Добавили тут на днях в ТСЛаб возможность штатным образом случайные числа получать. В связи с чем возникла идея устроить небольшой стресс тест стратегиям, заменив имеющееся управление позицией выходом по рынку через случайное количество баров.
Я считаю, что то, что принято называть переоптимизацией, кроется как раз в управлении позицией. Если подумать, то в точке входа подгонки не может быть по определению. Ведь задача как раз найти такое соотношение параметров, которое работает в нашу сторону как можно чаще. И чем сильнее будет подгонка под идеальный сетап — тем лучше, тем точнее мы опишем желаемую ситуацию. А вот с выходом всё иначе. Тут уже есть конкретные точки входа и конкретный набор свечей на истории… И вот как раз тут может быть подгонка параметров стопа, тейка, трейлинга и т.п. под эти конкретные ситуации..
Подгонка может быть столь сильной, что за ней вполне может спрятаться полное отсутствие положительного смещения вероятности в точке входа…
Вот мне и стало интересно, что если выход из позиции будет произвольным? Тогда, по идее, значительный перевес положительных исходов может намекать на наличие положительного смещения вероятности в точке входа.
Для эксперимента взял 2 стратегии на Ri. Одна, проверенная девятью месяцами реала и подтвердившая свою профпригодность на сегодняшний день, и другая — простая, состряпанная на скорую руку, стратегия по скользяшкам с максимальным фиттингом (оптимизация точки входа одновременно с трейлингом по широкому диапазону параметров на всей истории за один проход). Везде стоит комиссия 20п.
Итак, изначальная эквити «проверенной» стратегии выглядит так:

«Их — восемь, нас – двое: расклад перед боем не наш, но мы будем играть»

В.Высоцкий (из песни)

Британская империя захватила мировую торговлю и соответственно мировое лидерство. Её естественная задача удержать своё мировое господство. И здесь нет новых рецептов, кроме старых римских «разделяй и властвуй». Поэтому первая задача Британии состоит в том, чтобы поддерживать раздробленность Европы, не дать ей объединиться. Это осуществляется тем, что во всех европейских войнах Британия участвует на стороне слабой стороны. Вторая задача состоит в сдерживании экспансии России, и здесь для Британии европейские государства естественные союзники. Наполеон, завоевавший всю Европу, явился первой серьёзной угрозой Британскому могуществу и это усугубилось тем, что в конечном итоге Россия объединилась с Францией в континентальной блокаде против Британии. Россия всегда проводила свою независимую политику, и как только Наполеон попытался выбить Россию из игры, то есть решить вторую задачу,  тут же потерпел крах. Далее, Бисмарк начал объединять германские княжества. Ему удалось это сделать, опираясь на Россию или заручившись нейтралитетом России. Далее, всё более выявляется соперничество Британии и Германии в европейских делах. Британии, опираясь на Францию и Россию, удаётся сдерживать Германию. Первая мировая война закончилась для Британии успешно: Германия повержена, Россия в хаосе. На тот момент и

Провожу обзор сравнения скользящих средних. При помощи которых можно определять направление тренда. Цена выше скользящей –  тренд вверх. Графиков и результатов в посте не размещаю (они мало кому нужны, мало понятны, и много времени займет оформление), только выводы.

Тестирование провел на фондовом рынке, 6 котировок элиты за всю историю, что дает финам. 2е из них разбиты на две части для удобства.

Важно! Скользящие  в моем тестировании используются в качестве фильтра для выбора направления. Но не как сигналы для входа выхода! Потому что использовать их как точки входа –  это готовая стратегия.  И ее либо Вы используете, либо нет. А не используют ее многие по той причине. Что она забирает самую середину движения и все равно не всегда в плюс. Т.е. имеет нулевой эквити.

Испытываемые скользящие:

SMA – простая скользящая средняя

EMA – экспоненциально скользящая средняя

В своей торговле применяю комбинации рыночных и лимитированных заявок, (методику описывал ранее, "Настоящая торговая стратегия."  и "US500: Объемы больше, спреды уже!" ). Временами количество одновременно работающих стратегий зашкаливало за сотню и на некоторые из них не хватало денег под выставление заявок, они отключались, иногда ломая логику работы связанных с ней стратегий. В QUIK в таблице «Состояние счета» считается цифра — «Свободно» — свободные средства под заявки, но сходу вытащить ее из Lua у меня не получилось. И пришлось вписать расчет этой величины в робота.
Сегодня предлагаю вашему вниманию доработанный скрипт Fn044.lua (https://yadi.sk/d/O-6JzZdXkOxyow)


в котором реализован расчет свободных средств для заявок на ФОРТС с учетом имеющихся контрактов и заявок.
Один в один вывести не получилось, как смог.
As is, и все такое!

Пример выигрышной торговой стратегии

          Очень часто люди не могут найти действенную торговую стратегию, которая бы работала на большинстве рынков и была бы эффективна длительное время. Трейдерские форумы заполнены поисками торгового “Грааля”, многие разрабатывают сверхсложные схемы, изучают теорию хаоса или теорию нечетких множеств. Как мне кажется, все гораздо проще и ниже я хотел бы привести пример такой стратегии. Этой стратегией я пользуюсь уже несколько лет и на собственном торговом опыте убедился в ее стабильной прибыльности. Казалось бы, какой смысл мне делиться информацией подобного рода? Ведь если все будут пользоваться этой стратегией, то она неизбежно потеряет большую часть своей прибыльности или даже будет приносить убыток? На самом деле, конечно, не все так просто. Я абсолютно уверен, что даже после того, как данная стратегия будет описана, большинство людей не будут ей пользоваться, а те, кто решится на ее использование, не сможет торговать на ее основе, прежде всего, из-за элементарного отсутствия дисциплины. Итак, заканчиваю введение и перехожу непосредственно к конкретике. Моя торговая стратегия базируется на следующих трех принципах:

1. Не использовать заемные средства (плечи).
2. Не торговать без обеспечения (не “шортить”).
3. Покупать только в тех случаях, когда большинство факторов указывают на рост бумаги.

Вся большая америка на мосбирже это круто!
О чем еще может мечтать махровый спекулянт и кондовый инвестор?:)

Но вот беда… в стакане как-то пустовато… маркет-мейкеров маловато… Войти и выйти проблема да и, того гляди, словишь какой-нибудь шпиль в задницу ненароком.

Однако, попробуем превратить этот недостаток в достоинство. Далее предлагаю стратегию, достойную лучшего применения лучшими умами. Да, без робота тут никак. Руками не влезать — убьёт. Может и с роботом убьёт? Может, но у вас появится опыт:) Возможно, и деньги.

Итак:





















Это самая элементарная логика — хотим ловить шпили и хвосты. Назовём эту стратегию хвостосъём или шпилеловка.

Стрелочками показаны места, где в стакане мы держим свои заявки и постоянно переставляемся, т.е. наш робот непрерывно мониторит стакан и держит заявки в нужных местах.

Смотрим что у нас с ордером. https://smart-lab.ru/blog/496283.php, который мы запустили.

С нашим ордером все просто. Мы его закрыли. В среднем у нас было 200 сделок в день по 0,00025*1000 или 50 долларов. У нас 50 рабочих дней 2500. Минус 50 ордеров по 1.1341, мы закрыли по 1.1514, минус 865. И еще 19 ордеров по средней цене 1.14275, минус 166. Фин рез 1468. Все, это на пальцах, без комиссий (а комиссий там много). Еще один мой любимый, антинаучный метод. Берем по модулю все приращения на самом маленьком ТФ, и находим среднюю. Умножаем на количество наблюдений и делим на наши 0,00025. Ну, а по хорошему, надо сетку в экселе строить и считать.  У меня перед глазами отчет брокера и я, в отличии от вас, все вижу.

 Перед нами стоит другая задача. Как все эти цифры получить через БШ. И этого я не знаю.

Для начала измерим волатильности. На 5 минутах 7.1% (отнормированных в годувую), минутных дневных. Она вся в пределах 7%. Берем цену БА. Так как мы устанавливаем лимит в 100000, то 1.13410 умножаем на это. Подставляем в формулу БШ. 113410 страйк и БА 7% вола 50 дней из 256 в году получим 1400 стоимость колла.

Коллеги, всем добра! Напоминаю, нами проводился мини-конкурс «Мозговой штурм», ссылка на исходник: https://smart-lab.ru/blog/499050.php. Целью конкурса было показать, каким же заковыристым может стать профиль опционных позиций в результате управления в течение торгового периода. Ну и доказать, что трейдер, разбирающийся в опционной торговле, в состоянии решить обратную задачу и восстановить начальный профиль позиции при практически минимальных исходных данных, просто просчитывая логику действий. Напоминаю, что победителем конкурса стал камрад Олег Ложкин, который и добавил в свою смартлабовскую копилку честно заработанные 520 ТМ. Ну, и как обещал – выкладываю всю раскладку по трансформации изначального профиля в конкурсный и его дальнейшее управление с выходом на месячную экспирацию, с традиционной выкладкой скринов окошек используемого ПО  для лучшей визуализации. Для торговли, моделирования и визуализации  использовался классический Квик в связке с  лицензионной программой Option Workshop. Если что-то непонятно по скринам и работе программы – спрашивайте, единственное примечание для ориентирования – красный шарик на профиле в Воркшопе это текущее значение БА.