К нам поступил запрос на создание многопараметрического робота, с кучей условий торговой логики и в конце с припиской: «За работу я готов оплатить 800 рублей». Как у заказчика получилась такая сумма осталось не ясно. Возможно, всё тривиально, и это просто все его доступные средства, которые остались от торговли по интуиции. А возможно человек просто не понимает какую работу нужно проделать и из чего образуется цена на торговых роботов. Но это не страшно. Мы как раз сейчас и постараемся разобраться в этом.

Итак, чтобы разработать робота нужно выполнить определенные этапы. Рассмотрим их.

1. Нужно определиться с торговой стратегией и формализовать её (точки входа, стоп-лоссы, тейк-профиты, фильтры и т.п.);
2. Желательно создать прототип данного робота;
3. Проверить работоспособность стратегии и прототипа на исторических данных;
4. Желательно провести оптимизацию стратегии и найти оптимальные значения параметров;
5. Нужно провести анализ сделок и добавить общие фильтры на ситуации в которых робот часто показывает убытки. Главное, нельзя примерять переоптимизацию! Иначе в реальной торговли результаты будут сильно отличаться! После этого возвращаемся к пункту 4. И работаем до тех пор пока стратегия не будет универсальной или пока мы её не забракуем как непригодную. Так тоже бывает, и не редко.

( Читать дальше )

При этом сохранен широкий набор доступных финансовых инструментов для торговли на Московской бирже.




Информация проскочила на канале РБК, в программе «Рынки. Позиция».
Смотрите об этом на 10:00 минуте.
tv.rbc.ru/archive/markets_position

Несомненно, это позитивная новость для многих трейдеров!

Желаю всем прибыльной торговли и хороших выходных!

 
Есть проблема на демо счете: огромные тени или хвосты у свечек.
Алготрейдеры, тестирующие свои алгоритмы на демо счете, постоянно сталкиваются с огромными выносами цен.
Экстремумы котировок на демо счете могут отличаться от реальных котировок на десятки процентов.
Соответственно, все стоп-лоссы, даже самые далекие, срабатывают. Индикаторы основанные на значениях high/low (например, Параболик SAR) начинают зашкаливать и показывают картину абсолютно не схожую с реальными торгами. В результате имеем ложные торговые сигналы. 
Как с этим бороться?
Было отправлено письмо в Московскую биржу с подробным описанием проблемы.
Я предложил следующее решение: удовлетворять всех трейдеров, которые торгуют большими объемами «по рынку», айсберг-заявками на уровне не более 1-2% отклонения цены от реальных котировок. Чтобы не было огромных выносов (хвостов, теней) цены.
Биржа ответила следующим сообщением:

( Читать дальше )