Информация
Блог им. MartinGale
Вопрос математикам ?
- 28 апреля 2016, 09:19
- |
Как найти среднею цену покупки/продажи акций, когда покупается и продается разным количеством!
Например:
купил 10 акций Газпрома по 160руб.
купил еще 10 акций Газпрома по 153руб.
и еще купил 15 акций Газпрома по 147руб.
Итог: если покупал всегда одним количеством акций (т.е. всегда по 10акций), то можно просто суммировать цены акций и поделить на их количество (160+153+147)/3 = 153,33, но у нас разное количество акций поэтому (10*160)+(10*153)+(15*147)/35 = 152,43.
А если идут постоянные продажи и покупки, то найти среднею сложно. Т.е. в дополнении к предыдущему примеру:
мы еще купили 20 акций по 144руб.
продали 10 акций по 148руб.
купили 10 акций по 145руб.
продали 20 акций по 150руб.
И куда сдвинулась средняя от первоначального примера, после всех операций?
P.s. цель примера понять как все это считать.
Помогите пожалуйста разобраться.
Это вы без математиков сможете решить?
В первом случае будет summ_{i=1}^{totalTrades} (price_{i}*count{i]), где count_{i} > 0 для покупок, < 0 для продаж. Во втором случае сложнее, т.к. надо вести учёт пакетов ЦБ в виде стека/очереди.
потом я перестал принципиально усредняться и торговать стало легче и дисциплина улучшилась.Если на разный срок покупаете — то каждую сделку считайте самостоятельной.
Извините за банальность!
Вопрос — в чём принципиальная разница для Вас, сударь, в расчёте по LIFO/FIFO или по средневзвешенной? Если Вы — трейдер, то Вам должно быть абсолютно фиолетово, т.к. есть простой принцип: «Депо на конец периода — депо на начало периода».
Берете сумму продаж в деньгах, вычитаете сумму покупок в деньгах, делите получившуюся отрицательную сумму на число имеющихся контрактов и умножаете на -1. Только, как правильно заметил vladimir doigt, торговле это будет только мешать.