Джейсон Шапиро - таинственный маг рынка №2 из книги Джека Швагера. Чел который торгует по "Василию Олейнику"

Продолжаю читать «Таинственные маги рынка». Первое интервью было тут и понравилось мне больше, чем это. Джейсон Шапиро — какой-то мутный тип, который постоянно менял место работы и был у него период, когда он за два года увеличил счет с $50 млн до 600 млн долларов!!! Мутный, потому что Швагер его еле уговорил дать интервью, во-вторых, я бы не особо поверил, что те методы, о которых он рассказывает, реально работают, а в-третьих, мне кажется он многое не договаривает (например умалчивает о реальных причинах ухода из фондов, в которых работал):)
Итак, начнем с самого интересного!

Торговые секреты Джейсона Шапиро

👉Средняя доходность составляет 34% при целевой волатильности 20%
👉Самое любимое — контртрендовые сделки, то есть определять, откуда рынок может развернуться
👉Чел всерьез торгует против мнения гуру и рыночной толпы
👉Первый раз я вижу, чтобы кто-то всерьез использовал данные COT от CFTC по позиционированию игроков. В этом отчете позиции делятся на спекулянтов и на «COMMERCIAL» игроков, то есть тех, кто делает бизнес, связанный с торгуемым активом. Секрет в том, чтобы торговать против спикулей.
👉«Торгую на стороне институциональных трейдеров», — говорит он
👉В COT-репортах смотрит на абс.размер позиций игроков, как он соотносится с уровнями в прошлом
👉Помимо отчетов COT использует и само движение цены
👉Для определения настроений использует какой-то свой осциллятор, какой именно — не раскрыл секрета
👉Также смотрит CNBC, любимая программа Fast Money, где «говорящие головы» всегда несут обратное от того, что на самом деле надо делать

👉Стоп-лоссы размещает близко к точке входа.
👉Если выйдут действительно негативные новости, а рынок вырос, то я покупаю (и наоборот)
👉Стоп за минимум точки разворота или минимум дня
👉Не надо бороться с рынком, рынок вам сам скажет когда пора
👉Стоп-лосс есть в каждой сделке, «никогда в жизни не нарушу свой стоп»
👉Если цена должна была упасть, но она выросла — тарь, если цена должна была вырасти, но она упала — сливайся
👉«Несмотря» — самое сильное слово на рынке. Если "нефть выросла несмотря на рост запасов", то ее надо тарить...
👉Годовая доходность к годовой просадке всегда была в районе 3-4.
👉Когда волатильность на рынке растет, он уменьшает размер позицию, поэтому по динамике его счета никак нельзя предсказать волатильность на бирже 
👉смотрит на рынок весь день
👉смотрит на корреляции позиций, в которых находится, если корреляция нескольких поз вырастает, то сокращает их, или компенсирует позой с отрицательной корреляцией
👉если Nasdaq с более высокой бетой чем Dow начинает расти медленнее чем Dow, это признак того, что Nasdaq надо скоро шортить

👉Похожая методика «противоположного мнения» у него и в ставках на футбол. Если слишком много участников ставят на определенный диапазаон голов, то надо ставить против них, и это на 80% срабатывает (правда такой сигнал бывает раз 5 в год).

Философия

👉После месячной медитации в монастыре в Бирме и попрошайничества изменил отношение к деньгам, перестал от них зависеть.
👉Счастье в том, чтобы день за днем делать то, что нравится
👉Счастье — это вера в то, что будущее окажется лучше прошлого
👉Ездит на Toyota 4runner (1998). Это примерно такое: 

👉Когда перестал торговать, стал испытывать депрессию
👉думал о себе как об одном из лучших трейдеров в мире
👉отсутствие трейдинга в течение 18 месяцев очищает разум

Биография Джейсона Шапиро

👉Окончил универ в 1988, поехал работать в Японию 1 год преподавал английский
👉в 1989 устроился на работу в HSBC в Гонконг
👉1990 — уволили его из HSBC. Там он начал торговать фьючи на HagSeng
👉Когда прочел книгу Швагера «Маги рынка», понял что хочет этим заниматься
👉Работал в брокерских компаниях сейлзом
👉Какая-то тетка дала ему $100к в управление, он их превратил в $700к, купил себе порш, остальное слил.
👉Переехал из Гонконга в Лондон, решил поучиться в Лон. школе экономики.
👉В какой-то момент открыл лонги по HangSeng и уехал в Африку тусоваться. Приехал через пару недель, профит оказался +$300к
👉В 27 лет, когда заработал $500К, забил на учебу и поехал тусоваться в Таиланд, жил в доме на пляже в Пхукете. Там слил счёт.
👉Слился шортя растущий рынок S&P500.
👉С Тая переехал на Гаваи и стал партнером доверительного управления (CTA). 18 мес проторговал, заработал немного, но денег в управление много набрать не получилось 
👉В 2000 переехал в Чикаго в проп-трейдинговую фирму. Торговал там 1 год.
👉Потом работал в хедж-фонде в Нью-Йорке, который оказался бандой мошенников
👉Потом пошел торговать в Commodities Corp, где ему доверили $5 млн
👉Потом примерно в 2008 попал в хедж-фонд, где ему доверили $50 млн, там то он и увеличил счет за 2 года до $600млн
👉Потом каким то непонятным образом эти 600 млн уменьшились до 150.
👉Потом работал на себя 3 года, управлял баблом. 
👉Потом видимо слился снова и купил ферму в Род-Айленде
👉Начал строить предприятия по выращиванию марихуанны и сдавать их в аренду за $6000 в месяц)))


На мой вкус это интервью бесспорно интересное, но не слишком полезное с практической точки зрения☺️ 
На ютубе кстати можно найти несколько его интервью: https://www.youtube.com/results?search_query=jason+shapiro