Блог им. Vladimir_001

Подключение к MOEX по шлюзу TWIME / FIX / FAST

Рассматриваю вариант подключение своего робота к биржевой торговле.
Хочется разработать интерфейс, который будет иметь возможность подключения через различных брокеров.

Стал рассматривать шлюзы  TWIME / FIX / FAST

Кто проходил этими путями, подскажите

Что можно изучить и использовать как прототип для быстрого старта.
Может есть библиотека например к C# или что то подобное.

Может есть тестовые примеры.
★14
К какой секции биржи?
Вообще примеры лежат на ftp биржи. Так же есть готовые уже библиотеки на фикс, на фаст и на твайм, если лень самому писать, не уверен только, что под c#
avatar

Андрей К

Андрей К, на данный момент секция Срочного рынка — опционы и фьючи
Vladimir Belashov, для срочки самая быстра связка это твайм + фаст. По твайму транзакции делать, по фасту дату получать. При такой связке полюбасу придется подключать плазу, чтобы получать данные о лимитах по счету.

Либо если напряжно, можно просто плазу сделать, там и транзакции и данные и лимиты, просто помедленней все. По плазе у них есть примеры на ftp, но в основном придется самому все делать
Андрей К, если не сложно брось ссылку на их ftp
пока анализирую потребность, работал через API брокера, а когда возникают проблемы, то брокера начинают петь каждый в свою сторону. Можно черз QUIK, в плоть до файлового обмена. Туда кинул и сиди как «дурень».
Можно через TRANSAQ и т.д.
Vladimir Belashov, простите, что вмешиваюсь - http://ftp.moex.com/pub/

avatar

Lev

Lev, Спасибо
Андрей К, Отлично, спасибо

Для меня это уже конкретный вариант для отработки.

Правда на весах два проектных направления.
Устойчивая независимость в работе с Мос биржей или начинать копать и реализовывать и тестировать работу на Чикагской СМЕ.

Есть много вопросов как робота хеджера на СМЕ подключить.
Vladimir Belashov, 
Есть много вопросов как робота хеджера на СМЕ подключить.
ничего не подскажу, еще не дорос =)) пока есть с кем и тут плечами потолкаться
раньше на эту тему пробовал часто писать Viking. Не знаю как сейчас. Слышал вместо софта стали железяки продавать, может дело не пошло

Vladimir Belashov, если Вы на ФОРТС не зарабатываете уверенно, на ЦМЕ Вас разденут. Естественно, это только мое имхо.

 

Если сомневаетесь — поторгуйте через уже готовые решения для выхода на америку. Сэкономите на девелопменте своей торговой платформы.

avatar

ch5oh

ch5oh, В целом совет и переживание услышал
Я торговал и имею реальный счет на СМЕ, но с опционами я еще к ним не выходил и робота своего там не запускал.
Андрей К, если это не специализированная либа для мосбиржи, все равно придется очень много париться с адаптацией. Фикс/фаст они только называются «стандартами». На самом деле там дофига ковырять и много пилить надо под каждого конкретного вендора.
avatar

ch5oh

ch5oh, ага, я поэтому и написал «возможно». А вообще большинство юзает (если юзает, а не кастом) mFast (на который дал ссылку на c++). Ему просто схемы (в xml формате) скармливаешь с ftp биржи, он генерит под них код. Запускает и пашет с первого раза. Но иногда да, какой апдейт выйдет, что руками надо допилить
Андрей К, понял все как и прежде, я 15 лет IT директором вел разработки.
 В целом я торговал и имею реальный счет на СМЕ, через Ninja Trader Brokerege
С опционами они раньше плохо дружили
Это у меня так круг почета по биржам с учетом роста компетенции
Vladimir Belashov, я тоже полон желания прийти туда и всех взбодрить. Но что то редкие отзывы почитываю и для всех складывается так, что как то наоборот там наших взбадривают =)) Но я пока полон оптимизма =))
Андрей К, если ты про СМЕ, то там система несколько нацелена все таки на крупных и долгосрочных трейдеров, с умеренными процентами доходности. Остальных там прессуют не по детски. Типа разогнать депозит или еще что ...
Там даже алгоритмы исполнения биржей на это направленны и протоколы принятия решений то же.
Vladimir Belashov, наша тоже в эту степь скатывается, ничего, адапитруемся

Андрей К, уже 8-й год "адапитруемся". =) Начинает утомлять.

 

И самое печальное, что хозяин казино неизбежно выиграет в этой гонке.

avatar

ch5oh

ch5oh, Есть такая шутка, с таким настроем кирпич как золотой слиток не продашь.
Возьмем цель с вершиной в зоне не реального и не возможного для других

Vladimir Belashov, у меня нет желания продавать кирпичи по ценам золотых слитков. Это попахивает мошенничеством, Вам не кажется?

 

Вы давеча писали, что были айти директором.

Политика биржи после установления монополии в этих терминах могла бы звучать так: "Персонал каждые полгода-год требует удвоения зарплаты. При этом личные навыки каждого работника равно как и совокупная эффективность коллектива в целом стагнируют. При этом имеется сильный профсоюз, который не задумываясь обеспечит синхронную забавстовку работников в случая отказа от выполнения их требований."

 

avatar

ch5oh

ch5oh, Извини, если обидел комментом.
Хотя я написал что это шутка, может глупая шутка.

Все противоречия я знаю не по наслышке и что такое обиженный программист.
В проектах очень много противоречивых интересов.

Я только об оптимизме и стремлении к высоким целям.
Андрей К, это логично.
avatar

ch5oh

Рассматриваю вариант подключение своего робота к биржевой торговле.

А до этого ваш робот чем, простите, занимался?
Дмитрий Овчинников, робот работает через API брокера и его сервера. Там реализован доступ ко всем ресурсам, а обработка событий от биржи по шлюзу это совсем другой протокол обмена.
Я вот посмотрел какие служебные Message циркулируют в шлюзе и на каком уровне идет обмен.
В QUIK и LUA то же есть роботы, но там совсем другой доступ к информации и протокол обмена.
Vladimir Belashov, 
робот работает через API брокера
Вы оценивали увеличение прибыли при переходе на прямое подключение? Чего вы хотите этим достигнуть? Или это просто «тяга к прекрасному», обусловленная собственным бэкграундом?
Дмитрий Овчинников, 
Вы оценивали увеличение прибыли при переходе на прямое подключение? 
если работать в долгую, то такой подход как минимум уменьшение убытков от неработающего или сильно загруженного квика. 

правда я удивлен что transaq коннектор тоже не подошел.
Андрей К, 
от неработающего… квика. 
мое мнение — квик с алготрейдингом не совместим. Но при чем здесь прямое подключение?
Дмитрий Овчинников, есть определенные требования при реализации Торговой системы. В одних ТС прямое подключение и колокация с биржевыми серверами дает выигрыш или иногда, только при такой реализации ТС даст профит.
При отсутствии таких возможностей попросту ничего в лучшем случае или убытки.
Но это затраты на колокацию, прямое подключение и т. д.
В том числе и реализацию протокола прямого подключения (шлюза).

Я столкнулся с тем что у брокера кооперация с партнером порушилась и я получил разрушения звена в моей торговой схеме и реализации робота.

Возник вопрос, а что существует независимое от КОНКРЕТНОГО брокера, не отсутствие как такового, а хотя бы гибкость в выборе и работе с брокером.

Или что дает работа на различных шлюзах и какие ТС можно реализовать с профитом или эффективнее других участников рынка.

Какие сложности и затраты при реализации и каков выигрыш от такого.
Я пока на этапе сбора информации и обследования.

Vladimir Belashov, 
ничего личного, просто буквально на неделе перечитывал старый блог quantquant.com и ваш кейс ровно ложится на топик «Сказка о феях».
Цититирую:
Так вот приходит такой трейдер в творческий тупик, и начинает сразу думать о путях выхода, и как правило речь идет не о том, чтобы искать решения в себе. А о поиске внешних средств, несколько простых кейсов, чтобы было понятно о чем я: 1. Excel медленно считает, нужно написать свою программу для расчетов 2. Эх, если бы у меня была программа Х я бы натянул рынок, не то что с этой программой Y ...
Поищите в интернете, интересно. Возможно измените свой взгляд на стоящую перед вами проблему. 
Дмитрий Овчинников, Спасибо, это дает ход мысли, что бы подумать и о себе.
Тем более что пока ничего не решил делать, а только изучаю и СЛУШАЮ.
Всех слушаю.
Как говорится, чаше всего нужно больше слушать других.

В принципе творческого тупика у меня нет.
Доходность ТС меня устраивает.
Живу только с трейдинга.

Выстраиваю может даже авантюрные цели, хотя это только на первый взгляд.

Полезно и ваши рекомендации принять к сведению.

Часто даже короткая фраза, посмотри вот сюда ...

Позволяет переосмыслить многие проблемы.
У STOCKSHARP использую коннектор FIX для подключения к EXANTE. Написано на C#.

Что такое TWIME?

Еще есть компания ONIX, пишут хорошие коннекторы, использовал из C++.
avatar

Sergey

Sergey, twime это транзакционный протокол для forts
Sergey,  Спасибо обязательно посмотрю
Выскажу свое мнение — чтобы принять обоснованное мнение про прямое подключение нужно иметь понимание зачем это нужно — дополнительные траты, которые нужно отбить. Т.е. нужно иметь свой тестер на order-log (стаканы, тики), который показывает возможную прибыль на стратегии. Плюс еще нужно его подкручивать на предмет искусственных задержек, чтобы он зарабатывал в пессимистичном варианте. Если задаются такие вопросы (когда форум тех. поддержка на бирже дохлый, ну это так к слову) — значит можно предположить что этого пока нет, значит Вам это пока не нужно.
avatar

akuloff

akuloff, Согласен, что все это выгодно только при определенных условиях.
Пока для себя решил посмотреть, что предлагают коннекторы как вариант StockSharp#
Ищу решение как получить универсальное подключение через различных брокеров, как вариант это скорее всего будет LUA.
И сопоставлю разницу в работе ТС через SmartCom ITICapital и через универсальный коннектор.
Что то аналогичного пока не вижу.
Вопрос возник, когда партнерку между брокером и третьим лицом порушили и уведомили об этом за месяц до выключения.
А их сервис использовался как элемент в моей торговле.

Вынужден был в течении месяца разрабатывать минимально необходимы компоненты под замену самостоятельно.

Такое импортозамещение ...

Хочу оценить или уменьшить риски которые завязаны на одного брокера

OsEngine посмотрите, возможно возьмете для себя что-то.
avatar

Андрей

Андрей, Ок

Не обижайтесь, но по моему вам доступа через Plaza2 хватит с головой
avatar

Cristopher Robin


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW