Блог им. Mike_Z

ГРААЛЬ вам с утреца!

    • 19 марта 2018, 09:54
    • |
    • Mike_Z
  • Еще



Решил с утреца вам выложить Грааль.

Не люблю много воды, перейду сразу к делу.

Небольшая предыстория. Торгую на рынке с 2011 года. Как и все здесь перепробовал все стратегии. Пришел к выводу, что ни одна стратегия не работает кроме как на определенном промежутке времени. К 2015 году я это понял. После чего я разработал свою стратегию, которая подходи абсолютно всем: новичкам, работающим полный рабочий день и опытным долго торгующим людям.

Предупреждаю сразу: много заработать не получится

Предпосылки:

Я прочитал множество книг про трейдинг и бизнес книг и (богатый папа, тинькова,  прайс экшн, опционы и даже!!! Конспекты Майтрейда!!! и еще книг 50-70 уже не помню). Улучшается только скорость чтения и то только про себя.

Проходил обучение в сначала в Финаме в Москве, потом и у всем известных лиц. Мне ничего не помогло.

Если даже вам повезет, и вы попадете в 2-3% торгующих в плюс, то потом все равно сольетесь (Я не знаю ни одного человека за 7 лет, который бы не слился или не ушел в минус на долго).

Потом друг подарил мне книгу про У.Баффета «У. Баффет — лучший инвестор в мире» (по-английски: Snow ball) Книга толстенная, 800 или 1000 страниц. Карйне не рекомендую ее читать. Одна сплошная вода. Наискучнейшая мыльная опера на базе биографии Баффета (Безумно скучного человека).

СТРАТЕГИЯ

Радуйтесь!!! Я за вас прочитал эту книгу и вынес самое основное в 5 строчках:

— Можно только покупать

— Покупать можно только индекс страны (ни в коем случае не акцию конкретной компании)

— Покупать можно только индекс экономически и политически развитой страны

— Покупать можно только во время мощнейшего падения

— Каждый сегодняшний доллар (рубль) превратится в будущем 2 доллара (рубля) – всегда думайте об этом, когда тратите деньги.

Далее я набросал стратегию, на основе этих принципах и проверил на истории на РТС, ММВБ и SnP.

Стратегия получилась следующая: ждать падения индекса (из Списка) более чем на 50% от максимума и далее покупать без плеча на все сбережения, что есть в данный момент. При этом использовать 20% денег под гарантийное обеспечение, остальные хранить на вкладе. Каждый квартал, в конце которого индекс закрывается в минус – докупаться на ту сумму, что накопилась за 3 месяца.

 

 

Список я сформировал из основных развитых стран банально по принципу ВВП на душу населения (выкинув нефтедобывающих).

Список:

Страна

Индекс

США

S&P 500

США

NASDAQ Composite

Япония

Nikkei 225

Норвегия

OSE Benchmark

Швейцария

SMI

Австралия

S&P/ASX 200

Дания

OMXC20

Швеция

OMXS30

Сингапур

FTSE Singapore

Канада

S&P/TSX

Германия

DAX

Бельгия

BEL 20

Нидерланды

AEX

Франция

CAC 40

Великобритания

FTSE 100

Гонгконг

Hang Seng

Россия

IRTS

Россия

MCX

 

Наша страна попала в этот список по блату, так как я в ней живу. Почти все индексы ходят вместе. Красным выделены те, которые отличаются.

На Истории получились следующие доходности к сбережениям:

ММВБ

ГОД

Стоимость портфеля /стоимость сбережений

2001

146%

2002

140%

2003

159%

2004

136%

2005

250%

2006

418%

2007

307%

2008

80%

2009

177%

2010

204%

2011

149%

2012

152%

2013

177%

2014

132%

Комментарий: Самый страшный – 2008, в остальном жить можно.

РТС

Год

Стоимость портфеля /стоимость сбережений

2001

145

2002

140%

2003

223%

2004

143%

2005

233%

2006

393%

2007

319%

2008

69%

2009

158%

2010

186%

2011

129%

2012

143%

2013

157%

2014

68%

Комментарий: Два страшных года: 2008 и 2014

SnP

Год

Стоимость портфеля /стоимость сбережений

2001

104

2002

88%

2003

114%

2004

119%

2005

125%

 2006

133%

2007

 130%

2008

 79%

 2009

100%

 2010

114%

2011

114%

2012

128%

2013

162%

2014

182%

Комментарий: Это в долларах! Карл!

Всеми любимое средство сбережения – доллар:

Год

Стоимость портфеля/стоимость сбережений

2003

96%

2004

95%

2005

99%

2006

93%

2007

67%

2008

95%

2009

110%

2010

100%

2011

115%

2012

108%

2013

116%

2014

201%

Комментарий: Худший вариант для хранения денег.

Обращаю ваше внимание: в правой колонке не доходность, а отношение стоимости портфеля к стоимости сбережений.

Я сделал выводы:  

1)      в 2015 году начать эту стратегию с РТС.

2)      Сидеть в активе не более 4-6 лет.

 

В результате у меня сдали нервы в 2017 году. Я закрыл РТС по 1120 (за что себя ругаю). Просидел я 3 года. Думаю, надо было хотя бы 4 года.

 Заработок составил – 20 % к сбережениям. При этом я получил доходность от пресловутого Тинькова: 20%, 15%, 10% годовых (в разные года по-разному) по 80% сбережений (ГО 20%), лежащим у него.

 

ИТОГ: Моя стратегия – единственный способ заработать на бирже, хоть и тоже не безупречная. Были страшные года, но их можно пересидеть 1-2 года максимум. Также страшные года хороши тем, что можно докупиться под завязочку.

 

PS: Я принимаю решение закрыть все свои остальные стратегии. Сидеть и постоянно дрочиться никаких нервов не хватит. Теперь ждем 5 лет очередного падения какого-нибудь индекса.

 

PPS: у меня давно закрылась мысль, почему инвесторы забирают все деньги с рынка. Теперь я понял почему.

★49
86 комментариев
В крипте сотни процентов делаются за месяцы даже на падающем рынке, а тут двадцатку ждать ГОДЫ. Ужас
avatar
aii, 20ку ко всем сбережениям, которые при этом пополняется каждый месяц от стабильного дохода.

К пирмеру у Вас 1млн руб. в 2015 году вы заработали еще 1 млн. 20% в 2015 году от 2 млн это уже 400 000 руб. соответственно. 2й миллион не участвовал в трейдинге а лежал на вкладе. ПО нему тоже считается процент.

Если считать по вашему то 40% годовых в общем (без учета вклада). С вкладом будет более 50%.

Ничего не имею против крипты. Но она очень волатильна.
avatar
Mike_Z, Лучшее что я понял за все свои годы жизни что меня окружают не очень умные люди и неважно какого они возраста или статуса были, люди сами по себе туповаты, как бы жестко это не звучала, когда я это понял все стало на свои места, жаль что вам за 7 лет не попался ни один торгующий в плюс)))) и странно от вас слышать такой вывод что это единственный способ заработать))) смотрите начало поста, не примите за оскорбление просто накипело от таких постов!!!
avatar
Devs, они попадались: Василий, например, но потом дела у него не очень хорошо пошли. Другие публично не торгуют, но тоже рано или поздно сливаются.
Да и моя стратегия не шедевр, надо кое-где доработать. Просто хотел концепцию донести.
avatar
Mike_Z, в большинстве люди сливают, но это не из за рынка поверьте мне 
avatar
Mike_Z, Не плохо бы в проге Метасток 7.2 или Амиброкер  поработать .  Изучить волновую теорию Эллиота… Теорию Ганна… И тогда возможно… станет понятна теория свечей, о которой минимум(1\10) правды в книгах.
avatar
Devs, Вы довольно категоричны. Даже философы понимают, что  ничего не знают. Может люди не туповаты, а не образованы. К примеру читать умеет, много информации знает — мышление отсутствует. 
avatar
Jkrsss, читать умеет - мышление отсутствует. 

avatar
SergeyJu, да в точку
Jkrsss, согласен
avatar
Devs, вы добрый человек.Жалеете лентяев.
avatar
Mike_Z, отношение стоимости портфеля к стоимости сбережений… можно просто в правой графе указать доходность, чтобы было всем понятно???
— Каждый сегодняшний доллар (рубль) превратится в будущем 2 доллара (рубля) – всегда думайте об этом, когда тратите деньги. 



На этом абзаце я заканчиваю чтение сего волшебного конспекта.
avatar
Стратегия получилась следующая: ждать падения индекса (из Списка) более чем на 50% от максимума и далее покупать без плеча на все сбережения, что есть в данный момент.
Теперь ждем 5 лет очередного падения

Есть более прибыльная стратегия: ждать 100 лет очередного падения индекса на 95% от максимума и покупать)
Дядя Ваня СпекулянтЪ, ну удачи вам. 
avatar
хорошая стратегия, но терпелка не у всех есть… это долгосрочно, нужно иметь стабильный сторонний доход.
avatar
ICEDONE, абсолютно согласен, но простым смертным только так можно заработать.
avatar

Не раскрыта тема: Когда закрывать сделку.

avatar
Pit, Закрывать когда Вам хочется, но рекомендация 4-6 лет максимум после падения.
avatar

Seven_17 (USD) АКСИОМА №1.
1. Когда выросло нужно продать то, что уже ЕСТЬ.2. Когда сильно упало нужно купить то, чего еще НЕТ.

avatar
AceVentura, полностью согласен, на сколько я понял моя стратегия полностью вписывается в данную аксиому.
avatar
как индекс покупать, только фьюч., а там ГО? и фьюч у нас квартальные. на CME может есть больше года, я не видел.

П.С. Самый лучший грааль знать как управляют капитализацией индексом, тогда можно знать время падения :). 
avatar
Jkrsss, я обычно покупаю годовые фьючи на РТС. Но ликвидность у них плохая. Если у Вас большая сумма (нужно более 200 фьючей), то проблематично. Если у вас до 100, то легко закупить можно.

Также у РТС была бэквордация в 2015 году ( когда фьючи ниже, чем сам индекс). Это очень меня радовало.
avatar
Mike_Z, разве нельзя набрать тот же индекс спотом и получить вместе с курсовой стоимостью еще и дивиденды?
avatar
qlewer, индекс он расчетный (что там считают большой вопрос) это просто число.
avatar
qlewer, если набрать спотом, то ГО будет 100%, а тут 10-20%, остальные деньги лежат на вкладе и покрывают дивиденды с лихвой.
avatar
Mike_Z, на каком вкладе?) Если на выходных случится эпик фэйл вроде крыма и в понедельник будет гэп, то когда вы со вклада будете на срочку бабки закидывать, чтобы убыток покрыть? Я читал совершенно про другие граали. Когда спотом набирают индекс и покупают доллар, а не используют срочные инструменты для инвестиций.
avatar
qlewer, да риск есть,

если случается эпик фэйл, то необходимо делать срочный перевод с текущего счета (он всегда есть, на что-то же надо жить), параллельно вытаскивать нужную сумму со вклада.

С другой стороны эпик фэйл — это хорошо, потому что вы в конце квартала по моей стратегии усреднитесь неплохо.
avatar
Mike_Z, так потому и берут акции и к ним баксы на споте, чтобы во время шухера на прибыль от шорта упавшего рубля (лонг бакса по сути то) докупить акций и вновь сбалансировать портфель, а не бежать в банк за переводом.
avatar
Mike_Z, В итоге год 2015 РТС закрыл ниже чем в начале. бэквордация подтвердила ожидания рынка. Блин сегодня голова болит от погоды. Поэтому вопрос довольно простой — А как рассчитать сумму которую я вкладываю покупая фьюч без плечей. Фьюч он уже по определению 1:9 торгуется. Есть у меня 10 лямов купил на 10% часть? Остальные у брокера на депозите?
avatar
Jkrsss, 
1. Да 2015 год закрылся, покупаете следующие годовые фьючи на 2016, которые имеют бэквордацию еще ниже чем текущие 2015-е.

2. Я суммировал все свои деньги и покупал. По вашему примеру я бы закупил 10 000 000/144700р (стоимость одного фьюча) = 69 фьючей. ГО будет равен = 1000500р. но я бы использовал 2 000 000р. Остальные 8 000 000 на вклад.
avatar
структурированный продукт — и чё нового?

avatar
f0xtr0t, да, но там управляющих часть прибыли заберет.
avatar
Mike_Z, никто ничего не заберет если сам их делать будешь. плюсы только в долгосроке и с большими вложениями.

здесь же на смартлабе сидят нищеброды (в большинстве своем — иначе щас заклюют), поэтому для них Ваш метод неактуален.
avatar
Господа, мне кажется вы не понимаете сути Граали. Посмотрите еще раз мои таблицы. Особенно РТС и ММВБ

Да она рискованная (2008, 2014), но пересиживание всего 1-2 года и все в порядке.

Самое прибыльное будет потом, вы офигеете от денег: 2005,2006, 2007 года!!! вот когда нужно крыть и покупать машины и квартиры.

Также очень любопытны года: 2009 2010 2013. (примите во внимание, что мы пересидели страшный кризис 2008 года, в который нужно было наоборот начинать стратегию) Если б мы начали в 2009, то проценты были бы сопоставимы с 2005-2007 годами
avatar
Mike_Z, Не понятно, как Вы бы смогли пережить маржинколы во фьюче. При падении индекса на 20% вариационка обнуляет Ваши средства на рынке.
avatar
SergeyJu, я добавлял с зарплатой и со вклада деньги. так как это торговля без плечей, то пересидеть можно все что угодно.
avatar
Mike_Z, перерасчет вариационки в ежедневном режиме делали? Повышение ГО учитывали? Потери средств при прекращении депозита, задержку в переводе средств из депозита  на биржу учитывали?
Уверен, что нет.

avatar
SergeyJu, перерасчет вариационки в ежедневном режиме делали? Повышение ГО учитывали? Потери средств при прекращении депозита, задержку в переводе средств из депозита  на биржу учитывали?

какая альтернатива, покупка после сильных коррекций >50% пакета акций вместо индекса?
avatar
AlexGood, альтернатива — считать все аккуратно, день за днем, в реальных рублях, а не в процентах неведомо от чего,  и не мечтать, что с 20% ГО можно пережить падение рынка без обнуления счета. 
Технически — забыть о рублевых депозитах, вместо них — ОФЗ. Самые простые, с постоянным купоном, которые принимаются в обеспечение. Насчет возможности замены акций на фьюч — надо хорошо считать, по мне, так оба варианта имеют право на жизнь. И даже третий, когда есть и фьючи и акции.
avatar
SergeyJu, 
Вы совершенно правы. Моя стратегия не совершенство. Спасибо за дополнительные советы. Еще ее усовершенстовать нужно.

ОФЗ рассматривал как альтернативу и даже покупал, но здесь не стал писать, так как хочу помочь новичкам, в облигах много подводных камней.
avatar
Mike_Z, Если уж биржа — так и ОФЗ. Вот с валютными облигами или корпоратами действительно могут быть проблемы, а ОФЗ с постоянным купоном, имхо, прозрачный инструмент. 
avatar
SergeyJu, какие могут быть проблемы с валютными облигами?
avatar
AlexGood, налоговые, раз, ликвидность, два. 
avatar
Mike_Z, такой еще момент — фьючерс на индекс у нас торгуется дороже индекса как раз(примерно) на ту сумму которую можно заработать за время до его экспирации положив незадействованные под ГО средства в банк(посмотрите например разницу в ценах двух «соседних фьючерсов» на один и тот же базовый актив). За квартал фьюч на эту сумму дешевеет… Это в принципе полностью нивелирует ту доходность которую вы получаете на депозите...

это я к тому что вместо хитрых схем с депозитом, с которыми всегда что-то может пойти не так (особенно учитывая что вы в вашем граале оперируете годами) возможно имеет смысл накупить акций воспроизводящих индекс и получать доп. доходность в виде дивидендов…
AlexGood, с акциями по совету Баффета не хочу иметь дело, тем более российскими.
avatar
SergeyJu, 
Да много можно придумать подводных камней. Можно еще слетание Виндоуса, банкротство брокера и отключение сервера Квика сюда прибавить.

avatar
Mike_Z, аккуратно считать риски гораздо важнее, чем доходы. Вот аккуратного расчета рисков Вам и не хватает. А так да — одну из базовых идей Баффета Вы верно ухватили.
avatar
SergeyJu, В целом на практике: Повышение ГО у меня было — докидывал с ЗП деньги, Потери средств не учитывал, так как я не учитывал процент вклада в таблице.
avatar
Mike_Z, ваш грааль — банальность. Про цикл  8-9-10 лет давно известно . Это связано с производством стали  ..2000-2008-2018 и тд минимумы. У валют цикл 18 лет.Сейчас 9 лет усиления доллара заканчивается.
avatar
ezomm, По вашему когда следующее падение на 40-50% в России?
avatar
Mike_Z, Обычно 2я волна снижается до 62% против 1й. А 4я до 38% от 3й волны.В сумме 2+4 =100%.Всего в тренде 3 шага вперед или (8-10 )шагов мелких. И 2 шага назад (4-5) шагов.Вы говорите  в своем граале не понимая в какой фазе фрактала вы находитесь.Вы слепой. Вам все равно во 2й,4й или В волне(волны коррекции). Читайте психологию волн и поймете, что у каждой их 8 фаз свой характер, свой объем, и своя форма.
SSMaker.ru/4a356720/
SSMaker.ru/61f14cb8/
ssmaker.ru/28ad44ee/
SSMaker.ru/c8a26f91/
ssmaker.ru/e1a07a98/
ssmaker.ru/e0205add/
avatar
Моя стратегия – единственный способ заработать на бирже,

«Большей хни давно не читал» ©
avatar
слабо — столько лет на  рынке — а мысли ребенка(
konstantin1919, я хотя бы в плюсе в отличие от 99% трейдеров)))
avatar
Mike_Z, вы просто безграмотный
konstantin1919, спасибо и вам не хворать.
avatar
Mike_Z, я вообще не понимаю как люди могут терять на бирже, только если жадность глупость и нетерпении, это все делают люди сами а не биржа, биржа это хороший инструмент выявлять такие пороки у людей или проще говоря показывать им их недостатки
avatar
Mike_Z, я хотя бы в плюсе
Мартин всегда в плюсе. Кроме последней сделки :)
avatar
норвегия, канада тоже по блату?
А.С., почему? у них в 2016 году 69 000 долл на душу населения. 6 место в мире.
avatar

А.С., А-а-а вы про нефтедобывающих? то да это тоже исключение ))) Хотя у них и производства много тоже. Плюс это Европа.

В принципе ничего не имею против добывающих стран, но я побаиваюсь их.

avatar
Так то респект что большую книгу прочитать и выделить основную мысль из воды. Громадный труд.
avatar

Jkrsss, спасибо.

Вам за это еще инфа из книги. Там в конце рассказывают про то, что инвесторы Баффета спрашивают, что делать когда его не станет (ему уже за 80 лет). Он им отвечает: покупайте СнП всегда на провалах и все. Это обеспечит Вам примерно такой же доход. 

Это и было для меня лучшим советом от Баффета.

avatar
Числа в таблицах непонятны. Неясно какая доходность. Зачем эта экзотика?
В 2008 РТС сложился в 5 раз. У тебя в таблице какие то 69%. Это что такое?
Добавь стандартную доходность в % по годам. Без этого говорить не о чём.
avatar
Kapeks, 69% — это значит что от сбережений, накопленных с 2001 по 2008, осталось 69%.

Доходность считать от суммы ГО или всех сбережений, которые находятся на вкладе?
avatar
Mike_Z, доходность на весь капитал обычно считают.
avatar
При таком падении как в 2008 году схватили бы маржин и фьючерс бы закрыли. Стали бы брать ещё фьючерсов?
avatar
VK1, Если бы брокер за меня закрыл бы позу, то я бы корректировал стратегию из имеющихся средств. 
Какое было максимальное падение за день/неделю? давайте смоделируем.
avatar
Mike_Z, постарайтесь прислушаться.

Во-первых, 80% на депозите во время падения приведут к быстрому сливу.

Во-вторых, по моим наблюдениям, Баффет плохо понимает поведение рынков, советую не ориентироваться на 50%.
В моменте если не будет хватать ГО, уже закроют.  Если все падение 80% сидеть во фьючерсе РТС на 20% от капитала  то закрыли бы раза 3-4 в зависимости от ого где войдете. Там рынок и с гепом вниз открывался
avatar
VK1, На практике когда входишь после 50% падения, навряд ли рынок еще будет сильно падать. У меня были случае когда не хватало ГО, присылали письмо на мейл, я высылал деньги в тот же день.
avatar
VK1, В любом случае риск потери всех денег всегда есть. можно увеличивать ГО до 30-40%, чтобы быть спокойнее. 
Также есть проблема с выводом средств. Когда ты в плюсе и выводишь на вклад, у тебя берут НДФЛ. Потом его возвращать целый год.
avatar
«Моя стратегия – единственный способ заработать на бирже» — ты нереально крут!!!
avatar
Интересный взгляд, но почему вы против покупки отдельных акций?
avatar
AlexGood, потому что:
1.нужно изучать много инфы — это на любителя
2. Баффет не рекомендует, а он, все таки, — легенда
3. В РФ с отчетностями делают не пойми что, даже при проверках международных аудиторов.
avatar
Автору. Направление мысли верное.Вы говорите о полной корекции а-в-с после импульса 1-2-3-4-5… В фрактале Эллиота 8 фаз времени.только в 3й мы имеем + ожидание.Это 3я волна.В ней участвуют все.Поэтому она поддается прогнозированию по объему и коробке типа Ганна (Эллиота). Время 3й волны или равно времени первой или времени 1+2 волн.Амплитуда тоже или равна 1й или цель 3й волны 1*2… Есть еще много правил о форме и глубине волн. Надо читать не все книги подряд, а идти прямым путем к пониманию свечного анализа.Он и есть вершина знания о торговле.
avatar
ezomm, моя стратегия рассчитана на новичков, которые имеют постоянный заработок и не хотят вникать во все премудрости трейдинга.
avatar
к сожалению, это суть обуающих материалов в трейдинге. изучаешь их только с той целью, чтобы понять, что это все дерьмо собачье, а обучаторы тупо лицом торгуют, культивируя свой имидж. хотя, если реально пробуешь и анализируешь все эти страты, а не тупо читаешь, то получаешь свой опыт, на основе которого потом уже свое понимание строишь. и тут должны нарисоваться околорыночники и отметить, что не зря обучают. только это никоим образом не оправдывает сумасшедшие ценники за воду, которую они впаривают
avatar
 а автору я бы посоветовал не ловить ножи, а покупать только тогда, когда на недельном таймфрейме разворот нарисуется и будут подтверждающие сигналы в фундаментале. для америки, например, самый элементарный сигнал — это повышение ставки.
avatar
iamblackornot, да с Вами согласен, что можно оптимизироваться. Но все же повторюсь, что не хочется тратить время трейдинг и постоянное изучение графиков. По моему опыту как ни старайся все равно где то ошибешься. Поэтому рекомендую все закупаться просто регулярно ежеквартально на падении.
avatar
Mike_Z, на самом деле, объем работы не такой большой, как кажется. если уж осилил многовысерниктомник баффета, то более продуктивная работа не займет больше. ошибки-то всегда будут, но я боюсь, что описанное в статье усреднение без задней мысли может оказаться черным лебедем, а не просто ошибкой
avatar
Грааль — это мартингейл с уровнем риска 0,1% на сделку, попробуй ежедневно поторговать и увидишь как деньги лопатой начнёшь грести. Есть маленькое но, 1% должны быть весомой величиной, потому как частенько выигрыш составляет 1-2%, а ждать его приходится довольно таки долго(зависит от таймфрейма). Посылай в болото этого старого чудака и пользуйся настоящим Граалем!
avatar
KiboR, Мартингейл пробовал. Действительно работает, но есть 2 минуса:
1. Нужно иметь много денег на готове, так как пару раз в год бывает затяжная серия минусов. (Из-за этого получается не более 17% годовых, а нервов при этом уходит немеряно). 

2. Чтобы стратегия работала нужно делать большое число сделок в день. Минимум 10. При этом не можешь нормально работать на основной работе.
avatar
В своей стратегии автор случайно не забыл учесть контанго (стоимость денег), ежедневное списание вариационки, а так же такой интересный факт, что например 03032014  го подняли в 3 раза за несколько часов, а например в ноябре 2008 когда бумаги падали по 30% в день, стаканы были пусты даже в сбере и на срочке брокеры спасая свои шкуры крыли всех без разбору (кто хоть немного превысил ГО) по любым, самым безумным ценам?
Макеев Евгений, Да в такие моменты нужно перечислять деньги брокеру незамедлительно и увеличивать обеспечение до 60-80%. Но эти форсмажоры случаются:
1) Крайне редко
2) До того как вы откроете позу по моей стратегии. 
avatar

теги блога Mike_Z

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн