Блог им. robot-scalper

Риск ~100%. Совет ценою в депозит от Robot Scalper

Вместо предисловия:
Как Вы считаете, за какое минимальное время на Срочном рынке можно полностью слить (проиграть) депозит?
Варианты ответа: 1 месяц; 1 день; менее 1 часа.

robot scalper лучшие стратегии
Многие будут удивлены, правильный ответ: менее 1 часа. И это при том что не используется высокочастотный трейдинг HFT. При HFT раздать депозит можно за несколько минут. Очень быстрый трейдинг! ))

За последние 6 лет алготрейдинга нам достоверно известны 3 случая, когда торговые роботы имели шанс за несколько минут раздать все деньги находящиеся на депозите. Безусловно, таких случаев было гораздо больше. Но далеко не каждый человек захочет делиться историей своего проигрыша.

Первый пример
Один из наших клиентов, года два назад, по забывчивости, включил торгового робота на том фьючерсе, на котором уже торговал другой робот (хеджер). Получилась такая ситуация что один робот совершал сделку на покупку (открывал позицию), а другой робот сразу же продавал (закрывал позицию), согласно своему алгоритму. Раздача денег была быстрая!

Второй пример
Стратегия робота сложная и состояла из сигналов от разных индикаторов. В определённый момент торговли стали появляться на разных индикаторах одновременно два сигнала: один на вход в позицию, второй на выход. Соответственно, робот стал как пулемет совершать сделки купли и продажи. Но так как в таких трейдах (в каждой паре сделок) всегда идет убыток равный величине спреда плюс комиссия, то депозит также начал быстро уменьшаться.

Третий пример, из далекого прошлого.
Это уже не наш клиент. Была информация в интернете.
По данным начальника дилингового центра «Металлинвестбанка» Сергея Романчука, некий робот «сбойнул» на фьючерсах USD/RUB и в течение двух минут покупал валюту по 33,9 рубля и продавал по 32,75 рубля, совершив сделок в общей сложности примерно на 700 миллионов долларов.
При этом Романчук оценил максимальный убыток от действий биржевого робота в 4,3 миллиона долларов.

Мосбиржа не раскрывает информацию о том кому принадлежит робот. Представитель Биржи заявил, что отмена совершенных роботом сделок проводиться не будет. «Каждый участник сам отвечает за своего робота, за его и свои действия».


Глобальный стоп-лосс
(ограничение убытков на торговую сессию)

В первых двух случаях от полной потери депозита спасал Глобальный стоп-лосс!

В третьем случае, видимо, такая защита не была предусмотрена.
Только представьте, если у Вас депозит равен хотя бы 100 000 рублей или больше, то их утрата будет очень неприятна. 
А если Глобальный стоп-лосс выставлен на 3000 рублей или на 5000 рублей, то данная просадка (частичная потеря средств) сильно не повлияет на депозит.


Функция Глобального стоп-лосса довольно простая, но очень эффективная!

Если вариационная маржа меньше заданного в настройках значения, то
1. нужно снять все заявки;
2. закрыть позицию по рынку;
3. проинформировать пользователя о Глобальном стоп-лоссе;
4. выключить механизм торговли робота.

Мы рекомендуем использовать данную защиту во всех скриптах или роботах, которыми Вы торгуете.
Однажды, эта штука сохранит Вам депозит!


Рекомендации для начинающих трейдеров:
1. Перед реальной торговлей обязательно тестируйте роботов на демо-счете!
2. После чего переходите на реальный счет и торгуйте на минимальный депозит!
3. И только тогда, когда удостоверитесь в стабильности и прибыльности алгоритма, можно постепенно увеличивать объемы торгов.
4. И еще одно предостережение. Если вы планируете торговать переворотные стратегии, то используйте фильтры и не допускайте работу в узком ценовом канале, так как в этом случае легко можно попасть в противофазу и начнется быстрая раздача депозита.

Учитывайте эти моменты в своей торговле.
Торгуйте с минимальным риском! Знайте где и на чем можете потерять деньги. И не допускайте этого.

Надеемся, что данный материал поможет начинающим алготрейдерам более качественно проектировать свои торговые стратегии и роботы.

Понравился материал, ставь лайк!

Появились вопросы, добро пожаловать в комментарии или в личку.
 Обсудим, углубим, расширим! ))
(Комментарии не по теме будут удалены)

Наш сайт Robot-Scalper.ru
Инстраграм instagram.com/robot_scalper , с кучей полезной информации!

Желаем Вам прибыльного трейдинга!

★6 | ₽ 1
Реально полезно, особенно новичкам.
avatar

VladMih

VladMih, скажу по секрету, полезно не только новичкам! Один товарищ мне как-то пожаловался что потерял 5000 рублей на Глобальном стопе, а когда мы начали разбирать ситуацию, то там риск был на полтора миллиона рублей! Проверки торговой логики часто спасают от больших убытков.
avatar

Robot-Scalper.ru

интересно а где это у нас разрешены кроссы ?)
avatar

Spooke67

Spooke67, не кроссы, а поочередные сделки. Купили, продали с убытком на величину спрэда и комиссии и так по кругу.
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, а ну такие вещи вижу постоянно то на ри то в нефти) спредеров глючит бывает не по детски, хорошо еще что у нас не бывает перекрытия рынка как на найсе)
avatar

Spooke67

Дорого у вас, у конкурента — дешевле!
avatar

Lev

Lev, вы просто не очень внимательно смотрели на цены конкурента. У нас всегда дешевле. И, даже если это не так, обращайтесь, сделаем скидку. Мы всегда стараемся идти на встречу клиентам. 
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, это была шутка, простите. Просто тема роботов изрядно замусорена на СЛ в последнее время. Конкурент очень активно себя продвигает;-)

На Мосбирже не торгую, поэтому практического интереса не имею. Удачи вам в продвижении продукта!
avatar

Lev

Lev, Вам тоже желаю удачи, на любом поприще! 
А роботы, это лишь вспомогательные инструменты. Если самому лень торговать, или просто физически не успеваешь выставлять заявки, то это за человека может сделать робот. Здесь важно чтобы человек понимал что именно он торгует с помощью робота и за счет чего должна быть прибыль. Впрочем, как и в любом другом бизнесе. 
А Мосбиржа мне нравится. Она хорошо зарегулирована. И комиссии на Срочном рынке низкие, даже с учетом введения новой клиринговой комиссии.
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, про комиссии — считали уже не раз, что на CME получается выгоднее торговать.
avatar

Lev

Lev, ссылку в студию, пожалуйста!
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, ох.
CME — нефть, 1000 бочек, на МБ — 10 бочек. Комиссия на CME будет 1 бакс с небольшим, на МБ — 1 рубль * 100 контрактов = 100 рублей, что пока ещё больше одного доллара. Т.е. для заработка одинаковой суммы нужно заплатить больше комиссии. Пусть ненамного, но всё равно.
С индексами такая же картина — для заработка одинаковой суммы комиссии на CME будут ниже мосбиржевских.

Это не считая всякой неприятной побочки, типа вечернего клиринга в самый разгар американской сессии итп.
avatar

Lev

Lev, так речь же шла о Срочном рынке Мосбиржи. Именно на нем комиссии привлекательные. Они на порядок меньше, чем на Фондовом рынке. 
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, я про CME писал, какой фондовый рынок? Какой смысл сравнивать разные категории инструментов?
avatar

Lev

Lev, цена входа на CME учитывается? 
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, что за «цена входа»? Счёт и с тысячей долларов можно открыть. А если нет тыщи, то и на МБ особо делать нечего, гонять один контракт — это игромания, а не трейдинг.
avatar

Lev

Lev, ОК. Нужно будет посмотреть, сравнить. Спасибо за информацию!
avatar

Robot-Scalper.ru

spebe, спасибо за поддержку рублем!
avatar

Robot-Scalper.ru

Ещё одна полезная статья: Тестирование торговых стратегий от Robot Scalper
avatar

Robot-Scalper.ru

Десять экзотических валютных пар, с бешеным спредом, со свопом, 100 000 долл., в ручную, за неделю в «ноль», я сам наблюдал, взрослый дядька, без опыта, за соседним столом, деньги его, не кредитные. Думаете робот мог спасти его депозит?
Василий Белозеров, думаю, что робот мог бы просто не взять на себя такой большой риск. 
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, А риски в настройках (лоты, плечи) кто выставлял бы? Он бы и выставлял. Хотя, если бы они были изначально зашиты, от дураков, может быть…
Василий Белозеров, Вы правильно заметили, что защита «от дурака» должна быть зашита в робота. И она есть. Более того, трейдеру дополнительно объясняется что изменяя тот или иной параметр он уменьшает или увеличивает риск. Так получается, что человек не просто использует систему с риск-менеджментом, но ещё и обучается узнавая какие параметры на что влияют. 
avatar

Robot-Scalper.ru

Один из лидеров в категории слить много за мало времени — Knight Capital Group — погуглите этот кейс если кто не знает.

А так, в плане рисков, никакие предпроверки не уберегут от появления подобных ситуаций, поэтом должна быть система мониторинга + автоматика, которая имеет наивысший приоритет и которая оценивает все торговые манипуляции на предмет творения херни и в случае чего отрубает и уведомляет.
avatar

Replikant_mih

Replikant_mih, Уберегут! Это подтверждает наш опыт.

Так выше и была описана элементарная система мониторинга + автоматика с максимальным приоритетом. Это Глобальный стоп-лосс (максимальный риск на торговую сессию). 
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, Аа, блин, сорри, не дочитал до конца).
avatar

Replikant_mih

Robot-Scalper.ru, 
Уберегут! Это подтверждает наш опыт. 
Это немножко самоуверено с вашей стороны сказано. Биржа нет нет, да как сгенерирует для вашего кода такую ситуацию, которая проскользнет сквозь все ваши защиты и запустит процедуру обнуления счета =))
avatar

Андрей К

Андрей К, для Глобального стоп-лосса заложено проскальзывание в 10 шагов цены. Это довольно много для любого ликвидного инструмента. Так, что проскальзывание может быть, но вероятность того что позиция закроется стремится к 100%. Это опять данные из опыта. 
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, речь не про проскальзывание. А про то, что биржей могут создаваться такие уникальные условия на рынке, которые пробьют любые защиты в коде =)
avatar

Андрей К

Андрей К, ну, нет. Мало вероятно. Не было у меня на практике такой проблемы. Если торговать внутри дня. Те, кто держал лонг RI на кипрском кризисе (черный лебедь), тот конечно попал на 4 планки. Опять таки, это риск-менеджмент.
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, ладно, предлагаю оставить эту тему =). Совершенно о разном говорим
avatar

Андрей К

Robot-Scalper.ru, можно ещё и на стоп лоссе раздать, если он сглючит :D ИМХО лучше просто останавливать все операции робота при достижении лимита по убыткам.
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, поддерживаю данную мысль!
avatar

Robot-Scalper.ru

Replikant_mih, То, что Knight целых 40 минут раздавали бабло — это банальное раздолбайство. В жизни не поверю что компания такого уровня работала без предохранителей в коде / алертов на десятки-сотни показателей / специальных людей, отслеживающих торговлю через независимую систему. При развертывании новой версии кода тем более кто-то должен был следить за происходящим.
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, ну понятно, что магической пилюли не существует, даже если у тебя крутая автоматика, мониторинги и прочее, бизнес-процессы тоже должны быть налажены не на отвали.
avatar

Replikant_mih

«Третий пример, из далекого прошлого» — с чего вы решили что это было без HFT? Вы хоть видели эту раздачу в реальном времени?
avatar

Eugene Logunov


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW