Друзья!
Вопреки общественному порицанию мы продолжаем!
9 недель канули в лету. Это уже нормальный срок:)

Просьба к участникам: не забывайте подбивать подневные итоги!


















( Читать дальше )

 Расчет оптимального процента риска на сделку

 
          Часто при торговле на фондовом рынке у нас возникает вопрос: каким процентом от своего капитала рисковать в сделке? Обратите внимание, что данный вопрос отличается от следующего: какой размер позиции открывать в том или ином случае? Чтобы стало понятно, о чем идет речь, приведу следующий пример: вы можете открыть сделку на 200 тысяч рублей и установить стоп-лосс на уровне 5% или вы можете открыть сделку на 100 тысяч рублей и установить стоп-лосс на уровне 10%, в обоих случаях вы рискуете в сделке 10 тысячами рублей. Главное в данном случае, какой именно суммой вы рискуете в сделке, а не размер самой сделки как таковой. Так вот, каким же процентом от своего капитала рисковать в сделке? Интуитивно понятно, что если рисковать в одной сделке 50% капитала, то очень быстро можно потерять все деньги, а если рисковать всего 0.1%, то трудно рассчитывать на серьезную прибыль. Логично было бы предположить, что где-то между этими значениями и лежит некоторый оптимальный именно для вашей торговой стратегии процент.

( Читать дальше )

17% роста! Биток отдыхает!))) Газпром пойдет вверх)) А Вы все нефть, нефть...

Я такого в Газе давно не видел, чего это он так?

Продолжаю в целях наработки опыта и закрепления своих навыков вести передачу «Опционы просто о сложном»  на своем сайте.
Жду от сообщества и от более опытных, подсказок и конструктивную критику. 
Сегодня: Синтетические позиции. Их плюсы и минусы. Тема родилась из спора, что некий крупняк покупая фьючерс, покупает пут, для хеджа.


( Читать дальше )

Приветствую всех,
Некоторое время назад писал несколько статей, которые пришлись по душе пользователям данного ресурса.
smart-lab.ru/blog/475166.php
smart-lab.ru/blog/475200.php
smart-lab.ru/blog/475409.php

    Я решил не останавляваться на этом, и начать рассказывать про темы, которые в той или иной степени уже были перемыты на данном ресурсе по многу раз, но теперь все это Вы услышите в моей интерпретации.
    Те кто считает себя всезнайкой, просьба не читать дальше.
Вдвух словах о себе: высшее экономическое образование, впрочем этим никого не удивишь. Но вот лингвистического образования нет, поэтому ждите в тексте много синтаксических и пунктуционных ошибок)))
Разные аттестаты ФСФР. Опыт торговли всем тем что можно и где это возможно. Ни один год потратил на работу в брокерских компаниях. Являлся разработчиком торговых стратегий, менеджером по работе с клиентами, проводил множество обучающий мероприятий, вел клиента от А до Я.

И вот решил всё-таки  вложить свою частичку в финансовую грамотность населения. В ряде статей буду разбирать всевозможные вопросы, проблемы (маржиналка, налоги, тарифы, скрытые пункты регламентов и много много всего)

( Читать дальше )

всем привет!

обслуживаюсь в альфа-банке, вип-клиент и зарплатный клиент уже 10 лет, обслуживаюсь как физик

то есть альфа видела поступления от всех моих зарплат за 10 лет, это сумма раза в 2.5 больше чем текущая на счете

история следующая — у меня в альфе на данный момент есть деньги, что-то около пары сотен тысяч долларов

пару недель назад Альфа-Банк запросил у меня информацию о том, как я заработал эти деньги

говорит, закон 115ФЗ

изначально попросили написать документ о том, что это собственные средства и все

написал, подписал

через неделю ответ — заявление о том, что средства являются моими собственными накоплениями не является источником происхождения средств

альфа просит что-то из списка

1 2ндфл
2 договора продажи квартиры
3 договора дарения
4 договор займа
5 3ндфл
6 документы о продаже ценных бумаг

сам в целом большую часть денег скопил за прошлые 10-12 лет, хранил в другом банке (назовем его банк М). снял деньги наличными в конце 2016ого года и хранил их в ячейке.

( Читать дальше )

Убытки при использовании плеч

         
         Сейчас все брокеры предоставляют своим клиентам возможность использовать заемные средства (так называемое “плечо”) при совершении сделки купли или продажи. Выгода брокера в этом случае очевидна: чем выше сумма сделки, тем выше комиссия, которую вы платите. А вот выгодно ли вам использовать плечи?

         Человеку свойственно надеяться на лучшее, и каждый раз, когда мы заключаем сделку, мы почти уверены, что эта сделка принесет нам прибыль. Поэтому использование заемных средств, как кажется, сильно увеличивает наши шансы заработать, но, заключая сделку, на самом деле мы не можем быть точно уверены в том, как она завершится. А ведь убытки при использовании заемных средств будут расти быстрее, чем прибыль. Давайте проиллюстрируем это утверждение на конкретном примере. Пусть размер вашего депозита равен N, и вы совершаете две полных сделки (покупка и последующая продажа), устанавливая стоп-лосс и тэйк-профит на уровне 10% от суммы покупки. При этом одна из сделок закрывается у вас по прибыли, а другая по убытку. Обратите внимание, что общий результат двух сделок не зависит от того, какая была первой, прибыльная или убыточная. Пусть, например, первой будет прибыльная сделка. Теперь посмотрим, как изменится размер вашего итогового счета, если вы будете торговать на всю сумму своего депозита, а также при использовании плеч. Чтобы упростить процедуру расчета, не будем учитывать комиссионные издержки. Полученные результаты приведены в таблице 1:

( Читать дальше )

Волатильность — словечко, навязшее в зубах, затрепанное до лохмотьев, звучащее из каждого алгоритмического утюга и опционного фена. Мы клеймим ее разными эпитетами — то она высокая, то низкая, то историческая, то вмененная, то реализованная, то «улыбчивая». Обращаемся мы с ней тоже без всякого уважения. Борис Боос кусает опционной змеей, Дмитрий Новиков ловит сеткой, я предпочитаю крыть матом, Московский Лоссбой  и вовсе грубо раздвигает ей ножки. Но все наши оскорбительные слова/действия объединяет одно — прямой взгляд в лицо волатильности, перекошенное глумливой ухмылкой. 
     Старинные предания говорят, что так было не всегда. В древние времена, когда густые травы были гораздо забористее, а вершины графиков PL скрывались от взглядов любопытствующих за облаками, пещерные трейдеры иногда пытались подкрасться к волатильности с тыла и осветить слабыми фонариками своих навыков тот самый проход.

( Читать дальше )

Вместо предисловия:
Как Вы считаете, за какое минимальное время на Срочном рынке можно полностью слить (проиграть) депозит?
Варианты ответа: 1 месяц; 1 день; менее 1 часа.


Многие будут удивлены, правильный ответ: менее 1 часа. И это при том что не используется высокочастотный трейдинг HFT. При HFT раздать депозит можно за несколько минут. Очень быстрый трейдинг! ))

За последние 6 лет алготрейдинга нам достоверно известны 3 случая, когда торговые роботы имели шанс за несколько минут раздать все деньги находящиеся на депозите. Безусловно, таких случаев было гораздо больше. Но далеко не каждый человек захочет делиться историей своего проигрыша.

Первый пример
Один из наших клиентов, года два назад, по забывчивости, включил торгового робота на том фьючерсе, на котором уже торговал другой робот (хеджер). Получилась такая ситуация что один робот совершал сделку на покупку (открывал позицию), а другой робот сразу же продавал (закрывал позицию), согласно своему алгоритму. Раздача денег была быстрая!

( Читать дальше )

Очередная «новость» про ВТБ. Источник приводить не буду. Приведу лишь цитату. Кому надо сам найдет.

Костин получил добро на создание полноценного конкурента Сберу, для чего ему надо скупить все региональные банки. Теперь убыточный ВТБ покупает Запсибкомбанк, и это точно еще не последнее приобретение.

Как и в предыдущем посте непонятно, что имел ввиду автор «новости» под термином «убыточный». Я все-таки полагаю, что убыточность — это неспособность приносить прибыль. Так давайте оценим возможность банка приносить прибыль.

Для того чтобы бегло оценить, как ведет бизнес та или иная компания, надо заглянуть в ее отчетность и узнать ее рентабельность, а затем можно сравнивать рентабельности уже с другими коллегами и конкурентами по цеху. Отчетность приведу за первое полугодие 2018 года.

( Читать дальше )