Кто ещё верует в алготрейдинг, один вопрос про Мальчика

Я уже было разуверился в самой возможности «денежного насоса» на бирже, но псевдоним А.Г. напомнил мне про фонд Renaissance Technologies, учреждённый в 1982 при главенстве математика Джима Саймонса (на самом деле Джеймса, James Harris Simons, умер 10.05.2024 в возрасте 86 лет). Этот фонд, а потом и Medallion для более узкого круга, неизменно показывали доходность десятки процентов в любой год, а порой и многие десятки. В 2007 и 2008, когда все теряли, эти фонды имели результаты лучше других, более спокойных лет. Хотя Саймонс и пережил тогда ряд драматичных моментов, но справился — за счёт высокочастотной торговли (HFT). Правда, после 2008 Саймонс оставил планы довести размер фонда до $100 млрд.
Разработчики в команде Саймонса использовали порой самые необычные факторы движения цены бумаги, например, частоту её упоминания в прессе.
Успешные сделки составляли не более 50.75% в общем числе. Но одновременно бывали открыты многие тысячи позиций по самым высоколиквидным бумагам, принося за год миллиарды прибыли.

Майкл Льюис в книге «Flash Boys. Высокочастотная революция на Уолл-Стрит» несколько скомпрометировал слово HFT, связав его с теми жуликами, которые ставят свои серверы рядом с биржей и, имея фору в несколько миллисекунд перед прочими игроками, ломают их игру своими опережающими заявками. Так же гнусно выглядят факты предварительной передачи этим HFT-шникам сведений о заявках клиентов таких брокеров, как RobinHood.
Но про Саймонса таких обличительных данных не обнаружено. Это честный HFT-шник, который просто держит позиции короткое время и может закрывать их в течение часа.

На С-Л тоже есть выдающийся HFT-шник Мальчик buybuy (внештатный иноагент), который может закрывать позиции ещё быстрее. Его абсолютные результаты засекречены, в отличие от Саймонса, но доходность ещё более поражает воображение — от 100% до 200% годовых (в разных его статьях разные данные). И так же как и Саймонс, Мальчик применяет самую частую перекалибровку торговой системы, какая только возможна.

Я как-то не придавал значения этому приёму. Но если Саймонс делал то же самое, значит — надо обратить внимание. Возможно, мои неудачи были обусловлены именно попыткой калибровать торговую систему, подогнать её параметры раз и навсегда.

Но вопрос про Мальчика другой.
Он неоднократно заявлял, что оптимизирует торговую системы не на прогнозе цены бумаги, а на прогнозе прибыльности торговой системы на будущем временном интервале.
Вот это — за пределами моего понимания. Какая может быть работа торговой системы и её прибыльность без подачи заявок, основанных на прогнозе цены?
При этом Мальчик особо настаивал, что прогнозирование цены — дело безнадёжное, а прогнозирование прибыльности — самое простое.

Ещё больше смущает, что никто и никогда не спрашивал Мальчика, что же он имеет в виду под прогнозом прибыльности, а не цены бумаг?
Я его не переспрашивал из-за некоторого недоверия ко всем его выступлениям. Но теперь часть из них подкреплена бесспорным примером Саймонса.
Так может знатоки, понимающие больше меня, раскроют, что такое оптимизация торговой системы по её прибыльности без прогноза цены?

И в самом ли деле, никакой прогноз цены не возможен?
Даже всего лишь в 50.75% случаев.

PS Более сведущие уже исправили кое-что.

Renaissance Technologies — это название компании, а не фонда  Их фонд, показывавший двузначную годовую доходность на миллиардах долларов Medallion. Но он был закрыт для новых вложений ещё в 1993-м году. У них было и ещё, как минимум, 5 фондов, два из которых закрыты из-за убытков несколько лет подряд, а ещё три дали доходность меньше 5% годовых.
А. Г.  Сегодня в 11:01

Жаль, без ответа на главное.
И это не отменяет феномена. Что кто-то сыграл плохо, то не диво. А вот устойчивый многолетний успех хоть одного — вот что поражает.

PPS Вспомнил  ещё — вот мой склероз в 77! Пропустил совсем идею Мальчика про оптимизацию торговой системы, а не прогноза цены потому, что в стандартную схему нейросети Keros на Python мне не удалось воткнуть параметры торговой системы.