В первой серии подборок интересных компаний было 5 крупнейших американских компаний, который платят дивидендами выше 5% годовых в долларах. Если не читали — рекомендую. А здесь продолжим по стандартной схеме.

Как найти компании, которые сильнее всего выросли?

Аналогично, из версии для смарт-лаба, я убираю описание процесса поиска и сразу перехожу к результатам. Если вам интересно прочитать о том, как именно я искал данные компании и какими инструментами пользовался, вы можете прочитать об этом в исходной статье. 

5 место - Seattle Genetic (+108% за 1 год)

Seattle Genetic - это крупная биотехнологическая компания, которая занимается исследованиями в области медицины, а именно пытается найти средство лечения рака. Не буду вдаваться с суть деятельности компании, так как без конкретных профильных знаний, здесь очень легко напутать.

( Читать дальше )

В топике о преимуществах опционов перед фьючерсами
https://smart-lab.ru/blog/576360.php
упущен небольшой нюанс, комиссии и спреды стакана.
Комиссия (биржевая и брокерская) в Си равна 2 рубля, спред стакана 1 рубль. Вход по рынку и выход по рынку-потери составят 6 рублей. Если мы хотим получить профит 30 рублей, то цена фьюча должна измениться на 36 рублей.
Комиссия опциона 3 рубля, а типичный спред 10 рублей. Вход по рынку и выход по рынку-потери составят 26 рублей. Если цена фьюча изменится на 36 рублей, то цена опциона изменится на 18 (для простоты) и при закрытии опциона вы получите убыток -8 рублей против прибыли 30 рублей при закрытии фьюча.
Автор вышеупомянотого топика говорит о важности продажи опциона за 57 рублей, полностью упуская потери 26 рублей.

Всем привет,

В последнее время, все больше и больше, то тут то там, люди поднимают тему машинного обучения и нейронных сетей примениельно к торговле на рынке. На фоне всего этого, я решил начать лайв эксперемент по созданию торговой стратегии на базе нейронных сетей, ну и заодно всеже попробовать полностью tfx pipeline в домашних условиях для выкатывания моделей. :)

В общем вот видюшка для затравки



( Читать дальше )

Не хочу остаться в стороне от опционного бума )))
Вот когда я покупаю направленные опционы не обращая внимание на греки и формул.

Цена опциона зависит от ожиданий, например,

1. Если ожидания роста велики, то Call опционы стоят дорого, а Put-и дешево, обычно это когда рынок или бумага умеренно растет.


2. Если ожидания падения велики, то Put-и стоят дорого, а Call-и дешево. Такое обычно случается когда бумага умеренно падает.

( Читать дальше )

Последние несколько дней активно обсуждались различные темы по опционам. Накину и я немного.

Было бы интересно узнать а какие собственно результаты можем давать опционная торговля. Не правда ли? Нашлись добрые люди и протестировали результаты применения различных опционных стратегий на истории. Результаты за 30 лет (1986 — 2016) на картинках ниже

Лучше всех (по доходности) себя показала стратегия под кодовым названием BXMD. Это покупка индекса S&P и продажа call-опциона на него с дельтой 30.
Второе место стратегия PUT — это просто продажа пут-опциона на центральном страйке.
В цифрах это выглядит следующим образом

( Читать дальше )

В этом видео осветил такую тему как можно использовать технический инструмент ATR 

Короткое видео о самом важном, что нужно учесть при торговле опционами, если вы давно торгуете фьючерсами, но не знаете с какой стороны подойти к опционам и начать ими торговать то видео для Вас!

«Самое плохое, что может сделать трейдер, – от скуки начать поиск другой прибыльной стратегии (вроде как просто так, для интереса): если начал искать, то обязательно найдет (и к тому же еще более лучшую!). И что после этого делать? Если прошло немного времени, то, как правило, – к черту старую стратегию, берем новую (в связи с этим вспоминается указ Сталина (в 1942 г.?) – никакие новшества на танк Т‐34 не вносить: лучшее – враг хорошего». https://smart‑lab.ru/blog/494429.php

 
Да, если статистика накоплена, то видишь не только «сахарные времена» системы, но и горькие. И видишь, какими по длительности и глубине были просадки, и каким был выход из них. И только когда просадка выкатывает на исторические рекорды, начинаешь мощно и непринужденно скрипеть мозгами. Не на предмет бессистемной торговли, для того чтобы отыграться, а на предмет поиска «фишечек», «фенечек» и фильтриков, которые помогут подравнять эквити хотя бы в прошлом и на основании этого предполагать, что такой подстройкой удастся избежать неприемлемых просадок в будущем.

( Читать дальше )

Закон Хеопса гласит: «Ничто и никогда не делается в срок и в пределах сметы». На этот раз не тот случай, как обещал в прошлом топике https://smart-lab.ru/blog/571855.php успел на неделе… Можно пользоваться индикатором в версии Jatotrader 2.9.2.

Видео индикатора здесь.

Лучше скачать обновление (не заплатку), т.к. стандартные настройки для Si и BR сохранены в конфигурации.

Если вы используете Jatotrader для визуализации и анализа сделок участников ЛЧИ и при загрузке сделок по акциям (например, по AFKS) возникает ошибка, исправьте в файле symbols.dat в объекте AFKS поле :minimum-price-step c 0.005 на 0.001, (короче, на актуальное значение шага цены) и перезапустите программу.

Если вы устанавливаете впервые Jatotrader, то
1. Cкачайте сначала установщик и запустите его.
2. Затем скачайте обновление, распакуйте его поверх старых файлов в папку Jatotrader (с заменой).
3. Иногда нужно ставить «заплатку», если она отличается от обновления по дате (в ней, как правило, устраняются ошибки).

( Читать дальше )

Почти 7 лет (из 14-ти) не пользуюсь бектестингом. Семь лет назад, я полтора года тестировал системы в бектесте и на реальном рынке одновременно. Результаты оказались неожиданными. Моя система, с бектестовой прибыльностью = 1.2, превратилась в убыточную = 0.85. При этом система продолжала быть прибыльной на бектесте. Я сравнивал результаты бектеста и реальной торговли и отмечал, что я делал неправильно. Делюсь многолетним опытом.

— Если мы заложили комиссии правильно, это только часть издержек. Основная часть убытка спред. Откройте любой инструмент, купите и сразу продайте его по рыночным ценам. Увидите, что позиция оказалась убыточна. А большая доля убытка из-за спреда.

— Если закладывать 2-3 спреда в издержки и результаты будут более реалистичными. Но, всё ещё, могут остаться оптимистичными. Точно об этом знать мы не сможем.

— Важное правило: если есть на графике сделка, то это не значит, что она может быть вашей. Это правило напрочь отбивает точность тестов.

Реальный рынок. У Вас цель войти на пробой в покупку. Кто-то из участников выкинул большой объём на покупку в стакан и перенёс его за 1мс на 10 пт. выше вашего условия на вход. Ваш робот среагировал на этот сигнал и через 600мс. заявка оказалась на рынке. Робот вошёл на 10 пт. (на 6 спредов) хуже, а тестер вошёл по цене условия.

( Читать дальше )