кому пригодится в своих разработках, так как мне было непросто учесть все необходимое, но вот теперь, на мой взгляд, уже все учел.
Если имеются вопросы или предложения по структуре, буду рад обсудить.
280 |
Читайте на SMART-LAB:
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО "БРУСНИКА" подтвердил А-(RU) прогноз "Негативный", АО «МОНОПОЛИЯ» и ООО «КОНТРОЛ лизинг» присвоен статус "Под наблюдением")
🟢ПАО «Группа ЛСР»
Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruA. ПАО «Группа ЛСР» — диверсифицированная крупная строительная...
09:28
теги блога AlexeyTikhonov
- Bull
- DDE
- Excel
- RTSI
- VBA
- анализ
- анализ сделок и позиций лчи
- банки
- буровые
- визуализация
- визуализация данных
- визуализация сделок
- Восхождение
- выгода
- граф
- дед мороз
- квартира в Москве
- ключевая ставка ЦБ РФ
- лчи
- ЛЧИ 2011
- ЛЧИ 2014
- ЛЧИ 2014
- ЛЧИ 2015
- лчи 2016
- ЛЧИ 2017
- ЛЧИ 2018
- лчи 2019
- ЛЧИ 2020
- ЛЧИ 2021
- ЛЧИ 2022
- ЛЧИ 2023
- ЛЧИ-2014
- недвижимость
- Нефть
- Новый год
- облигации
- опционы
- отчетность
- покупаем
- сеть
- смартлаб конкурс
- ставка
- тепловая карта
- трейдинг
- туризм
- ЦБ РФ
а стратегия от продажи или покупки волы?
или зависит от самой волы?
удалось ли полностью автоматизировать процесс?
почему именно эксель?
есть ли технические косяки(глюки) на связке QUIK-Excel (VBA)?
Полностью автоматизирован в 1 сторону, то есть прием, и все расчеты, а вот решение принимается мной, так как много факторов, которые алгоритмизовать будет непросто.
Ну и построение всех графиков PnL, греков по кнопке (ну там и нет необходимости в онлайне). А вот текущие улыбки, спрос-предложение и исторические-статистические все в онлайне.
Тормозов сейчас нет, вернее раньше были, когда непрерывное обновление с Quik было, почему то не отрабатывало свойство timeout в файле ini (передача DDE серверу), отрабатывает только свойство в настройках обновления таблиц, поставил фикс. время, все идеально, иногда когда много изменений, и расчетов, то немного западает, на пару секунд, потом все догоняется.
Гипотетически были планы переделать все на нормальный язык,
но неудобно там будет, а здесь все листы, ячейки, сразу все видно, быстро и понятно. Сейчас в планах немного оптимизировать ввод-вывод из ячеек, так как сейчас не оптимально (непосредственным чтением по циклам), но это как-нибудь позже, так как и так все нормально работает, у меня же не HFT;))
Приделать кнопки не сложно, но чтобы продать-купить, нужно еще выбирать какой страйк, какое кол-во (как это делать — по клику на строке или через ввод в окно), в итоге лишнее нагромождение в код (риски что не отработает, потом снимать их как, ввести отдельную таблицу, опять как-то выделять, очень неудобно и вероятность косяков очень большая будет), если что и делать, так полностью робот, но там сложности с оценкой ситуации, так что пусть все остается как есть, все равно quik открыт, мне не сложно окно переключить и там заявки поставить, а поглядывать на них уже в своей книге (на графике и в таблице).