Блог им. buy_sell |Нет недельных опционов в июньском контракте Си.

Никаких объявлений на сайте биржи я не нашел.
Теперь наша биржа может по тихому убирать инструменты, даже не объясняя и не объявляя свои действия?
Мне например абсолютно нужны недельные опционы на Си, так как они являются частью моей ТС.
А перестраивать ТС очень сложно.
Эй биржа! Объясни свои действия пока я не послал тебя на х...!


Блог им. buy_sell |В Квике пропало БГО опционов

Раньше было базовое гарантийное обеспечение непокрытых позиций БГОНП и базовое гарантийное обеспечение покрытых позиций БГОПП.
Теперь в Квике этого нет. Брокер ВТБ.
А как у вас?
Сейчас полезу на сайт биржи. Может там ещё осталось.
Без этих данных торговать опционы невозможно. Слишком опасно.
  • обсудить на форуме:
  • QUIK

Блог им. buy_sell |Проданные коллы Си. Что меня спасло от слива сегодня.

Обычно я не все проданные коллы крою купленными фьючами Си. Так было и вчера, 23 февраля. В конце дневной сессии только 2/3 опционов были покрыты и 1/3 были голыми. На вечерке у меня появились смутные сомнения и тревога. Это было вызвано сообщениями о вечернем наступлении ВСУ.
Я начал волноваться и, не желая бессонной ночи, докупил фьючей Си, сделав голые опционы покрытыми.
Проснувшись утром, я понял, что спас свой биржевой депозит.
Вот так интуиция и стремление хорошо поспать спасли мне деньги.
А теперь посмотрите на стаканы опционов Си сегодняшней экспирации. Челюсти отвалились?
Я тоже такого не видел. ЭКCПИРАЦИЯ В ДЕНЬ ОПЕРАЦИИ.

Блог им. buy_sell |Об интересе к опционам на ММВБ.

Сегодня в 13-00 я зашел на сайт биржи посмотреть результаты торгов по Си. И открыл доску опционов. И обратил внимание, что есть данные на недельные опционы, истекшие 23.12, но нет данных на недельные опционы, истекающие 30.12.(все последующие серии присутствовали). Удивился, что сайт мне подсовывает старые данные и нажал на кнопку «обновить данные» (есть такая кнопка на этой странице). И, вуаля, страница обновилась, исчезли данные по недельным опционам с экспирой 23.12 и появились данные по недельным опционам с экспирой 30.12.
Что это значит? А это значит, что за  ТРИ  ДНЯ  (24 декабря, 25 декабря, 26 декабря) я оказался  ЕДИНСТВЕННЫМ  ЧЕЛОВЕКОМ, открывшем доску опционов на сайте и попросившем дать мне свежие данные по опционам Си.
А ведь опционы Си и Ри самые ходовые на бирже. Остальные опционы вообще неликвид.
И вместо того, чтобы раскручивать свои инструменты, биржа подсовывает нам заморские акции.
Лучше бы биржа занялась ликвидностью опционов на акции.

Блог им. buy_sell |Черный лебедь для Alanes.

Игра Аланеса давала стабильно растущее депо с очень небольшими просадками. Казалось невероятным такой четкий контроль рисков в опционных конструкциях. После экспирации в последний четверг он снова собрал позу. Купил стрэдл-стрэнгл и, чтобы не потерять при стоящем рынке, продал на порядок больше опционов на дальних краях. Такая поза не теряет при стоячем рынке и дает хорошую прибыль при движении в любую сторону. Но если движение будет слишком быстрым к проданному краю то хорошая прибыль быстро превращается в потери. Эта поза из тех, которая не дает отойти от терминала и не допускает обрыва связи с биржей. По этой причине я избегаю таких конструкций, но Аланес играет. И вот в такой позе Аланес встретил суровое быстрое падение РТС. Я полагал, что опыт Аланеса позволит выскочить из позы, так как убытки в такой позиции возникают не сразу и можно было нейтралить позу, продавая фьючи Ри. Но что-то пошло не так (нехватка ГО ???) и вот итог. Вместо 8% плюса осталось 1,58% плюса.

Черный лебедь для Alanes.
Ещё одно подтверждение, что продажа дальних краев не очень хорошая идея. А ведь если бы Аланес только купил бы центр без продажи краев, то было бы замечательно. Жаль, что Аланес редко пишет. Хотелось бы узнать из первых рук, что помешало уменьшить глубину просадки.


Блог им. buy_sell |Караул!!! В доске опционов нет открытых позиций в опционах call и put.

    • 29 сентября 2021, 23:04
    • |
    • buy_sell
  • Еще
Брокер ВТБ. После обновления КВИКА с 7 на 8 версию обнаружил, что в доске опционов нет данных по открытым позициям в опционах колл и пут.
Сами графы есть но они пустые. А как у других брокеров?

Что-то маразм крепчает. В новой версии КВИКА не работает разработчик стратегий. В доске опционов нет данных по открытым позициям.
Ребята, кто палки вставляет в колеса? Биржа, брокер?

А ЦБ как защищает клиентов биржи? Они пробовали торговать без данных по открытым позам и сломанным разработчиком стратегий.

Блог им. buy_sell |О недостатке разработчика стратегий КВИКА

    • 23 сентября 2021, 11:32
    • |
    • buy_sell
  • Еще
Сегодня день экспирации и разработчик стратегий КВИКА считает, что временной стоимости в опционах уже нет. Однако это не так. В высоковолатильных инструментах на центральных страйках возникает довольно большая ошибка. Например, сейчас стоимость опционов колл и пут на фьюч Ри в страйке 172500 и в страйке 17500 содержат около 300 рублей временной стоимости, что существенно. 
Было бы идеально, если бы в день экспирации временная стоимость опционов пересчитывалась каждый час.
Программисты АРКА конечно могут доработать разработчик стратегий, но... 
  • обсудить на форуме:
  • QUIK

Блог им. buy_sell |Как москухня химичит с волатильностью.

    • 04 сентября 2021, 14:00
    • |
    • buy_sell
  • Еще
Рассчитаем историческую волатильность в курсе доллара за год
Максимум за год 80,95
Минимум за год 71,55
Волатильность= (макс-мин)/[(макс+мин)/2]*100%=12,32%

Рассчитаем историческую волатильность за последнюю экспирационную неделю (5 торговых дня)
Максимум за неделю 74,36
Минимум за неделю 72,70
Волатильность за неделю с пересчетом на год =(макс-мин)/[(макс+мин)/2]*100%*корень(52)=16%

Значит прошедшая неделя имела повышенную волатильность 16%.

При этом в доске опционов ожидаемая вола болталась на уровне 8-9%.

Воистину Москухне плевать на математику. Рисуют что хотят.   Совсем оборзели.   Москухня, даже не умея торговать по отрицательным ценам, закрыла людей по минус 37 долларов.   У фокусников из Москухни в рукаве много фокусов. Вот такое казино.

Блог им. buy_sell |Опционы и ММВБ. Смутные ощущения.

    • 02 сентября 2021, 13:43
    • |
    • buy_sell
  • Еще
Появились смутные ощущения о сознательных действиях биржи ММВБ по снижению оборотов опционного рынка. Если раньше ожидаемая волатильность была близка к исторической волатильности, то сейчас ожидаемая (рисуемая биржей) волатильность значительно ниже исторической. А при низкой воле покупателей много, а вот продавцов-то и нет. И обороты в опционах уже не те. Практически все опционы перешли в разряд неликвида и выйти из позы можно лишь на экспирации.
А ведь без опционов мне биржа не нужна. От слова СОВСЕМ.

А что вы думаете об опционах на ММВБ? 

Блог им. buy_sell |Опционы СИ. Биржа фантазирует.

Как всегда подвел свой клиринг позы и обратил внимание на очередной полет фантазии биржи на тему опционов.

Итак. Сегодня днем сделки в месячном опционе пут Si073500BT1 проходили по цене не превышающей 120 рублей и мои лимитные заявки на продажу по цене от  170 до 200 рублей конечно не исполнились. Представьте моё удивление, когда биржа для вечернего клиринга использовала цену закрытия  равной248 рублей. БИРЖА ДЛЯ КЛИРИНГА ВЗЯЛА ЦЕНУ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ САМОЙ БОЛЬШОЙ ЦЕНЫ ДНЯ.

Я конечно понимаю, что когда в течение дня сделок нет, то приходиться фантазировать цену закрытия. Но сделки были. В течение дня были сделки от 67 до 120 рублей. Какой же буйной должна быть фантазия, чтобы поставить цену закрытия 248 рублей.

Кстати вечером цена этих путов растет и была сделка уже 167 рублей, но до 248 рублей ещё далеко.





....все тэги
UPDONW