Тестирование опционных стратегий - Спреды

Евгений (jk555), Ага, увидел. Ну тогда хочется тест с конца 2007 года по июнь 2010.

Поясню, почему это важно. Ваша стратегия обладает высокой вероятностью прибыльной сделки. То есть убытки--это редкие события. И чтобы их корректно учесть, по крайней мере необходимо в тесте набрать побольше убыточных сделок. Единственный способ--тестировать вглубь времен.

Евгений (jk555), Хорошо, прямой вопрос: вы можете привести картинку теста на периоде конец 2007--июнь 2010?

Евгений (jk555), Какие данные вам нужны? И как вы восстанавливаете цены опционов? По HV?

Евгений (jk555), Ага, понял. Ситуация такова.

1) У меня есть опционный тестер. Вкратце он описан здесь: anatoly-utkin.livejournal.com/5652.html

2) Ваш метод добычи опционных цен я просто не знал. Так что спасибо за него.

3) Я использовал реальные цены опционов в дэйли формате OHLC. Они есть на mfd.ru, причем за все года. Это непростая технология--цены находятся в отдельных файлах и приходится лазить по этим файлам.

4) По опыту, простая аппроксимация цены опциона по HV весьма похожа на реальные цены. Поэтому для первой прикидки рекомендую тупо считать цену по HV, период при расчете HV взять в районе 20-30. Затем по БШ с нулевой безрисковой ставкой находится цена опциона и греки.

5) Ну и в свете всего сказанного. Не могли бы вы протестировать вашу стратегию на 2007--2013, используя HV для добычи цены опциона? Ну или алгоритм ваш скажите, я сам это сделаю. Поясню свой интерес. Я тестировал в свое время продажу спредов, правда не особо глубоко. Ну и пришел к выводу, что рано или поздно shit произойдет. Хотелось бы побеседовать на эту тему с вами как с квалифицированным человеком.

Евгений (jk555), OK

Евгений (jk555), если позволите, у меня несколько вопросов, не обессудьте, если они шибко дилетантские.
С одной стороны это тестирование стратегии за очень значительный период, с другой не совсем понятно какой (спред «типа пропорционального», к тому же еще «модифицированный»).
Правильно ли я поняла, за 30 дней приобретаются 2 вертикальных спреда и колл и пут, а модификация это (как один из вариантов), добор до ратио при движении БА в соответствующую сторону, при этом закрываете позицию Вы только в указанных случаях, то есть либо при «стягивании» дельты либо на фиксе прибыли от движения? Сами позиции в итоге строятся с кредитом или с дебетом? Если вопросы очень глупые я заранее за них извиняюсь.
Просто если Вы не объясняете что именно за стратегии, то в чем смысл приведнного тестирования? Это реклама обучения, ДУ или просто иллюстрация факта, что на относительно простых опционных стратегиях можно зарабатывать как минимум 4 депозитных ставки в год?

Евгений (jk555), а понятно)
Спасибо!

Simix, давно собирался сделать аппроксимацию бирж.расчета ГО. может вы смогли бы немного поделиться мыслями? вообще, такая вещь была бы всем полезна

dvoris, fs.moex.com/files/4723. Для VolatRange истории нет, но можно просто фиксированное значение побольше взять и все.

Gusan, этот файлик мне знаком. Как на основе той инфы считать ГО? И ещё, у меня смутные воспоминания, что файлику уже много лет и информация там устарела. Ошибаюсь?

dvoris, фиг его знает, может и устарел. У меня задачи посчитать ГО точно как у биржи — не было.

Приблизительно считаю так: на указанном в методичке диапазоне смотрю максимальный убыток позы для разных сценариев по воле. Т.е. сначала не меняя IV в используемых страйках. Потом на каждом прибавляя VolatRange. Потом на каждом уменьшаю на VolatRange. Убыток худшего сценария и считаю за ГО.

dvoris, вот картинка, если получится вставить, для иллюстрации:

Евгений (jk555), к сожалению даже на малых объемах в некоторых ситуациях более менее нормально можно зайти лишь в центральные страйки, шаг влево, шаг вправо уже спреды больше и в стакане заявок мало. Робот нальет конечно, но хуже теоретической цены. Плавали, знаем)

Евгений (jk555), не понял… а какой вопрос то? вы же используете историю улыбок?

Евгений (jk555),

ну у меня в терминале всегда открыты нужные страйки, т.ч. цены реальней не придумать :) Их и берем при нужном значении БА. А т.к. волатильность мне по барабану (да, странновато, а что поделать:), то отслеживаю только движение БА.

С уважением,

Энергетический Дятел.

Евгений (jk555), Может для уменьшения риска на путах перекошенную бабочку попробовать. (купить немного более дальних путов)

Евгений (jk555), продолжений никогда не надо выкладывать)) В России принято воровать и выдавать за свое)) И еще вестись не надо если кто золотые горы обещает))