Блог им. Russor

Вероятность продолжения тренда на часах в 8 основных фьючах.

Сегодня, в рамках математических изысканий, посчитал, как часто после 2,3,4,5 часовых свечей одного цвета случается свеча того же цвета. Для лучшего понимания нарисовал картинки с белыми свечами:

Вероятность продолжения тренда на часах в 8 основных фьючах.
Расчет сделал за два года — с начала 2017 по конец 2018. Общее количество часовых свечей получилось чуть больше 7000. Результаты в таблице:

Вероятность продолжения тренда на часах в 8 основных фьючах.

Вывод: 

После 2,3,4,5 свечей одного цвета с вероятность выпадения свечи того же цвета — 48%. 

Если полезно, плюсуй. Пусть коллеги увидят))
★17
Проведенный расчет еще раз подтверждает вывод о том, что на больших расстояниях рынок симметричен в любой точке. Не важно, как далеко уехала цена. В каждый момент времени вероятность продолжения тренда примерно равна вероятности разворота.

Симметрия рынка выглядит так:

Блин… во что мы ввязываемся, друзья??))
Свечи на каком ТФ?
avatar

FatCat

FatCat, 3 раза написано
avatar

oleg911

oleg911, теперь уже четыре раза. А много — не мало, если вы понимаете о чём я.
avatar

FatCat

FatCat, час
avatar

Teyrg

ну я бы таком эксперименте отделил ситуации по тренду и против тренда и тут картинка была бы интересней. Как это сделать? Например при недельной свече роста, проверять вероятности свечей роста и при падении аналогично! Фильтр конечно кривоватый, но все таки похожий на трендовую логику
avatar

VadimTrade

VadimTrade, уверяю вас, на большом расстоянии (в несколько лет) вероятность продолжения тренда и разворота будет 50/50% в любой точке на фоне любой дневной, недельной или месячной свечи.
Сергей Симонов, это не конструктивно, я точно также могу написать, я вас уверяю в обратном
avatar

VadimTrade

VadimTrade, можно прогнать расчеты. Но это только время терять.
Вот вам в помощь, для статистики спот по eurusd H1


1) количество непрерывных импульсов и % от общего количества
2) успешные откаты — это коррекции которые наблюдались в заданных параметрах (0,25% от закрытия до последующих 5 периодах.)
3) сильные мипульсы — количесво и процент тех движений.где всреденм на бар приходилось 0,25%. Пример: 3 часа движения суммарной доходностью 3*0,25= 0,75%,
4) + успешная коррекция в заданных параметрах( п.3).
avatar

Vladimir T

Vladimir T, не могли бы вы проиллюстрировать на картинке эту статистику?.. а то у меня аж голова заболела при попытке разобраться)
Сергей Симонов, 

1 столбец -наименование подряд закрытых импульсов(тут импульс -количество подряд закрытых баров, соответствующих условию Р(n)> P(n-1), для восходящего движения и Р(n)< P(n-1) для нисходящего).
Таким образом отфильтровываются непрерывные импульсные движения (три периода подряд, четыре и т.д.) по данным искомого тайм-фрейма( в данном примере — час).
2 столбец -количество найденным импульсов (пример: 3 барных импульсов найдено 948. это 52% от общего количества найденных импульсов: 1810.
3 столбец — результаты проверки гипотезы о том, что после устойчивого движения должен быть откат(коррекция) на которой возможно заработать.
Переменные которые принимаются для признания коррекций:
«глубина поиска», «параметр бара» (close или hight/low), «глубина поиска» в % или пунктах.
То есть, задав необходимые условия, находим из общего количества коррекции, только те которые соответствуют заданным условиям, в данном скриншоте задано искать контр-движение 0,25% на 5-ти последующих барах, по котировке минимум для аптрендов и хай для даунтрендов.
В результате видно, что после трех-периодного импульса откат на заданную величину был только в 244 случаях или 26% от 948.

4 столбец — служит для фильтрации «сильных» движений, в которых направленный импульс имеет повышенную волатильность.

В данном разделе, отображаются только импульсы, превышающие заданный параметр изменения для одного бара (задано тут 0,25%), то есть 3 барный «сильный» импульс должен быть не менее 0,75% (3*0,25). Таких, как мы видим, из общего количества таких импульсов набралось всего 8 или (1%) от 948.

5 столбец –количество и оценка «успешных коррекции» по тем же параметрам, что и в ст.3.

avatar

Vladimir T

Vladimir T, спасибо за объяснение)… неожиданно сложная штука оказалась
У первой свечи в 10:00 открытие чаще всего неправильное, надо брать 10:01.
avatar

А. Г.

А. Г., я на часовом ТФ упражнялся)

и если браковать свечи, то можно забраковать любую свечу на любом событии — открытие, закрытие, клиринг, новости, ФРС, ЕЦБ, запасы и т.п.)… имхо, это не продуктивно
Сергей Симонов, а как считались часы с 23:00 до 11:00?
avatar

А. Г.

Сергей Симонов,  первые секунды в 10:00 нерелевантны. Идёт «сбор» небольших заявок с вечерки в сторону гэпа на ночных новостях. Успеть совершить сделки по тем ценам, что в эти секунды невозможно без суперпривода. Да и объемов там нет. Можно говорить, что цены и объемы на 10-20-й секунде уже нормальные, но от открытия 10:00 это может быть десятки, а то и сотни пунктов (иногда даже тысячи).
avatar

А. Г.

А. Г., не очень понятен термин «сбор».

За всеми сделками стоят люди и чьи-то деньги. Если сделка прошла в 10:00:00:002, то чем эта сделка хуже или лучше любой иной сделки?
Сергей Симонов,  тем что заявка была оставлена в 23:50 и забыта, а желающих совершить сделку по цене этой заявки гораздо больше самой заявки. И так ни с одной маленькой заявкой, а с целой группой маленьких в ту же сторону. 
avatar

А. Г.

А. Г., хм… если посчитать количество таких забытых заявок за весь день, то их будет больше, чем забытых заявок утром… и всплески спроса тоже бывают внутри дня.

короче… я пока не вижу убедительных причин браковать свечи, какими бы противными они не были)
Сергей Симонов, внутри дня забытые заявки не существуют в «пустоте», вокруг них в ликвидных фьючах куча новых.
avatar

А. Г.

А. Г., хммм… а вы не рассматриваете уход цены от заявки, как образование «пустоты» вокруг нее?

Ведь такая «пустота» может продержаться вокруг заявки несколько часов… пока цена вновь не вернется к заявке.
Примечательная статистика:

3 свечи одного цвета встречаются примерно в 2 раза реже, чем 2 свечи одного цвета.
4 свечи одного цвета встречаются примерно в 2 раза реже, чем 3 свечи одного цвета.
5 свечей одного цвета встречаются примерно в 2 раза реже, чем 4 свечи одного цвета.
6 свечей одного цвета встречаются примерно в 2 раза реже, чем 5 свечей одного цвета.

Очевидно, это связано с вероятностью 50% продолжения тренда?
Патерн (продолжения) называется три белых солдата.
Андрей Свечков, после трех белых солдатов с вероятностью ~50% будет черный)
если такая статистика верна, то заходя на клозе второй свечи, на клозе четвертой 100% профит
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), эээээээт как вы до такого дошли?))
Сергей Симонов, 
Не ну  может в 17 году и сработало. А дальше то ? 
avatar

Skifan

Skifan, точно такая же картина была и в 2010 году… и в 2014… и будет в 2050
Если просто брать белые свечки — это понятно 50/50. А вот если, к примеру, сначала 2 белые, а потом 3-я белая и она при этом в 2 раза больше и 1-ой и 2-ой свечек… Вот здесь уже не 50/50. Размеры свечек надо брать от открытия до закрытия. Но по АТР тоже норм
Игорь Аснин, прочитал дважды… но все равно не понял вашу мысль((

Вот на рисунке 3 белых свечки подряд. 1-я, 2-я и 3-я. Но размер 3-ей свечки в 2 раза больше 1-ой и в 2 раза больше 2-ой. В таком патерне вероятность появления 4-ой свечки другого направления выше 50%. Просто я думал Вы ищите варианты, что бы повысить процент угадывания направления свечки. Поэтому решил подсказать. Такие паттерны реже будут встречаться, но зато это не 50, а 60%.
Игорь Аснин, понятно. Спасибо за объяснение)

Я провел расчеты исключительно ради подтверждения/опровержения «истины» о силе тренда. Статистика говорит о том, что тренд — это херня
Сергей Симонов, Ну вы смотрите на это не как на тренд, а как на изменение волатильности. Тогда вам станет понятнее. 

Значит нужно продавать + мартингейл прикручивать. Если статистика ниже 50%

avatar

@AlgoDevil


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW