Блог им. heller

Как масштабировать (продать) успешную торговую систему?

Представим ситуацию: некий частный инвестор, после 6 лет изучения американского рынка, разработал торговую систему (давайте сразу приведем график для наглядности):
Как масштабировать (продать) успешную торговую систему?
Немного подробнее:

  • работает как на растущем, так и на падающем рынке
  • доходность 50% годовых, (в USD)
  • максимальная просадка 2%
  • капиталоёмкость ограничена ~100 млн. USD. Чем больше денег будет задействовано, тем теоретически ниже доходность.

В систему инвестирован личный капитал, естественно хочется масштабировать. Как это сделать?

Пара известных вариантов:

fundseeder.com Предлагают предоставить им доступ к информации о сделках на счёте. Взамен трейдер получает красивые графики и верифицированную статистику, которую можно показывать третьим лицам, и самое главное гипотетическую помощь в поиске инвесторов. Попытка выяснить, каким критериям нужно соответствовать и на какие суммы инвестиций рассчитывать, конкретных ответов не принесла. 

Минус данного сервиса в конфликте интересов: fundseeder и так будет видеть все сделки онлайн, зачем им искать мне инвестора? И поскольку речь идет именно о системе, а не о decision based трейдинге, то, видя сделки, они могут попробовать эту систему скопировать, а меня послать лесом. 

collective2.com Здесь все прозрачно: подписчики платят комиссию, как правило 20 — 500$ в месяц, и копируют сделки. Смущает то, что за 18 лет существования платформы лучший strategy developer заработал 571 000$ комиссий, следующий — всего 175 000$ и т.д. Не самые впечатляющие цифры. Через заданный интервал (максимум 2 недели) сделки становятся видны всем пользователям. Мне это не подходит.

Какие еще варианты?

thehedgefundlist.com — контакты 760 хедж фондов. Можно рассылать письма вида: у меня есть система, хочу масштабировать. Результата пока нет. Есть ощущение, что все эти адреса, указанные в разделе контакты на их сайтах, а ля info@bla-bla-capital.com, почти никто не проверяет.

Linkedin — отправка писем с кратким описанием системы на вакансии типа Trading Systems Developer или Equity Trader. Отклик идет в основном от мелких «no name» фондов, которые хотят, чтобы я сначала объяснил нюансы системы. Понятно, что никто не будет рисковать серьезными деньгами без понимания логики системы, но они хотят чтобы сначала им всё рассказали, и при этом не берут на себя никаких обязательств. Да и какие они могут дать гарантии?

Создание собственного фонда. Чтобы фонд стал инструментом для привлечения инвесторов нужна статистика, скажем за 3 года. Постоянные расходы за этот период составят ~400к $ (грубо, тему не изучал). Дорого и долго. Не подходит.

Привлечь кредитное финансирование. Самый лучший вариант с точки зрения защиты информации о работе системы: она будет только у меня и у брокера :) Но нет желания брать на себя неторговые риски (т.е. санкции, несостоятельность брокера и т. д.) свыше определенного процента от своих чистых активов. К тому же у меня нет достаточной кредитоспособности и залогов.

Зачем я это написал? Может быть кто-то даст дельный совет :) Как найти инвестора, который не кинет? 

Спасибо за внимание.

★28
Подпишусь на темку, интересно.
Делаю сам хедж-фонд, малый noname, интересно все наоборот где брать управляющего трейдера в партнерство)
avatar

Dr. Sombre

Вероятно когда вы найдете трейдера, если это алго, возникнет тот же самый вопрос, что и в моем случае: как вы ему гарантируете, что будете с ним работать, после того, как он откроет вам все карты?
avatar

heller

heller, да и договор ты нарушаются. Тут только знакомство и проверка друг друга вшивость, честность и порядочность.
avatar

Dr. Sombre

искать на смартлабе контакты со 100 млн$
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), думаю я ищу здесь не столько контакты, сколько идеи о том, где искать такие контакты :)
avatar

heller

Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), ну логично же, тут каждый второй миллионер и торгует только в плюс, даже если шортят ртс в год когда он растет по 40%, америке до нас в этом плане далеко 
avatar

meat

Проп?
avatar

Азат Туктаров

Друзьям дай попользоваться))) заработают денег, а потом как на сарафанном радио будет )
avatar

CaHbI4s

Финамовский  Comon
avatar

Игорь Димов

Игорь Димов, финамовский комон еще тот фрукт. Комиссию не учитывают. И еще профит от клиентов наверняка тоже плюсуется в эквити. короче у трейдера будет растущая кривая, только за счет хитростей
avatar

GAURANGA

GAURANGA, там всё намного хуже, если честно.
avatar

Kot_Begemot

Будущим хозяевам вселенной наш привет
avatar

Anton Shabunin

Anton Shabunin, сарказм понятен :)
avatar

heller

А чем комон не мил. Я вот запускаю в комоне, тестирую, получаю стату, там посмотрим - https://www.comon.ru/user/laukar/strategy/detail/?id=16440

Пока по факту удвоился за 3 месяца ) То есть примерно 400% в год текущая доходность )))

avatar

Laukar

etoro тебе в помощь
avatar

vito333

Странно. Я оставил такой большой и подробный коммент, а он пропал:-) может не понравился кому?:-)
avatar

AlexVestor

Для etoro доходность не мегасупер, так на другие клюют, да и обьемы не те.
Если ТС стоящая почему б не привлечи заемного финансирование, а если уровень посадок реалтно 2%, то и проп можно.
Займ+ДУ+проп*плечи??
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, а вдруг сломается? Не свои же сливать
avatar

GoodBargains

Sergio Fedosoni, привлечь заемное финансирование — значит взять на себя неторговые риски. Страховка SIPC теоретически покрывает всего 500k $. Плюс стоит задача масштабировать на порядок, заемное финансирование в таком объеме привлечь не получится.
Проп — подходит для decision based систем, которые не поддаются копированию, а в данном случае ситуация другая.
avatar

heller

heller, а что за страховка?
avatar

Dr. Sombre

Sergio Fedosoni, что такое проп? И про*плечи?
avatar

Dr. Sombre

Sergio Fedosoni, мой начальник хочет с вами связаться он хочет сделать вам выгодное предложение напишите контакты для связи. 
ответный вопрос- а как её создал? как создать свою систему? что изучить, причитать, какой опыт получить прежде чем к этому имело смысл приступать?
avatar

Gregori

Gregori, Кто же расскажет ))
Йонатан Берсон, я расскажу. 
Вестников (Витковский), так ты же торгуешь в минус)))
Йонатан Берсон, но не на всех же таймфреймах! 
И да, откуда инфо? 
Вестников (Витковский), давненько видал лчи или что там))) 
Йонатан Берсон, ну в пятницу на закрытии был в плюсах ЛЧИ.   
Gregori, не хочу даже близко строить из себя гуру, но пришёл к сегодняшнему состоянию через 6 лет постоянного (буквально — каждый день) изучения и практики на амер. рынке. Думаю система должна соответствовать вашему темпераменту. Мне например, очень тяжело переносить неконтролируемые просадки, поэтому и работал в данном направлении — максимизации соотношения доходности/риска, пусть и в ущерб доходности.
avatar

heller

heller, возможно Вам помог бы робот. не будут так глаза мазолить. А на счёт максимизации доходность/риска я согласен. если риск не держать под контролем то можно так депозит слить что потом и доходность высока не поможет (тут уж как повезёт)
avatar

Gregori

Результат за 5 месяцев 
Не будет она работать с 50% в долгосроке.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, вот только хотела написать комент об отсутствии уверенности в долгосрочной повторяемости результатов как вы и сами это написали)
P.S. сама в такой ситуации брала кредит, проще чем возится с инвесторами. Если конечно не собираешься их кинуть
avatar

Desperate

Desperate, тогда уж лучше плечи брать, это дешевле кредита.
Биотехнолог, и плечи в пределах риска ТС и кредит
avatar

Desperate

Desperate, дело выгорело?
avatar

asfa

asfa, ну да, кредит отдала и депо приросло, без кредита это вышло бы намного дольше
avatar

Desperate

Биотехнолог, 1 мая 2019 года, я завёл отдельный брокерский счет под эту ТС, график по нему и выложил. До этого всё было на общем счете с другими ТС. Соглашусь, что нет гарантии вечной работы этой системы. С другой стороны, просадка больше 2% или падение доходности ниже порогового значения за месяц (благо она почти линейная) даст сигнал, что система сломалась.
avatar

heller

heller, в системе есть шорты? какие инструменты торгуются?
 Есть система, но нет результата- это тоже самое, что системы нет
avatar

GoodBargains

«Смущает то, что за 18 лет существования платформы лучший strategy developer заработал 571 000$ комиссий, следующий — всего 175 000$ и т.д. Не самые впечатляющие цифры.»
«К тому же у меня нет достаточной кредитоспособности и залогов.»
ясно понятно.
avatar

ololosha

ololosha, согласен, получилось двусмысленно.
Но я хочу масштабировать на порядок больше, чем размер моих чистых активов. И, как я и написал, не готов брать на себя неторговые риски в таком объеме.
avatar

heller

heller, так начните публично торговать через всякие сервисы автоследования, глядишь, народ и подтянется, но это не точно) тут на смарт-лабе куча людей типа севенов и ванют вешали лапшу инвесторам на уши, поэтому красивыми картиночками инвестора Вы не заманите, только публичная торговля и только на ликвидных инструментах.
avatar

ololosha

Это все чуш как только увеличатся объемы и станут заметы на рынке система перестанет работать. А график ни о чем не говорит, можно найти точку входа на истории при которой даже мартингеил будет работать и зарабатывать по экспоненте миллиарды. Все эти тесты на истории не верны так как не учитывают влияние на рынок сомой системы.
avatar

Евгений

Если 50 годовых с такими просадками — надо исключительно на свои торговать.  Люди с деньгами не поверят) У меня несколько стратегий с гораздо более скромными результатами. Думал тоже по поводу collective2. Выхлоп очень сомнительный. Чтобы засветиться нужен хотя бы годовой трек, все это время будешь просто им оплачивать сервис. А на выходе не очень то и густо. Если опционов не используете то etoro как вариант. Ну и вообще от инструментов многое зависит. Ликвидность, частота сделок, какие инструменты.
avatar

Ынвестор

 Самое простое — поторговать годик на свои. Потом с трек рекордом уже можно о чем то разговаривать.
avatar

Ынвестор

Главное чтоб вы не кинули с вашими фантазиями.

А в целом по делу. От вас нужно Видео где вы заходите в лич. кабинет брокера и показываете результаты торгов и сделки.
Далее мы можем проанализировать вам повезло или нет и понять как ваш вход, выход может масштабироваться имея информацию ваших входов и выходов. И если вы супер мэн то вам выделим N денег где вы первый год будите в тестовом режиме торговать.  


avatar

GAURANGA

GAURANGA, «Далее мы можем проанализировать вам повезло или нет»

спасибо, я и сам понимаю, что мне не повезло :)
avatar

heller

heller, вот и проверим.
avatar

GAURANGA

Обычно проблема с поиском стратегий под деньги, а не наоборот. За какой период есть эквити?
avatar

Gypsy

Gypsy, с 01.05.2019
avatar

heller

heller, :) Ни о чем.
avatar

Gypsy

Gypsy, отчасти согласен. Но предположительно в будущем будет эквити за более серьезный период :)
avatar

heller

heller, это шутка?
Машковский Евгений, нет. Почему?
avatar

heller

heller, а бектест на истории?
avatar

Ынвестор

Индустрия нашла только один способ: фонд + аудит + прайм брокер. Если через 3 года будет нормальный трек рекорд, тогда будете сильно жалеть, что емкость ограничена $100 млн. :) Но других вариантов не будет.
avatar

bstone

bstone, да, тоже склоняюсь к этому. Но нужно будет оплачивать существенные постоянные расходы за n лет. И ждать. Долго и дорого.
avatar

heller

bstone, это если задача иметь с этого десятки миллионов в год. А если достаточно пары сотен тысяч?
avatar

Ынвестор

Ынвестор, не достаточно :)
avatar

bstone

bstone, :)
avatar

heller

bstone, ну жадность дело такое) Это как в казино. Если ты начинаешь доить в промышленных масштабах то тебе быстро эту лавочку прикрывают. Вообще я допускаю, что существуют ВРЕМЕННЫЕ или СЛАБОЛИКВИДНЫЕ неэффективности, кои можно скромно юзать. Но публичный фонд с долгосрочной системой на порядки лучше рынка — это фантастика. Про доходность хедж-фондов я как то статистику давал. Ну и Ренесанс единственное исключение подтверждающее правило.
avatar

Ынвестор

Ынвестор, все так, «ВРЕМЕННЫЕ или СЛАБОЛИКВИДНЫЕ», я и написал, что при больших суммах доходность вероятно будет снижаться и про ограничение по ликвидности также упомянул. Вот и стоит задача, скромно, на 100 млн., поюзать эту неэффективность, пока она существует :)
avatar

heller

heller, 100 млн (если мы о баксах) это отличная ликвидность. Я вот знаю некоторые неэффективности — так там максимум сотню тысяч пристроить можно. А эквити очень красивые рисуются на хистори. В общем такая дырка закроется очень быстро. Если там какой-то фонд мутить, да раскручивать то как раз к его запуску все и закончится.
avatar

Ынвестор

Ынвестор, да, статистика фондов сама по себе красноречива. Временные и слаболиквидные неэффективности надо использовать молча и в одиночку :)
avatar

bstone

bstone, прайм брокер это что такое?
avatar

Dr. Sombre

Dr. Sombre, топовый брокер с бесконечным кредитом доверия у инвесторов. JP Morgan, Goldman, etc.
avatar

bstone

bstone, так это термин? Не название брокера? А то гугление находит именно название ру брокера)
avatar

Dr. Sombre

Dr. Sombre, точно не ру брокер :))
avatar

bstone

Отличная эквити, успехов вам!
Дмитрий Овчинников, спасибо, и Вам!
avatar

heller

видя сделки, они могут попробовать эту систему скопировать, а меня послать лесом. 

Это уже сделал брокер. Прибыльные стратегии надо маскировать, совмещая с не прибыльными чтобы скрыть ряд закономерности) 
Дядя Ваня СпекулянтЪ, вот это ты умные вещи написал!
avatar

Bodhy

Дядя Ваня СпекулянтЪ, отличная идея. Если что-то пойдет не так, всегда можно сказать — «А это я прибыльную стратегию маскирую!» :)
avatar

heller

Поиграть на чужие деньги / блестящая идея
готов дать акк, напишите в личку пожалуйста (подозреваю что нет рейтинга).
avatar

Wanderlust King

1 график ниочем...
всего за пол года… надо лет за 5… хотяб надо посмотреть что было в конце 2018 когда была просадка по сипи

2 а проп нет?
кредит взять нет?
плечо взять нет?
там же 25% за пол года… за год будет 50%...

3 кстати с чего взял что масштабируемость 100мио? имхо это фантазии без расчета
avatar

ves2010

ves2010, если это уже реальная торговля то полгода гуд. Но надо видеть конечно и бектест на истории. Автор мой вопрос проигнорил. Кредиты и плечи — он не хочет брать на себя технический риск, что в общем разумно. Я вот тоже не могу себе позволить весь капитал за бугор вывести, чтобы там на все торговать. А наши брокеры на зарубежных рынках — это только долгосрок.
avatar

Ынвестор

Ынвестор, бэктест на истории нет смысла делать в данном случае, система не полностью алгоритмическая
avatar

heller

heller, тогда продать будет конечно сильно сложнее. С другой стороны, непонятно зачем тогда бояться копирования сделок — если четкие критерии есть не всегда.
avatar

Ынвестор

heller, система не полностью алгоритмическая или у вас данных нет за предыдущие годы ? 

если не полностью алгоритмическая — то это близко к понятию системы нет. А если данных, то это решаемо. Ну алгоритмизация, обычно, решаема

avatar

dip

dip, думаю идея здравая. 100% алгоритмизация исключающая человеческие эмоции — это хорошо. 
Только в реальности вилка скорее всего будет такая:
1. не полностью алгоритмическая система
2. или полностью алгоритмическая система, которую нужно постоянно допиливать с поправкой на текущую ситуацию.
Есть блоки, которые хорошо поддаются алгоритмизации, а есть разные фундаментальные вещи, по которым у меня даже представления нет о том, как это можно алгоритмизировать
avatar

heller

heller, ну тут, по-мимо вопросов о будущем системы, возникают вопросы о прошлом системы. Если вы не можете ее протестировать на истории, даже примерно, с некоторыми допущениями — откуда у вас уверенность что она рабочая? Или откуда у вас уверенность, что плечо которое уже заложено в систему, оно не убивало вас в прошлом? Откуда уверенность, что ликвидности опционов в кризисные моменты хватит, что бы выйти из позиции, когда вы превысите свою допустимую просадку в 2% ?  
А так я сам сейчас торгую несколько механических систем на америке, с частичной автоматизацией. Это не преступление :) Но не знать, «как оно бывает» — вот тут у вас зарыт большой риск, большого сюрприза. 
Ну и да — алгоритмизация не значит отсутствие эволюции в будущем. Просто это предсказуемая и контролируемая эволюция, когда вы что-то меняете, что кажется интуитивно очевидно-правильным, и смотрите что получилось. Иногда (чаще всего!) получается не очевидно :) 
avatar

dip

dip, в моем понимании бэктест — это некий прогон по всему объему исторических данных, чтобы посчитать NAV в каждый момент времени. Этого я не делал, но кризисные моменты в прошлом безусловно изучал, и исходя из этого определял параметры системы. С этого я вообщем то и начал.
avatar

heller

heller, что бы определить много всего :) Но ок, вижу вы уверены в своих результатах, и это замечательно :) Желаю удачи, будет интересно, если все получится :) 
avatar

dip

dip, спасибо и вам удачи :)
avatar

heller

heller, думаю вашей стратегии долго не протянуть) но все равно интересно какие результаты она покажет в будущем
Биотехнолог, почему Вы так думаете? Я не хочу переубеждать, просто интересно.
avatar

heller

heller, потому что шорты, стопы, плечи, опционы. Все это рисковые инструменты.
Какие етф торгуете?
heller, хм… я таки нашел свой комментарий:-) он каким то образом оказался в другой ветке:-) вот он: Попробую дать Вам дельный совет (впрочем он скорее всего Вам не подойдет тк долгий) 1) торгуйте сами по своей системе хотя бы год — покажите реальный результат на живых деньгах. Больше года — отлично. В общем у Вас должен быть трек рекорд. 2) Станьте признаным профессионалом — уйстройте в проф участиника, посещайте семинары, конференции, обменивайтесь контактами. Давайте людям свои идеи БЕСПЛАТНО. люди должны научиться Вам доверять — еще год. 3) После этих минимальных двух этапов у Вас будет большое кол-во контактов кто Вам доверяет. На этом этапе можете перестать делать бесплатно. Люди сами принесут свои деньги 4) создайте уникальные условия не 20/2 например, а 10/0. Из огромного списка контактов должен быть изумруд с большими деньгами. Ну вот как то так:-)
avatar

AlexVestor

heller,
3 и как считал по объемам?
avatar

ves2010

а какое кол-во трейдов в этом эквити? мне кажется маловато не?
avatar

TutProstoAdres

Вообще не понятно, если вам приносит 50% в баксах, даже плечи вам дадут 40%. О каких не торговых рисках речь? При такой коротко дистанции ни один человек не проинвестируют в вас. Задайте этот вопрос себе, вы бы проинвестировали в человека, не зная его, видя его эквити на 6 месяцев?))
avatar

Андрей

Неторговые риски — это например банкротство брокера.
avatar

heller

heller, распределите по нескольким брокерам. В чем проблема — то? И какие плечи используются?
avatar

Андрей

Андрей, вооот, еще одна большая интересная тема! Подскажите у какого еще брокера, кроме IB, резиденту РФ можно открыть счет? Только чтобы таким образом снизить неторговый риск, а не увеличить его :)
avatar

heller

heller, 
---------

8 мая 2019 г.
Этим письмом мы подтверждаем, что Ваш счет номер W**** c клиринговым
домом Dorman Trading, LLC был одобрен и готов к пополнению и торговле. Как
вы уже, возможно, знаете, Dorman Trading, LLC является клиринговым членом
CME Group и ICE Clear US. Мы стараемся добиваться 100%-ого удовлетворения
своих клиентов в предоставляемых нами продуктах и услугах. Пожалуйста,
обращайтесь к нам и своему брокеру NinjaTrader Brokerage с любыми вопросами.
Вот реквизиты для пополнения Вашего счета банковским переводом (в долларах
США):
BMO Harris Bank N/A
ABA# 071000288
Для международных переводов — Swift Code HATRUS44XXX
Адрес банка получателя:
111 W. Monroe Street
Chicago, IL 60603
Получатель: Dorman Trading, LLC
Адрес получателя:
141 W. Jackson Blvd, Ste 1900
Chicago, IL 60604
Номер счета получателя: 242****1
Детали платежа: ******************
С уважением,
Birju Patel
Chief Compliance Officer
Dorman Trading LLC

avatar

Sergio Fedosoni

Выиграйте Робинса и инвесторы начнут штурмовать
Максим Барбашин, а можете ссылочку на этого самого Робинса!? Спасибо! 
avatar

vvu

heller, странная система. либо вы тогда точно знаете когда продавать.ю а когда покупать
heller, ребалансировка разве включает в себя открытие шортов? или просто по  тренду торгуете всегда в лонг?
Я не понимаю что такое ребалансировка
heller, если нейтрально откуда плюс? не понятно
Биотехнолог, очевидно из Альфы)) Если бетта = 0.
avatar

Maxak

рискнуть чужими, идея конечно хорошая, но подход какой-то фантастический. вот вам эквити за 5 месяцев, дайте 100 миллионов баксов. боюсь таких сумасшедших в самой америке каждый день штук по 10 появляется.
avatar

iuiu

iuiu, не за 5, а за 6 месяцев :) А если серьезно — согласен с Вами, но лучше что-то пытаться сделать, чем просто сидеть на месте, верно?
avatar

heller

heller, конечно, главное оставаться адекватным человеком, в принципе, пробовать можно, что угодно, главное отдавать себе отчет в своей разумности, может быть вы просто хотите хайпа. Психов дофига, как вы понимаете.
avatar

iuiu

Зачем я это написал?

я это тоже сразу не понял… :)

если система работает -  вы миллионер, если нет — нет

не бывает бедных трейдеров с работающей системой, бывают бедные люди, которые думают, что них есть работающая система (подсознательно знающих, что ни хера она не работает — это объясняет ваш пост)…
avatar

qxr1011

qxr1011, я же не писал, что я бедный трейдер, зачем вы так :)
avatar

heller

heller, так и я не писал что вы — бедный  трейдер…(хотя согласен — так следует из моих рассуждений) :)

я вообще не обсуждаю  форумян
avatar

qxr1011

Берите в долг торгуйте на эти деньги. Не можете доказать родне, друзьям или коллегам что достойны так берите кредит тогда уж. Не можете доказать своим — чужим не докажите точно. В удачном случае деньги торговаться будут свои или «от своих». Индустрия наипалова ДУ и подобное это совсем другой бизнес нафига вам он?
Неадекватные инвесторы-животные могут и грохнуть вас, а вам еще отбить годы затраченные нада и курорты объехать. Тише будьте и деньги к вам потянуться, если система не даст сбой)…
avatar

Всечернейший

Допельгангер,  ваш комментарий мне напоминает монолог персонажа из фильма Гая Риччи, одно удовольствие читать! :) Да, с убеждением у меня не очень. Если люди в этой индустрии делятся на продажников и разработчиков, то я точно не продажник.
avatar

heller

про продажу системы нет ни одного варианта :) Если капитала не хватает, то можно ж продать систему, ограниченным тиражом :) и себе капитал нарастить, и другим хватит :) 
avatar

dip

Доходность/риск = 25 ?!
Такого не бывает, детка.
Не, ну бывает иногда… на пиписочном объеме и за пиписочное время. Вот типа за 5 месяцев, как у тебя.
Но если без дураков замахнулся на 100мил., то не показывай это никому из серьезных в реале, выгонят ссаными тряпками, с гыгыканьем.
avatar

Dmitry Mikheev

Dmitry Mikheev, почему никому не показывать, если это так хорошо, что «такого не бывает»? Логика отсутствует.
avatar

heller

heller, Потому что на фондовом рынке, особенно на таком ликвидном, как американский, не может существовать стратегий с таким показателем дох-ти/риска. И любой адекватный инвестор или трейдер это понимает.
Когда я при тестировании какой-то новой стратегии получаю дох-ть/риск что-нибудь типа 10 или больше, то сразу открываю код и ищу, где ошибка в алгоритме. И т.к. использую несколько таймфреймов, то чаще всего дело оказывается в том, что какой-то из индикаторов старшего таймфрема дает эффект «заглядывания в будущее».  Поэтому дох-ть/риск 25 — это однозначно либо некорректное тестирование, либо подгонка под слишком короткий тестовый период.
avatar

Dmitry Mikheev

Dmitry Mikheev, «Потому что на фондовом рынке, особенно на таком ликвидном, как американский, не может существовать стратегий с таким показателем дох-ти/риска», это Ваше предположение, основанное на Вашем опыте. Вы допускаете, что оно может быть ошибочным?
avatar

heller

Реальность (на взгляд инвестора) состоит в следующем. Если предположить что в топике правда, то там написано что было 5.5 лет слива (поэтому эквити и нет за этот период) и за крайние полгода было сделано 24 процента. Масштаб слива за 5.5 лет не понятен (предположительно большой). Откуда через 6 месяцев возьмется еще 26 процентов до 50% не ясно. Почему слив не возобновится и прибыль не будет отдана в рынок — не ясно. Если эти 5.5 лет торговля не велась, то опыт на рынке у ТС полгода и связываться с ним безумие.

Система — у нас супер стратегия, но мы Вам про нее не расскажем, чтобы Вы ее не украли, а подтвержденная эквити есть только за короткий период — рядовая. С этим постоянно приходят в фонды и результат предсказуем (отправляют в сад). Здесь правда добавление есть — отказ ТС тестировать стратегию на истории. :-)

В данном случае правда, т.е. грааль найден? Ну возможно. Вероятность такая есть. Только не ясно как это проверить. Фин рынок ДУ состоит из кидал разного рода и исключения крайне редки. Там в грязи бриллиант? Хлопот больше его доставать, проверять. Не окупится. Вот будет 3-5 лет проверяемых, аудит — дело другое. А без этого крайне сомнительно что вменяемый инвестор будет просто рассматривать это.

Ну еще можно предположить что ТС ждет закрытия неэффективности, которую доит. И найдет ли следующую не уверен. Но проще предположить неадекватность (из-за малого опыта) или классическое накуканивание по схеме прибыль делим риск на клиенте.

Так что фэмели, френдс, фуллс. :-)
Стратегия не уникальная, тоже торгую ее (по крайней мере похоже что она построена на тех же принципах). Привлечь деньги практически невозможно т.к. никто не инвестирует в «блэкбокс» стратегии
avatar

cinnic


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW