SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. 3Qu
Как играть и выигрывать на бирже?
- 03 мая 2025, 23:07
- |
Пока у меня тут в процессе немного убыточная сделка, которая хочет идти вверх, но не может, решил написать топик.
В топике нет ответа - Как играть и выигрывать на бирже? Это, как вы сами видите, вопрос.
Мы с вами слышали (или знаем), что 90-95% участников торгов в итоге проигрывают. Я некогда моделировал процесс торговли на бирже на случайном блуждании (СБ), и получил в итоге все те же 90% проигравших. Проигравшими считались в том числе и те, кто в итоге, как минимум, не выиграл ничего или имел незначительную прибыль на интервале теста. Если бы тест был подлиннее, возможно и получились бы те самые 95%.
Но, вообще, интересное совпадение — и на бирже и на СБ в проигрыше оказывается одинаковое количество игроков.
О чем это говорит? А о том, что никаких явных закономерностей на бирже не существует. Если бы они были (типа, 2+2 =4), они давно бы были выявлены и использовались бы повсеместно. Кроме того, никакая теория вероятностей и мат статистика (ТВиМС) их прямыми методами выявить не в состоянии, как бы не старалась.
Еще остаются косвенные методы, но это сложно, и здесь каждый сам за себя.)
В топике нет ответа - Как играть и выигрывать на бирже? Это, как вы сами видите, вопрос.
Мы с вами слышали (или знаем), что 90-95% участников торгов в итоге проигрывают. Я некогда моделировал процесс торговли на бирже на случайном блуждании (СБ), и получил в итоге все те же 90% проигравших. Проигравшими считались в том числе и те, кто в итоге, как минимум, не выиграл ничего или имел незначительную прибыль на интервале теста. Если бы тест был подлиннее, возможно и получились бы те самые 95%.
Но, вообще, интересное совпадение — и на бирже и на СБ в проигрыше оказывается одинаковое количество игроков.
О чем это говорит? А о том, что никаких явных закономерностей на бирже не существует. Если бы они были (типа, 2+2 =4), они давно бы были выявлены и использовались бы повсеместно. Кроме того, никакая теория вероятностей и мат статистика (ТВиМС) их прямыми методами выявить не в состоянии, как бы не старалась.
Еще остаются косвенные методы, но это сложно, и здесь каждый сам за себя.)
6К |
Читайте на SMART-LAB:
📈 Выручка Группы МГКЛ за 11 месяцев — 27 млрд рублей (x3,6 к АППГ)
К концу 2025 года подходим с рекордными прогнозными показателями: ✅ Прогноз по выручке — 27 млрд рублей, что в 3,6 раза выше, чем за...
05 декабря 2025, 09:00
теги блога 3Qu
- Binance
- C#
- C++
- DDE
- DLL
- EMA
- Excel
- Exponential Moving Average
- Linux
- Lua
- machine learning
- ML
- MOEX
- Moving Average
- Python
- QLua
- Quik
- Quik Lua
- Si
- Smart-lab
- SQLite
- автоматическая торговая система
- акции
- алготрейдинг
- базы данных
- Баффет
- биржа
- Боллинджер
- Брокер
- брокеры
- вероятность
- выбор
- Газпром
- гуру
- дельта
- доллар
- Доллар рубль
- доска опционов
- идеология
- инвестиции
- индикатор
- индикаторы
- интрадей
- календарный спред
- календарный спрэд
- криптовалюта
- МА
- Машинное обучение
- моделирование
- модель
- нейросети
- нейросеть
- нефть
- опрос
- опционные стратегии
- опционы
- оффтоп
- плечо
- прогнозирование
- программирование
- психология
- реклама
- роботы
- рынок
- сеточник
- скальпинг
- скользящие средние
- случайное блуждание
- смартлаб
- спекуляции
- спекуляция
- статистика
- стационарность
- стоп
- стопы
- Стратегии
- стратегия
- стрэддл
- стрэнгл
- Тейк
- терминал
- тест
- тестер стратегий
- тестирование
- технический анализ
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- торговый софт
- трейдинг
- ТС
- Фильтры
- Форекс
- фундаментальный анализ
- фьючерс
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- эффективный рынок
А еще есть:
— амплитудно-частотная,
— частотно-фазовая,
и это только демодуляция, а еще есть и модуляция.
Нет) Это говорит лишь о том, что кто-то не умеет или хотя бы не пытается «проявить» эти самые закономерности. Это же надо потрудится, потратиться временем и усилиями. Гораздо легче всё что не укладывается в рамки 2+2=4 авторитетно объявить — «Закономерностей нет, всё это случайное блуждание». А да и не забыть максимально широко оповестить об этом )
Сложнее, когда она раздваивается.
Мы все помешаны на создании торговой системы. Может не надо?
«Вам с шашечками, или ехать?»
Едешь, правда, глядя лишь назад, в зеркало заднего вида.
При таком сравнении становится понятным иллюзорность «закономерностей».
Там, куда мы едем, нам ненужно оглядываться.
Само наличие тропинки это и есть результат закономерностей, когда большая часть пешеходов прошла именно тут, а не где то там, набивая тропу.
Я бы сказал явных закономерностей чтобы зарабатывать! Звучало бы более полно! А когда если так, может быть голова и плечи, а если не повезло, то алмаз и шопол или ёршик, ну то такое себе…
Случайное блуждание выдает случайный результат! Это как раз Закон и закономерность!![]()
А вот правильные мат. модели выдают достаточно точные результаты и анализ в будущее.
ЗЫ При любой конечной сумме, при бесконечной игре все деньги в итоге окажутся у одного игрока.
Если СБ ушло от некоторого значения, то вероятность вернуться на него незначительна.
Вот это вот «чуть-чуть», возможно, и исказило картину столь сильно.
Ведь при большой статистике пик распределения становится очень острым, и это «чуть-чуть» в себя вместило его львиную долю.
Отсутствие закономерностей — это тоже закономерность. Вывод: маркетмейкер есть и он умышленно путает торгующих.
И сказал Господь, ставка 21% и рухнул рынок
И повторил Господь, ставка 21% и рынок рухнул ещё сильнее
И молвил Господь, ставка 21% и рынок ответил ростом
Вас же учили, что глупо ожидать другого результата повторяя одни и те же действия. Тем не менее мы его получаем. Но если бараны мыслят стадно, то кто пробрался в их стадо и внёс коррективы и сыграл на разнице?
Всё это напоминает пилу, где цель распилить депо присутствующих, развести их на комиссии и не дать заработать больше, чем даёт вклад.
— так а в этих тестах не учитывалась торговая стратегия участников? Ведь у всех разная стратегия (и в разной степени ее соблюдают).
— Моделировать процесс движения биржевого графика случайным блужданием — так себе идея, т.к случайное блуждание легко и спокойно может увести график в минус.
Лучше, уж, купил актив, продал срочный фьючерс при хорошем контанго, и спи-отдыхай.)
Я выводил расчеты, но уже зачем то их удалил. В общем система такая: на фьючерсе S&P 500 сделка раз в день. То есть по сути внутридневная система.
Целью было доказать почему на дейтрейдинге крайне сложно делать доходность, нужна супер КПД.
Там дело было так: комиссия брокера (минимальная) перечеркивала все 100% годовых дохода., выходила в ноль. И это еще не считалась недостаточность ликвидности — только одна комиссия брокера… Одна сделка в день всего
Самому было сложно поверить в эти цифры.
С тех пор только среднесрок
Да даже на sma есть прибыльные стратегии, не говоря уже о полноценных стратегиях
Я думал, это все знают. На первый взгляд вся «игра» (беру слово в кавычки, потому что оно мне не нравится) на бирже сводится к обычной экстраполяции функции. Матаппарат для этого — огромен, а сейчас, при наличии компа — доступен, бери да делай. И наверняка многие пробовали, начиная с Форекса в 90-х. Но об успехах не слышно. Можно думать, что кто-то в темных тайных подземельях гребет миллионы, но я, следуя принципам Уильяма Оккама, считаю, что таковых нет. А значит и быть не может.
А заголовок поста — вонючий и лживый. Надеюсь, топикстартеру попадется «яблочный сок?» где будет нассано, потому что «сока тут нет, вы же сами видите вопрос». Если попадется, то, возможно поймет, что не надо быть мудаком.
2. Купите акцию, продайте фьючерс и ждите (при условии, что брокер выходит на исполнение, а не закрывает позиции)
Может тогда и блуждать не придется
Лично из моего опыта с 2006 года все методы торговли на бирже работают 50/50. Теханализ, паттерны и прочая, прочая. Прекращение или резкое уменьшение выплат дивов, дефолты по облигам и еще куча разных причин приводят к уменьшению вашей капитализации. И что же делать? Диверсификация по всем параметрам. Отрасли, классы активов, уровни, суммы и время. И ребалансировка. Продажа выросшего, покупка упавшего.
Но это уже не пассивные инвестиции- мы сидим, а денежки идут.
Есть такая универсальная пропорция для ребалансировки и покупки/продажи. 4/2/1/=профит/потери/стоп.
Но у вас она может быть совершенно другая.
1 не прогнозирую направление
2 не использую индикаторы
3 не дай бог фундаментальный и технический анализ и уж прости господи новости
Тупое следование за ценой, плюс небольшие математические приемы дают вполне неплохой результат
Ну и конечно автоматизация процесса
Еще важную роль играют достаточность капитала и времени. Они наверно самые важные.
Имхо. Рынок хуже чем СБ, так как рынок обладает этим свойством распада.
Тут однажды кто-то правильно назвал все наши «закономерности» апофенией или как то так. Короче если долго смотреть шум на ТВ то можно увидеть мультики.
Однажды в эфире прозвучала любимая песенка пиратов-двоечников с таким припевом:
Приведу один простой пример на графике.
Сложный пример торговаь по своей торговой системе
Давно должно быть ясно.
Нужно учитывать психологию. А не только торговлю там купил тут продал.
Топит именно психологическая неподготовленность. Одна ошибка. Один срыв откидывает резко назад. Ведёт к другим ошибкам и срывам.
Роботы это не решают. Тк это математич методы. И ведут у усреднению всего и вся.
Нужно 80% уделять психологии иилишь 20 торговле.
А психология тут матерное слово
Одни математики и академики тут собрались.шутка
После осознания этого шага можно приступить к вопросу — откуда появляется цена (не ту трахомудь спрос-предложение, а осознанное логически обоснованное и ложащееся в математику).
Кто желает поспорить — вернитесь к шагу один. И да, о чудо, даже если бы я был рептилоидом с планеты НИБИРУ — это никак не отменяет шаг номер один относительно вас лично.
очень сложно признать, что твои умственные способности недостаточны
.
точка
на этом можно и остановится.
и поэтому, мы пихаем математику везде, даже туда, где ей и не пахло.
Это из серии — Что имеем, тем и пользуемся.
Если есть калькулятор, значит им будем и рыть и забивать.
А вообще — это ведь целая проблема
Кто на что учился — называется
Врач везде видит болезни
Физик — законы
Математик — формулы
И плевать, что это не применимо, не работает.
Другого то нет. Вот и будем значит пилить тем, что есть, а не тем, чем нужно.
Видеть связи там, где их нет, Формулы, Искажения .....
А понять, что надо переучиваться, смотреть на мир шире — нет — это не наш метод.
кто желает поспорить — см Шаг один.
Вообще-то, суть топика в том, что нет никакой «правды», таковой не существует.)
90-95% проигрывают.
5-10% — выигрывают чисто случайно.
Пусть погрешность измерений составляет 2% — вот эти 2% теоретически могут знать что-то такое, чего не знают остальные и что позволяет им выигрывать. Я даже могу предположить, что они такое знают, и кто эти 2%.))
Как вы ищете решение не видя проблемы?
Эмпирически известно — везде и всегда, большого успеха добиваются 5%.
еще 15% ходит вокруг да около
Остальные всегда в попе.
Почему на рынке должно быть по другому?
Если 80% не готовы ни морально, ни умственно к успеху — как они могут его достичь?
А почему они не готовы — это уже другой вопрос.
А вы про какой-то рынок.
А прямые вероятности — это просто игра цифр, коей и является математика в отрыве от действительности.
просто подумайте, что мир первичен, а математика его описывает.
Без него ей и описывать нечего.
Значит — если что-то происходит — это просто происходит, а не потому, что математика работает.
И это будет происходить и дальше, даже если математику бы не изобрели. ничего не отрабатывается, а просто нечто происходит и мы это пытаемся описать при помощи математики .
Это же можно сделать и в попугаях и в удавах.
Это трудно понять, наверное, но вы постарайтесь.
Виталий Зотов, так и вы подумайте. Планеты крутятся вокруг Солнца по одним и тем же орбитам. За одно и тоже время. Ребёнок вынашивается в среднем 9 месяцев (не неделю, не полтора года или пол столетия, а 9 месяцев). Год делится на 4 сезона (зима, весна, лето, осень). И за зимой ВСЕГДА будет весна.
Клетки делятся так же по четким законам. И таких примеров можно привести массу. Всё в жизни происходит по определенным Законам, и эти Законы описываются числами.
Рынок так же, реагирует на одни и те же числа. Если вы не знаете как их найти, это не значит что рынок изменяет движение сам по себе, в хаотическом порядке. На графике всегда есть точка (по цене и времени), в которой вероятность разворота равна практически 100%. И эту точку можно рассчитать заранее. Но правда не всем это удается. ;)
впечатление что вы говорите сам с собой.
Если у вас рулят цифры — мне с вами не интересно.
Рулят смыслы.
Цифры это как буквы. Из них состоят слова, но сами по себе они ничего не значат.
х
Выкиньте буквы и цифры, и попробуйте что-то рассказать кому-либо пальцами на руках. Вас просто никто не поймет, чего вы там то фигу сжимаете, то кулак показываете, то пальцы растопыриваете.
Для людей понявших истинный смысл, фраза — цифры рулят и управляют всей Вселенной, говорит о многом. Для остальных это из области фантастики. А фантастика им не интересна, ибо они считают что это всё вымысел…
Слышали звон....
Какой — Истинный смысл? какое — Рулят вселенной?
Кто рулит?
Они описывают. Всего лишь. А точнее МЫ пытаемся описать.
Мы пытаемся описать мир используя их.
Мы описываем ими свои мысли. Свои смыслы.
И то, что 1 -и для вас один и для меня, ничего не значит.
Это просто условность.
Важна мысль, те смысл, вложенный.
а дальше — читайте, что я вам выше уже написал.
Что за манера? не обдумав уже написанное, тут же отвечать.
И Вселенной никто не рулит. Нашлись рулильщики. Одигн ляпнет не подумавши, остальные повторяют даже извилиной не пошевелив.
Хвост виляет собакой.
С аллегориями нужно аккуратней.
Как можно отдельно рассматривать биржу, не глядя на остальные сферы?
Ведь тоже самое происходит и в науке, и бизнесе и творчестве.
Просто здесь это гораздо быстрее. Поставил — потерял.
а суть то та же.
Там труднее анализировать первоначальный импульс. Слишком много времени нужно, минимум года три. Хотя был случай, на четвертом месяце конторы уже было видно, почему продажи начали резко падать. )))
P.S. — но в мире всё происходит само собой, без всяких закономерностей. Просто происходит и всё.
Я говорил что математика не везде может быть использована. Вот и все.
Остальное вы выдумали сами.
Кстати думаю что по результатам вы недалеко от тех кого критикуете.
Во всяком случае собеседника вы в упор не слышите. Летаете на своей волне.