Направленная торговля опционами
Торгую в подавляющем большинстве направленно опционами (недельными). По системе высока вероятность закрытия в четверг 18 февраля в 18-45 в район 150000-147500. Ставил вчера еще спреды коловые 145/147,5 и бабочки кол 145/150/152,5. Ждем четверга. При снижении как было сегодня добавил еще спредов коловых 145/147,5.
Если пройдем к 152,5 или выше можно будет открывать спреды путовые на ловлю 150 страйка, особенно если это произойдет в среду или четверг утром, спреды будут дешевые, хорошее соотношение риск/прибыль получится.
Если ошибка в направлении движения, можно пойти двумя способами. Ничего не делать и получить минус — такое бывает, не страшно. Можно пробовать, что то построить другое, но это зависит от рыночной ситуации. Если неопределенность и ставить новое не понятно, что, то просто фиксируем минус. На то они и опционы — их стоимость или стоимость схемы это стоп при плохом раскладе.
Не рекомендую работать от продаж опционов и схемами связанными с неограниченными убытками. Ратио, голая продажа и т.д. на эти вещи тоже нужно ставить стоп в виде покупки страхующего опциона (ов)
Может кому-нибудь будет полезно.
Всем удачных торгов!
Поддерживаю: никакой продажи опционов с дельта-хеджем (и тем более без него).
Только по направлению настроен на юг.
Поэтому присматриваю цены повкусней закупиться медвежьими пут-спредами. =)
Чтобы на ней прибыль получить, цена должна фактически на месте стоять
Меня интересует насколько ее ГО чувствительно к изменениям.
Был вроде момент когда ГО взлетело в 10 раз
Последний вопрос, если можно — почему вы к колл-спреду добавляете бабочку? Какие плюсы к спреду она дает? Или она как подстраховка идет?
Точно насчёт изменений ГО биржа мне не ответила (крайний раз спрашивал месяц назад) и снова послала к брокеру, т.к. «мы с физ. лицами не работаем». Сотрудники брокера не смогли ответить, думаю из-за нехватки опыта.
Идея хорошая с путами! И вход/выход частями тоже
Вопрос про риск: какой риск в % от счёта допускаете при самом негативном сценарии?
Вопрос про управление: что бы делали, если бы цена не пошла в рост выше 145 до текущего момента /и до экспирации?
1) ничего не делаю, а жду экспирации и получаю убыток. Далее работаю по системе
2) в зависимости от движения рынка открыться еще раз, при этом старые позиции остаются, но уже очень аккуратно (совсем не большой позой)
Риск от депо… У меня расчет в прогрессии стоит. Так, грубо 10 раз подряд могу ставить до обнуления счета, при этом каждый раз псотавленная позиция не только отбивает убытки, но и принесет прибыль. После каждой убыточной недели, следущая ставка ставится при увеличении вероятности выиграть. Ну и так далее. Т.е. если я проиграл и система не показывает мне хорошего перевеса в ту или иную сторону, то вообще пропущу неделю и дождусь благоприятной обстановки. Систему свою обкатывал на истории, 10 раз подряд ошибиться пока это вариант стремящийся к нулю. Ну только если крыша поедет и начну наобум шмалять))
PS. Может эта комбинация называется как-то по другому, но у меня называется «кривая бабочка».