Скоро конец года, время подводить итоги и ставить цели на будущее. Для инвесторов 2022 год выдался непростым. Не успел фондовый рынок опомнится от пандемии, как новый удар-начало СВО на Украине. В итоге с начала года индекс мосбиржи упал примерно на 45%.

Часть 1     Часть 2

Заключительная – техническая часть разбора «метода» Д.В. Пушкарева

Ну вот, пожалуй, закончим с творчеством. Разберем, что же представляет из себя метод Д.В. Пушкарева более конкретно.

Суть до обидного проста: продажа голых опционов с усреднением в случае убытка… И все!

Такая тактика имеет место быть и может быть доходной. Описана, как правило, в первых параграфах любого учебника по опционам. Но согласитесь, 120 тыс. рублей как-то многовато за такую «стратегию»?

Но как же так? А спред квартальной экспирации? Ведь метод так и называется: «СПРЭД КВАРТАЛЬНОЙ ЭКСПИРАЦИИ + НЕДЕЛЬНАЯ ПРЕМИЯ»

Ответ простой: «недельная премия» – это та самая продажа недельных опционов, а «спрэд квартальной экспирации» — продажа недельных опционов в период квартальной экспирации. И да… там действительно есть спред. Но нашей продаже ни тепло и ни холодно ни от того, ни от другого.

Не так давно мы запустили БПИФ Денежный рынок (AKMM) и соответствующую стратегию. Активы фонда уже достигают отметки 2,5 млрд руб.

Как работает продукт?

Активы фонда инвестируются в краткосрочные инструменты денежного рынка – преимущественно, в обратное РЕПО. Мы выбираем наиболее оптимальные ставки для размещения денежных средств, что гарантирует эффективную реализацию стратегии фонда.

Фонд является может быть использован как промежуточный инструмент, когда все еще нет определенности, однако есть желание быть ближе к рынку. Ключевое отличие от депозита – ликвидность. Инвестируя в БПИФ Денежный рынок, вы находитесь в рынке, а активы всегда готовы перейти в интересные, более рискованные идеи.

Отличительная особенность фонда по сравнению с аналогами – самая низкая совокупная комиссия среди всех биржевых фондов – не более 0,34% год (MF 0,14%), а в перспективе может быть еще ниже. 

Итого:

• Идеальный вариант для консервативных инвесторов
• Крайне понятный профиль риск/доходность
• Отлично подойдет в качестве промежуточного инструмента для перехода к более рискованным идеям
• Самая низкая комиссия на рынке – не более 0,34% в год

Продолжаю бесплатный период своего робота.
Наибольший интерес вызвали торговые системы арбитража.
Публикую долгожданное большинством видео QUIK. Робот Сетка. ТС «Арбитраж».
Хочу отметить, что представленный пример с разницей акций Сбербанк-Сбербанк-ап представлен для общего понимания.
Робот может реализовать не только парный арбитраж.
Возможно реализовать портфельный арбитраж, можно использовать любые торговые инструменты в QUIK, можно использовать фронтраннинг, котировать другие инструменты с хеджированием и многое другое.
Заявки на разработку роботов не рассматриваю, т.к. пишу для себя и торгую на бирже тоже для себя.

Описание торговой системы «Арбитраж».

Возьмём два инструмента: Сбербанк об. по 137.18 и Сбербанк пр. по 131.85. Известно, что некоторые инструменты коррелируют между собой, т.е. цены двигаются в одном направлении. Однако, есть небольшие отличия в движении этих активов. Можно торговать эту разницу.

Вопреки изменившимся рыночным условиям майнеры продолжали в течение года вводить новое оборудование. Предел достигнут – на следующей неделе ожидается крупнейшее в этом году падение сложности в сети Bitcoin из-за отключения части оборудования.

Источник изображения: btc.com

Алгоритм Bitcoin предполагает нахождение одного блока в течение 10 минут. Если совокупная мощность задействованного оборудования растет, в ответ увеличивается сложность нахождения блока. Несмотря на падение криптовалюты, в течение 2022 года майнеры увеличили хешрейт сети на 65%.

Акции Сбербанка подорожали в среду на 0,3%, до 136,78 руб. Объем торгов составил 3,6 млрд руб.

Краткосрочная картина

• Цена акций Сбербанка, вероятно, сделала последний вираж в рамках сходящегося треугольника на торгах среды. По мере его развития и сужения диапазона, объемы торгов падали соответствующим образом и вчера не достигли и 4 млрд руб.

• На часовом графике видим, что формально цена уже пошла на штурм верхней границы фигуры. Подъем выше 137 будет подтверждающим сигналом. Если импульс получит развитие и активность участников рынка вырастет, первая цель на уровне 138,5 может быть быстро взята и ориентиры сместятся к 141.

• Поддержкой пока остается нижняя граница фигуры в районе 135.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера вырос на 3,09%. Фьючерс на S&P 500 утром прибавляет 0,2%. Индексы АТР демонстрируют положительную направленность. Нефть Brent дешевеет на 0,2%, до $86,8 за баррель Brent.