6 марта мы организовали бесплатную раздачу билетов на опционную конференцию тем, кто напишет в этот день хороший пост про опционы. Итак, бесплатные билеты получают:

1. Шуча: Несколько фактов об опционах (+254,46к)
2. Vova+: парный трейдинг опционами (+224,122к)
3. Sterling: Стих про опционы к 8 марта (+168,13к)
4. jk555: Мое отношение к рынку опционов (+89,9к)
5. jk555: Как заработать на опционах «без риска»* (+88,35к)
6. Иван Петров: Все пишут сочинение «Про опционы». Опционы-это просто. (+67,106к)
7. Олег Мубаракшин: О чем говорит skew в опционах на Si (+67,39к)
8. Андрей Вячеславович: Опционы просто (+48,10к)
9. Активный Инвестор: Как можно заработать на новичках-опционщиках (+39,18к)
10. Алексей Бойко: Перенос релиза срочного рынка — автоэкспирации (+39,15к)
11. Vfreeman: мое отношение к рынку опционов — арбитраж (+24,14к)
12. megatrade: страшный сон опционщика (+24,10к)
13. cerenc: Опционы без теории (+16,13к)

Просьба, всем указанным лицам написать мне в личку для получения билета на опционную конфу 21 марта!
 

http://mok.derex.ru/

 
 

Индекс евро (Euro Currency Index, ECX, EURX) — это средний показатель изменения курсов пяти мировых валют (доллара США, британского фунта, японской йены,швейцарского франка и шведской кроны) по отношению к евро.

Как торговый инструмент, индекс евро введён 13 января 2006 года на бирже New York Board of Trade (NYBOT), тикеры ECX, EURX или E.

Индекс евро стал «эталоном» текущей стоимости единой европейской валюты для участников международных финансовых рынков, а также инструментом для проведения торговых операций.

Необходимо решить след. задачу:

Входящие данные: 
Имеется огромный опыт работы трейдером на рос. финансовом рынке с 2003 года.
Имеются 2 счета, на мое имя, с очень хорошими показателями доходности (от 60 до 300% год, ни одного убыточного года), на капитал от 2-15 млн. руб с 2009 по 2014 год. На одном счету краткосрочные стратегии, на другом среднесрочные. Стратегии в основном арбитражные, баскетные парные и т.д..
Имеется программный комплекс собственной разработки с прямым подключением.  

Цель.
Монетизировать опыт, знания и стейтмент. 

Варианты решения: 
1. Устроиться в финансовую-инвестиционную компанию. Вариант реальный, несмотря на плохой рынок труда в данном секторе. Главная проблема, трудно найти компанию, кот. будет согласна взять управляющего на аутсорсинг. А переезжать в Россию нет никакого желания.
2. Финансовый коучинг. Данная тема мне нравиться, к тому же имел единичный опыт консультирования компании по теме hft. В общем тема коучинга интересна и я думаю, что  мог бы быть многим трейдерам, управляюшим полезен. Но мне непонятно где и как искать клиентов? 

( Читать дальше )

Что сегодня завершается возможность купить билеты на конференцию смартлаба со скидкой 66% 

https://smart-lab.timepad.ru/event/187085/

Студентам скидка еще больше и действует постоянно. Студенты — присылают скан своего «студака»  на почту [email protected]. Вход будет только при предъявлении студ.билета.

 

Следует сразу заметить, что все мои ранние попытки обращения к опционам закончились потерями.

 Но не так давно « походя » я слушал здесь вебинар человека,  мысли и рассуждения которого по фондовому рынку показалась мне, мягко говоря, не бесспорными.

 Однако, свое увлечение и интерес к опционам, выступающий смог до меня донести. Да еще и эта конференция, билет на которую я купил больше для тематического развлечения, чем другое...

 Цель для чего я пишу этот текст,  для меня самого весьма туманна, и,  пожалуй,  ближе всего определяется словам « хелп ми».

 Задача, которая я полагаю, интересна не только для меня,  формулируется следующим образом:

 Рублевый банковский депозит заканчивается в июне текущего года.

После всего того, что произошло с долларом,  речь уже идет не об анти долларизации, но лишь о размерах и инструментарии валютного хеджа в виде покупки:

( Читать дальше )

Новые столкновения под Донецком, новые жертвы среди мирного населения, новые санкции, новые переговоры… Опять журналисты грозят нам всеми страшными карами — от ядерного удара до танков в Киеве. Курс доллара уже даже не пугает, это уже апатия. Да еще сотрудники позволяют себе уходить с работы пораньше, брак допускать, клиентов терять. Такое ощущение, что у сотрудников двойные стандарты — как зарплату поднять, так они первые, а как поработать подольше, то им надо срочно домой, потому что “любимая теща приехала, кошка рожает, соседи залили, день рождения коня Буденного” и так далее. Некоторые владельцы сильно жалеют, что им нельзя, как в войну, расстрелять какого-нибудь сотрудника перед строем его коллег. Считается, что это не совсем гуманно, противоречит международным конвенциям.

Однажды, я попросил своих сотрудников из отдела продаж в течении трех дней вести карту времени — такой отчет, где расписано по минутам, чем сотрудник занимался. Мне было интересно, почему у них не хватает времени на продажи, куда оно девается. И я в приказном порядке заставил их такой отчет вести, хотя они утверждали, что на ведение такого отчета у них тем более нет времени.

( Читать дальше )

  Все наверное знакомы с таким понятием как парный трейдинг, как правило данный способ торговли используют на линейных, более или менее коррелированных инструментых, например; акция/фьючерс на нее, или фьючерс на индекс/акции входящие в индекс и т.д.

Метод торговли прекрасно работает до резкой раздвижки спреда, которая рано или поздно происходит, если бы не раздвижка — был бы грааль 100%.

Как же избавиться от недостатков данного метода, сохранив все его достоинства, при  этом главный недостаток (раздвижка спреда) сделать самой большой возможностью заработать?

Все просто, нужно применить навыки парного трейдинга на опционах! 

Берем разные страйки одного б/а и, создаем график спреда между страйками, создаем 2 позиции как на картинках ниже, и спокойно торгуем спред откусывая понемногу профита и с нетерпением ждем резкой раздвижки спреда которая нам позволит как минимум заработать десятки процентов к депозиту!

То есть что мы имеем в итоге:  при флете б/а мы зарабатываем по немногу на спреде (главное не теряем), при резком движении б/а мы очень хорошо зарабатываем, позицию лучше делать максимально дельта и тетта нетральной.

( Читать дальше )