dr-mart

Таинственные Маги Рынка: секреты прибыльной торговли от Питера Брандта

Таинственные Маги Рынка: секреты прибыльной торговли от Питера Брандта
Расскажу об успешном трейдере Питере Брандте, о котором Швагер пишет в самой первой главе своих интервью «Таинственные маги рынка».

Секреты торговли Питера Брэнда

👉Принимает решения бессистемно, но в рамках имеющихся правил
👉Делает анализ в выходные, и всю неделю совершает сделки на отобранных в выходные активах
👉Не торгует внутри дня

👉Риск на сделку 0,5%
👉Профит на сделку 2%.
👉Закрывает 1/2 сделки когда цена достигает половины профита, таким образом Risk/Reward у него = 1/3.
👉При приближении к тейк-профиту на 70% двигает стоп-лосс выше
👉«Правило трех-дней»: закрывает позу, если после первого дня роста 2 и 3 день рынок идет в обратную сторону с обновлением минимума.
👉Никогда не использует trailing stop
👉Позицию никогда не наращивает на профит, всегда входит максимальным объемом, а потом только сокращает позу
👉Любимый паттерн — пробой зоны консолидации

👉Линия льда — плита, через которую трудно пройти, но когда проходят, она начинает поддерживать цену
👉«Правило выходных» — если в пятницу рынок закрывается на новом максимуме, скорее всего в понедельник и вторник будет рост еще выше.
👉Если графический паттерн не срабатывает, это более надежный сигнал, чем сам паттерн
👉Не входит в сделку повторно в тот же день после стопа: «Я не хочу терять 30 центов в 10 центовом диапазоне»
👉HFT создают волатильность вблизи точек пробоя, поэтому эффективность торговли пробоев снизилась
👉Если бы я сделал свои самые большие ставки на те сделки, где я чувствовал себя лучше всего (комфортно), то это существенно ухудшило бы мои результаты
👉Не смотрит прибыль по открытым сделкам, считает прибыль только после того как они закрыты
👉Больше всего денег потерял когда переносил убыточные сделки через выходные

👉Графики не дают прогнозов, графики подходят для поиска точек входа с асимметричными шансами Risk/Reward
👉Главная фишка — в управлении рисками
👉Преимущества: дисциплина, терпение, исполнение ордеров

👉Если хотите научиться торговать — потратить 3 года на то, чтобы получить представление о рынке и 5 лет, чтобы достичь уровня компетенции
👉Вероятность зарабатывания трейдингом на жизнь менее 1%
👉Убыточные трейдеры слишком много рискуют, не имеют методики, и живут в страхе упустить ту самую сделку.

История Питера Брэндта

👉Его твиттер: https://twitter.com/PeterLBrandt
👉27 лет на бирже, среднегодовая доходность 58%
👉Начал торговать в 1976 году
👉Слил 3-4 счета в следующие 3 года
👉Начал зарабатывать когда начал использовать стопы и торговать по тренду
👉С 1979 по 1988 год зарабатывал каждый год
👉В 1987 заработал +600%, поэтому в следующем году расслабился и слил 5%
👉В 1995 завязал с трейдингом
👉В 2006 лет вернулся в трейдинг
👉Далее всего годы были прибыльные кроме 2013, в котором потерял 13%.

Мои впечатления


🔥Интервью мне очень понравилось, хотя бы потому, что в этом трейдере я немного узнал себя самого. Питер Брандт в интервью сказал практически все то же самое, что мог бы сказать о рынке и о трейдинге я сам.

Брандт торгует по тренду (как и я в прошлом) — в некоторых местах прям поразительно, насколько его опыт схож с моим собственным!
Например, он, как и я, начал зарабатывать трейдингом, когда начал использовать стопы и торговать по тренду.
Больше всего меня удивило, что Брандта был убыточным 2013 год, когда я тоже потерял деньги впервые с 2008 года.
Причина очевидна была в том, что в том году волатильность рынков была слабой после нескольких взрывных лет.

Причем прикол в том, что Брандт как и я в 2013 году стал пробовать торговать контртренд, и ничем хорошим это не закончилось.
И еще одно совпадение в том, что в 2013 году Брандт взял клиентов в доверительное управление и слил им денег. Тоже самое произошло и со мной. Правда до этого у меня было несколько успешных лет, но 13-й год я взял еще двух клиентов и объем денег в управлении стал максимальным, и закончилось это нехорошо.
★45
57 комментариев
Почему не удалось повторить его результаты?
avatar
Алекс, мне?
Тимофей Мартынов, да
avatar
Алекс, да я доволен своими результатами, если учесть что трейдинг не основной источник моего дохода и никогда им не был
Тимофей Мартынов, а зачем делать вид что не понял вопрос?
avatar
Дюша Метелкин, потому что стыдно отвечать )
avatar
Тимофей Мартынов, но ведь желание сделать его таковым было, верно? гомотрейдинг, офис с крутой террасой… веселые наверно были времена?)))
avatar
Алекс Бергманн, да, именно с этой мыслью я и уходил с работы на РБК в 2013 году.
Тимофей Мартынов, нда… вот поэтому и трейдинг у тебя Тимофей не задался, потому что самообманом занимаешься
avatar
Kotblch, в чем самообман, прости?
Kotblch, может трейдинг у меня не задался, но я с биржи регулярно уношу бабло... 
Тимофей Мартынов, получается, трейдинг только для клиентов, чьи деньги взял в управление, не задался?
avatar
круто
avatar
один из лучших твоих постов в этом году
avatar
Oblitus, честно?
Тимофей Мартынов, да, отличная рецензия!
avatar
Nordstream, это пока лишь одно интервью из множества)
я рад, что вам понравилось
Тимофей Мартынов, без иронии. Хорошая книга, удачно разобрана по тезисам
avatar
Oblitus, да это не книга, это ж только первая глава

мне и самому понравилось, поэтому я и написал
нет главного
какой актив он торгует
акции? товарные фьючи? голд? валюты? опционы?

кроме того не раскрыта метода отбора активов для торговли
avatar
ves2010, он торгует фьючерсы… их не так много… ищет графические паттерны
avatar
ves2010, да прости, забыл написать вроде как товарными фьючерсами начинал но сейчас по моему все что угодно вплоть до акций
ves2010, можешь его твиттер посмотреть
детям на заметку:

тесты показывают отсутствие рыбы в движении стопов и/или тейков… я их двигал по самым причудливым алгоритмам… пользы из этого движения извлечь не удалось

прежде, чем мечтать миллионе, протестируйте идею, на которой мечтаете его получить)
avatar
$100, все верно — всё надо тестировать на истории
$100, я в этой связи думаю, что многие приёмы и лайфхаки, особенно в области управления рисками и капиталом (их много даже в этой книге Швагера), имеют почти только психологический смысл.

Например, трейдер фиксирует часть прибыли и не так сильно переживает, если цена резко разворачивается. Или закрывает все убыточные позиции в пятницу вечером, и страхует сам себя от удержания убыточных сделок. С точки зрения психологии, наверное, это полезно.

Правда иногда это можно сравнить с иконками на бардачке авто, которое несётся со скоростью 200. Трейдер изначально открывает слишком большие позиции, а потом защищает себя такими ментальными подпорками, типа «выйду в пятницу, если будет убыток»…
avatar
Больше всего денег потерял когда переносил убыточные сделки через выходные

+++
avatar
тока что закончил читать эту книгу) 
avatar
Longman, и как ощущения?
Тимофей Мартынов, как глоток свежего воздуха) Сразу заказал Великие маги хедж-фондов: трейдеры которые не проигрывают 
avatar
Longman, мне тоже очень нравятся все книги Швагера (и подобные), и я тоже испытывал ощущения «глотка свежего воздуха». Но по моему опыту — это ложное и обманчивое ощущение.

Нам показали хорошо подобранные единичные примеры уникального успеха. Но на каждого Брандта найдется сотни «Градтов», «Драндтов» и т.д., которые применяли такие же хлесткие и четкие правила, также лихо находили сделки и твердой рукой управляли рисками, но слили свои капиталы и не смогли восстановиться. Про них книги не напишут. А про горстку «выживших» — да.

От этого у нас создаются ложные иллюзии. Правдивая книга о «Магах рынка» должна состоять из 19 историй слива, которые больно и скучно читать, и одной истории успеха. И то — это будет приукрашенная действительность...

Короче, ложный энтузиазм от Швагера мне кажется немного опасным. А вот идеи или намеки на идеи, которые разбросаны по всем его книгам — в них несомненная польза. 
avatar
1% живут с рынка. Статистика? Не не слышали.)
Какойто Неизвестных, наверно больше, только они не рассказывают о себе
avatar
Так может Швагер возьмёт наконец интервью у Тимофея? Черт возьми Брандт торгует как Тимофей!
avatar
Ainur, я не профи
Хотелось бы обсудить Mark Minervini у него Швагер тоже брал интервью, он до сих торгует и стабильно показывает высокие результаты.
avatar
Oleg Klimin, в какой книге Швагер про него писал?
Тимофей Мартынов, Швагер Д. Маги фондового рынка. Интервью с ведущими трейдерами рынка акций
avatar
Клас Эклунд Введение в Макроэкономику.
шикарный учебник
Николай Помещенко, денег не поможет заработать!
Тимофей Мартынов, мне помогает. я кроме учебников ничего не читаю, в отчёты не смотрю, новости не читаю.
Я так понимаю, наличие правил — это же и есть система? Или я что-то не понял?
Может посоветуете какую-нибудь литературу для общего развития о торговле по тренду? Желательно то что есть возможность скачать в инете) Вряд-ли я буду торговать, но интересно)
avatar
Андрей Доманин, у меня был учебник МГУ по Тех анализу, я его одному молодому человеку подарил. я давно уже против трейдинга, не считаю его выгодным занятием, но иногда играю в это. ну просто от скуки )
Андрей Доманин, книги про трейдеров-черепах: Куртис Фейс и Майкл Ковел. Наверное, больше из переведённого на русский и нет ничего…
avatar
27 лет на бирже, среднегодовая доходность 58%
А какой у него капитал ? 
avatar
Всем привет! Что то много неувязок...1)входит на всю сумму,(так то все хорошо как бы)однако не понятно, прчем тут пункт про 3 дня, если и так понятно что учитывая движение рынка и стратегию.Рынок точно пройдет такое движение.Стоп в торговле 0.5%.Однозначно с учетом максимального входа, Это очень точечный разовый вход! А в стратегии утверждается, что условно подход что внутри дня как бы не торгуем, странно!?.. По сути кол-Во сделок то должно быть большим, Но в тоже время анализ идет только по выходым опять таки.И при этом вход всей суммой.И опять таки не торгует внутри дня, а тогда хорошо бы уточнить, что достаточно анализа только на выходных? Еще странно, что при 0.5%, идет разговор не о конкретных точках входа, а о торговле по тренду.Это круто.И в добавок ко всему пункт 1.О чем он говорит? У него ясный подход к сделке? Или напротив? Могу скромно сделать выводы… Сама стратегия понятна, и думаю трейдерам тоже.Достаточно осмысленный подход.Но то каким путем автор к этому подзодит.Мягко говоря странно.Я поидеи должен бы при такой. стратегии, сидет и смотреть, крапеть над графиком.А тут нет.Тут по тренду… Верится с трудом.!? При таком подходе, уверенно думаю ливил бы он свои 0.5 каждый вход.
avatar
Benjiro, очень верно подметили!
avatar
Benjiro, вы немного не так поняли рецензию Тимофея. Питер не входит на весь капитал. Имеется ввиду, что он сразу открывает всю запланированную позицию, без пирамидинга.

И то, что он не торгует внутри дня — не значит, что не смотрит внутридневные графики. Имеется ввиду, что он не ищет прибыли от сделки внутри дня.
avatar
Алекс, Ок.То есть не на весь капитал? А только на запланированную часть? И после открытия этой частичной позиции он ждет свои  0.5 на 2%.Так получается по твоему? Я извиняюсь но это тогда вобще не похоже на стратегию.То есть у меня может получится хоть 10 поз при этом.Это уже вариант портфеля.Не как с написанным выше несочитается совсем.
avatar
Benjiro, я не очень понимаю, что вас смущает. Может ли быть открыто несколько позиций одновременно? Да, может. Чаще всего так и торгуют. Например, Ларри Вильямс (мне кажется, они с Брандтом чем-то схожи, одного поколения фьючерсные трейдеры) прямо в одном из интервью говорит, что у него бывают одновременно открыты по 3-4 позиции с риском 2% от капитала на каждую.
avatar
Алекс, Если то, что ты пишешь правда! И речь идет о многих позициях с такими условиями.И еще типо по тренду (почти как на глазок).Ловить тогда ему там было нечего.А у него доходность.И еще и книжки пишет.
avatar
Я когда-то был на него (Питера Бренда) подписан в твиттере. И у него, конечно, какой-то совершенно дедовский метод анализа рынка. Откуда-то из начала 20 века. Самые элементарные фигуры теханализа. Ничего новомодного.
avatar
Секрет успеха успешного трейдера это подписка на его сайт с сигналами и рекомендациями. Не исключение и Брандт. С каждого по $327 в год и успешность гарантирована.
avatar
JC-trader ☮, я думаю, не закрыли б казино в России, не было б ни форекс-кухонь, ни трейдинга :)
люди цивильно инвестировали бы через Управляющие компании, на пенсию. а для азарта ходили б вечерами в покер играть.
и жили б счастливо все
Тоже заказал эту книгу
прикол но и у меня 2013 год был убыточный
\\Далее всего годы были прибыльные кроме 2013, в котором потерял 13%.\\

так и быть, заказал книгу… спасибо добряк @Тимофей Мартынов 
avatar

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн