Я понимаю, что здесь у большинства стояк на пенсию, дивиденды, облигации и вклады, но позвольте слегка за трейдинг рассказать.

Ha дняx пpoвeл HИOKP пo индeкcy Mocбиpжи зa 10 лeт. Peзyльтaты пoлyчилиcь интepecными. Peшил пoдeлитьcя co cвoими дopoгими читaтeлями. Bдpyг ктo-нибyдь paзбoгaтeeт 💰

Cyть пpoдeлaннoй paбoты:

1. Бepeм цeны зaкpытия тpex днeвныx cвeчeй (3 тoчки) и cocтaвляeм из ниx 6 вoзмoжныx кoмбинaций.
2. Cчитaeм кoличecтвo pacтyщиx и пaдaющиx днeвныx cвeчeй пocлe этиx кoмбинaций.
3. Cчитaeм дoxoднocти лoнгoв и шopтoв пocлe этиx кoмбинaций (oткpывaeм пoзы ceгoдня вeчepoм, зaкpывaeм — зaвтpa вeчepoм).

Peзyльтaты выглядят тaк:



Kaк видим, пocлe кoмбинaции #1 выпaли 395 pacтyщиx и 329 пaдaющиx днeй. Пpи этoм, нaкoплeннaя дoxoднocть зa 10 лeт (к цeнaм открытия сделок) cocтaвилa +72%. Cлeдoвaтeльнo, этy кoмбинaцию cмeлo игpaeм в лoнг — oткpывaeм пoзy ceгoдня вeчepoм — зaкpывaeм зaвтpa вeчepoм.

Koмбинaции #2, #3 и #4  — cлaбыe. Иx нe игpaeм. Ecли выпaли нa гpaфикe — oтдыxaeм. Hикoгo нe cлyшaeм и нe дeлaeм глyпыe cтaвки.

( Читать дальше )

Этот материал не является инвестиционной рекомендацией.
Этот материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Этот материал не является предложением по покупке или продаже финансовых инструментов или услуг.
Вся ответственность за решения и результаты лежит на вас.

__________

В финансах принято считать, что «в кризис все корреляции стремятся к единице». Если бы это было правдой, диверсификация по акциям была бы бесполезна именно тогда, когда она нужнее всего. Я проверил это утверждение на данных российского рынка — и результат оказался неожиданным: эффект существует, но он хрупкий и объясняется одним конкретным периодом.

Это продолжение серии об устойчивости корреляций. В прошлых исследованиях я измерял стабильность попарных корреляций 97 акций MOEX (стабильность = 0.25 между половинами периода), корреляции 23 ликвидных акций после 2022 года (стабильность = -0.06). Теперь ищу причину этой нестабильности: связана ли она с рыночными режимами?

Методология

Данные: 21 высоколиквидная акция MOEX, месячные свечи из T-Invest API, июль 2014 — февраль 2026 (140 месяцев, 210 уникальных пар). Среди них — SBER@MISX, LKOH@MISX, ROSN@MISX, GAZP@MISX, PLZL@MISX и другие.

( Читать дальше )

«В чём сила, брат?»

 

С опытом пришел к выводу, что сила в простоте, а простота в понимании. На рынке очень легко запутаться. Формулы, корреляции, кросс-курсы, синтетические стратегии, относительная сила, дивергенции, спреды между ногами… Всё это выглядит офигеть, как умно. Более того, всё это можно очень красиво объяснить. Всё это создаёт ощущение глубины. Но глубина и сложность – не одно и то же.

Буквально вчера в комментарии к своему посту (https://smart-lab.ru/blog/1266154.php#comment19154403) автор указал простую формулу: GBP/AUD равен GBP/USD, делённому на AUD/USD. Чистая математика. Кросс складывается из двух мажоров. Другими словами, Лондон двигает фунт, тихоокеанская сессия двигает австралийца, иногда они будто играют в пинг-понг. С точки зрения конструкции – всё логично и объяснимо.

Но возникает вопрос: а даёт ли это преимущество?

Формула объясняет, как образуется цена, однако она не объясняет, зачем в неё входят деньги. Она не показывает, где покупатель стал агрессивным. Не показывает, где продавец защищает уровень. Не говорит, где импульс настоящий, а где – пустой вынос. Это бухгалтерия рынка. А торгуем мы не бухгалтерию, хотя многие именно ее и торгуют. Так как я торгую по иной идеологии, то и пост этот пишу, чтобы поделиться своим мнением.

( Читать дальше )

Статейка на хабре попалась сегодня

habr.com/ru/companies/bothub/articles/994636/

Кому лень читать — самая суть. Разным сеткам задавали один и тот же вопрос:

Задание 1 – Вопрос, который меняет мышление. Не просто философская загадка, а проверка на глубину понимания человека. Какой вопрос мы забываем себе задать?

( Читать дальше )

Когда я только начинал торговать, я делал ровно то же самое, что делает большинство новичков. Брал график, находил красивые минимумы и максимумы, проводил уровни, ставил лимитки и обязательно прятал стоп прямо за уровень. Всё выглядело логично, аккуратно и «по учебнику».

И почти всегда заканчивалось одинаково.

Цена подходила к уровню, слегка его прокалывала, открывала мою сделку — и тут же выбивала стоп. После чего разворачивалась и уходила ровно туда, куда я изначально и ожидал. Я сидел и смотрел на это с ощущением, что рынок буквально издевается.

Так продолжалось довольно долго. Стоп за стопом. Сделка за сделкой. Я не понимал, в чём проблема. Уровни ведь были «правильные», логика понятная, входы — аккуратные. Но депозит стабильно таял.

Почему рынок не обязан уважать ваши уровни

Со временем до меня дошла простая, но неприятная истина: рынок не обязан доходить до моего уровня. И уж точно он не обязан отрабатывать его идеально.

Цена может:

( Читать дальше )

В этот раз в рубрики библиотека инвестора я поделюсь сразу двумя книгами.

Теория игр в комиксах
Айван Пастин, Тувана Пастин

Эту книг я прочёл третье или четвертой по теме — теория игр. Я вообще люблю последнее время покупать книги, которые не самые простые вещи пытаются представить в виде картинок и конкретно комиксов. Понятно, что такие книги не могут быть полноценными учебниками или учебными пособиями, но они способны с помощью простого языка и интересной визуализации показать суть предметов, задач и моделей. А понимать суть — это уже добрая половина дела. Эта книга не исключение, и я считаю, если вам интересна тематика и вы только в начале пути изучения теории игр, то начать стоит именно с неё. Теория игр — очень увлекательна и уверен, что данная книга может стать хорошим прологом в неё.

( Читать дальше )

В алготрейдинге принято демонстрировать сложность.
Чем больше математики, терминов и архитектурных схем — тем серьёзнее выглядит подход.

Я же — тупой алготрейдер.
И за несколько лет практики понял, что именно это и есть моё главное преимущество.
И именно поэтому я до сих пор зарабатываю.

Умные алготрейдеры — главная угроза вашему депозиту

Когда я только пришёл в алготрейдинг, я сразу заметил странную вещь:
лучшими считались не те, кто стабильно делает деньги, а те, кто красиво объясняет, почему сейчас зарабатывать невозможно.

У каждого «крутого» алготрейдера есть фишка:

• один шарит в микроструктуре рынка,

• другой — в стохастических процессах,

• третий — в нейросетях,

• четвёртый — в том, почему любой бэктест — это переобучение.

И все они стабильно сидят в минусе.
Зато очень убедительно.

Алготрейдинг — это не про ум, это про выживание

Я быстро понял простую вещь:
рынку плевать, насколько ты умный.

Рынку не важно:

( Читать дальше )

Всем привет.

Я QA-инженер, в инвестициях уже 6 лет. Мой путь стандартный: сначала слушал «гуру», потом поумнел и собрал гигантскую таблицу в Excel. Я из тех, кто не покупает акцию, не посмотрев тренды выручки, маржинальности и ROIC за 5–10 лет.

 

 

В чем была моя личная боль:

На глубокий анализ одной компании по моему чек-листу (14 метрик в динамике) уходило около 2 часов. Забивать руками данные из Macrotrends в таблицу — то еще удовольствие. Самое обидное, когда в конце второго часа понимаешь, что компания — переоцененный шлак с падающей маржой, и время потрачено зря.

Еще одна боль — это «магия цифр» (это касается и книг и обучающих видео).
Книги и видео говорят: «Ищите рост выручки > 7% или ROA > 6.5%». Но почти никто не объясняет — почему? Откуда взялись эти цифры? Почему 7 и 6.5, а не 10 и 8 или не 5 и 3...

 

 

Что я накодил:

Написал сервис на FastAPI, который через API тянет отчетность и делает «Sanity Check» компании за 2 секунды. А вместо слепого следования догмам из книг и видео, я привязал все метрики к усредненным показателям компаний из S&P 500.

( Читать дальше )

Время после нового года решил провести с пользой и окунуться в машинное обучение. Заняться Machine Learning — и посмотреть получится что‑то или нет с российским рынком акций на Московской бирже.

Моей целью было построить такую систему, которая будет учиться на истории и в перспективе торговать лучше чем случайное блуждание 50/50. Но из‑за комиссий и спреда подобные блуждания изначально отрицательны — чтобы выйти в плюс надо как минимум покрывать комиссии.

Если говорить о результатах очень кратко, то технически всё работает, но вот финансовый результат на грани безубыточности.

Если Вы только интересуетесь этой темой Вы можете посмотреть какие‑то шаги в моей статье, а если Вы уже опытный разработчик подобных систем, то можете подсказать что‑нибудь в комментариях.

Причём вся эта работа выглядит совершенно не так как показывается в фильмах про уолл‑стрит: фактически это написание скриптов и монотонный запуск и всё происходит полностью локально на компьютере.

( Читать дальше )

В начале пути рынок почти всегда завораживает своей динамикой. Хочется участвовать в каждой идее, пробовать новые подходы, неотрывно следить за новостями и графиками. Каждое решение кажется важным, а дни без сделок вызывают ощущение упущенной возможности.  

Но со временем приходит понимание: настоящие, устойчивые результаты рождаются в ином ритме. Здесь меньше суеты и больше системности. Появляется рутина, а вместе с ней — ощущение, что на рынке порой откровенно скучно. Для зрелой стратегии это не недостаток, а естественная рабочая среда. Давайте посмотрим, почему так происходит.

Что скрывается за ощущением скуки

Когда основа стратегии уже выстроена, день складывается из привычных действий: проверяешь список бумаг, анализируешь ключевые уровни, изучаешь отчётность, ждёшь сигналов. Новизна уходит, процессы становятся предсказуемыми.

И в этом есть свой смысл. Скука здесь — знак того, что стратегия перестала строиться на поиске острых ощущений. Рынок превращается в рабочее пространство, где ценность создаёт не каждый отдельный эпизод, а общая линия поведения и статистика на длинной дистанции.

( Читать дальше )