rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Marketstat | Переоптимизация?

Добавили тут на днях в ТСЛаб возможность штатным образом случайные числа получать. В связи с чем возникла идея устроить небольшой стресс тест стратегиям, заменив имеющееся управление позицией выходом по рынку через случайное количество баров.
Я считаю, что то, что принято называть переоптимизацией, кроется как раз в управлении позицией. Если подумать, то в точке входа подгонки не может быть по определению. Ведь задача как раз найти такое соотношение параметров, которое работает в нашу сторону как можно чаще. И чем сильнее будет подгонка под идеальный сетап — тем лучше, тем точнее мы опишем желаемую ситуацию. А вот с выходом всё иначе. Тут уже есть конкретные точки входа и конкретный набор свечей на истории… И вот как раз тут может быть подгонка параметров стопа, тейка, трейлинга и т.п. под эти конкретные ситуации..
Подгонка может быть столь сильной, что за ней вполне может спрятаться полное отсутствие положительного смещения вероятности в точке входа…
Вот мне и стало интересно, что если выход из позиции будет произвольным? Тогда, по идее, значительный перевес положительных исходов может намекать на наличие положительного смещения вероятности в точке входа.
Для эксперимента взял 2 стратегии на Ri. Одна, проверенная девятью месяцами реала и подтвердившая свою профпригодность на сегодняшний день, и другая — простая, состряпанная на скорую руку, стратегия по скользяшкам с максимальным фиттингом (оптимизация точки входа одновременно с трейлингом по широкому диапазону параметров на всей истории за один проход). Везде стоит комиссия 20п.
Итак, изначальная эквити «проверенной» стратегии выглядит так:
Переоптимизация?

Экспериментальная, теоретически «переоптимизированная» стратегия на скользяках и получившаяся эквити выглядят так:
Переоптимизация?

Переоптимизация?

Идея — в момент входа в позицию берем случайно сгенрерованное число в диапазоне от 5 до 500. Это будет количество баров, через которое закрываем позицию по рынку. В итоге, у каждой позиции будет своя произвольная, заранее неизвестная продолжительность. Пример реализации на картинке ниже.  Константа добавлена для дальнейшего моделирования большого количества итераций через оптимизатор, а так же для того, что к формуле что-то должно быть подключено в обязательном порядке)
Переоптимизация?

Пробный запуск стратегий с рандомным выходом как бы намекает..
Переоптимизация?

Далее, проводим по 1000 итераций каждой стратегии, выгружаем результат и строим гистограмму распределений исходов...
Переоптимизация?
Переоптимизация?

Картинки говорят сами за себя...

Наверняка, я где-то что-то не учел, забыл, упустил, неправильно сделал… Но первые итоги заставляют копнуть эту тему глубже… Как считаете, есть в этом что-то?

  • обсудить на форуме:
  • TSLab
★16
Что-то смысла в хаотичном выходе не могу разглядеть 
Антон Иванов, Идея в том, чтоб для проверки точки входа, свести влияние выхода из позиции на результат к минимуму. По идее, тут как с подбрасыванием монетки. Если сделать очень много итераций со случайным выходом, то его влияние на средний результат будет минимальным. Это только мои догадки, потому и написал пост. Может кто поправит. Теорию вероятностей я, к сожалению, знаю весьма приблизительно.
Павел Целищев, если у вас задача добиться профита при случайных включениях робота после входа (типа часто отключается электроэнергия, а закрывать позу обязан робот «лично»), тогда вы эту задачу почти выполнили.
а вчем проблема протестить на 2008г?
avatar

ves2010

ves2010, Да нет такой проблемы)
Гистограмма распределения строится по относительным данным. Лучше по лог приращениям. Тогда МО видно. 
это что-то вроде монте-карло получается?
неплохая идея :)
погоняю...
вопрос, случайный выход заменял и стоп и тейк или только тейк?
avatar

ПBМ

ПBМ, всё заменял. 

Эта идея была обсосана то ли у Линды Рашке, то ли у Маккормика. В общем, в одной из базовых книг по написанию МТС.

 

ПС Странно только, что если Вам была нужна только возможность генерации СЧ, почему давно не написали себе соответствующий кубик?.. Но это так… Просто выражаю удивление.

avatar

ch5oh

ch5oh, Никогда не была нужна. Просто при обновлении ТСЛаб увидел в списке такую возможность, вот мысля и посетила)

Но вообще возникают общефилософские рассуждения на эту тему.


Если мы говорим, что рынок является некоторым случайным процессом, тогда после точки входа в сделку возникает "задача оптимальной остановки". Статистики совершенно точно эту задачу обсасывали.

avatar

ch5oh

использую рандом тэйк-профиты
avatar

kvazar

Может в этом что-то и есть, но явно не для моих мозгов — я не понял для чего надо бросать на выходе монетку с пятьюстами сторонами.
Сравнение хорошей стратегии с черт-те чем тоже не понял.
А говорите у вас нет времени )
avatar

VladMih

Надо знать какой случайный процесс «сейчас» идет, грубо показательный или пуасонавский, тогда и можно генерировать случайные числа. А потом уже применять метод статистических испытаний. 
avatar

Jkrsss

Jkrsss, меня долго убеждали, что "рынок подчиняется нормальному распределению".
avatar

ch5oh

ch5oh, А вот по моему мнению -  рынок «косит» под случайные распределения. Но мнений столько же, сколько людей. Истина одна,… мне понравилось выражение К.Ильинского что большие деньги входят в актив зная конечное число.

Jkrsss, если рынок — гладкий сигнал + случайный шум, то рынок будет одновоременно случайным и (частично) предсказуемым.

 

Из высказывания К.И. непонятно как извлечь пользу для нас.


Имхо, удачней высказывание Каленковича: "Неважно кто прав. Важно можете ли Вы сформулировать метод действий, при котором будете зарабатывать?"

avatar

ch5oh

ch5oh, Ну система торговли была известна еще во времена, когда Финикийцы торговали с Римлянами, а греки закрепились на рынке оливкого масла. Вот метод действий он всегда разный и зависит от количество прибыльных сделок, я вот не сразу понял что надо разделять систему торговли и метод действия.  
Jkrsss, система торговли — это "купи дешево, продай дорого, не можешь купить — отними?" Это не совсем про биржу.
avatar

ch5oh

ch5oh, вот это как раз метод торговли. Я уже сказал что методы бывают разные.  Система это сопоставление наших знаний о торговле, в виде правильного логического целого. Метод, критика, система это существенные признаки научного подхода. 

книга есть, я его публиковал здесь.  J. Welles Wilder and published in a 1978 book, New Concepts in Technical Trading Systems, and in Commodities magazine. скачать в инете можно. В конце книги про это пишет, если по английски читаешь. Я говорю до меня не сразу дошло, что надо разделять систему и метод.
П.С. Возможно это сейчас модным словом называют мани-менеджмент. 

Jkrsss, в этих терминах мне более понятно: есть собственно набор правил по принятию торговых решений (ака «МТС») и поверх этого набора накладывается свой набор правил по управлению капиталом (ака «мани-менеджмент»).

 

При этом для разных МТС может применяться один и тот же ММ. Для одной МТС может применяться разный ММ (при этом результат торговли одной и той же МТС может различаться в экспоненту раз в зависимости от выбранного ММ).

avatar

ch5oh

Я так и не смог понять, ни того, что сами за себя говорят картинки, ни того, зачем использовать случайный выход. Видимо, совсем тупой.
А для проверки положительности МО выбранной точки входа существует очень простой прием — тейк-профит устанавливается равным стопу. Далее, просто смотрим на процент прибыльных сделок
avatar

Prophetic

Prophetic, такой подход может не учесть " тайм фрейм" стратегии. Т.е. изначально нужно понимать «адекватные» параметры стопа и тейка. Нельзя, например, использовать стоп и тейк по 2% для стратегии, которая хорошо работает на коротких промежутках времени. Равно как и нельзя использовать стоп и тейк несколько пунктов для стратегии, рассчитанной на среднесрочные движения. Поэтому встает вопрос подбора размера этого самого стопа и тейка. И тут тоже все не так однозначно, ИМХО.
Вопрос в независимости результатов от малых изменений точки начала анализа. А то 5 минут вправо-влево и последующие входы противоположными становятся. Или ещё что.
avatar

MS

Есть ощущение, что корректность опыта где-то нарушена.
Переоптимизированная стратегия тоже может быть прибыльной на истории. А то, что получилось, скорее всего «случайная» стратегия, а не переоптимизированная :)
Виталий Б., вполне возможно, выборка маловата)… Чтоб что-то утверждать, нужна, конечно, куда более серьезная работа. Просто поделился первым результатом. Он мне показался забавным.

Павел, считаю, что подход к эксперименту в корне неправильный.

Вы хотите проверить правильность входов. Так?

Тогда зачем делать выход случайным?

Если мы проверяем вход, то выход должен быть заранее жестко прописан. Например, после входа выходим через 5 свечек.

И сразу получаем ответ на вопрос — вошли верно или нет (поспешили, опоздали).

А если хотим проверить выходы?

Вот здесь можно использовать случайные входы, а результат (эквити) покажет насколько хорошо работают правила выхода.

Если проведете описанные выше исследования, напишите результат. Очень интересно.

Удачи в исследованиях :)

avatar

IgorMushtriev


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW