Наткнулся случайно)
За весь вечер все пересмотрел. Он только начал выкладывать на Ютубе.
Занимается коммерческой недвижимостью.
Напоминает мне еще одного бизнесмена Сергея Мерсбрабуса(Болятко Сергей Анатольевич) с его байками из Бентли.
Так же советую посмотреть его байки как он вел бизнес.
Посмотрите не пожалеете. Но а то как он разнес Бизнес Молодость это стоит посмотреть)))
Сейчас у него стрим народ задает вопросы отвечает.
Особенно понравилось. Не делайте бизнес с друзьями и родственниками. Потеряете и деньги и друзей и родственников)))
Ах да забыл сказать самое важное!!!
Говорит я 11 лет ни куда не вкладывался ждал, время настало буду покупать.


( Читать дальше )

Введение

Позанимавшись опционами, где-то в начале своего пути молодой боец получает в руки одну из ключевых идей: существование синтетического опциона. Иногда об этом говорят в других терминах: совершая сделки с линейным инструментом по определенному алгоритму, мы получаем такой же финансовый результат, как если бы мы купили (или продали) обычный опцион.

Обычно эта мысль проскакивавает в общем потоке информации и теряется на задворках подсознания, либо вообще благополучно забывается.

Но сама концепция очень важная. В частности, из нее сразу же следует базовая тактика работы с опционами. Посмотреть на разницу (IV-HV) и в зависимости от знака либо продаем опционы, либо покупаем. При этом в любом случае включаем автоматическое дельта-хеджирование. Подробности можно прочитать или посмотреть где угодно. Например, тут. Это база.

Но потом приходит в голову идея выполнить обратную операцию. Выравнивание дельты — то есть сделка с фьючерсом — нужна, чтобы повернуть профиль некоторой позиции и сделать его горизонтальным. Давайте теперь возьмем любую обычную (линейную) торговую стратегию для этого фьючерса. Запишем где, когда и какого размера совершались сделки. И будем считать, что эти сделки — это дельта-хедж некоторой неизвестной нам опционной позиции. Фактически, собрав информацию о сделках, можно сделать некоторые выводы о том, что это за позиция.

( Читать дальше )

Выступление очень увлекательное и мотивирующее! Даже поторговать снова захотелось, когда слушал Максима

Полное выступление тут, за небольшую плату:

( Читать дальше )

Ранее обещал написать на кого я подписан в seekingalpha.com. Если кому интересно, то всех, на кого я подписан, можно посмотреть по ссылке https://seekingalpha.com/user/49146966/following Подробно все конечно не читаю, слишком много, обычно быстро пробегаюсь взглядом, читаю выводы. Углубляюсь в то, что заинтересовывает. Ну и сохраняю тикеры в лист ожидания, что также легко и удобно делается на seekingalpha.Платных подписок пока нет, но возможно подпишусь на это — https://seekingalpha.com/checkout?service_id=mp_1006. Этот автор seekingalpha.com/author/rida-morwa#regular_articles для меня лично сейчас на первом месте.Этот автор seekingalpha.com/author/double-dividend-stocks#regular_articles использует похожие на мои опционные стратегии — продажа путов и покрытых колов.

( Читать дальше )

Трейдинг, особенно бессистемный, это стресс. Потому что рано или поздно человек сталкивается с убытком, желанием его отыграть, теряет контроль над собой и вся жизнь наперекосяк. Тот кто торгует постоянно, этого не замечает. Я, как человек, который давно не торгует, как только «возвращаюсь за старое» и делаю какие-то сделки, сразу чувствую себя, как бочку г*на съел, как будто меня каток переехал. То есть контраст между психологическими состояниями «торгую» и «не торгую» просто невероятный. Поэтому я решил тут для вас написать несколько рекомендаций, как приходить в себя, после того как вас переехал поезд, например в шорте Газпрома:))

1. Я тут интересную вещь услышал. Стресс нужен нам от природы, чтобы реагировать на угрозы. Гормоны стресса активируют мышечную систему для борьбы с угрозой. Прикол в том, что если у вас слабо развиты мышцы, то гормоны стресса начинают поражать сердечную мышцу. Поэтому развивайте мышцы — они «поглощают» стресс.

2. Самое худшее, что может быть после тильта или убытков — это ничегонеделание. Если вы просто расслабляетесь и никак не отвлекаетесь, то вы продолжаете прокручивать в голове дурные мысли, усиливая эффект. Вам никак нельзя сидеть на месте. Надо срочно себя отвлечь! 

3. Компьютерные игры — отличное средство. Даже самый банальный тетрис — это одновременно концентрация внимания и включение головы. Даже решение арифмитических и логических задач приведет ваше артериальное давление в норму гораздо быстрее, чем простое ничегонеделание. Это подтверждено опытами на людях:)

4. Когда вы потеряли бабки, вы чувствуете себя чмошником и даже показываться на глаза людям не хочется. А действовать как раз надо наоборот. Надо заставлять себя общаться с людьми. Это вас и отвлечет и порадует одновременно, ибо общение приводит к выработке окситоцина. Может быть создать для вас на смартлабе чат отдельный, для тех кто сегодня потерял деньги?))

5. К стрессу, как ни странно, надо готовится заранее. Если вы развиваете память, если вы регулярно медитируете, занимаетесь спортом, употребляете правильное питание (меньше сахара углеводов, больше пробиотиков), то вам в целом будет легче контролировать свое эмоциональное состояние, когда возникнет стрессовая ситуация.

Да и не забывайте:
Ошибка №1 начинающих на бирже 

Запомните: если вы покупаете просто потому, что упало слишком сильно, или шортите, потому что деревья не растут до небес, вы — конченная лошара.

Товарищи, всем привет! 

Кажется в течение последнего года не было серьезных вопросов к функционалу QUIKSharp, и мы собираемся наконец объявить его стабильным (версия 1.0, была бэтой очень долго) и доступным через NuGet, без необходимости клонировать проект с ГитХаба и строить его самим.

Очень важно, что цель проекта: «повторить API QLUA в C# максимально точно и качественно». Ничего больше, но не меньше.

Тут обсуждение: https://github.com/finsight/QUIKSharp/issues/195

Кто уже пользуется библиотекой и кого всё устраивает, просто поставьте +1 на ГитХабе (и может оставьте пожелания для версии 2.0). Кто пользуется, но испытывает неудобства, опишите их пожалуйста по ссылке.

Кто видит этот проект впервые и умеет прогать в C# — попробуйте, пожалуйста! Там есть пример с графической оболочкой и много отвеченных вопросов по тэгу question: https://github.com/finsight/QUIKSharp/labels/question, плюс readme на русском: 

( Читать дальше )

Продолжим наши изыскания. В прошлый раз мы строили каналы и смотрели ошибки. Сегодня мы учтем все и найдем безошибочное решение. Или как из ошибок сделать деньги

Для этого нам надо ввести такое понятие как время. Это важно. Ведь вам надо получать прибыль точно так же как зарплату. Примерно один раз в месяц. Что бы кормить семью и себя. Хотя бы один раз в месяц. А месяц это 21 день. Возьмем файл, лист «расчет погрешности».

Файл https://cloud.mail.ru/public/3jqo/7axdZ44JT

Нам надо ввести такой простенький инструмент как опцион. В черной рамке его расчет. В общем, принцип простой. БА ходит, ходит и из точки А приходит в Б. Ровно на столько, на сколько прошел БА. Было 100, стало 110, опцион стал дороже на 10. За это, в самом начале, оплачивается премия. Главное, что бы это премия не оказалась выше изменения БА.

Премия тоже штука простая. Надо капитал (текущую цену) умножить на 0,39 и умножить на СКО за период обращения опциона. В нашем примере я вял два опциона пут и колл (стреддл, так что умножить на два), а СКО посчитал с приращений цены. В общем, все равно, откуда его брать, так как берется оно от балды. При пересчете (F9) я вижу начальную цену стреддла, фин рез стреддла, а так же я подставил экви стратегии наших уровней. Суммарно это и будет цена конструкции ФР (ФинРез).

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток!

Итак, часть_2, (начало тут https://smart-lab.ru/blog/537738.php ).

Осенью 2013го я с головой ушел в наемную работу. Позиция топ-менеджера крупной компании заставляет быть в тонусе в режиме 24/7. 
Я по своей натуре «системщик» и когда погружаюсь в хаос и беспорядок, сразу начинаю все налаживать, систематизировать, оптимизировать, структурировать. Чуть больше, чем через год, я почувствовал, что большая часть процессов налажена, на ключевых позициях «правильные» люди и появилась возможность не всегда думать о работе. После более чем годового перерыва у меня начался второй этап в трейдинге.

( Читать дальше )

Судя по отзывам, классический усреднятор многим понравился.

Чуть допилил и выложил на гитхаб.

Самая большая проблема и опасность любого Мартина — это слив депо.
Защитимся от этого параметром MaxDrillDown (суть стоплосс).
Если сумма всех убыточных позиций по деньгам достигает этого значения, то вся набранная поза сбрасывается, все счетчики обнуляются, и поиск начальной точки входа начинается заново.

Теперь скрипт лежит, однако, здеся: https://github.com/tp55/TurboMartin/blob/master/TurboMartin.lua

Пользуйтесь, не обляпайтесь.

Будут ошибки — обязательно пишите, хоть сюда, хоть в личку.

Рассматриваю вариант подключение своего робота к биржевой торговле.
Хочется разработать интерфейс, который будет иметь возможность подключения через различных брокеров.

Стал рассматривать шлюзы  TWIME / FIX / FAST

Кто проходил этими путями, подскажите

Что можно изучить и использовать как прототип для быстрого старта.
Может есть библиотека например к C# или что то подобное.

Может есть тестовые примеры.