Избранное трейдера dimaz07
Как отобрать акции по их реальному преимуществу? Ранее уже шла речь, чем дедуктивный подход лучше индуктивного smart-lab.ru/blog/528272.php То есть играть надо серии со статистическим преимуществам, а не «прогноз» и «видение рынка». Это как бы азбука трейдинга, но и пассивный портфель акций трейдер будет составлять как трейдер, без чужих советов, фантазий и прозрений.
Сначала смотрим, чем одни бумаги в принципе отличаются от других. Допустим, есть параметр А, дискретно принимающий два значения: «да» или «нет». Делим все бумаги на две совокупности, исключительно по параметру А. Смотрим, как они вели себя десять лет. И если кучка, где ответ «да», дает на 3% больше годовых, чем та, где ответ «нет», вероятно, мы нашли какие-то основания отбора.
Далее смотрим на параметр Б. Положим, это некая цифра, варьируемая в диапазоне. Делим по этому параметру акции на пять групп, от меньшего значения к большему. Понятно, что всего акций должно быть не десять, а порядка ста и более. Две акции –это не группа, а кусок случайности. Если доходность в верхней группе на 17% годовых больше, чем в нижней, мы опять, скорее всего, наткнулись на что-то интересное. Особенно если есть закономерность: в четвертой группе доходность выше, чем в пятой, в третьей еще выше, и т.д.
Settings={
Name="STATDIV3",
period=50,
line=
{
{
Name="curve",
Color=RGB(0,0,255),
Type=TYPE_LINE,
Width=1
},
{
Name="line",
Color=RGB(255,0,0),
Type=TYPE_LINE,
Width=1
},
{
Name="MA",
Color=RGB(0,0,255),
Type=TYPE_LINE,
Width=1
},
{
Name="MA2",
Color=RGB(0,128,128),
Type=TYPE_LINE,
Width=1
},
{
Name="line2",
Color=RGB(0,0,255),
Type=TYPE_LINE,
Width=1
},
{
Name="line3",
Color=RGB(0,128,128),
Type=TYPE_LINE,
Width=1
}
}
}
function Init()
cache_ind={}
cache_ind2={}
cache_ind3={}
return 2
end
function OnCalculate(index)
if index < Settings.period then
return nil
else
local sum1=0
local sum2=0
local sum0=0
local sum02=0
local sum03=0
for i=index-Settings.period+1, index do
do
if C(i) > O(i) then
sum1 = sum1 + C(i) - O(i)
sum2 = sum2 + C(i) - O(i)
else
sum2 = sum2 + O(i) - C(i)
end
end
cache_ind[index] = sum1/sum2
if index > Settings.period+12 then
--[[
sum0 = 1*cache_ind[index]+
(1)*cache_ind[index-1]+
(1)*cache_ind[index-2]+
(1)*cache_ind[index-3]+
(1)*cache_ind[index-4]+
(1)*cache_ind[index-5]+
(1)*cache_ind[index-6]+
(1)*cache_ind[index-7]+
(1)*cache_ind[index-8]+
(1/2)*cache_ind[index-9]+
(1/3)*cache_ind[index-10]+
(1/4)*cache_ind[index-11]+
(1/5)*cache_ind[index-12]
--]]
sum0 = 1*cache_ind[index]+
(1/2)*cache_ind[index-1]+
(1/3)*cache_ind[index-2]+
(1/4)*cache_ind[index-3]+
(1/5)*cache_ind[index-4]+
(1/6)*cache_ind[index-5]+
(1/7)*cache_ind[index-6]+
(1/8)*cache_ind[index-7]+
(1/9)*cache_ind[index-8]+
(1/10)*cache_ind[index-9]+
(1/11)*cache_ind[index-10]+
(1/12)*cache_ind[index-11]+
(1/13)*cache_ind[index-12]
end
--[[
sum0 = sum0/(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1/2+1/3+1/4+1/5)
--]]
sum0 = sum0/(1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6+1/7+1/8+1/9+1/10+1/11+1/12+1/13)
cache_ind2[index] = sum0
if index > Settings.period+50 then
sum02 = 1*cache_ind2[index]+
(1)*cache_ind2[index-1]+
(1)*cache_ind2[index-2]+
(1)*cache_ind2[index-3]+
(1)*cache_ind2[index-4]+
(1)*cache_ind2[index-5]+
(1)*cache_ind2[index-6]+
(1)*cache_ind2[index-7]+
(1/2)*cache_ind2[index-8]+
(1/3)*cache_ind2[index-9]+
(1/4)*cache_ind2[index-10]+
(1/5)*cache_ind2[index-11]+
(1/6)*cache_ind2[index-12]
--[[
sum02 = 1*cache_ind2[index]+
(1/2)*cache_ind2[index-1]+
(1/3)*cache_ind2[index-2]+
(1/4)*cache_ind2[index-3]+
(1/5)*cache_ind2[index-4]+
(1/6)*cache_ind2[index-5]+
(1/7)*cache_ind2[index-6]+
(1/8)*cache_ind2[index-7]+
(1/9)*cache_ind2[index-8]+
(1/10)*cache_ind2[index-9]+
(1/11)*cache_ind2[index-10]+
(1/12)*cache_ind2[index-11]+
(1/13)*cache_ind2[index-12]
--]]
end
sum02 = sum02/(1+1+1+1+1+1+1+1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6)
--[[
sum02 = sum02/(1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6+1/7+1/8+1/9+1/10+1/11+1/12+1/13)
--]]
cache_ind3[index] = sum0 - sum02
if index > Settings.period+50 then
sum03 = 1*cache_ind3[index]+
(1/2)*cache_ind3[index-1]+
(1/3)*cache_ind3[index-2]+
(1/4)*cache_ind3[index-3]+
(1/5)*cache_ind3[index-4]+
(1/6)*cache_ind3[index-5]+
(1/7)*cache_ind3[index-6]+
(1/8)*cache_ind3[index-7]+
(1/9)*cache_ind3[index-8]+
(1/10)*cache_ind3[index-9]+
(1/11)*cache_ind3[index-10]+
(1/12)*cache_ind3[index-11]+
(1/13)*cache_ind3[index-12]
end
sum03 = sum03/(1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6+1/7+1/8+1/9+1/10+1/11+1/12+1/13)
end
if sum1/sum2 > 0.5 and sum03 > 0 then
sum1 = sum03
else
if sum1/sum2 < 0.5 and sum03 < 0 then
sum1 = sum03
else
sum1 = 0
end
end
return sum1, 0
end
end
Названия строк | Колич | Profit % |
2010 | 22 | -0,23 |
Названия строк |
Названия строк | Колич | Profit % | ± |
>0.3 | 359 | 0,95 | 0,61 |
<0,3 |
--Массив с Тикерами, добавьте нужные тикеры
aTickerList = {"MSNG", "GAZP", "LKOH",
"SIBN", "GMKN","ROSN",
"SBER", "TATN", "NVTK",
"IRAO", "RSTI", "SBERP",
"PHOR", "SNGS", "TRNFP",
"VTBR", "FEES", "MVID",
"RASP", "MFON", "AFLT",
"MAGN", "ALRS", "MTSS", "MOEX",
"RTKM", "MGNT", "NLMK", "SNGSP",
"CHMF", "MTLR", "HYDR", "MFON",
"RSTI", "PLZL", "BANEP", "POLY"
};
--Функция поиска цены
function fGetPrice(sTickerName, sNum)
--Подключаемся к источнику данных
local ds=CreateDataSource("TQBR", sTickerName, INTERVAL_D1);
while (Error=="" or Error == nil) and ds:Size() ==0 do sleep(10) end;
if Error ~="" and Error ~=nil then message("Error: "..Error, 1) end;
local sSize=ds:Size();
local sCurrentPrice=ds:O(sSize);
local sLastWeekPrice7=0;
local sLastWeekPrice14=0;
--Берем цену закрытия свечи неделю назад
sLastWeekPrice7=ds:C(sSize-4);
--Берем цену закрытия свечи 2 недели назад
sLastWeekPrice14=ds:C(sSize-8);
--Вычисляем проценты
local sPrc7=math.floor((100-((sLastWeekPrice7*100)/sCurrentPrice))*100)/100;
local sPrc14=math.floor((100-((sLastWeekPrice14*100)/sCurrentPrice))*100)/100;
--Заполняем таблицу значениями
SetCell(t_id, sNum, 0, tostring(sTickerName));
SetCell(t_id, sNum, 1, tostring(sCurrentPrice),sCurrentPrice);
SetCell(t_id, sNum, 2, tostring(sLastWeekPrice7),sLastWeekPrice7);
SetCell(t_id, sNum, 3, tostring(sLastWeekPrice14),sLastWeekPrice14);
SetCell(t_id, sNum, 4, tostring(sPrc7),sPrc7);
SetCell(t_id, sNum, 5, tostring(sPrc14),sPrc14);
--Текущая цена больше цены прошлой недели - раскрашиваем зеленым
if sCurrentPrice>sLastWeekPrice7 then
fGreen(sNum);
end;
--Текущая цена меньше цены прошлой недели - раскрашиваем красным
if sCurrentPrice<sLastWeekPrice7 then
fRed(sNum);
end;
--Текущая цена больше цены прошлой недели и цена прошлой недели больше цены позапрошлой недели
--раскрашиваем желтым
if sCurrentPrice>sLastWeekPrice7 and sLastWeekPrice7>sLastWeekPrice14 then
fYellow(sNum);
end;
end;
--- Функция создает таблицу
function CreateTable()
-- Получает доступный id для создания
t_id = AllocTable();
-- Добавляет 6 колонок
AddColumn(t_id, 0, "Тикер", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
AddColumn(t_id, 1, "Сегодня", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
AddColumn(t_id, 2, "Неделя", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
AddColumn(t_id, 3, "2 Недели", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
AddColumn(t_id, 4, "Неделя (%)", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
AddColumn(t_id, 5, "2 Недели (%)", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
-- Создаем
t = CreateWindow(t_id);
-- Даем заголовок
SetWindowCaption(t_id, "7 Days");
-- Добавляем строки
for k,v in pairs(aTickerList) do
InsertRow(t_id, k);
end;
end;
--- Функции раскрашивают ячейки таблицы
function fRed(col)
SetColor(t_id, col, -1, RGB(255,168,164), RGB(0,0,0), RGB(255,168,164), RGB(0,0,0));
end;
function fGreen(col)
SetColor(t_id, col, -1, RGB(157,241,163), RGB(0,0,0), RGB(157,241,163), RGB(0,0,0));
end;
function fYellow(col)
SetColor(t_id, col, -1, RGB(249,247,172), RGB(0,0,0), RGB(249,247,172), RGB(0,0,0));
end;
--Основная функция
function main()
-- Создаем таблицу
CreateTable();
--Пробегаемся по массиву тикеров
for k,v in pairs(aTickerList) do
fGetPrice(v, k);
end;
end;
как выглядит в квике:Многие из нас сталкивались с тем, что акция, за которой мы внимательно следим, начинает падать и с каждым днем снижается все больше и больше. В какой-то момент у нас может возникнуть сильное непреодолимое желание купить эту бумагу, особенно если анализ фундаментальных или технических факторов указывает на то, что бумага является перепроданной.
И вот, зажав в потном кулачке заветную денежку, замирая от ужаса и надежды, мы наконец-то решаем, что настал долгожданный момент, который сделает нас богатыми! Мы покупаем падающую бумагу, но она, как правило, продолжает снижаться! Но ведь она так перепродана, дальше ведь уже точно не упадет – думаем мы. И покупаем еще и еще, усредняя свою убыточную позицию. Но чем больше убыток, тем сложнее его зафиксировать. Убыток в 2%, зафиксировать просто и легко, убыток в 20% уже очень тяжело, а в 50% почти невозможно. Если же вы усредняетесь, то раньше или позже попадете в ситуацию, когда ваш убыток достигнет 20% или выше и выйти из сделки будет психологически очень сложно.