В прошлом посте я показал вам одну из своих торговых систем. Данную ТС я тестировал в 2018 году на фьючерсах Сбербанка и РТС. Так же я обещал рассказать по take profit и почему я не торгую по данной системе сейчас. Кто не читал предыдущую часть – милости прошу:

https://smart-lab.ru/blog/574008.php

Ну, а мы двигаемся дальше. Проблема номер один – take profit (TP). Давным-давно, когда учился в школе, лето проводил в деревне. Так вот, наша деревня всегда враждовала с соседней. И каждый пацан знал, что ходить одному к соседям не стоит. Неприятности обеспечены с очень высокой вероятностью, но какой степени тяжести будут получены увечья – не известно. Может пинками прогонят, а может нос сломают.

Вот и в данной ТС похожая ситуация – почти наверняка будет движение, но какой силы? К сожалению, я не смог найти (может удалил случайно) статистику по движениям на фьючерсе Сбербанка, но приведу данные по фьючерсу на РТС (пятиминутка). Минимальное движение после фиксирования жора было 190 пунктов, а максимальное 19150 пунктов. Видите, какой разброс? И никакой связи с силой жора, будущее движение не имеет. Где ставить TP? Когда забирать прибыль?

Когда речь заходит об акциях с высокими дивидендами, мы в первую очередь начинаем думать про российский рынок. Из каждого приемника доносится фраза, о том, что Российские компании одни из самых доходных с точки зрения дивидендов.

Это такая же истина для нас, как и то, что на американском рынке дивидендов нет и все работает по-другому. Amazon, Google, Apple, Uber, Twitter — гигантские корпорации, которые растут как на дрожжах, не платя своим акционерам ни копейки дивидендов.

Наш рынок — это дивидендные истории, а западный-американский — это про растущие истории. Все с этим свыклись и никто уже вроде и не против.

Но если на Московской бирже торгуется всего около 200 публичных компаний и идеи роста можно действительно пересчитать по пальцам, то на рынках США тысячи публичных компаний — неужели среди них нет дойных дивидендных коров с долларовой доходностью выше, чем ставки по депозитам?

Я решил немного в этом разобраться и был сам удивлен теми результатами, которые получил.

Сколько можно заработать на долларовом банковском вкладе?

Лучше всех (по доходности) себя показала стратегия под кодовым названием BXMD. Это покупка индекса S&P и продажа call-опциона на него с дельтой 30.
Второе место стратегия PUT — это просто продажа пут-опциона на центральном страйке.
В цифрах это выглядит следующим образом

Удивительно что этого до сих пор нет в новостях

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КАЙМАНСКИХ ОСТРОВОВ НЕ ПРОСТО ЛОМАНУЛИ, НО И СЛИЛИ ВСЕ ДАННЫЕ С БАНКОВСКИХ СЕРВАКОВ В ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП. Эта бомба может быть даже покруче Panama Papers.

Ответственность на себя взял Phineas Fisher, который ранее сливал данные Wikileaks на Эрдогана и друзей, а также сливал инфу по поставщикам шпионского софта Hacking Team и FinFisher. Также этот хакер (команда взломщиков?) подозревался ранее в работе на российские спецслужбы. Взлом и слив произошел в годовщину смерти боливийского вождя Тупака Катари, который боролся с 18 веке с испанскими колониалиастами (о чем не забыл упомянуть Phineas Fisher). Что еще интереснее, 15 ноября (4 дня назад) он же объявил о bug bounty program с наградой до 100 тыс. долл. в криптовалюте для тех, кто найдет дыры в компаниях или организациях, хранящих социально значимую информацию. Очевидно, что офшорный банк, который может хранить личные финансовые секреты многих сильных мира сего, более чем к ним относится.

P.S. Банк уже подтвердил, что взлом был и ведется внутреннее расследование.

На СмарЛабе появился отличный автор — Eugene Logunov  и его друг KarL$oH. Если бы тут был бы еще и Блек Шоулз, то мы, конечно, его забанили. Потому что он не работает. Ну у кого то работает у кого то нет. Самое обидное, что вроде пишешь, хочешь объяснить, но чукчи ведь тоже писатели. Тем не менее, давайте разберемся.

Для простоты картины возьмем простой пример, который можно посчитать в уме или в уме эксела. Есть БА ценой 1000 который движется в течении 30 дней. Один день растет на 0,015 лог приращения, другой день падает на -0,01. Такое простое поступательное движение. Не трудно догадаться, что через 30 дней он будет в плюсе на 0,075 и если взять экспоненту -1, то в процентах это будет 0,0778% от начальной 1000. Теперь нам надо посчитать стоимость опциона, что бы продать его кому ни будь или что бы нас просто не поимели.

Измеряем волатильность как описано в измерители волатильности. Сразу скажу, что это будет 0,0129 и нормируем на время 362^0.5, итого годовая 0,246. 30 дней до экспари 30/362=0,0828 и если корень извлечь 0,287. Подставляем это все в БШ. Надеюсь, что у продвинутой публики будет какой ни будь калькулятор опционов, что бы все это подставить и получить 28,33. Я по простому и приблизительно: 0,4*0,246*1000*0,287=28,40 и это премия опциона на ЦС. И так как мы знаем конечную цену через 30 дней, то легко сосчитаем, что у нас получится. Нам отгрузят БА по 1000 при цене 1077,8, то есть 77,8 в плюс и спишут цену (премию) опциона 28.4 = 49,4.

Я — доходный инвестор. В данный момент у меня нет ни зарплаты, ни прибыли от своего бизнеса. Все средства я вынужден получать только с рынка. Именно поэтому выбор инвестиционной стратегии был не таким уж сложным.

Скорее всего у вас чуть другая ситуация. Возможно, что вам выгоднее будет использовать другие стратегии: пассивную, стоимостную или дивидендную. Они тоже замечательные. Про них будут отдельные статьи.

Суть доходной стратегии — извлекать из своего капитала наибольший из возможных денежный поток. При этом избегать серьезных рисков. Время, цикличные действия и сложный процент сами сделает всю работу

Это говорю вам я — повелитель магедонов.

Все уровни по всем индексам — взяты.

Все временные циклы — завершены.

Рынок — обречён.

Представим ситуацию: некий частный инвестор, после 6 лет изучения американского рынка, разработал торговую систему (давайте сразу приведем график для наглядности):

Немного подробнее:

• работает как на растущем, так и на падающем рынке
• доходность 50% годовых, (в USD)
• максимальная просадка 2%
• капиталоёмкость ограничена ~100 млн. USD. Чем больше денег будет задействовано, тем теоретически ниже доходность.

В систему инвестирован личный капитал, естественно хочется масштабировать. Как это сделать?

Пара известных вариантов:

fundseeder.com Предлагают предоставить им доступ к информации о сделках на счёте. Взамен трейдер получает красивые графики и верифицированную статистику, которую можно показывать третьим лицам, и самое главное гипотетическую помощь в поиске инвесторов. Попытка выяснить, каким критериям нужно соответствовать и на какие суммы инвестиций рассчитывать, конкретных ответов не принесла.