Вероятность продолжения тренда на часах в 8 основных фьючах.

FatCat, 3 раза написано

oleg911, теперь уже четыре раза. А много — не мало, если вы понимаете о чём я.

FatCat, час

Сергей Симонов, это не конструктивно, я точно также могу написать, я вас уверяю в обратном

Сергей Симонов, 

1 столбец -наименование подряд закрытых импульсов(тут импульс -количество подряд закрытых баров, соответствующих условию Р(n)> P(n-1), для восходящего движения и Р(n)< P(n-1) для нисходящего).
Таким образом отфильтровываются непрерывные импульсные движения (три периода подряд, четыре и т.д.) по данным искомого тайм-фрейма( в данном примере — час).
2 столбец -количество найденным импульсов (пример: 3 барных импульсов найдено 948. это 52% от общего количества найденных импульсов: 1810.
3 столбец — результаты проверки гипотезы о том, что после устойчивого движения должен быть откат(коррекция) на которой возможно заработать.
Переменные которые принимаются для признания коррекций:
«глубина поиска», «параметр бара» (close или hight/low), «глубина поиска» в % или пунктах.
То есть, задав необходимые условия, находим из общего количества коррекции, только те которые соответствуют заданным условиям, в данном скриншоте задано искать контр-движение 0,25% на 5-ти последующих барах, по котировке минимум для аптрендов и хай для даунтрендов.
В результате видно, что после трех-периодного импульса откат на заданную величину был только в 244 случаях или 26% от 948.

4 столбец — служит для фильтрации «сильных» движений, в которых направленный импульс имеет повышенную волатильность.

В данном разделе, отображаются только импульсы, превышающие заданный параметр изменения для одного бара (задано тут 0,25%), то есть 3 барный «сильный» импульс должен быть не менее 0,75% (3*0,25). Таких, как мы видим, из общего количества таких импульсов набралось всего 8 или (1%) от 948.

5 столбец –количество и оценка «успешных коррекции» по тем же параметрам, что и в ст.3.

Сергей Симонов, а как считались часы с 23:00 до 11:00?

Сергей Симонов,  первые секунды в 10:00 нерелевантны. Идёт «сбор» небольших заявок с вечерки в сторону гэпа на ночных новостях. Успеть совершить сделки по тем ценам, что в эти секунды невозможно без суперпривода. Да и объемов там нет. Можно говорить, что цены и объемы на 10-20-й секунде уже нормальные, но от открытия 10:00 это может быть десятки, а то и сотни пунктов (иногда даже тысячи).

Сергей Симонов,  тем что заявка была оставлена в 23:50 и забыта, а желающих совершить сделку по цене этой заявки гораздо больше самой заявки. И так ни с одной маленькой заявкой, а с целой группой маленьких в ту же сторону. 

Сергей Симонов, внутри дня забытые заявки не существуют в «пустоте», вокруг них в ликвидных фьючах куча новых.

Сергей Симонов, 

Сергей Симонов, Ну вы смотрите на это не как на тренд, а как на изменение волатильности. Тогда вам станет понятнее.