Система Татарина. Часть 4. Заключительная

9. Работа на послеторговых сессиях.

Только наиболее ликвидные бумаги. Требование маржинальности  и доступности в шорт.
Вход.
После окончания основных торгов, начиная с 18:40, ищем в «стаканах» крупную заявку, которая явно может сдвинуть результирующую цену послеторговой сессии в свою сторону. Цена должна сильно (на 0,8-1%) отличаться от Цены закрытия последней свечи основных торгов. Встаем перед ней ей в противоход.
Объем.
Без плечей, таким объемом, чтобы не сдвинуть «стакан».
Выход.
На предторговой сессии или на открытии основных торгов следующего дня.

Если мировые рынки, в первую очередь американский, пойдут против позиции, Цена чаще всего открывается близко к точке входа. В этом случае выход по безубытку или с небольшим убытком.
В противном случае цель — половина полученной разницы между ценой входа в позицию и ценой закрытия последней свечи основных торгов.
Стоп: отсутствует.

10. Фьючерсы

Работа только на вечерней сессии.
Рассматриваются только фьючерсы на индекс, Газпром, Лукойл, Роснефть, Сбербанк обычку и префы, Норникель, ВТБ. т.е. самые ликвидные контракты.
Общерыночная ситуация: фьючерс на индекс РТС, фьючерсы на акции движутся в согласии с американским рынком и мировым рынком. Ищем фьючерс на акцию, который сильно отстает от общего движения, или опережает его — больше, чем на 0,8%. За точку отсчета принимается фьючерс на индекс РТС.
Вход за 20-30 минут до окончания сессии небольшими лотами на сумму не более 1 млн. руб. или не более 40-50% от размера депозита в направлении ликвидации расхождения с рынком.
Стоп — 0,3% от цены входа.
Цель — 0,4% для первых 50% позиции и 0,6% для вторых 50% позиции.
Выход. Заявки на закрытие позиции поставить до окончания вечерней сессии — они буду перенесены на утреннюю сессию.
Преимущество. Если направление мировых рынков изменится, то довольно резко изменятся котировки и наших бумаг и фьючерсов на них — они отскочат обратно. При этом фьючерс, который отставал, как правило практически не изменится. Т.е. риск не очень велик.

Дополнительно к программе обучения.

11. Вход при пробое границы коридора.

Более-менее ровное движение в коридоре, 3 теста уровня.
Особое внимание уровням на круглых цифрах.
Фигура должна формироваться не менее 4 часов (примерно 50 интервалов). Если меньше -возрастает вероятность ложного пробоя.
Между касаниями уровня — не менее 30 минут. В качестве точки касания иногда можно использовать скопление свечей. Точки касания должны различаться между собой не более чем на 0,1%.
Если 4-м касанием уровень преодолевается — вход стопом в направлении движения, проскальзывание устанавливается в пределах 0,1%.
Исключение — если бумага перед З-м касанием консолидируется вблизи уровня, особенно, когда весь рынок идет, можно использовать З касание для входа на пробое.
Позиция не переносится через ночь.
Таймфрейм — от 5 минут до дня, чаще внутри дня.
Важно! Желателен плавный подход к уровню или консолидация вблизи него. При быстром подходе вероятен «прокол» уровня с возвращением котировок назад.

Вход на 2-3 плеча.
Стоп 0,3% от точки входа.
Цель — 0,5% для первых 50% позиции и 1% для вторых 50% позиции.
Удержание позиции не более 30 минут.
На отбой от границ коридора автор не торгует.

Пример

ГМК Норникель 10.10-14.11.2012 г.
60-минутный график