Продолжение

https://smart-lab.ru/blog/460538.php

https://smart-lab.ru/blog/460585.php

Что делать? Тетта все съедает. Есть разные способы. Самый простой и я не могу обойти его своим вниманием. Белки будут усредняться. Мы же знаем, что есть свечи, которые больше средней величины. Будем покупать каждый день или каждую неделю новый стреддл, а можно и два. И тут мы приходим к следующему риску под названием Гамма.

В купленном опционе колл Гамма положительна. Гамма это изменение дельты. Положительна, значит при движении БА вверх, дельта опциона растет. Вы как бы докупаете БА. Вниз, вы как бы сокращаете позицию. То есть, вверху у вас заявки на покупку, внизу стоп лосы. В проданном опционе дельта отрицательная. При движении цены вверх, вы набираете коротких позиций или усредняетесь, а при откате, закрываете дельту и снимаете профит. Две школы. Со стопами и с усреднением. Водораздел у нас тут гамма.

В нашем купленном стреддле гамма положительная. Вверх мы докупаем в лонг и вниз докупаем в шорт. Докупая вверх, мы теряем, что докупили вниз и наоборот. Но мы это делаем в направлении движения БА. Если бы у нас был проданный стреддл, то мы бы покупали/продавали против движения БА. Так понятно? Теперь, когда мы начинаем усреднять нашу позицию. Мы докупаем против движения цены нашей конструкции. Причем не на БА и даже не на опцион, а на купленный стреддл. И это пут опцион, с ЦС, где вы начали усредняться. И, так как на графике вы его не видите, то и какая там дельта, тетта и прочее представления не имеете. Но у вас пут. И стоит он столько, сколько вы будите покупать стреддлов, а вот распадаться он будет плохо. Потому что волатильность экви вашей купленной конструкции низкая. А зависит она от волатильности БА и от волатильности волатильности. Короче, это можно делать, но сложно.

( Читать дальше )

Давайте закончим с зигзагом. Направленная торговля, конечно, дело интересное, но ту уже начали позиции по зигзагу открывать, а я не до конца объяснил, как им надо управлять. В общем, методов достаточно много, я предложу один. Ну и если этого не будет хватать, вы дополните.

Надо разобраться, откуда в зигзаге берутся деньги, а главное, куда они деваются. Для этого вернемся к улыбки волатильности. Перед написанием, я посмотрел, что пишут об улыбке в интернете. Начиная с Пурнова, который считает, что улыбка это обман, заканчивая Твардовским, у которого наклон все время растет. Поэтому, я понял, что надо определиться с некоторыми понятиями. Если мы посмотрим на формулу БШ, то мы увидим, что там есть только один грек. Это дельта. Дельта это N(d1). Или говоря человеческим языком, цена опциона равна цене БА умноженному на дельту. Дальше мы углубляться не будем. Просто я отметил, что все есть дельта. Много дельты, опцион дороже, мало дельты опцион дешевле. Соответственно, на улыбке волатильности, мне важна дельта. Я не знаю, кто и как моделирует параметры наклона, но я всегда считал, что надо сравнить два опциона пут и кол, с одинаковыми дельтами, на некотором расстоянии от ЦС. Если я не прав, вы меня поправите, может существуют другие методики. Но нам надо понять и увидеть, что страйк на улыбке характеризуется не только волатильность, но и дельтой. Или волатильность опциона влияет на дельту.

( Читать дальше )

Обучение EXCEL минут 12 minutes EXCEL Learning



( Читать дальше )

В прошлом году российская экономика вышла из рецессии. Валовый внутренний продукт начал расти. Одна из его составляющих – транспорт, а у транспорта есть подраздел авиаперевозки. Это направление показало прибавку 18,6%. Число пассажиров составило 105 миллионов человек. Если быть точным, это количество проданных билетов. Если россиянин летал неоднократно, несколько его полётов также вошли в этот учёт.

( Читать дальше )

1. Портфель на ИИС
Счету 2 года 10 месяцев. Доходность практически без изменения — осталась на уровне февраля.

В этом месяце внес 31 000 руб. на счет и купил Башнефть пр. Надеюсь на рекордные дивиденды в 399 руб. в связи с получением Башнефтью 100 млрд. компенсации от АФК Системы. Но даже и без компенсации дивиденд был бы ок. 170 руб., что достаточно много к текущей цене. Рыночная стоимость денег уже давно не 10%, а 7,2%, поэтому Башнефть пр. должна при этих дивидендах стоить ок. 2360 руб. Есть некоторые шероховатости с добычей на месторождении Титова и Требса, но в целом компания выглядит сильно.

Нужно отметить, что Газпромнефть в моем портфеле удвоилась! Ура. Вот она, сила растущих компаний. ВТБ тоже понемногу отрастает. Ждем ударного отчета Протека.

График доходности — стоим на месте.


( Читать дальше )

Делюсь инфой. Сам наткнулся случайно. Есть такой сайт, как заявлено, с бесплатными арбитражными роботами для разных криптобирж.

https://apitrade.pro/ru.htm                                      https://apitrade.pro/en.htm

Итак, как получить ботов...  Что я понял из описания у них на сайте…

( Читать дальше )

Под влиянием статьи Опционы для Гениев (Зигзаг удачи) Дмитрия Новикова открыл себе неделю назад позицию, в опционном простонародии именуемую «зигзаг», сейчас она выглядит вот так:



Чем больше вожусь с ней — тем больше удивляюсь. ГО небольшое — программа считает 30 тысяч, я прикинул по своему счету и позициям — ну, тоже не сильно больше получается. Может около 40 тысяч. Прибыль на экспирацию (через месяц) — 6200. Текущая прибыль — 1866. И то, я его собрал не сразу из расчета на -3 фьюча, а постепенно добавлялся. Плюс первые дни не знал толком, что с ним делать, управлялся коряво, и похоже, сделал несколько ошибок.

Откуда деньги берутся — теоретически понятно, а на практике — ни х… ра не понятно! )

Какая-то завышенная доходность получается (для меня, я имею в виду, может для вас это небольшие цифры в процентах). Даже если взять 1866 к 40 тысячам, то это 4,5% в месяц при довольно спокойном управлении позицией. Если взять половину от того, что положено в данной точке графика на экспирацию, то есть 3 тысячи — это 7.5% в месяц или 90% годовых! Я уж не говорю о том, что можно дельту с гаммой чуть-чуть отпустить и если цена немного вниз пойдет, то там уже какие-то баснословные сотни процентов! (впрочем, и риски увеличиваются)

( Читать дальше )

Добрейшего и солнечного дня всем!

     Долго и нудно писать не буду, устал за последнюю недельку :) Работы было забавно много :) Отвык :) Всё-таки выборы — не хрен собачий! 
Но не отметить кое-что тоже не могу.

     Последнее время изо дня в день регулярно читаю статьи о пользе короткого рехеджа проданной гаммы. Дескать, чем ниже таймфрейм корректировки, тем по меньшей волатильности можно осуществить оную, и тем дешевле оно всё получится. И профит от продажи волатильности замироточит…
     Так ли это? Давайте посмотрим.

     К сожалению, я не отношу себя к гениям — слабоват математический аппарат (я хоть и к.ф.м.н, но физик, а не примат). Посему действую интуитивно-непрофессионально-примитивно. Одним словом, явно негений.

     Вечером 06 марта в   блоге крайне уважаемого мною ch5oh

( Читать дальше )

Решил с утреца вам выложить Грааль.

Не люблю много воды, перейду сразу к делу.

Небольшая предыстория. Торгую на рынке с 2011 года. Как и все здесь перепробовал все стратегии. Пришел к выводу, что ни одна стратегия не работает кроме как на определенном промежутке времени. К 2015 году я это понял. После чего я разработал свою стратегию, которая подходи абсолютно всем: новичкам, работающим полный рабочий день и опытным долго торгующим людям.

Предупреждаю сразу: много заработать не получится

Предпосылки:

Я прочитал множество книг про трейдинг и бизнес книг и (богатый папа, тинькова,  прайс экшн, опционы и даже!!! Конспекты Майтрейда!!! и еще книг 50-70 уже не помню). Улучшается только скорость чтения и то только про себя.

Проходил обучение в сначала в Финаме в Москве, потом и у всем известных лиц. Мне ничего не помогло.

Если даже вам повезет, и вы попадете в 2-3% торгующих в плюс, то потом все равно сольетесь (Я не знаю ни одного человека за 7 лет, который бы не слился или не ушел в минус на долго).

( Читать дальше )

Апдейт.
1. Установил по умолчанию июньский фьючерс РТС (RIM8), большим объёмом считать 100 контрактов.
2. Поменял кодировку на ANSI (теперь скрипт должен работать у всех)
Перескачайте робота, если у вас были проблемы с его работой и изменением параметров.
---
Господа, как и обещал ранее, выкладываю робота, который анализирует таблицу всех сделок, ищет в ней крупные сделки и накладывает их на график в виде точек. 
Оранжевые точки: крупные покупки
Фиолетовые точки: крупные продажи



( Читать дальше )