SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Shark_Traders
Тестирование торговой стратегии #1
- 04 октября 2013, 21:32
- |
Тестирование торговой стратегии #1
Пришло время опубликовать тестирование первой торговой стратегии по нашей акции, присланной к нам на электронную почту.
ТЗ торговой стратегии:
Общие условия:
Удержание и закрытие позиции:
Код написан в соответствии с предоставленным ТЗ, от себя добавили возможность оптимизации и изменения параметров минимального роста мувинга за каждую свечку, изменения времени, когда система не должна открывать позиций, также есть возможность устанавливать и оптимизировать минимальный размер стопа и длину мувинга. Стратегия реализована в терминале Multicharts .Net на языке программирования C#.
Пример точек входа:
Для запуска стратегии необходимо создать новый сигнал в PoweLanguage .Net Editor, назвать его в соответствии с файлом.
В терминале Multicharts нужно открыть график нужного инструмента (в нашем случае это RI) следующим образом:
В Data #1 устанавливаем рабочий ТФ
в Data #2 устанавливаем ТФ, по которому будет ставиться стоп.
в Data #3 устанавливаем дневной график.
Результаты тестирования стратегии без учета комиссии и проскальзывания со стандартными параметрами:
Результаты тестирования стратегии с комиссией 4 рубля за сделку.
Период тестирования с 2010 года.
Полный отчет по тестированию торговой стратегии.
На наш взгляд данная стратегия неприменима в исходном виде, но, возможно, некоторые корректировки и оптимизация смогут улучшить показатели системы.
Хотим обратить внимание, что Shark Traders не занимается продажей торговых роботов и систем, мы также не занимаемся разработкой систем «под заказ». Данная акция носит временный и безвозмездный характер. Надеемся, что данная разработка будет Вам интересна и полезна. В ближайшее время будет опубликован еще ряд торговых стратегий. Посмотреть их можно будет по тегу «shark traders тестирование».
Код торговой стратегии выложен в нашем файловом архиве.
Оригинал статьи: http://shark-traders.com/blog/testirovanie-torgovoj-strategii-1/
Пришло время опубликовать тестирование первой торговой стратегии по нашей акции, присланной к нам на электронную почту.
ТЗ торговой стратегии:
Общие условия:
- Торговый инструмент — фьючерс на индекс РТС.
- Торговля внутри дня, закрытие всех открытых сделок в 11:59.
- В течении дня допускается только одна сделка.
- Вход только в длинные позиции.
- Сделки открываются только после 11:00 по московскому времени.
- Рабочий ТФ — 5 минут.
- На график накладывается обычная скользящая средняя. Рассчитывается значение мувинга на последних 4 барах. Значение мувинга на последнем баре должно быть на 20 пунктов больше, чем на предыдущем. Аналогично для 3х предшествующих свечей. Таким образом мувинг должен возрастать на значение не меньшее заданного в течении 4х последних баров.
- Если выполняются общие условия, предыдущий дневной бар был зеленым и цена выше цены открытия дня, а также выполняются условия роста мувинга — открывается длинная позиция.
Удержание и закрытие позиции:
- Стоп ставим и передвигаем на 100 пунктов ниже минимального значения за 5 последних 15 минутных свечек.
- Минимальный стоп на позицию — 300 пунктов.
- Закрытие позиции либо по стопу, либо в конце дня.
Код написан в соответствии с предоставленным ТЗ, от себя добавили возможность оптимизации и изменения параметров минимального роста мувинга за каждую свечку, изменения времени, когда система не должна открывать позиций, также есть возможность устанавливать и оптимизировать минимальный размер стопа и длину мувинга. Стратегия реализована в терминале Multicharts .Net на языке программирования C#.
Пример точек входа:
Для запуска стратегии необходимо создать новый сигнал в PoweLanguage .Net Editor, назвать его в соответствии с файлом.
В терминале Multicharts нужно открыть график нужного инструмента (в нашем случае это RI) следующим образом:
В Data #1 устанавливаем рабочий ТФ
в Data #2 устанавливаем ТФ, по которому будет ставиться стоп.
в Data #3 устанавливаем дневной график.
Результаты тестирования стратегии без учета комиссии и проскальзывания со стандартными параметрами:
Результаты тестирования стратегии с комиссией 4 рубля за сделку.
Период тестирования с 2010 года.
Полный отчет по тестированию торговой стратегии.
На наш взгляд данная стратегия неприменима в исходном виде, но, возможно, некоторые корректировки и оптимизация смогут улучшить показатели системы.
Хотим обратить внимание, что Shark Traders не занимается продажей торговых роботов и систем, мы также не занимаемся разработкой систем «под заказ». Данная акция носит временный и безвозмездный характер. Надеемся, что данная разработка будет Вам интересна и полезна. В ближайшее время будет опубликован еще ряд торговых стратегий. Посмотреть их можно будет по тегу «shark traders тестирование».
Код торговой стратегии выложен в нашем файловом архиве.
Оригинал статьи: http://shark-traders.com/blog/testirovanie-torgovoj-strategii-1/
теги блога Shark Traders
- AMEX
- CME
- forex
- multicharts
- NASDAQ
- NYSE
- research
- spin off
- sterling
- stocks in play
- stocks inplay
- support
- алготрейдинг
- аналитика
- бинарные опционы
- брокеры
- вакансия
- дейтрейдинг
- котировки
- Московская биржа
- Московская биржа ММВБ-РТС
- отбор акций
- оффтоп
- программирование торговых роботов
- стратегия
- торговые алгоритмы
- торговые идеи
- Торговые роботы
- фьючерсы
Покоряю C#.
Все стратегии, у которых комиссия ниже на мой взгляд надо в топку. Если вы предполагаете, что легко можно написать робота на 5мин. таймфрейме, то вы глубоко ошибаетесь.
P.S. Мувинги :-) ну, насмешили.
прибыль может быть немного меньше уплаченной комиссии за день подумайте об этом и это может быть очень прибыльной стратегией с плавной эквити(это конечно не одна сделка в день)
цитаты ТЗ:
«Общие условия:
Торговля внутри дня, закрытие всех открытых сделок в 11:59.
…
Удержание и закрытие позиции:
Закрытие позиции либо по стопу, либо в конце дня. „
Какое условие для закрытия применяется?
если смотреть по скринам, по по вконце дня, тогда что имелось ввиду в общих условиях?
Для ознакомления эту и другие платформы взять можно здесь: http://getanyplatform.com