Сцена: рынок. Время течёт. Цена колеблется.

Delta — нервный статист

«Пока что мы лонг… нет, уже шорт… нет, подождите!»
Всегда говорит про сейчас, никогда — про потом.

Gamma — истеричный дирижёр

«ДВИЖЕНИЕ! БОЛЬШЕ ДВИЖЕНИЯ!»
Каждый шаг цены заставляет оркестр играть быстрее.

Theta — сборщик аренды

«Ты здесь стоишь? Плати.»
Берёт деньги даже за тишину.

Vega — пророк катастроф

«Мне не важно, что случится.
Важно, насколько вы боитесь, что это случится».

Rho — старый банкир в тени

«Вы можете меня игнорировать…
пока не сменится эпоха ставок».

Charm — вор времени

«Пока ты ничего не делал —
я уже поменял твою дельту».

Vanna — магнит

«Цена пошла — волатильность потянулась следом».

Vomma — усилитель паники

«Страшно?
А если станет ещё страшнее?»

Speed — толпа

… мы обрекаем свой капитал на гарантированную деградацию, вплоть до неизбежного банкротства. 

Далее анализируется курс Коровина по стратегии «Прикрытый интрадей» за 110 000 рублей.

Краткое описание стратегии:

Уникальная запатентованная авторская разработка, основанная на объединение преимуществ опционов и скальпинга. Позволяет без прогнозов и стопов зарабатывать независимо от направления движения курса, со строгим ограничением убытков и бесконечным потенциалом прибыли.

1. Покупаем стрэддл (либо синтетику) = ограниченный убыток и бесконечная прибыль.
2. Скальпим базовым активом на микродвижениях удерживая дельту около нуля = фиксим прибыль по стрэддлу в трендах, либо компенсируем убыток во флете.

Итак, по общей конструкции у нас заранее известный ограниченный риск на сделку, при этом неограниченный потенциал прибыли;
мы регулярно совершаем прибыльные сделки внутри дня по БА (покупаем на снижении, продаем на росте);
а главное зарабатываем без прогнозов: и на росте, и на падении, и даже во флете (либо заметно снижаем максимальный убыток).

Дисклеймер — для дискуссии о преимуществах  НЕлинейного трейдинга при ограниченном риске в некоторых стратегиях

Положительное математическое ожидание — это ситуация, когда средний (ожидаемый) результат на длинной дистанции превышает ноль, то есть приносит прибыль.

Что это значит

Математическое ожидание (M) — это средневзвешенное значение случайной величины, где веса — вероятности соответствующих исходов. Формула в общем виде:

M=i=1∑n​xi​⋅pi​,

где:

• xi​ — значение исхода (например, прибыль или убыток),

• pi​ — вероятность этого исхода,

• n — число возможных исходов.

Если M>0, говорят о положительном математическом ожидании: в среднем на большом числе испытаний вы будете получать прибыль.

ИИ умеет обёртывать мысли человека в красивые, кристально чистые формулировки или рисунки:


1. «Опционы — это не ставки на цену или IV, а поле с направленным временем и фазовыми переходами».

2. «Перелом центра — это момент, когда рынок перестаёт верить в движение и начинает требовать факт.

3. „Gamma — страх движения
     Theta — плата за ожидание“.

4. „Псевдогреки:

— Probability of touch - Gamma + Vega effect — вероятность касания уровня.

— Probability of ITM  - вероятность остаться в деньгах к экспирации.“

5. И, конечно, графики:

1. Вы  знаете что такое центрально-фиксированный временной резонатор.

2. Вы используете его для торговли градиентом распада времени.

3. Вы знаете как/умеете собирать соответствующую опционную конструкцию и убедились, что все греки = 0, кроме RhO.

4. Для хеджирования Ро, вы применяете крылатый Rho-хедж, FRA/IRS и т.п.

Все 4 — «да»? Поздравляю, Вы — в высшей лиге!

ПС. «высшая лига», «экстра — класс» по меркам СЛ.

на самом деле, это уровень «выше большинства».

Эта стратегия предполагает несколько последовательно совершаемых сделок, и на каждом этапе трейдер отслеживает конъюнктуру рынка и то, что на нём происходит. Главный вопрос, который нужно решить трейдеру, который пользуется такой стратегией – когда нужно остановиться в приобретении опционов и ждать их экспирации.

В чём состоит стратегия 

Все опционы, с которыми происходят сделки в рамках этой стратегии, относятся к одному и тому же базовому активу и имеют одинаковое время истечения (экспирации).

Кстати, почему стратегия носит такое название?

1. Не верь названию и логотипу ⛔️

В крипте любой может выпустить токен с любым именем.

USDT, ETH, ARB — название ничего не гарантирует.

2. Проверяй адрес смарт-контракта

🔍Где проверять подлинность токена

1) Блокчейн-обозреватели — база всего

Это первый и обязательный шаг.

Etherscan / BscScan / Arbiscan / Polygonscan / Solscan

Что смотреть:

❕ совпадает ли адрес контракта

❕ есть ли Verified Contract

❕ реальные ли держатели и объёмы

2) Агрегаторы токенов — быстрый sanity check

CoinGecko / CoinMarketCap

Зачем:

❕ увидеть официальный контракт

❕ проверить сеть (ETH / BSC / Arbitrum и т.д.)

❕ перейти по официальным ссылкам проекта

Если токена нет на этих сайтах — это не приговор, но повод включить мозг на максимум.

3) Официальные источники проекта — must-have

Всегда сверяй адрес токена здесь:

❕ официальный сайт проекта

❕ X (Twitter)

❗️ Адрес контракта должен совпадать везде.

❌ Совпадение названия — не проверка.

Давайте разберёмся, что может скрываться за термином «Огненный конь» (Fire Horse) в контексте опционных стратегий.

1. Метафорическое название
   «Огненный конь» может быть образным обозначением агрессивной, высокорискованной стратегии с потенциально высокой доходностью (как «горячий», стремительный актив).

• Если цена ушла вверх или вниз на шаг страйка, — продаётся новый стрэддл. 
  

• Если цена вернулась назад, — ничего не делается. 
  

• Правило премии — сумма премий за проданные опционы должна быть больше, чем шаг между страйками. Например, если проданы стрэддлы на страйках 150 и 180, а получены премии меньше 10 пунктов, корректировка только ухудшит положение.