Блог им. tashik

OptionVictory (OptionFVV): экспериментальная поддержка моделирования позиций в премиальных опционах на акции

    • 04 декабря 2022, 21:43
    • |
    • tashik
  • Еще

Сегодня вышла версия OptionVictory (OptionFVV) 2.3.7 с поддержкой моделирования позиций в новых премиальных опционах на акции.

ВАЖНО: новая версия требует изменения настроек таблицы текущих торгов в Quik: нужно добавить последним столбец Код класса.

Чтобы работать с премиальными опционами, нужно добавить в начало таблицы соответствующую акцию (туда же, куда добавляем фьючи), базовые активы должны идти в таблице первыми, а потом добавить интересующие серии опционов на акции (их можно найти по хвосту _CLT). 

Получится что-то такое:

OptionVictory (OptionFVV): экспериментальная поддержка моделирования позиций в премиальных опционах на акции

Дальше открываем OptionVictory и запускаем вывод по DDE из Quik. 

Собираем моделируемую опционную позицию из премиальных опционов

OptionVictory (OptionFVV): экспериментальная поддержка моделирования позиций в премиальных опционах на акции

Синхронизация хеджирования реальных позиций акцией не происходит. Функциональность подразумевает только моделирование и мониторинг улыбки. 

Моделируйте, решайте и приходите покупать опционы! ;)

По поводу возможных ошибок пишите в чат канала в Телеграмм или в Issue Tracker

★17
40 комментариев
Че там, есть жизнь в опционах?
Тимофей Мартынов, слабовато, я решила поспособствовать, а то даже досок нет у квике — откуда взяться жизни.
avatar
ты сама чтоле этот софт пишешь?
Тимофей Мартынов, так вышло, что мне пришлось доработать его для того, чтобы длинные номера ордеров и транзакций мочь обрабатывать. Разработчик тогда утратил код, а мне один добрый человек декомпилировал и прислал. Я из декомпилированного его восстановила, написала Виктору — а у него оказывается код пропал вместе с умершим ноутбуком — в общем, я ему вернула код, но он не был заинтересован продолжать поддержку и не был против, если я продолжу. Ну вот так вот и вышло, что я его дорабатываю какими-то нужными штуками, когда время нахожу.
avatar
tashik, ну ты мозг👍
tashik, зависит от брокера. Я своего брокера немного попинал, и в квике появились опционы на акции, в том числе и опционные доски с ними.
avatar
Schurik, у нас досок нет, хотя торговать дают. Какой у Вас брокер?
avatar
tashik, потому то и нет, что торговать не умеем. Меня вот весной ошкурили на 5М. Теперь меня нет там как мейкера ликвидности… Х.з. смогу ли вернуться…
И рисковики брокера — говно: Маржинкольную позу пропорциональный спред на коллах сишки стали резать начиная с прибыльной ноги, а потом — с переномом через выходные стали крыть убыточную ногу в пустые стаканы. Хотя могли бы дождаться квартальной экспиры 5 дней, не трогая обе ноги, не увеличивая НПР1.
Я до сих пор в шоке от того кринджа брокера. Готовлюсь к судам.
Алексей Киселев, и почему же поза стала маржинкольной? Перебор с риском или неожиданный задир ГО? И с каким брокером работали, если не секрет?
ПС: я так-то тоже планирую как раз в сишку в стакан свои пять капель накапать:)) Стоит ли, раз такая мясорубка там?
avatar
bozon, я не ожидал блокировки иностранных акций в долларах. Хотел их продать 28.02.2022, но было уже поздно. Если бы этого не случилось, то вышел бы более менее приемлемо.
bozon, хронология у меня такая:
21.02.2022 маржин колл #1
22.02.2022 пополнение депо, маржин снят
24.02.2022 мощнейший маржин колл #2, но брокер ничего не крыл, видимо не до меня было
25.02.2022 я снял маржин колл самостоятельно закрытием части позиций, но ступил — надо было купить страховку — 90-95е коллы сишки за 35-50к р. И тогда была бы относительно безопасная бабочка...
28.02.2022 блокирока иностранных акций и доллар по 120 р. убили депозит.
Крыли меня в марте перед экспирой уже в минусах. Крыли очень тупорыло, люди вообще ничего в опционах не понимающие.
Накосячили они знатно, там штрафы на брокера им светят за нарушение предписаний ЦБ РФ по контролю уровня НПР1.
Алексей Киселев, короче валютные ножницы. Я с этим аспектом торговли столкнулся ещё лет 5 назад, когда после 2-3 дней котирования опционов на fRi образовалась крупная «синтетическая» поза. Эти валютные ножницы тогда при относительно небольшом движении курса отрезали мне 20-25 %% депозита, как серпом по я…
avatar
Алексей Киселев,… интересно, что, несмотря на маржируемость опционов, перекрыть валютную составляющую портфеля соответствующей позицией во фьючерсе на курс биржа не даёт, считая позицию во фьюче отдельно. Либо я сам где-то накосячил в расчётах.
avatar
Алексей Киселев, сожалею, восстанавливайтесь! Пусть все встанет на свои места по справедливости.
avatar
Алексей Киселев, Коровин на таком же погорел, он вдобавок любил в обе стороны такие позиции открывать.
avatar
Eridanoy, не на таком же. Одиниковые только единичные позы, но у него было 100% портфеля в этой позиции, а у меня не более 20%. Ситуации абсолютно разные. 24 февраля 2022 г у меня был очень диверсифицированный порфель из разных инструментов: фьючерсы, календарные фьючерсные спреды, опционы, американские акции, российские акции, дополнительные свободные кредитные линии, валюта. Однако, сложился негатив сразу нескольких реализованных рисков… Впрочем кому я объясняю, тебе виднее 
Алексей Киселев, «пропорциональный спред на коллах сишки». Ты хоть запоминай что пишешь, хотя бы иногда. Коровин строил такие же пропорциональные спреды только сразу на колах и на путах и называл их вроде кошечками.
avatar
Eridanoy, спасибо. Нанял тебя личным архивариусом. Куда переводить з.п.? Скинь номер карты.
Алексей Киселев, не для тебя написано, а чтобы другие подобным не занимались особенно на нашем малоликвидном рынке.
avatar
Eridanoy, ну тогда буду платить теье как моему персональному писарю 😁😁😁
Пиши теперь мой блог 🤭
tashik, Фридом Финанс, но я там на обслуживании профессиональных клиентов, возможно у нас отдельный квик от большинства розничных клиентов.
avatar
Schurik, у Фридом Финанс (Цифра брокер) же нет опционов, только фьючерсы.
avatar
infinity_warrior, у профессиональных клиентов все есть.
avatar
Schurik, а профессиональные клиенты это кто? В Казахстане это физики от 100 зеленых косарей, а здесь субброкеры?
avatar
infinity_warrior, либо юр.лица, либо физ.лица, которых взяли на обслуживание в отдел для юр.лиц, так как они профессионально торгуют на Мосбирже. Например, высокочастотные алготрейдеры. Опционщики среди таких клиентов тоже есть.
avatar
Schurik, что значит профессионально? У них это на лбу выгравировано?
avatar
infinity_warrior, когда Фридом Финанс поглощал Церих, они по каким-то причинам решили, что я профессиональный трейдер, и предложили мне обслуживаться в этом отделе, аналогично другим моим коллегам. Почему кому-то еще не предложили и как им с этим дальше жить, я не знаю:).
avatar
Schurik, но все-таки, что такое профессиональный трейдер?
avatar
infinity_warrior, ну а кого обычно называют профессионалом? Наверное, тот, кто живет с трейдинга. Что касается конкретно ФФ, то я думаю, они предлагали перейти на обслуживание в отделе для юр.лиц тем физикам, у которых были высокие обороты, большое количество платных логинов и других инфраструктурных услуг для трейдинга, индивидуальные тарифы на брокерское обслуживание и возможно еще какие-то их собственные дополнительные критерии. В общем мне кажется, что мы уже переживали все что можно в вопросе того, почему у кого-то есть опционы в Фридоме, а у кого-то нет. Вряд ли я смогу еще что-то добавить, поэтому предлагаю закончить дискуссию. Обращайтесь к брокеру, если нужны опционы, он поможет или не поможет:).
avatar
tashik, есть в квике и доски и простой опционный аналитик, возможно не все брокеры его предоставляют своим клиентам.
avatar
Eridanoy, я в курсе. Аналитиком квика не пользуюсь, не по моим глазам. Доски для премиальных опционов на акции есть не у всех брокеров. Ну и я ж ничего не продаю )
avatar
Взял настройки у Фатеева. Не отображают обезличенные сделки.
Посмотрел настройки у него
Создал новую свою таблицу обезличенных сделок, нет поля Дата сделки
и сделки выводятся. 
Почему разные настройки по ввиду? 
avatar
ku4a Mala, я не видела в программе работы с потоком обезличенных сделок. Где это и куда выводится по DDE? Есть вывод своих сделок в поток Transactions, а обезличенные я и не проверяла никогда
avatar
tashik, Я спутал. Подумал что туда обезличенные сделки, а это навсего простая таблица собственных сделок.
avatar
Tashik, а вы в финаме торгуете? Шортить эти опционы можно?
avatar
Vlagribel, Финам дает из продавать, но не дает сделать доску опционов с ними в Квике
avatar
tashik, как не дает? Доска опционов же стандартная квиковская таблица и отдельная лицензия на нее не нужна.
avatar
infinity_warrior, сегодня появилась доска
avatar
tashik, может они читают смартлаб?
avatar
infinity_warrior, им просто в саппорт написали люди
avatar

теги блога tashik

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн