Капитализация Теслы уже походу превысила капитализацию любого авто производителя мира !
Ну пока может быть кроме Тойоты, и то с последним ГЭПом это под вопросом )
И это у чуваков, которые по факту делают меньше 1% всех автомобилей мира !
вдумайтесь тока в тезис — у чуваков которые делают меньше 1% капитализация больше всех остальных !
понятно конечно что рынок пытается ловить тренды будущего и всё такое, но не до такой же степени маразма !
Билл Гейтс кста, типа лучший друг Илона, купил себе в итоге немецкий поршак, который проверен временем, и у которого ручки при пожаре не клинят на выдвижение, и вариантов сгореть заживо в инновационном девайсе практически нет.
Т.е. старина Билл выбрал старую добрую надёжность, и признаюсь я бы на его месте поступил точно так же !
Не знаю как вам други, а по мне это всё похоже на какую то разводку ©
ГЫ-ГЫ )))


бабл0$ всё пребывает, а аккумулировать его уже почти некуда )

Собственно все в заголовке поста:)

Архив (17Gb) можно скачать с kaggle https://www.kaggle.com/jorijnsmit/binance-full-history

Имхо, неплохой подгон. Можно, конечно, самому выкачать, но это очень трудозатрано по времени.

ну и секунда самопиара — моя телега, пишу редко. Больше по алготрейдингу, коду, ссылочки полезные, ну и так мысли иногда разные. Ничего не продаю, не обучаю, просто для души.

Часть 1. Знакомство с рынком.

Часть 2. Резкий взлет.

Мы только что встретили новый 2005 год. Тосты за первый миллион и за наше все — РАО ЕЭС остались в прошлом году. После фиаско на рынке и загубленной мечты о скором богатстве настроение опустилось ниже плинтуса. Текущая сессия и скорое окончание универа не добавляли оптимизма. Не было ни малейшего представления, чем я буду заниматься через полгода.

Воспользовавшись затяжными новогодними праздниками, мы все же решили встретиться с тем трейдером Николая из Ведущего брокера. В день встречи, как на зло, я задерживался из-за какой-то ерунды и очень спешил, а ведь нужно было еще заехать за дядей. 

Сейчас я езжу очень быстро, а в 22 года мне казалось, что дорога — это гоночная трасса. И вот, когда до встречи 10 минут и я уже задерживаюсь, за очередным перекрестком, с разделительной полосы, быстрым уверенным шагом прямо передо мной выскакивает бухой дядя с авоськой. Бью по тормозам, удар, дядя ложится на капот затем скатывается на асфальт перед машиной. Бить свой пепелац об другие транспортные средства — неприятно, но подсекать людей на дороге — намного более страшное чувство. В ужасе выскакиваю из машины, вокруг битые бутылки из его авоськи. Мужик кое как встает, держится за голову, которой он только что сделал вмятину, как от удара кувалдой, на капоте. Что-то обсуждаю с подошедшими очевидцами, поворачиваюсь в сторону дяди, а он уже достиг тротуара и хромая на обе ноги, устремился прочь. Мне было абсолютно все равно, что пострадала моя любимая ласточка, я был безумно рад, что человек жив, не очень здоров и сам избавил меня от многих неприятных административных процедур, возникающих при таких событиях. В таких противоречивых чувствах я устремился на встречу. Наверное, это был один из сам запоминающихся дней в моей жизни, наравне с первым сексом и рождением детей. 

Приветствую.

В предыдущих обращениях просили уровни. 
Смысл такой. Если от уровня, верхнего или нижнего, цена на 2000 (параметризируемое значение) отскочила — то уровень «значимый»
На самом деле делается не сложно. Вначале просто запоминаем уровни любые. Далее придаем им уже значимость.

получится так: 

Так мы получаем «вечные уровни самой высокой и низкой цены. и на истории у нас в итоге зажмется цена например по ртс между 50000 и 220000. Естественно для работы не получится их использовать. И далее уже добавляем логику.
1 уровни если раздетелись между собой больше заданного (например более 8000) то уже нужно искать новые уровни так как сильный размах цен. 
2 кроме этого, можно смотреть так же если например мы растем, то верхние значения будут меняться, а нижние нет. и например если несколько дней, верх меняется, а низ нет, то искать новый нижний уровень
Далее получим ситуацию, когда цена зажмется между двумя „значимыми“ неизменными уровнями (эт наш некий боковик). Дальше как обычно — полет фантазии. можно применить это как фильтры, можно торговать от уровней итд. 

Статья о том, как получить ежедневные исторические данные по акциям, используя yfinance, и минутные данные, используя alpha vantage.

Как вы знаете, акции относятся к очень волатильному инструменту и очень важно тщательно анализировать поведение цены, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. Ну а сначала надо получить данные и python может помочь в этом.

Биржевые данные могут быть загружены при помощи различных пакетов. В этой статье будут рассмотрены  yahoo finance и alpha vantage.

Yahoo Finance

Сначала испытаем yfianance  пакет. Его можно установить при помощи команды pip install yfinance. Приведенный ниже код показывает, как получить данные для AAPL с 2016 по 2019 год и построить скорректированную цену закрытия (скорректированная цена закрытия на дивиденды и сплиты) на графике.

# Import the yfinance. If you get module not found error the run !pip install yfianance from your Jupyter notebook
import yfinance as yf

# Get the data for the stock AAPL
data = yf.download('AAPL','2016-01-01','2019-08-01')

# Import the plotting library
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

# Plot the close price of the AAPL
data['Adj Close'].plot()
plt.show()

   
   Чистая адапливная стратегия маркетмейкинга.
   Начнем с нуля. 
   Допустим, существует некий актив «ИКС»,  у население на этот актив существует стабильный спрос и стабильное предложение.  Актив  «ИКС»  – некий инструмент  экономической деятельности.   Люди обмениваются этим активом «из рук в руки».  Спрос и предложение реализуются  неэффективно.  Мы хотим исправить ситуацию – предоставить любям благо в плане  возможности более быстро и надежно  покупать и продавать актив икс.   На этом мы хотим заработать – свести покупателей и продавцов с максимальной для себя выгодой. Создаем  торговую площадку и начинаем предоставлять цену. Мы –монопольный маркетмейкер на своей торговой площадке.

   Начинаем предоставлять  ASK от «очень дорого», BID – от «очень дешево».  Сужаем постепенно спред.  Вдруг к нам прилетает первая сделка  по ASK (кружочек на графике). ASK цену останавливаем, BID цену продолжаем двигать вверх ,  пока не получим первую  сделку по BID.  Далее уменьшаем спред – делаем  цены покупки и продажи более привлекательными – принимаем больше сделок для максимизации прибыли.   Если к нам прилетает бОльший объем по BID – делаем цену покупателя (покупатель – это мы)  менее привлекательной, а цену продавца (продавец – это тоже мы) более привлекательной, что позволяет уравнять объемы покупок и продаж.  Мы не влияем на динамику цены – на нее  влияют трейдеры, торгующие на нашей площадке. Мы лишь только предоставляем такую цену,  которая позволяет нам  максимально выгодно  реализовать  функцию посредника между покупателем и продавцом. Мы влияем лишь на размер спреда.   Параметр волатильность/спред  будет  минимальным  — нам не нужны высокие риски, связанные с направленным движением цены.  

     Чистая манипулятивная стратегия маркетмейкинга.

всем привет, продолжаем опционные страсти ))





Итак, зная, что такое опцион вообще в принципе, мы зададимся простым вопросом – а как на нем можно заработать?

И для начала необходимо понять его ценообразование..

И сразу стоит сказать, что цена опциона складывается из ДВУХ составляющих: (НА САМОМ ДЕЛЕ ИЗ ТРЕХ, НО ОБ ЭТОМ НИЖЕ)

1 — Временная цена опциона

Поскольку мы знаем когда опцион будет исполнен – дата экспирации, то мы знаем сколько времени «жизни» у этого опциона, и чем больше этого времени тем опцион стоит ДОРОЖЕ! Почему дороже? Все просто – чем больше у опциона времени, тем больше шансов что он принесет прибыль, а за шансы всегда надо платить )))

Поэтому это аксиома – чем БОЛЬШЕ У ОПЦИОНА ВРЕМЕНИ, ТЕМ ОН ДОРОЖЕ! Это его временная стоимость.

И соответственно с уменьшением времени жизни опциона, его временная стоимость падает! Это одна из тех особенностей за которую цепляются неучи )) крича на каждом шагу – ой, а он ведь дешевеет даже когда дорожает ))) да, временная стоимость опциона снижается ВСЕГДА! И чем дальше до экспирации тем более нелинейным является это снижение.