Существует несколько общеизвестных утверждений, о которых нам рассказывают еще в школьные годы, но, к сожалению, мы быстро их забываем. Позже, столкнувшись с этими явлениями, мы осознаем их ценность и начинаем придавать им значение. Утверждения эти несут в себе огромный потенциал для личностного развития и знать их не помешает каждому из нас:
 Из любой неудачи можно и нужно извлекать пользу. Кризис толкает нас на развитие, помогает взглянуть на ситуацию по-новому, дает нам бесценный опыт. Необходимо все записывать. Планы, ценные идеи, ваши собственные мысли. Все написанное гораздо лучше запоминается и дольше хранится. Не воспринимать все слишком серьезно. Доля юмора и уместная самокритика спасут вас в любой ситуации. Старайтесь не раздражаться, не помнить обид, не держать зла, это только заставит вас страдать. Будьте жизнерадостны и позитивны. Существует 90 процентов вероятности, что то, чего вы боитесь не случится. Большинство страхов надуманы и не имеют под собой никакой почвы. Поэтому надо прекратить себя накручивать. Никогда не надо сравнивать себя с другими. Очень сложно смириться с тем, что кто-то может быть лучше вас. Поэтому лучше сравнивать самого себя с самим собой, отмечать успехи в личностном росте и стремиться к большему. Нужно быть благодарным за все то, чем вы владеете в данный момент времени и ценить родных и близких, находящихся рядом с вами. Если вы не можете изменить ситуацию — измените отношение к ней. Поменяв отношение к действительности на более позитивное, вы сможее ее изменить. Учитесь правилам грамотной коммуникации, Относитесь к людям как к своим лучшим друзьям и идите на контакт. Не судите и не корите себя. Это занятие отнимает много сил, лишает позитивного настроя и тормозит развитие. Допустив ошибку, извлеките урок и двигайтесь вперед ни о чем не жалея. Занимайте активную жизненную позицию. Не тормозите процессы. Если вы будете пассивными, то ничего и никогда само собой не произойдет. Для того, чтобы получить, надо сначала отдать. Таков закон, не стоит ждать любви, доброты, помощи от кого-то. Любите, дарите добро, помогайте первым, тогда вам обязательно ответят тем же. Закон Паркинсона гласит, что вы можете делать любое дело намного быстрее чем вам кажется. Если дать себе неделю на исполнение задания, оно покажется крайне сложным, а если дать себе срок два часа, то вам удастся сконцентрироваться и все успеть. Согласно принципу Парето, 80 процентов ваших доходов приносят вам лишь 20 процентов вашей деятельности. Откажитесь от того, что не так уж необходимо и у вас высвободится больше энергии и времени.

Вот и закончился очередной этап тестирования торговой системы на H4 сделано 266 сделок. Резкий провал вниз зимой был — не рассчитал размер лота входа ну и депозита не хватило, а при попытке отыграться — тупо не дал прибыли расти :)

Дальше начал слушаться и сделал начальный вход на 0.1%-0.5% от депозита и вроде депо растет.



В очередном этапе добавил к системе точки выхода из позиций.


Полное закрытие позиции наступает в случае пересечения ценой средней линии:

( Читать дальше )

В последнее время много внимания уделяется предсказанию поведения рынка после решения текущих проблем с правительством и госдолгом. В кратце ожидания можно охарактеризовать как уверенность, что всё рассосётся. Но как среагирует на это рынок? Рост или падение? Всё не так просто. Допустим, выходит хорошая статистика по безработице. Рост или падение? Падение 100%, ибо будет уменьшение количественого смещения. Теперь ближе к теме.
Приснился сегодня мне сон. Стоит Кукл предо мной, подобно извергу рода человеческого, слизскому орку из гниющего болота; стоит и улыбается улыбкой, от которой кровь в висках стучит и звон колокольный повсюду. И иду я к нему, дабы сомкнуть объятья смертные на жирной шее его и ветер горячий адский песком сбивает меня на земь. И вижу я, что Кукл на шпильках стоит, одна шпилька, маленькая, вверх, вторая-вниз, длинная как багор, в земь уходит до самого ада. Всё ясно?
ps врачей не предлагать :) 

Народ, а как (чем) проще посмотреть сделки участников на графике торгуемого инструмента. Если не ошибаюсь в прошлом году была какая-то прога на python.
Может новый онлайновый сервис появился?

сорри, если подобная тема появлялась и я ее упустил. 

Тестирование торговой стратегии #1
 
Пришло время опубликовать тестирование первой торговой стратегии по нашей акции, присланной к нам на электронную почту.
ТЗ торговой стратегии:
Общие условия:

1. Торговый инструмент — фьючерс на индекс РТС. 
2. Торговля внутри дня, закрытие всех открытых сделок в 11:59.
3. В течении дня допускается только одна сделка. 
4. Вход только в длинные позиции. 
5. Сделки открываются только после 11:00 по московскому времени.

Правила на вход в позицию:

1. Рабочий ТФ — 5 минут. 
2. На график накладывается обычная скользящая средняя. Рассчитывается значение мувинга на последних 4 барах. Значение мувинга на последнем баре должно быть на 20 пунктов больше, чем на предыдущем. Аналогично для 3х предшествующих свечей. Таким образом мувинг должен возрастать на значение не меньшее заданного в течении 4х последних баров. 
3. Если выполняются общие условия, предыдущий дневной бар был зеленым и цена выше цены открытия дня, а также выполняются условия роста мувинга — открывается длинная позиция. 

( Читать дальше )

… и думаю: «отчего я не кукл?».
И действительно: утащить сбер к 100 рублям, чтобы высадить всех лишних шортовиков, стоило СЕГОДНЯ каких-то вшивых копеек. Это с одной стороны. С другой — мало кто на этом заработал, т.к. в лонг вставать в такой обстановке очковато.
В общем, вы как хотите, я купил билет на юго-восточный экспресс.
 

оригинал здесь: http://moex.com/n4019?print=1
С 21 октября 2013 года на платформе SPECTRA будет изменён механизм расчета существующего сбора за неэффективные транзакции, а также будет введен новый сбор за ошибочные транзакции. Эти меры направлены на оптимизацию торговой активности алгоритмических торговых систем и увеличение доли полезной нагрузки на торговую систему.
Благодаря этим нововведениям участники торгов смогут более активно применять торговые стратегии, использующие одновременно фьючерсы и опционы, а также увеличить активность по малоликвидным инструментам, например, по опционам на фьючерсы на акции. В то же время рынок будет в большей степени защищен от действий некорректно написанных торговых алгоритмов.
Оптимизация сбора за неэффективные транзакции
Расчет сбора будет производиться суммарно по фьючерсам, опционам и инструментам Сектора рынка Standard, по всем разделам клиринговых регистров с одинаковым ИНН в рамках одной Брокерской фирмы одной Расчетной фирмы Срочного рынка Московской Биржи. В действующей методике сбор рассчитывается отдельно по фьючерсам и опционам для каждого клиентского раздела.
Новой методикой вводится понятие низколиквидного инструмента с льготными условиями при расчете сбора. Также увеличится коэффициент влияния уплаченного биржевого сбора. На текущий момент на 1 рубль биржевого сбора приходится до 20 бесплатных транзакций, согласно оптимизированному механизму расчета — до 40 транзакций.


( Читать дальше )