Блог им. Mihalich81

Торговая система «Арбитраж»

Продолжаю бесплатный период своего робота.
Наибольший интерес вызвали торговые системы арбитража.
Публикую долгожданное большинством видео QUIK. Робот Сетка. ТС «Арбитраж».
Хочу отметить, что представленный пример с разницей акций Сбербанк-Сбербанк-ап представлен для общего понимания.
Робот может реализовать не только парный арбитраж.
Возможно реализовать портфельный арбитраж, можно использовать любые торговые инструменты в QUIK, можно использовать фронтраннинг, котировать другие инструменты с хеджированием и многое другое.
Заявки на разработку роботов не рассматриваю, т.к. пишу для себя и торгую на бирже тоже для себя.

Описание торговой системы «Арбитраж».

Возьмём два инструмента: Сбербанк об. по 137.18 и Сбербанк пр. по 131.85. Известно, что некоторые инструменты коррелируют между собой, т.е. цены двигаются в одном направлении. Однако, есть небольшие отличия в движении этих активов. Можно торговать эту разницу.

👉 Создадим график разницы цен Сбербанк об.-Сбербанк пр.  137.18-131.85=5.33. Назовём его «арбитражный график», и далее, будем ориентироваться на него.

👉 Теперь можем торговать арбитражный график, как обычный инструмент.

  — Если нужно КУПИТЬ арбитражный график, то ПОКУПАЕМ 1-ый инструмент, 2-ой продаём.

  — Если нужно ПРОДАТЬ арбитражный график, то ПРОДАЁМ 1-ый инструмент, 2-ой покупаем.

Т.е. направление 1-го инструмента равно направлению арбитража. 

 Торговая система «Арбитраж»

👉 На Московской бирже доступны Календарные спреды на фьючерсы, позволяющие реализовать арбитраж без использования этой стратегии. Для работы на календарных спредах можно использовать стратегии «Сетка», «Канал цены», «Мувинг» и др.

Преимущества и недостатки арбитражных торговых систем.

✅ Арбитражный график не виден большинству участников рынка. Есть большая вероятность найти прибыльную систему, а эффект манипуляции со стороны других участников минимален.

✅ Вероятность заработка на арбитражном графике выше, чем на обычном. Это связано с дополнительным воздействием корреляции. Например, купив что-то недооценённое, и продав что-то переоценённое, вероятность увеличивается в два раза. Т.к. действуют две неэффективности одновременно.

❎ К недостаткам арбитражных торговых систем можно отнести: сложность на первом этапе изучения, высокие издержки на ограниченную волатильность (для парного арбитража получаются двойные издержки, при относительно низкой волатильности арбитража), необходимость постоянного контроля позиций.

★7
30 комментариев
Какая доходность этой стратегии на периоде 3-5 лет? Какая просадка?
avatar
T-800, прибыльность, при правильном подборе инструментов, около 1.8. До 2008-го года можно было зарабатывать внутри дня, даже на Сбербанк-Сбербанк-ап. Практически не было конкуренции — рынок и так рос. Потом пришло много алготрейдеров и разбежки по всем инструментам нашего рынка сократились. С 2009 года не удалось неплохо зарабатывать на арбитраже нефти Brent и Light Sweet. Потом кинул ДЦ. После, желание арбитража отпало, заменил опционами. После СВО появилось много возможностей на нашем рынке. Но нужно быть внимательным, т.к. рынок изменился. Часто попадал на экспирацию не по мировым котировкам по нефти.
Михаил Понамаренко, да везде свои нюансы и ничего не работает вечно. А сейчас чем предлагается торговать роботом? Есть ли какие-то сейчас работающие арбитражные пары?
avatar
T-800, и ключи от квартиры, где деньги лежат ;)
avatar
T-800, есть, но ёмкость маленькая. Публичность убьёт очень быстро. Лучше сами посмотрите на рынок. Может, лучше найдёте.
Баскет изобретаем ? 
Тогда делайте сразу, корзину против корзины, а  не пару  бумаг
Алексей Никитин, несколько инструментов против нескольких вполне можно реализовать. Но идей корзина акций vs корзина акций я не нашёл. Такой же случайный рынок, как и график отдельного инструмента. Конструкция fMX_vs_fакц https://smart-lab.ru/blog/854652.php более интересна будет.
Алексей Никитин, 
в корзине акций комиссии убьют весь профит.
Дмитрий Овчинников, говорят пиком совершенства торговли корзиной — это трейдить направленно одну бумажку из корзины )
avatar
Андрей К, 
не буду комментировать :)
Дмитрий Овчинников, я когда работу искал, находился как раз в ресерче синтетики микса, ну и вышел на такое резюме, что в синтетике то ломает именно один инструмент и если он пошел, то он пошел. Эта штука мне дала шанс зацепиться за одно собеседование. Ну потом это все и забросил.

А вот тут недавно, пару лет назад узнал, что оказывается так корзины и трейдят те, кому я пока до сих пор завидую )
avatar
Андрей К, примерно такое я торгую. Если инструмент растёт или падает сильнее остальных, включаю для него трендовую систему в соответствующем направлении. В моём роботе это не сложно сделать. Например, в последние дни имело смысл покупать Полюс и продавать Магнит.



А что значит бесплатно до 01.01.23? Вы ж вроде раньше продавали
avatar
Большой Брат, эту разработку не продавал. Скоро будет 2 года, как бесплатный период продлеваю. Нет времени на поддержку.
Михаил Понамаренко, А есть не робот, а простенькое совсем чтобы только график спреда по разным активам строить?
avatar
Большой Брат, http://pmntrade.ru/Indikator_Arbitrazh_dlya_QUIK.html исключительно для парного арбитража.
Михаил Понамаренко, У меня не то что карты, а даже счета в сбере нет.
avatar
Большой Брат, очень легко в трейдингвью
Алексей Никитин, Там подписка нужна.Кстати какая? Премиум какой-нибудь? В Метатрейдере все запросто, но там нет некоторых мне интересных инструментов.
avatar
Большой Брат,  я тока бисплатна!!!
Алексей Никитин, Не знаю, я пробовал создать, но трейдингвью не дает-не выводит.Мне тут сказали что только по подписке, причем с какого-то там уровня. 
avatar
Дмитрий Овчинников, Юдин пусть своего говноробота сам торгует. Мутный  какой-то товарищ.
avatar
T-800, 
хм… никто не мешает посмотреть как устроено и сделать также, но нормально.
Дмитрий Овчинников, сделать не проблема, проблема выбрать что торговать. Поэтому, вопрос автору я задал, про то, что против чего он арбитражит. Как я понял, вариантов совсем немного и они засекречены из-за малой ликвидности.
А у Юдина, что я видел несколько лет тому назад был набор десятков различных пар типа LK против GZ или SR против VB и прочая билеберда, торгуй что хочешь, но он ничего не гарантирует. Сейчас может что-то поменялось, не интересовался.
avatar
T-800, я вообще не понимаю смысл «типа LK против GZ или SR против VB». В арбитражной идее обязательно должен быть смысл.
✅ Фьючерс vs спот. Тут редко бывают возможности. Но у меня была простая синтетика вместо облигаций на Сбере. Так вот фьючерс укатали на 80 в день великого падения, а акция стоила более 100. Закрыл сразу, как заметил. Потом купил фьючерс по 100, акция была по 125. Фьючерс вырос потом до цены акции.
✅ Индекс против ПИФов. Потерять крайне сложно. Но хорошо можно заработать только на панических распродажах.
✅ Наш рынок фьючерсов против международного. У кого есть выход на зарубежку, можно сейчас найти много неправильно котирующихся инструментов. С учётом плеча можно до 30% нарубить.
Михаил Понамаренко, 
 Фьючерс vs спот. Тут редко бывают возможности
сейчас вроде газпром фьюч отклоняется иногда по паре раз в день на больше чем ставка ) можно даже руками брать
avatar
 ✅ На нашем рынке ещё куклы стали уводить конкретные инструменты куда им нужно. Длится можно от 1 сек. до нескольких часов.
GBP\USD и EUR\USD тоже коррелируют между собой,
и в результате получаем EUR\GBP.
И что толку? Такой же непредсказуемый инструмент.
1. случайность  + случайность = случайность.
2. закономерность + случайность = случайность.

теги блога Михаил Понамаренко

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн