Избранное трейдера asfa

по

Об использовании опционов в трендовых системах

Для начала посмотрим на картинку:
Об использовании опционов в трендовых системах




























Здесь собраны цены разных стрэнглов в минувшую пятницу на текущую неделю в РИ и сделаны простейшие подсчеты
с точностью до спрэдов в стаканах. Какие выводы примерно можно сделать? Если в первом приближении, то нет разницы что продать на этот короткий срок. В среднем и ширина так называемой шапки прибыли и средняя выплата примерно одинаковы. Привет, улыбка:)

То есть, продав стрэддл или самый широкий стрэнгл на эту неделю, финрез будет примерно один и тот же. Речь идет о неких пассивных опционных позициях без ДХ.

Какие у нас есть проблемы в трендовой торговле? Просадки двух типов:
1. Накопленная за период из серии убыточных сделок. Как правило, это некий затянувшийся боковик на невысокой волатильности.
2. Разовая за счет одной убыточной сделки. Как правило, это утренний гэп.

( Читать дальше )

И еще раз про налоги. Ответы на многие вопросы.





Господа, крайне рекомендую потратить время на это видео. Очень полезно в плане информации про новое в налогообложении с этого года.

Только по рынку!

Только по рынку!
Свежая обложка журнала Экономист. Тема Геймстоп.
Только по рынку!



( Читать дальше )

Кто не понял, тот поймёт или запускаем новый самолёт.

РФ. Реальные располагаемые денежные доходы населения
2014: -1.2%
2015: -2.4%
2016: -4.5%
2017: -0.5%
2018: +0.1%
2019: +1%
2020: -3.5%
Число живущих за чертой бедности выросло на 400 000 человек.
--------------------
Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в январе снизились на 4,2% до 95213 машин.
--------------------
В 2020 году в России прекратили свою деятельность 515,5 тыс. коммерческих организаций, или каждая шестая компания в стране. Количество закрытых бизнесов в 2,4 раза превысило число вновь созданных — такое соотношение оказалось худшим как минимум за последние 18 лет.FinExpertiza
-------------------- 
Доля солнечных и ветряных электростанций в установленной мощности российской генерации превысила 1% в 2020 году. Общая мощность

( Читать дальше )

Будем пампить РТС (Воскресное)

А почему бы не запампить РИ? Вдруг и у нас получится?

Для пампа у нас есть два профессиональных манипулятора — Бегемот и Кот. Бегемот — грубый и неповоротливый инвестор, врывающийся в рынок и сметающий все ценные бумаги, отчего регулярно подвергающийся критике за манипулирование, а Кот — тонкая опционная душа, предпочитающая играть на плотностях вероятности и атаковать свою добычу незаметно.

Теперь нам нужно оценить во сколько обойдется памп фьючерса на RI, чтобы понять: сможем ли мы это сделать, или нет, и будет ли, в конечном счете, нам это выгодно, или нет. 


Известно, что оборот по RI составляет 500 000 контрактов в день или около 100 млрд. рублей. Волатильность RI около 2% и возникает она в результате случайного блуждания между самогенерируемыми заявками, расположенными с некоторой плотностью 1/H:


Будем пампить РТС (Воскресное)


Среднее число контрактов в заявке обозначим как AvV (Average Volume) = TT (Total Turnover) / N 

( Читать дальше )

Институт брака.

    • 07 февраля 2021, 12:19
    • |
    • хм
      Популярный автор
  • Еще
Интересная история происходит на моих глазах.

Примерно год назад муж уличил жену в том, что она набирает потреб кредиты на свое имя. Сумма на тот момент была уже около 1 млн руб с учетом процентов.

При этом у семьи есть ипотека, которую муж практически один оплачивает из своей зарплаты.
З/п у мужа в 2 раза выше з/п жены.

Естественно скандал, выяснение отношений в итоге развод.

В суде жена предоставила кучу расписок на крупные суммы займов от своих родственников, заявила что займы давали на обустройство ипотечной квартиры и отдых. По факту, ни каких подтверждений нет.

Что не помешало первой инстанции разделить весь долг поровну. Решение выкладывать не буду, т.к там персональные данные.
Впереди еще Верховный суд.

В итоге, что имеем

Жена, с большой вероятностью осталась с большой суммой денежных средств с учетом полученных кредитов и займов. Думаю, предчувствуя предстоящий развод, тупо складировала бабло на счетах подставных лиц либо в нале.

( Читать дальше )

Нас ждёт падение библейских масштабов

    • 06 февраля 2021, 23:54
    • |
    • Bishop
  • Еще
Приведу несколько примеров когда цены на акции крупнейших компаний «складывались» до критически низких уровней. Мало кто мог поверить в такие цифры, но они стали реальностью. Однако стоит понимать, в те годы экономическая ситуация и монетарная политика даже близко не были к тому безумию, что творится сейчас. Можно только предположить насколько сильно рухнет рынок в ближайшее время. Оценки в минус 70% по S&P500 кажутся даже слишком оптимистичными.

Нас ждёт падение библейских масштабов
Нас ждёт падение библейских масштабов

( Читать дальше )

Выходное. Что нужно знать о «мячике с присосками»?

Нестор спустя год снова вышел на связь.
Да советую заглянуть на его канал.
Как всегда шикарно познавательно.


( Читать дальше )

Нет никакого фондового рынка - главный итог "атаки хомяков"

= = = = =

Рекомендуемое чтение:

Развал США и затем планеты руками «ультрасаентологов-технарей» из Кремниевой Долины

Причины истерики Wall Street после «атаки хомяков» с r/ WallStreetBets

= = = = =

Теперь можно спокойно сказать, что хоть и «атака хомяков» навела знатного шухеру на Уолл-стрит и даже распилила несколько хедж-фондов, но уже захлебнулась и по факту провалилась. GME отлетел всего за день до $53.5, AMC упал не так драматично — до $7. В NAKD ситуация аналогичная AMC. У хомяков пока ещё остается надежда на ссаживание тех фондов, которые набрали много пут-опционов на нижних порогах, но реддиторы уже вовсю начали строчить о панических сливах и паническом бегстве слабохарактерных в своих рядах. Что ни говори, но сложно не самой организованной толпой (в ветке 



( Читать дальше )

Досрочное исполнение опционов глубоко в деньгах ради получения дивидендов. Intel (INTC)

Брокер регулярно присылает уведомления на опционы по акциям, на которые начисляют дивиденды. Выглядит это так:
Досрочное исполнение опционов глубоко в деньгах ради получения дивидендов. Intel (INTC)

Если вы держите длинную позицию по опциону, то исполнить опцион ваше ПРАВО
Если вы держите короткую позицию, то исполнить опцион ваше ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

На практике часто идёт по такому сценарию: Если ваши проданные опционы вне денег или неглубоко в деньгах с далекой датой экспирации, то вряд ли покупатель нажмёт кнопку «ИСПОЛНИТЬ», ему невыгодно переплачивать выше страйка (вне денег) или терять временную стоимость (в деньгах).

Однако у меня сложился интересный пример на опционах Intel с датой экспирации 19 февраля 2021 г.
Вчера у меня была позиция: бычий вертикальный CALL-спред:

    1. куплен CALL-47,5
    2. продан CALL-50

Котировка акций Intel (INTC) находилась в районе 57,7$, то есть оба опциона — «в деньгах». Первое моё удивление было, что временная стоимость каждого из них стала равна нулю. Это несмотря на то, что ещё две недели до экспирации. А стоимость спреда равна 250$ — то есть максимально возможной разнице между внутренними стоимостями.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Intel

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн