Как найти среднею цену покупки/продажи акций, когда покупается и продается разным количеством!

Например:

купил 10 акций Газпрома по 160руб.

купил еще 10 акций Газпрома по 153руб.

и еще купил 15 акций Газпрома по 147руб.

 

Итог: если покупал всегда одним количеством акций (т.е. всегда по 10акций), то можно просто суммировать цены акций и поделить на их количество (160+153+147)/3 = 153,33, но у нас разное количество акций поэтому (10*160)+(10*153)+(15*147)/35 = 152,43.

 

А если идут постоянные продажи и покупки, то найти среднею сложно. Т.е. в дополнении к предыдущему примеру:

 

мы еще купили 20 акций по 144руб.

продали 10 акций по 148руб.

купили 10 акций по 145руб.

продали 20 акций по 150руб.

 

И куда сдвинулась средняя от первоначального примера, после всех операций?  

 

P.s. цель примера понять как все это считать.

 

Помогите пожалуйста разобраться. 

9. Работа на послеторговых сессиях.

Только наиболее ликвидные бумаги. Требование маржинальности  и доступности в шорт.
Вход.
После окончания основных торгов, начиная с 18:40, ищем в «стаканах» крупную заявку, которая явно может сдвинуть результирующую цену послеторговой сессии в свою сторону. Цена должна сильно (на 0,8-1%) отличаться от Цены закрытия последней свечи основных торгов. Встаем перед ней ей в противоход.
Объем.
Без плечей, таким объемом, чтобы не сдвинуть «стакан».
Выход.
На предторговой сессии или на открытии основных торгов следующего дня.

Если мировые рынки, в первую очередь американский, пойдут против позиции, Цена чаще всего открывается близко к точке входа. В этом случае выход по безубытку или с небольшим убытком.
В противном случае цель — половина полученной разницы между ценой входа в позицию и ценой закрытия последней свечи основных торгов.
Стоп: отсутствует.

( Читать дальше )

6. Свечные паттерны. Разворот

 

Рисунок 23

После сильной дневной свечи (от 2%) появляется свеча противоположного направления, также не менее 2%, и закрытие на макс/мин дня. Тень в направлении второй свечи не более 0,3%.
В позицию пока не входим, ждем третий день.
Если следующая свеча пробивает уровень первой и второй свечи гэпом по направлению второй свечи — входа нет.
Условие входа: открытие против второй, сигнальной свечи, или на уровне макс/мин сигнальной свечи.
Вход — стоп-приказом на уровне макс/мин второго дня (по его направлению).
Объем 2-3 плеча.
Стоп 0,3% от точки входа.
Цель — 0,5% для первых 50% позиции и 1% для вторых 50% позиции.
Если первые 50% позиции закрыты по цели 0,5%, стоп переносится на уровень цены входа в позицию.
Удержание позиции не более 30 минут.
Переноса позиции нет.
Направление позиции лонг/шорт.

( Читать дальше )

4. Контртренд.
Работает для 30 наиболее ликвидных бумаг.
Точка входа ищется только в первые 2 часа торгов.
Не  использовать, если по акции вышла новость, вызвавшая сильное движение цены (до недели тому назад) .
Вход только на свои, без плечей.
Направление позиции лонг/шорт.
При прочих равных, выбирается более «быстрая» бумага.
Желательно, чтобы бумага опережала рынок, или шла в против рынка.
Ищем бумагу, которая в первые 2 часа работы выросла на 2,5-3%. Рост отсчитывается от последней сделки вчерашнего дня, результаты послеторговой сессии не учитывается.
Вход против движения на 50% портфеля.
По-возможности ищется плотность котировок в стакане и заявка размещается перед ней (± 10 копеек).
Откуп позиции — 0,5% от точки входа.
Если после входа цена не откатывает и не продолжает движение, т.е. консолидируется, то выход через 30 минут.

Если рост продолжается до 3,5-4%, вход на оставшиеся 50% портфеля.
Стоп устанавливается на усмотрение трейдера — 4,3-4,5% роста бумаги.
При доливке позиции, средняя цена получается в районе 3—3,5% роста.
Цель устанавливается на 0,5% ниже средней цены позиции.
Есть выход по времени — макс. 30 минут после доливки.

( Читать дальше )

За картинки сорри — принтскрин с PDF

Торговые стратегии трейдера ТАТАРИН30

 Содержание

1.Предисловие.
2. Рост/падение 5 дней подряд.
3. Лидеры роста. 4,5%.
4. Контртренд.
5. Статистический арбитраж ФСК ЕЭС — Россети.
6. Свечные паттерны. Разворот
7. Свечные паттерны. Продолжение
8. Свечные паттерны. Треугольники
9. Работа на после торговых сессиях
10. Фьючерсы
11. Вход при пробое границы коридора.

1. Предисловие.

В настоящем обзоре приводятся стратегии успешного трейдера, ведущего свой блог на Смартлабе.
Основанием для написания послужило обучение, пройденное у него некоторое время назад. Обладая собственным значительным опытом торговли на фондовой бирже, должен отметить, что все предложенные стратегии являются рабочими. Однако возможность практической работы по ним несколько различается. Для некоторых стратегий возможна простая торговля «руками», для других предпочтительна небольшая «механизация» в виде вспомогательных программ и/или скриптов, реализацию третьих либо полу-, либо полностью автоматизировать.

( Читать дальше )

Добрый день!

Я начинающий алготрейдер. Владею C++ и LUA.
Поторговал какое то время руками, но сейчас пишу собственный софт для торговли роботами.

Вопрос к алготрейдерам: для HFT и краткосрочных спекуляций на ФОРТСе какой соединение с бирже лучше Plaza или FIX?
Интересно мнение бывалых..


Спасибо за ответы))

Наслаждаемся господа! Вот она, полная версия видео выступления Алексея Морозова на опционной конференции.
Презентация Алексея тут: https://vk.com/doc620047_437422699

 

Все доклады и видео с опционной конференции тут:
http://confa.smart-lab.ru/20160409mok 

Регистрируйтесь на загородную конференцию смартлаба 14 мая! 

 

Следующая конфа: 14 мая.

19 марта Сергей Трошин, директор EXANTE по инфраструктуре, и Антон Антонов, руководитель нашей группы операционной поддержки, провели лекцию об алгоритмической торговле для студентов Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

Встреча со студентами проходила в рамках серии открытых лекций, посвященных биржевой торговле, которые проводятся в университете по субботам. Сергей и Антон рассказывали,

• в чем особенности алгоритмической торговли;
• что стоит за словом «брокер»: говорили об инфраструктуре и пути заявки от трейдера до биржи;
• что такое FIX-протокол, и как им пользоваться — с множеством примеров.

Презентация с комментариями доступна по ссылке: http://www.slideshare.net/EXANTE/algorithmic-trading-and-fix-protocol

Исходный код использованного в презентации примера доступен здесь: https://bitbucket.org/SergeyTroshin/exante-fix-sample

( Читать дальше )

запись вэбинара

Вчера немного рассказал про свой подход к опционным улыбкам. 
Приходите на опционную конференцию 9 апреля, продолжим разговор.