Хронометраж
00:00​ введение
01:24​ как моделируется риск поставки
01:35​ про «дурацкий» и «детский» мат в шахматах, про аналогии в опционах…
02:31​ про продажу пут-спреда в Тесле
03:52​ сомнительная схема поставки на бирже Насдак… поставка в постторги
05:24​ маржинколл в ходе постмаркета и премаркета
06:00​ когда маркетмейкер ломает теханализ и паттерны…
06:54​ появление плеча и рисков после поставки
07:43​ экспирация на МБ более понятна и прозрачна
08:11​ бычий пут спред на калькуляторе в терминале Квик
08:22​ опционные калькуляторы — это аналог программы СПАН
09:52​ бычий колл спред и его график рисков в калькуляторе
11:48​ про коррупцию на американских рисках
12:54​ брокера борются за свои монопольные права
13:53​ как обмануть роботов маркетмейкера
15:11​ пример с использованием опционного барьера и проданной бабочки
17:45​ про конские комиссии на рынке опционов

… нужно сначала надо купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет." ©.

Доброй нерабочей (для разнообразия) субботы всем! Продолжаю описывать свою стратегию направленной опционной торговли. Сначала краткое оглавление предыдущих частей:

1. Общее описание ТС
2. Обоснование причин выбора данной ТС
3. Общий порядок выбора актива для ТС

Сегодня предметно напишу о выборе конкретных опционных позиций, причинах и порядке этого выбора. Но до начала основного текста  обязательный дисклеймер:

1. Опционы сопряжены с риском. Все, что вы завели на опционный счет, может быть потеряно, смиритесь с этим.
2. Сейчас (март 2021) — не лучшее время для направленной торговли. Рынок все более отчетливо рисует нам пилу, то ли перед затяжным прыжком, то ли перед взрывным ростом, то ли надолго. В таких обстоятельствах моя ТС работает хуже, поскольку в отсутствие общего рыночного тренда сложнее работает прогнозирование движения БА. Можно использовать отбойные или пробойные стратегии, но их качество прогнозирования хуже. В текущих обстоятельствах я нахожусь в кэше на 70% опционного портфеля и на 90% всего своего портфеля, почти как и ровно год назад — это моя оценка текущего рынка для вашего понимания.

( Читать дальше )

Last fixations \ последние фиксации полная версия с сп500 и золотом под конец ..
 #gold #silver #sp500 #nasdaq … валютами такими как евро, фунт, NZD почти перестал торговать…

возможно через время вернусь к ним…

2е сделки (продажа) по насдаку принесли более 13% за день ...

хорошо сработала ловушка на золоте 30$ хода и +6% за день к депозиту ...







=====

Не забываем про телеграм-чат трейдеров ! -, где все эти ордера, сигналы -
давались заранее !


ссыль в профиле...



более 600 трейдеров\аналитиков онлай ждут тебя !


Обсуждаем — валюты, золото, серебро, платина, нефть, индексы, крипта ..


все кроме акций.


===

Январь 2021:

Blockbuster $BLIAQ: +2,424%
Koss $KOSS: +1,761%
GameStop $GME: +1,625%
Express $EXPR: +559%
AMC $AMC: +525%
New Concept Energy $GBR: +473%
Blackberry $BB: +113%
Bed Bath $BBBY: +99%
Virgin Galactic $SPCE: +87%
Ethereum $ETH: +86%
Bitcoin $BTC: +20%
S&P 500 $SPY: -1%
_ _ _
Февраль 2021:

Blockbuster $BLIAQ: -75%
Koss $KOSS: -74%
GameStop $GME: -69%
Express $EXPR: -55%
New Concept Energy $GBR: -47%
AMC $AMC: -40%
Blackberry $BB: -29%
Bed Bath $BBBY: -24%
Virgin Galactic $SPCE: -16%
S&P 500 $SPY: +3%
Ethereum $ETH: +10%
Bitcoin $BTC: +39%

Еще один провальный квартал Nikola: 0 долларов выручки и 147 миллионов долларов чистого убытка. Количество акций в обращении продолжают расти (+44% г / г). Рыночная капитализация: $8 млрд.

Virgin Galactic: $0 выручки и $74 млн чистого убытка. Акции в обращении продолжают расти (+22% г / г). Рыночная капитализация: $10 млрд.

Plug Power: -$316 млн выручки и $476 млн чистого убытка. Акции в обращении выросли на 63% в прошлом году. Цена акции выросли на 800% по сравнению с прошлым годом и достигли рыночной капитализации в 24 миллиарда долларов.

Источник
twitter.com/charliebilello/status/1365068929970954244?s=09
-----------
Лично у меня только один вопрос: как можно получить минусовую выручку? 

Поделюсь своим мнение о ситуации с денежно-кредитной политикой ФРС:

Поговорим про инфляцию и ставки… Снова ссылаясь на своё прошлогоднее видео:

( Читать дальше )

Да, много зацепило народу на шортах. Опять слёзы.

А в нашем клубе было штормовое предупреждение на сот неделе от 2 февраля.

Цитата
==========================
...

Но когда перед носом висит сквиз-марковка, то что сопли жевать?Без затей дорисовали треугольничек и  не ушли, а рванули вверх.

Как пел Высоцкий
— Он на десять тыщ рванул, как на пятьсот,

Картинка по ОИтакая как будто нефть завтра закончится.

.Переработчики скупают дальние фьючи, скачок ОИ за неделю +70тыс контрактов.

( Читать дальше )

Продолжение. +165% в течение дня.
Решили еще раз нагнуть хэджфонды?))



( Читать дальше )

Вначале пару слов об авторе. Рабочий стаж Говарда Маркса в финансовой сфере – более 40 лет. Сейчас он является совладельцем крупной инвестиционной компании, под управлением которой свыше $120 млрд.   

За время карьеры автор прошел через множество рыночных катаклизмов, прочувствовав их изнутри. И это легло в основу стройной системы функционирования рынков, которую он раскрывает книге «Рыночные циклы». 

Согласно Марксу, в основе циклических изменений в финансовой сфере лежит поведение людей. А поведение редко находится в равновесии, когда речь идет о потерях или приобретениях. Так и проскакивает человек это равновесное состояние на пути от алчности к страху, и обратно. 

Естественно, эта неоптимальность в нашем поведении отражается на всех уровнях принятия финансовых решений. Будь то вложение в акции, получение займа или покупка недвижимости. 

В книге автор доносит до читателя три момента:

( Читать дальше )

Часть 1 smart-lab.ru/blog/678068.php
Часть 2 smart-lab.ru/blog/678728.php

В предыдущих частях я описал общие параметры своей ТС, а также причины выбора именно такой ТС. Остается разобраться с выбором базового актива для эффективной работы ТС, выбором подходящих страйков и экспираций, размера позиции, точек входа и выхода (с прибылью или убытком). Обо всем этом я хочу достаточно подробно дописать, если будет ваш интерес хотя бы в том объеме, что у первых статей.

Как же выбрать подходящий базовый актив (БА)? Вообще говоря, тема относится не только к опционам, подходит в равной мере для трейдинга и инвестиций.

Базовый актив (БА) в течение срока до экспирации страйка может направленно вырасти, направленно снизиться или находиться в диапазоне. Моей задаче торговли с максимальным результатом и ограниченными потерями активы, которые имеют высокие шансы оказаться в боковике, не подходят. Поэтому если у меня  есть значимые сомнения в ожидаемом направленном движении в период до экспирации, я закрываю график этого актива и перехожу к одному из 5000 оставшихся, пока не найду тот, который, по моим представлениям, в горизонте до экспирации ждет направленное в конкретную сторону движение заметной величины (если движение предполагается небольшое, я точно так же отбрасываю и такой БА).  

( Читать дальше )