В топике о преимуществах опционов перед фьючерсами
https://smart-lab.ru/blog/576360.php
упущен небольшой нюанс, комиссии и спреды стакана.
Комиссия (биржевая и брокерская) в Си равна 2 рубля, спред стакана 1 рубль. Вход по рынку и выход по рынку-потери составят 6 рублей. Если мы хотим получить профит 30 рублей, то цена фьюча должна измениться на 36 рублей.
Комиссия опциона 3 рубля, а типичный спред 10 рублей. Вход по рынку и выход по рынку-потери составят
26 рублей. Если цена фьюча изменится на 36 рублей, то цена опциона изменится на 18 (для простоты) и при закрытии опциона вы получите убыток -8 рублей против прибыли 30 рублей при закрытии фьюча.
Автор вышеупомянотого топика говорит о важности продажи опциона за 57 рублей, полностью упуская потери 26 рублей.
С опционами это выглядит несколько иначе, не буду расписывать, просто поверьте.
Активный Инвестор, Любое ограничение потерь, оформленное через хедж, всегда лучше самого козырного стоп-лосса.
И спасибо вам за мысль. Иногда в двух строках...
Вы сами какой опыт торговли опционами имеете?
Так бери ручку и записывай что нада делать!
Нада перестать тусоваться на этом сайте и идти уже работать ленивый ты кусок… вна, подними свою опу и вперед уже. Какие еще ставки, никто не стал олигархом с этого лохотрона а ты че уася зазнался? Миллиардеры ито сюда не суются хотя могут нанять всех этих гуру шлюшек пачками чтоб торговать по их несчастным стратам но никому нафиг это не нада. Вот и постят они свои басни в этих кибер закоулках. Выходи уже из зоны комфорта хомячила.)
Но вот не задача… если все миллиардеры так много работали, то что они будут делать пока буду работать я? А если они будут расти быстрее меня, то не получится ли, что из маленького котёнка я превращусь в столь же маленького, беззащитного бегемотика, которого вчерашние миллиардеры точно так же легко прищучат одним пальцем левой руки, пока правой рукой будут обладать яхтами и кисками?
Всё обосрали, обоссали!
Никто, ничего толкового не написал.
Не стоит путать внутридневную торговлю с позицией на 5 дней.
еще у нас нет рыночных заявок в опционах, только лимитные, и даже бывает что при изменении базового актива цена опциона может стоять или идти в обратную сторону, все определяется величиной спроса и предложения в данный момент, хоть и котируют основные опционы ММ на бирже, но можно сдвинуть цену легко
пример: продаем пут в ртс по цене близкой к теории, в этом время ртс идет вверх, кто-то решает купить путов, спрос в путах растет, цена путов растет, те кто покупал чуть ранее могут выйти с прибылью, те кто продали временно в убытках
сравнивать биржевые комиссии и спреды или скальпировать в опционах это полный бред
то что на лчи кто-то в топе из-за опционов ничего не значит, посмотрите сколько в минусе таких
можно везде спекулировать, только фьючерс это линейный инструмент, а опционы нет и можно строить с помощью них разные конструкции
я бы учитывал все стратегии, которые пригодны на нашем рынке
например, самая простая, когда купили фьючерс и продаем опцион call на несколько страйков выше, зарабатываем на премии и можем увеличить стоп-лосс на фьючерсе без дополнительных потерь
прямо сейчас ртс в боковике, если у кого-то есть много фьючерсов в покупке, то можно продавать call опционы и зарабатывать на этом боковике
если цена достигнет страйка и мы избавимся от фьючерса, можно начать продавать путы (когда цена снизится на 6-8% хотя бы), так как рынок уже несколько лет не падает, то вероятность проигрыша такой стратегии минимальна
если вдруг продали путы и нам пришлось купить фьючерс, то опять продаем call опционы
таким образом получаем опционный вечный двигатель, когда мы всегда получаем деньги на опционах
обычная направленная торговля в опционах не очень работает, лучше как минимум строить спреды
в обратную сторону, когда продали фьючерс и продали put не хуже работает?
прибыль ограничена, безубыток немного смещен в твою сторону
это тоже самое, что если продать выше рынка на величину премии, хотя все торгуют уже с меньшей ценой