Блог им. Vladimir79

Парный трейдинг опционами.

  Все наверное знакомы с таким понятием как парный трейдинг, как правило данный способ торговли используют на линейных, более или менее коррелированных инструментых, например; акция/фьючерс на нее, или фьючерс на индекс/акции входящие в индекс и т.д.

Метод торговли прекрасно работает до резкой раздвижки спреда, которая рано или поздно происходит, если бы не раздвижка — был бы грааль 100%.

Как же избавиться от недостатков данного метода, сохранив все его достоинства, при  этом главный недостаток (раздвижка спреда) сделать самой большой возможностью заработать?

Все просто, нужно применить навыки парного трейдинга на опционах! 

Берем разные страйки одного б/а и, создаем график спреда между страйками, создаем 2 позиции как на картинках ниже, и спокойно торгуем спред откусывая понемногу профита и с нетерпением ждем резкой раздвижки спреда которая нам позволит как минимум заработать десятки процентов к депозиту!

То есть что мы имеем в итоге:  при флете б/а мы зарабатываем по немногу на спреде (главное не теряем), при резком движении б/а мы очень хорошо зарабатываем, позицию лучше делать максимально дельта и тетта нетральной.

Вы спросите «Это грааль?» — по сути да!  
Канечно к всему этому требуется правильный риск-менеджмент, ну и есть еще незначительные ньюансы, которые выплывают в процессе работы, но в целом схема вполне рабочая.

Вот описанные выше 2 открытые позиции:
Парный трейдинг опционами.
Парный трейдинг опционами.

Прошу плюсовать, очень хочу бесплатный билет на опционную конфу!
(мне еще на билет до Москвы тратиться).
 
★119
138 комментариев
Желаю найти деньги или по другому, до встречи…
avatar
cerenc, Да у меня есть деньги на билет, но бесплатный намного приятней.
avatar
Vova+,

Ну конечно, лишних денег не бывает…
avatar
Vova+, осуществления желания! Удачи тебе!
avatar
Roman O, Спасибо!
avatar
Забыл написать, открыты 2 позиции, каждая на 2-х страйках, а не одна из 4-х, потому что они торгуются независимо друг от друга, у меня сейчас вообще каждая из позиций открыта на отдельном счете.
avatar
Vova+, величину спреда как определяете?
avatar
Goliath, разница в цене между страйками в моменте, ее изменение за определенный промежуток времени.
avatar
Vova+, я спрашивал про саму величину. На каком расстоянии от цены базового актива?
avatar
Goliath, При текущей цене б/а я использую 95 и 100 колы и 85 и 80 путы
avatar
Vova+, можно поподробней?
avatar
athlant64, Что именно по подробнее?
avatar
У вас два обратных пропорциональных кол и пут спреда на разных страйках?
avatar
athlant64, верно
avatar
Vova+, а как вы премиальный убыток свели к нулю?
avatar
athlant64, Что вы имеете в виду под понятием «премиальный убыток»? Тета?
avatar
Vova+, да, тета
avatar
athlant64, Ели у меня по купленным 100 колам тета отрицательная, то по проданным 95 колам тета положительная, в результате тета почти нейтральна.
avatar
athlant64, обратные пропорциональные спреды обычно делают кредитовыми
avatar
Goliath, Вы наверное все таки тету имеете ввиду?
avatar
Vova+, я — нет. Я про баланс говорю.
avatar
Goliath, Баланс между купленными и проданными?
avatar
а что будет при росте до 100 или спаде до 77?
avatar
antonbell, убытки будут. Значит требуется управление позицией
avatar
Goliath, позицией нужно управлять (торговать спредом) в течении дня, тогда не будет убытков
avatar
Vova+, То есть позицию на ночь не переносим?
avatar
Goliath, Переносим, а иначе как же геп на открытии поймать, поправили вечером, поправили с утра.
avatar
Vova+, а что делаете когда цена приходит на цену купленных коллов или путов?
avatar
Goliath, Закрываю часть прибыли и торгую дальше спредом между страйками в ожидании что цена пойдет снова куда нибудь.
avatar
Vova+, страйки смещаете при этом? экспирацию как проходите? когда фиксите позицию?
avatar
Goliath, Если б/а сильно переместился и начался снова боковик, то поза полностью закрывается с фиксацией прибыли и набирается на других страйках, до экпирации перехожу в следующий контракт.
avatar
Vova+, сильно это на сколько? на один шаг страйка? на два?
avatar
Goliath, если какой либо из задействованных страйков ушел в деньги
avatar
antonbell, супер профит будет
avatar
до экспирации что то делаете? интрадей фьючерсом?
avatar
Lbank, интрадей опционами
avatar
как определить спред? есть методика или версия?
как определить на каких страйках мутить эти рэтио?!
avatar
ruscash, страйки выбираются самые ликвидные, по спреду выше ответил
avatar
Вова молодец, уважаю!)))Удачи!
avatar
Ольгуня, Спасибо!
avatar
Да, этот способ я тестировал, но сейчас не торгую. По сути, торговля волатильностью — т.к. на разных страйках она меняется. Тут важно меньше терять на спреде bid|ask. Если бить по рынку не очень оправдывается. Лучше по встречной котировке держать лимитку, но бывает не наливают, и именно тогда, когда очень надо. Идеальный вариант ставить лимитки по биржевой теории. А ещё лучше сетка в стакане от биржевой теории в сторону выгодной цены для себя.
Михаил Понамаренко, По сути все верно, нужно выбирать самые ликвидные страйки с минимальным спредом между бид и аск,, еще есть несколько моментов существенно улучшающих результат, но здесь не есть самоцель заработать много на спереде между страйками, цель дождаться сидя в позиции и не неся убытков хорошего движения б/а, в идеале Крымского гепа или 16 декабря 2014 г. когда за день можно удвоить или утроить депо.
avatar
Vova+, А в чем заключается управление позой? Тут ведь по идее требуется только ждать, что б цена улетела за дальний страйк.
Логику не могу понять. Если во флете брать прибыль с премии опциона, то наоборот требуется не допускать ухода в зону просадки ...
Получается большую прибыль получаешь, как раз если за позой не уследил (ну или гэп).
avatar
Andy7065, Из за разности значений греков между страйками их спред гуляет, но гуляет он в неком канале, канал может быть восходящий или нисходящий, но он устойчивый. Например в какой то момент Колл 95 стоит 1500 п. а колл 100 стоит 500 п. = спред между страйками 1000 п. видя график канала спреда к (примеру от 200 до 1100), мы видим что сейчас нам нужно нагрузиться позицией и мы продаем 95 страйк и одновременно покупаем 100 страйк, количество опционов по каждому страйку определяем исходя из дельта и тета нейтральности позиции, далее мы видим что 95 страйк стал стоить 900 п. а 100 страйк 250 п. спред стал 650 п. мы уже немного заработали, сбрасываем часть позиции (откупаем 95 колы и продаем 100 колы)фиксируя прибыль и ровняя позу по дельте и тете, ну и далее также — спред расширяется позу увеличиваем, сужается уменьшаем и все это время ждем движения б/а
avatar
Vova+, как часто Вы мониторите позу? раз в день? час?
avatar
Goliath, Стараюсь раз в час посмотреть, но если нужно уехать, то смело можно оставлять позу, потеряешь максимум небольшую часть профита.
avatar
Vova+, на не ликвидных тоже можно зарабатывать. У нас в этом плане простор. Когда щёлкнуло на неликвиде, хеджим на ликвиде.
Опционный грааль
Михаил Понамаренко, Согласен, вариантов подбора пар сотни, я просто постарался донести до публики сам подход и принцип.
avatar
Просто представьте что разные страйки опциона это безусловно корелированные линейные инструменты которые при прочих равных ежедневно дешевеют (тета) и постройте на них стратегию парного трейдинга как например между фьючерсами Роснефть/Лукойл, один продаешь и один покупаешь одновременно.
avatar
Vova+, Так. Расчет на то, что опционы не в деньгах по стоимости сходятся к экспирации? Т.е. с этого мы держим позу ?
Получается вы строите график стоимости опционов (не оч. далеких, ликвидных). Смотрите где максимальный спред и входите в позу.
Но парном трейдинге покупается и продается одинаковое количество актива .
А здесь на проданный 95 кол 2 купленных 100 кола. Или это не важно с учетом второй позы на путах (сложно это смоделировать в уме :)

avatar
Andy7065, Так, кажется понял — количество проданных/купленных опциков на страйке подбирается по дельте и тетте. т.е не обязательно 1к1.

Жаль плюсануть не могу — авторитета не хватает :)
avatar
Andy7065, Напишите топик, вам и наплюсуют
avatar
Andy7065, Попробуйте на практике и понимание придет
avatar
Спасибо, очень интересно. Попробую заалгоритмизировать и протестировать на истории по стратегии, которую описывал тут smart-lab.ru/blog/205291.php
avatar
bealtrader, Предлагаю объединить усилия, я в программировании не очень разбираюсь, приходится все руками делать.
avatar
Пока писал новый коммент появился — вы вообще в канале спреда торгуете… Прикольно… Если не секрет какова прибыльность ?
А то на опционах депо как обычно нужно конское.
avatar
Andy7065, Как раз в опционах при правильной позиции ГО мизерное, а прибыльность зависит от волатильности, (свою доходность озвучивать не буду дабы в хвастовстве не обвинили) но есть люди увеличившие депо в 10 раз за месяц при вполне разумных рисках, понятно что это возможно с сравнительно небольшим депо, далее в ликвидность упираешся.
avatar
Vova+, При том, что позе необходимо периодически докупать/продавать, то наверное 10-15 опционов на позу нужно ?
Я по графику прикинул — при классическом для опц. позы отношении опциков 2:1, особо по спреду не заработать — получается надо выносы ловить или соотношение уменьшить 1,5/1 например.

Я Ri-ху не торгую — так поглядываю, но исходя из примера, нормальная прибыль пойдет при движении за 10000п, ри-ха не часто так ходит… Или это просто пример ?
Я как-то прикидывал позу опционную, у меня получалось оптимально от цены б.а. отступать 2500 и 7500.
avatar
вопрос лишь в том, где в квике строить график спреда :> всегда хотел знать
avatar
v3Rtex, Я через DDE транслирую данные в ексель и там строю все. Но конечно хотелось бы все делать в более совершенной програме. Если есть програмисты которые готовы посотрудничать, буду очень рад, пишите.
avatar
Vova+, насколько я понимаю, примерно так робот панда торгует
avatar
wertiks, К сожелению не знаю что это за робот.
avatar
Vova+, главный вопрос, как вы на неликвидных страйках торгуете, неужели, если вы по теор. цене выставляете, там арбитражеры всегда стабильно покупают? а если в одном страйке купят, а в другом вы не успеете откупить? по-хорошему, тут нужно быстро еще хэджить дельту фьючом… без робота не просто все это делать…
avatar
wertiks, Я как раз и выбираю самые ликвидные страйки, но вы правы роботом бы ло бы проще, но с другой стороны скорость мне вовсе не нужна, при сильной раздвижке или схождении спреда я начинаю продавать/откупать понемногу, здесь спред не скачет резко, все можно успеть.
avatar
Vova+, в любом случае, один из самых интересных и толковых топиков за последнее время. спасибо!
avatar
wertiks, Я рад что вам понравилось, надеюсь что мой топик сподвигнет людей к изучению опционов.
avatar
Vova+,…
Александр, Что означает ваше моготочие?
avatar
Vova+, убрал исходное сообщение.
Интересная тема, с роботом поидее было бы шикарно на
разных страйках, разные даты экспирации, разные активы, мммм...
я так понимаю что плохая ликвидность будет даже на пользу

avatar
юрий савин, Именно так, причем широчайшее поле для комбинаций.
avatar
а можете поподробнее объяснить как именно происходит торговля спредом, то есть как Вы совмещаете торговлю спредом и ловлю «Черного лебедя»?
допустим, БА растет или падает, что Вы предпринимаете?
avatar
Ilya Chernikov, Немного выше я описал торговлю спредом на примере 95 и 100 колов. Про ловлю лебедя — посмотрите на профили позиций и вы увидете какая прибыль будет при росте б/а до 100 или падении до 85, а если до 75 или 110 так вообще огонь. Пока б/а во флете я особо не смотрю на его движения, я смотрю на спреды моих позиций, если я вижу что б/а уверенно пошел, я перестану ровнять позицию, причем если выход б/а окажется ложный, я ничего не потеряю.
avatar
Vova+, а торгуя спредом Вы сохраняете изначально построенную конструкцию?
avatar
Ilya Chernikov, В смысле количества опционов или в смысле греков?
avatar
Vova+, и то и другое))
avatar
Ilya Chernikov, Нет, позиция изменяется
avatar
куйня… занимался много этой темой… делюсь
1 ибо неликвид… чтоб графики спреда отражали реальность надо чтоб по активу было 4000 сделок в сутки… именно сделок… а так терминал транслирует значение последней сделки которая была пол-часа час назад… соответственно спред возникает из ниоткуда..

2 единственно номальный вариант строить график спреда по текущим бидам-аскам

3 опцики изначально хуже работают в парном трейдинге т.к высокий комисс + есть дельта, а из-за дельты опцики ходят хуже в 2 раза чем базовый актив + есть распад

4 на рисунке у афтора ниразу не парный трейдинг а обычный стредл
5 если один опцик покупать а другой продавать, то тут тож косяк — будет синтетик фьюч… была идея поарбитражить синтетику-фьюч но комиссы и спред все портят+ неликвид
avatar
ves2010, Если у вас не получилось это не значит что система не жизнеспособна, у меня все работает и вижу еще массу возможностей для улучшения, да, это не тот грааль который прочитал и через 5 мин. начал скирдовать бабло, нужно вникать, анализировать, пробовать на практике и снова анализировать что получилось и т.д. короче что бы заработать нужно потрудиться (как и везде впрочем). Это как раз и есть настоящий, классический парный трейдинг, так как торговля идет двумя страйками опциона как двумя линейными инструментами, покупка одного и продажа другого. В нужных мне страйках опционов RI ликвидности вполне достаточно и спред в 20- 50 п. вполне приемлим. Профиль позиции на графике я построил только для того что бы выложить ее здесь, в торговле я классическими опционными аналитиками не пользуюсь, работаю с помощью своих наработок для парного трейдинга которые делал для линейных инструментов, а сейчас доработал под опционы.
avatar
Vova+, счас вола большая… поэтому у тя отбивается и рисуется оптимистичный резалт… я же тестил на тухляке 12-13гг
avatar
Vova+, дак дельта у них разная, стройки то разные.
rvg, Так и у нас на ближнем и дальнем страйках продано/куплено не одинаковое количество опционов, (нарастить позицию: продать ближние и купить дальние, т.е. общее количество опционов в позиции нарастает или уменьшить позицию: откупить ближние и продать дальние, т.е. общее количество опционов в позиции уменьшается), мы принимаем решение на основе графика спреда между опционами, а вот по количеству опционов которые нужно купить или продать в каждом из страйков мы принимаем решение на основе дельты и теты каждого страйка стремясь к общей нейтральности всей позиции по дельте и тете, но видя профиль рынка б/а нам ничего не мешает сместить позицию по тете в + или -, понятно что мы к каждом из страйков мы оперируем десятками опционов, а не 2 проданных против 4 купленных к примеру. в этом случае ровнять позицию сложно конечно.
avatar
Vova+, а почему вы принимаете решение о сделке на основании спреда, который формируется из разности страйков в количестве по одному опциону? ведь при входе позиции, вы покупаете/продаете другое соотношение, например, 2 к 4. может и при принятии решения о сделке нужно оценивать спред, учитывающего общее существующее количество опционов?
avatar
wertiks, Тут много вариантов есть как расчитывать спред, можно вообще считать динамически с учетом значения греков по каждому страйку в моменте. В этом топике у меня цель дать направление для исследования тем кому интересны опционы и показать что возможны не стандартные подходы к торговле опционами.
avatar
Возожно, но на тухляке можно сделать позу слегка тета положительной
avatar
Vova+, так вы греки торгуете, или непосредственно спред 2х опционов? Это 2 разные вещи.
avatar
v3Rtex, Я торгую спред в ожидании сильного направленного движения б/а, а греки (которых нет в линейных инструментах) избавляют меня от главной проблемы парного трейдинга линейными инструментами — резкой раздвижки спреда и того что он может больше вообще не сойтись.
С опционами же знаю на 100% что спред между страйками без денег все равно сойдется в день экспирации и будет равен 0.
Если же страйки войдут в деньги, то я закрою всю позу с хорошей прибылью и открою новую уже на других страйках которые без денег.
avatar
Вот 5 мин. графики за 3 дня кол 95 (верхний) и кол 100 (нижний), раздвижку и схождения спреда прекрасно видно:



avatar
А вот их же часовые графики с 13 февраля по вчерашний день, тоже все прекрасно видно:




С гарантией 100% можно предсказать что в случае не ухода этих страйков в деньги, спред через неделю окончательно сойдется на нуле.
avatar
Vova+, но ведь график отражает спред между опционами в пропорции 1к1. Если торговать не спред, а греки, то пропорции будут постоянно варьироваться, следовательно данные графики не репрезентативны.
avatar
v3Rtex, Графики я привел в качестве подтверждения аксиомы о том что при условии не выхода страйков в деньги их значения придут к нулю 100%, как это использовать для трейдинга?, я нашел способ.
avatar
У меня такой вопрос, если вы на этом зарабатываете, то зачем выкладываете это всем? Чем больше персон знают это, тем меньше шансов будет на этом заработать, рынок создавался обдирать лохов, а не как поле чудес обогощающее для всех подряд.
Роботов поставят или придумают такие раздвижки чтоб по этой стратегии жестко просаживались люди, месяц два и увидете результат.
Стратегия кормит ну сидите тиха)), общайтесь на политические темы вон про немцова щас можно, или про украину нищую, или над форексниками поугарайте..
95% должны сливать на этом рынке! иначе нельзя, иначе займете их место вы
avatar
юрий савин, Как и в любой стратегии вся соль в мелочах.

Сам принцип стратегии выкладываю с целью привлечь трейдеров в опционы, Российский рынок опционов пока в зачаточном состоянии, придут трейдеры, вырастит ликвидность.
avatar
юрий савин, В опционах теоритически возможен парадокс: «все участники рынка опционов заработали, все в прибыли», как вы думаете откуда взялись деньги, если кто то заработал, то кто то должен потерять? Все просто, в опционы деньги прекрасно перетекают из б/а, то есть люди теряют деньги на торговле фьючерсом, а опционщики эти деньги подбирают.
avatar
Vova+, Давайте ещё раз и по порядку (что не так — поправляйте):
1. Ратио спреды по путам и колам открываются независимо друг от друга. Это разные позиции.
2. Позиция открывается из расчёта тета и дельта нейтральности, при этом она открывается в момент начала расширения спреда, т.е. в узкой его части, в ожидании расширения.
а) Спред открывается по возможности с небольшим, либо нулевым кредитом.
Кстати как рассчитывается спред как разность или как отношение?
3. Далее не совсем понятно управление позицией –
а) спред закрывается целиком при появлении прибыли (расширения спреда) или
б) частично роллируется до получения тета и дельта нейтральности ?
4. В случае 3.а) ждём повторения цикла- ожидаем расширения спреда и входим в позу по п.2
Всё так?
avatar
tradeneo, я не автор, но темой очень заинтересовался
1. Верно

2. Позиция открывается в момент широкого спреда в ожидании сужения из расчета тета и дельта нейтральности
а) Про кредит не понял)
Спред расчитывается как разность, как я понял)

3.А) Позиция закрывается целиком при заходе одного из страйков в деньги
б) позиция постоянно корректируетя исходя из тета и дельта нейтральности, то есть спред широкий — поза набрана, спред узкий — поза минимальна.

4. В случае «3.а)» Создается новая позиция на страйках АТМ по пункту 2.

P.S. писал ответ для того, чтобы проверить, правильно ли я сам все понял)
avatar
Evgeniy, Все верно
avatar
tradeneo,
1)Верно.
2) Позиция открывается на условии дельта и тета нейтральности в самой широкой части спреда.
3) Ждем схождения спреда чтобы зафиксировать прибыль, или ждем большого движения б/а что бы зафиксировать сверх прибыль.
4) Входим на расширении спреда, частично выходим при сужении и ждем серьезного движения б/а, при выходе страйка в деньги фиксируем сверхприбыль и набираем позу на других страйках.
avatar
Vova+, правда не могу понять в чем соль, а она по-любому есть
avatar
Evgeniy, Просто если вы когда либо занимались парным трейдингом на линейных инструментах, примените все свои навыки на опционах и вы все поймете.
avatar
Vova+, а если я не занимался парным трейдингом? )) да и в самом трейдинге я только год… Научился вот за трендами следовать, да и только)
avatar
Evgeniy, Даже не знаю что написать вам в этой ситуации, изучайте теорию
avatar
Vova+,
> Позиция открывается на условии дельта и тета нейтральности

Вот тут поподробнее пожалуйста.

Т.е. изначально соотношение подбирается так, чтобы совокупная тета в двух контрактах была 0, я не ошибся? А потом уже дельта равняется фучом?

avatar
v3Rtex, Я подбираю опционами максииально возможную дельта и тета нетральность
avatar
Vova+, что то вы меня совсем запутали))
Можно на примере 90-95колов апреля, сколько каких брать?

Вот например можно продать 9 штук 90х колов и купить 14 штук 95х, дельта будет 0, но тета -170.
Или можно продать 90х 10 штук и купить 95х 12 штук. Тогда тета будет почти 0, но дельта -1
avatar
Vova+, а если спред расширится, но не до сврерхприбыли, а только до убытка? При этом позиция увеличивается или прост нейтралится по дельте и тетте?
avatar
wertiks, Посмотрите на профиль позиций на картинках, как спред может расшириться до убытка при условии что мы не бросим позицию до экспирации?
avatar
Ну из-за проданных колов в бычьем споеде может же быть когда-то убыток, например, если близко экспирация и будет резкий гэп на БА.
avatar
wertiks, и из за перекоса улыбки спред тоже разойдется, если перекос не в вашу сторону. На профиле позиции этого не увидеть
avatar
Vova+, В целом понятно, Спасибо! Осталось прояснить детали. Прежде хотелось бы выяснить — мне кажется произошла некоторая подмена понятий.
Evgeniy, — по п.2 а) — имелось в виду, что спред бывает либо кредитный (вам платят) либо дебетовый (вы платите за спред)
Так вот, вероятно под нулевой тетой в данном топике имеется в виду при покупке данного ратио спреда платить за него ноль.
А если речь идёт о классической тете, то ничего плохого в положительной тете я лично не вижу.
Vova+, — теперь о деталях. Какой таймфрейм вы предпочитаете, и на скольких страйках одновременно идёт отслеживание раздвижки?
avatar
tradeneo, Я использую 60 мин.
avatar
tradeneo, ТФ час, страйков 4, 2 пута и 2 кола
avatar
tradeneo, Во многом все верно, подробно описывать в деталях именно свою систему не буду, да и цели такой не ставил.
Цель: показать публике что существует и такой подход в торговле опционами.
avatar
Опционы весьма спицифический инструмент,
Торгуя обычным евро долларом либо вверх либо вниз в 1мерном измерении ито вы посмотрите сколько стратегий роботов сложнейших методик придумано. Народ банально путается даже в цифрах обычных.Индикаторов придумано сотни на основе нескольких шкал данных для 1мерной торговли. А в опционах не одномерная торговля, второе измерение это волатильность, третье измерение это тетта распад стоимости опциона тоесть время, 4е измерение это страйки меняющие под себя все правила торговли.
Опционы 4х мерная торговля сложна для обычного васи, где даже цена опциона и то спорное понятие. Большая часть фауна рынка
— богатенькие сынки
— лудоманы
— тусовщики рыночные для понту
— домохозяйки
— лентяи
— те кто по какой то причине не могут зарабатывать в социальном реальном мире
— просто со скуки забредшие сюда
Сомневаюсь что им нужна 4х мерная торговля
Многие из них с одномерной торговлей тяжело справляются и непонимают сути даже там,
Опционы сложная штука и это факт а человек слишком примитивен и его мозг со временем тоже имеет тетта распад
avatar
юрий савин, Сложность или простота восприятия 4-х мерного объекта это всего лишь мера восприятия конкретного субъекта.
Если проще — кажется сложным — не торгуйте. Зачем ставить на это Свои деньги?
avatar
tradeneo, ну ну
avatar
юрий савин, Вы все верно написали, мой топик это стимул для думающих трейдеров заняться опционами
avatar
юрий савин, И вот как раз по этим причинам мы можем заработать на опционах, все они отдают нам свои деньги.
avatar
Vova+, «Чаще всего в милицию попадают… миллиционеры»)). Опционами можно отнять деньги только у опционщиков. Ну или у «фьючерсных»-«комбинированных» трейдеров, которые хэджировали свою позицию опционами и потеряли на них, но заработали на её основной части.
avatar
Collapse, Вот про фьючерсных хеджеров вы правильно написали.
avatar
Vova+, а когда лучше начинать торговать? с самого начала опц. контракта или чуть позже? там я посмотрел вроде спрэд сильно гуляет в начале контракта. не понятно где открывать, а где закрывать позицию.
чисто из твоего опыта имеет это значение или не важно?

сам опционы не торгую, но прочитал и заинтересовало. может начну теперь.)_
Андрей Куклинский, Я торгую контракты с ближайшим сроком экспирации, на следующий перехожу за день-два до экспирации
avatar
Vova+, как я понимаю, самое узкое место стратегии, это резкое уменьшение волатильности. Например, падение волатильности в 2 раза при приближении к цене первого проданного опциона. Интересно, как эту проблему можно обойти?
avatar
wertiks, похоже никак, иначе это бы была идеальная стратегия :)
avatar
Vova+, хочу задать Вам несколько вопросов, но рейтинг пока не позволяет писать личные сообщения. Прошу связаться со мной через ЛС.
Павел Шереметьев, Написал вам в личку
avatar
Vova+, Аналогично, прошу связаться со мной через ЛС.
Vova+, Здравствуйте! Какие результаты по итогам 2015 года по стратегии парного трейдинга на опционах?
Алексей Шумилов, Добрый день, год еще не закончен, результаты хорошие
avatar
Vova+, Пробовал в уходящем году собрать позицию из колов 80 и 85. Через пару дней решил продвинуться дальше и добавил левую часть из 75-70 путов. Именно это меня сгубило в конечном итоге, закрыл до НГ почти в нуле. ГО в отличие от рассчитанного на сайте www.option.ru было выше в 3 раза. Дельта была порядка 0,1 на то время, зато тетта -400. Как тебе удается делать их нейтральными сразу?

Как твои результаты?



п
.с. в личку не могу написать, рейтинга не хватает.
Алексей Шумилов, Подбирай варианты, пробую фьючь добавлять он позволит тетту снизить
avatar
А в каких сценариях вообще тут возможен лосс? ))
avatar
Посмотрел повнимательнее, вроде получается задача «торговать двумя страйками как парными инструментами» противоречит «сохранять нейтральность по дельте»
Например, для дельта-нейтральности нужно держать определенное соотношение купленных и проданных коллов. Допустим сейчас мы продали 10 call(95) и купили 22 call(100), дельта ноль. 22*190 — 10*480 = -620
Т.е. мы продали больше, чем купили. А чтоб торговать ими как парой должно быть 0. Или путы тоже меняем соотношение одновременно?

Далее, на графике часовиков выше видно, что спред неособо-то и гуляет, чем ближе к экспирации — тем уже. Насколько много моментов для интрадея, учитывая еще спреды цены и комиссии ?
avatar
Хороший топик. Заинтересовало, буду тоже пробовать.
Вроде всё прочитал, но осталось пара вопросов: какие конкретно инструменты Si? SBRF? RTS и какой объём, мин и макс.
avatar
Владимир, добрый день!

Прочитал про Вашу торговую стратегию парного трейдинга на опционах. Предлагаю ее автоматизировать. Автоматизацией занимаюсь давно. На данный момент у самого постоянно запущено 12 торговых роботов, которые работают в полностью автономном режиме, позволяют оставлять на пару недель без присмотра, например, для поездки в отпуск)))).

С Вас подробное описание, с меня надежный торговый робот.
Что скажете?

Александр.
glepse@gmail.com
Очень заинтересовала данная система. Сразу возникло много вопросов, которые думаю, что решатся по ходу торговли. Было бы интересно услышать о результатах торговли, если кто-то торгует данным методом. 
avatar

теги блога Hunter Option

....все тэги



UPDONW