Блог им. dolgo

Про иГРЫрАЗУМа и задницу.

В обычной своей жизни сижу себе в уютной позиции под кодовым названием «жопа». Вот в такой:

Про иГРЫрАЗУМа и задницу.

Ни забот, ни хлопот, и полная уверенность в завтрашнем дне.
И вот дернул же меня черт какое то время назад переселить часть своего сознания в фэнтези-мир под названием «иГРЫрАЗУМа»! Ни о какой мягкости и приятности позы «жопа» в этом мире мечтать не приходится — денег мало. Продать волатильность с рехеджем невозможно — денег мало. Купить с рехеджем невозможно тоже — денег мало. В общем «жопы» в этом мире нет, а геморрой, почему-то появляется! Из полученного бесценного опыта по такому раздвоению личности у меня пока родилось 2 вывода:
1) Лезть торговать опционами с малым количеством денег очень опасно и малоперспективно
2) Иногда в заднице сидеть разумнее, чем разумом играть
4.9К | ★11
76 комментариев
Лезть торговать опционами с малым количеством денег очень опасно и малоперспективно

с фьчерсами тоже самое
avatar
2153sved, то же самое везде, но в опционах намного тожесамее)
А просто акциями на фр  не пробовали или денег мало с них 

avatar
Снежко, не интересно мне. Пробовал, конечно
какая-то странная позиция… а когда она уходит в-мминус?
avatar
К.О'Тяра, а зачем?)) 
Стас Бржозовский, ну как… ради гармонии в природе…
avatar
К.О'Тяра, так нету же ее гармонии. В разумной природе) А в неразумной минуса не нужны. Если серьезно — то понятно когда — при падении IV дальней серии
«Это все придумал  ̶Ч̶е̶р̶ч̶и̶л̶л̶ь̶ Кибор в восемнадцатом году» )))
avatar
bocha, все не так! Это какой-то КЛоУН придумал!
Стас Бржозовский, ага, первая доза бесплатно!
avatar
I</Yh, динамический шифр?))
Календарь с купленными краями? Главное-вовремя выскочить… или наоборот- ждать, если по центру. К сожалению программы врут, показывая оценку позиции.
avatar
YuryDok, нет, по центру календарь. Программы не врут. Они просто не знают, что волатильность может завалиться. Но что то мне подсказывает, что в ближайшие пару недель она сильно не стечет
Вы любите стреддлы). Это может быть и стреддл, подстрахованный календарями конечно. 
avatar
YuryDok, я все люблю, что деньги дает
 Да, точнее было сказать, что программы не говорят всей правды…
avatar
YuryDok, так им просто вопрос надо задавать не «покажи красоту», а «что будет, если...»))
На SPY ( QQQ и другие индексы) делаю такое на низкой(все относительно, конечно ) волатильности. 
avatar
тестировал подобную жопку, как раз по причине кажущейся простоты. подводные камни нашёл следующие:
  — картинка хорошо выглядит в виде графика по теор. цене. если начинать собирать реальные позы, всё это может сместиться в зону убытка;
  — традиционная проблема ликвидности, тут она может сыграть критическую роль по сравнению с другими конструкциями;
— на нашем рынке сложно набрать большой объем,  это где-то больше тысяч пятьсот в рублях, может больше ляма;
профиль нестабилен, ходит в течение времени, в том числе и в минус;
— это календарник, даже если нижний экспирировался сам, верхний нужно крыть руками. можно тупо не суметь закрыть по нужной цене;
-на момент, когда я ковырялся, было большое ГО на календарь. сейчас вроде поправили;
-ситуации складываются не часто, нужно ловить. а там где возникает неэффективность с возможностью хапануть медка на морду — есть масса других гавриков с роботами, которые её отрабатывают. конкурентный бизнес.

но еще раз говорю, в теме спец небольшой, может не улавливаю тонкостей


Image already added   
avatar
Борис Боос, даже при идеальной ликвидности, без точной уверенности и главное в реальном потдверждении движении базового актива поза будет прибыльной, а если цена в другую сторону, то как ни крутись...

Опционы это главным образом волатильность, если работать как горилла.
А так ждешь роста — продавай путы покупай колы, ушло в твою сторону — уже можно строить позицию за счет пришедшей маржи в опционах.
Если ушло не в твою сторону, как ни крутись — не выкрутишься из убытка, без понимания движения цены в будущем
avatar
Борис Боос, это уже собранная поза; с ликвидностью в недельках и месяцах норм; приличная по размеру позиция гамма плюс много го не жрет; профиль, естественно, нестабилен, но и пусть себе шатается; календарик осознанно лепился- я выше писал из каких соображений; я сам из тех гавриков)) Ничего не рекламирую, ответственности не несу, не обучаю, но деньги люблю искренне!))
Стас Бржозовский, я тоже думаю, что поза реальная, какой смысл постить веселые картинки по теор. ценам? так-то хорошая работа.
у меня самого получалось собрать нечто подобное, ну да, прикольно. но так как я подхожу к подобным типа безрисковым штуковинам с позиции «а в чем подвох?», то и расписал возможные подводные камни, с которыми столкнулся, может не все, дабы народ не подумал, что всё легко и просто.
можно еще вопросы по данной позе — сколько денег в неё вкачано? каким ПО собирается и в дальнейшем закрывается? как часто рынок дает возможность собрать подобное? какой план по закрытию — достижение некой цели, экспирация ближних? сколько вообще денег можно реально вкачать в подобное на РИ?
avatar
Борис Боос, го меньше полутора млн, точно не знаю, тк она не одна; софтинка своя; рынок «дает» всегда, платит реже); цели по полному закрытию нет — смысл убрать часть теты на выходные; раз в 20 больше можно было сделать без проблем — рынок и не заметил бы почти. Ну и пост не про эту »попу», а про то, что 35 тыр очень мало для входа. И вообще, все это шутка)
Стас Бржозовский, выходные не убирают тетту, она уже заложена с  вечера четверга
avatar
Борис Боос, поскольку тета зверь вообще несуществующий в природе, я осторожно скажу «не всегда». Действительно, частенько в конце недели цены поджимают вниз чтобы учесть разницу между расчетом по календарному и рабочему времени. Но не всегда
Стас Бржозовский, не всегда — это не влияние выходных, это другие факторы. Так бы было совсем просто — в пятницу вечером продал, в понедельник на открытии откупил, разницу на карман, гг
avatar
Борис Боос, в последнее время на недельках наоборот все нужно было делать (продавать в понедельник) т.к вола прыгала на 5 и более % съедая тетю.
avatar
Олег_TkilA_/, тетя как раз за выхи на те 5 и более % и толстела)
Стас Бржозовский, ну так лучше взять потолстевшую, чем откармливать с не понятным результатом? А хотя если есть поза и все в ней понятно, то неинтересны эти тети Вали волы.
avatar
Олег_TkilA_/, если воспринимать понятие время-волатильность как единое целое и обсчитывать также, то плепорции теть меняются не сильно. О таком восприятии много кто говорит (Ильинский-Каленкович-Гном-...), но, почему то, такой подход пока не повсеместен
Борис Боос, выходные влияют на программы-считалки. Считалки, частенько, на мозги участников забега. Мозги стараются распрямить кривую ситуацию. Не всегда удачно)
Стас Бржозовский, есть такое дело. Я с разрабами Воркшопа спорил по этому поводу. У них в котировщике маркетмейкер считается своя теор. цена, и по ней выставляются котировоные заявки с отступом от теории, который задаешь сам. Они считают, что это справедливая цена, а с биржи в квик транслируется лажа.
А я им говорю — господа, мне не нужна ваша самая справедливая на свете теор. цена, подключите мне ту, которая пишется в таблицах квика и по которой котируют 95% тамошнего народа. Я выставляю котировки по вашей волшебной теории — у меня их никто не забирает. Кидаю по теории в квике руками — улетают как пирожки.
avatar
Борис Боос, выход один только — по заказывать «под себя».  Дело доходит до смешного. Мы с Антоном ch5oh общались, наверное, с пол-года, пока не осознали, что его %ты волатильности и мои похожи друг на друга как гусь с морским ежом. Еще недели 2 отлаживали потом «переводчика») Так же и у нас с тобой получается в обсуждении «теты», скорее всего
Стас Бржозовский, а что за ПО? Что-то из типового или самоделка?
avatar
Борис Боос, у меня самоделка
Борис Боос, безрисковых поз не бывает в-принципе, если она не собрана динамически конечно. Еще, как вариант, биржа подвирает с теорценами (бывает) на краях особенно. Картинка подрезана, но где-то нулевая линия должна проходить.
avatar
К.О'Тяра, мы рисуем картинку не для того, чтобы порадоваться безрисковости или заработанному раньше. Скорее для того, чтобы оценить ситуацию на будущее. А в этом случае нулевую линию всегда разумно проводить через точку текущего профиля и текущего БА. Биржевые волатильности можно использовать в рисовалках только если они реально попадают в спрэд стакана
Стас Бржозовский, ну я так и подумал, что нулевая линия — это примерно касательная к текущей (оранжевой). Зачем только подрезать было — непонятно…

и кстати, если оранжевая — текущая, то синяя немного неправильная, имхо
avatar
К.О'Тяра, текущая была синей, оранжевая много гаже( — на утро понедельника. Подрезал исключительно из вредности) Ну и писал уже — картика эта просто шутка, хоть и присутствует в реальности
Стас Бржозовский, a понял, смысл позы — финансирование дальнего (по времени) КУПЛЕННОГО 2х стредла заа счет продажи ближнего (по времени)?
avatar
К.О'Тяра, без серьезного движа это увы не работает..(( чаще всего рынок сваливается куда-то на-ягодицу, да?
avatar
К.О'Тяра, вскрытие покажет
К.О'Тяра, наоборот. Куплена месячная серия. Продана ближняя, недельная. Но все равно тета-минус
Борис Боос, просто увидел знакомый профиль позиции у уважаемого специалиста. Все о чем вы сказали- имеет место. Поэтому только самые ликвидные инструменты и минимальный спред. Ну и выбрать есть из чего.
avatar
Сей час эта поза актуальна. У нас ближние серии сильно задраны. Так то ловим момент.
Дмитрий Новиков, ловим. Пока момент нас не поймал))
Стас Бржозовский, Есть такой индекс VXX он как раз разницу волатильности между ближними и дальними сериями рассматривает. И ни чего делать не надо. Продал, сей час по 40, а потом закрыл по 20. 
Дмитрий Новиков, вот когда делать ничего не надо мне становится по настоящему страшно)
Дмитрий Новиков, это который уже раз 10 сплитили? А брокер даст шортить етф? Точно? Он же с 40 может одной черной ночью и до 80 скакнуть.
avatar
ch5oh, Возьмите 2000 баксов и покупайте по 40, 50, 60… 1...0 пока баксы не кончаться. А потом ловите все это на 20. По шорту в понедельник скажу. 
Дмитрий Новиков, если бы вы к примеру это сделали в сентябре 2008 даже без плеча, то то вам бы это стоило почти четыре депозита, потому что VXX поднимался выше 150, и по 20 вы бы его увидели только где-то в середине 2010. 
avatar
noHurry, да он теоретик-физик-ядерщик, заливает всем здесь про свои плюсы, как все там легко, а сам та же плотва))
avatar
noHurry, К сожалению VXX запустили в 2009 году. По цене 103000 доллара за лот. 
Дмитрий Новиков, имея в распоряжении историю на vix фьючерсы последних двух серий и спецификацию на vxx, это легко считается. И таких цен как «103000» не было никогда, то что вы видите на историческом графике реально только от последнего абратного сплита, а все что раньше просто каждый раз умножали на коэффициент обратного сплита, а их было где-то 4 или 5 с 2009 года, когда он впервые появился по 100$ за ноту.
avatar
noHurry, Если честно, то с этим зверем не работал. Напрашивается тема с продажей опционов. Например спреды 40 продали 50 купили 60 продали 70 купили и т.д. Не догоним, то хоть согреемся. Так как внутренняя вола достаточно большая может и сработать. Надо подумать. 
Дмитрий Новиков, ну внутренняя вола там большая не без причины. БА ходит соответственно, примерно как викс, только ещё плюс в некотором роде колл опцион, т.к. в нем зашито реинвестирование, и ещё плюс своего рода тета положительная или отрицательная, в зависимости от того, контанго или бэквордация между виксом или фьючерсами на него.
avatar
Дмитрий Новиков, Неприятность в том, что дальние тоже задраны.
avatar
stanislav sagaydak, Так это и хорошо. Задранные продаем, опцщенные покупаем:)))
А вообще надо вот такие инструменты торговать. :)))
Сколько я видел опционщиков, им всем важен процесс, а не деньги. Как в казино, главное играть, а слив это просто часть игры не более, значит нужно копить на новое депо. Вот такая вот жопа. )))
avatar
orbit, все не так. Деньги в приоритете. Но и процесс немаловажен. Это как детей изготавливать)
Стас Бржозовский, К сожалению это не так. Приоритет, это то что человек осознано выбирает в первую очередь. А очередность следующая: опционы — слив депо — небольшая компенсация/прибыль. Только так и все это знают иначе Вы должны сказать сколько получается заработать/потерять за последний год и все сомнения отпадут.
avatar
orbit, у каждого очередность своя, тут уж кто что предпочитает. Ну и Вам я, наверное, »сказать» ничего не должен, а ФНС и так в курсе
 Календарь с + гаммой — это подход профессионала, а киборам, тарасовым и прочим «настоящим мужчинам», любителям мериться х*ями  — воевать в Донбасс, там адреналина ещё больше.
avatar
stanislav sagaydak, какой адреналин?)) Я торгую так, что мне аж скучно становится, успеваю всю плотву на смартлабе разоблачить при этом)) время — масса. Ты не знал, что трейдинг очень скучное занятие?)) Значит ты вообще в этой жизни ничего и не видел!
avatar
Норм поза, со своими недостатками, но где их нет? C удовольствием читал Gusan на эту тему, почему-то он перестал писать ((( вроде там был вывод проше стреддл.
avatar
Олег_TkilA_/, Кирилл куда потерялся, да, а жаль. Тут стрэддл и есть по сути, просто на выходные я его прижал ближними, чтобы сильно тета не искусала
Стас Бржозовский, не потерялся я, просто теперь «чукча не писатель, а читатель» :)
avatar
Стас, привет! Отличное ЧЮ! давно так не смеялся ))
avatar
Георгий Ивлев, привет, спасибо)
«Как корабль назовешь, так он и поплывет»
Название «жопа» несет в себе негатив. В независимости от результата получаете негатив. Я позиции с двумя выпуклостями называю «сиськи». По любому позитив


avatar
FZF, да так корабль ПОПлывет, ведь это ПОПлавки, а ПОПа это когда переворачивают наверное.)
avatar
да ну нах эти опционы. акции то наебалово, фьючи — наебалово в квадрате, а опционы вообще в кубе. в жопу.
avatar
orbit, я Пушкина тоже не читал) Но Вашим инсайдом из недр ФНС восхищен!

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Нефтяной рынок получил новый источник нестабильности
Европейские валюты во вторник оказались под давлением сразу с нескольких сторон: фондовые рынки снижаются, доллар укрепляется, а инвесторы...
Фото
Про нашу нейросеть ByteDog написали в Forbes
В середине апреля мы  рассказали , что с нуля создали собственную нейросеть для поиска вредоносов, которая читает файлы как текст. Мы сделали ее...
В Accent разработали сервис для оценки влияния недвижимости на портфель инвестора
Группа Accent запустила интерактивный инструмент для анализа инвестиционного портфеля. Сервис, доступный на сайте компании, позволяет оценить,...
Фото
Какой убыток мог быть у Магнита в 2025 году?
На этой неделе, вероятно, под занавес сезона годовых отчетов, свои результаты должен опубликовать Магнит. Что ждать и насколько все плохо?

теги блога Стас Бржозовский

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн