Первая часть 
 
 Вторая часть

 Третья часть

    Часть 4. Строим свою СПР. 

  Благодарю всех, кто комментирует статьи, ваши замечания и пожелания помогают в работе над следующими частями.  Понимаю, что длинновато подхожу к тому, что интересует вас больше всего, но комментарии обязывают. 

 Еще одно вступление к теме, называется мотивация.   

  Здравое замечание в комментах: народ, зачем вам эти сложности! Не ходите на биржу – потерять деньги можете…
  — А зачем люди в горы ходят? Или на полюс пешком? Неужели за славой? 

     Так вот, трейдинг, по моему мнению,  - для неспокойных духом.  В наше технологичное время не так много занятий, где настолько ВСЕ зависит от тебя. Не от предприятия, где ты наемный работник, не от начальника и не от подчиненных.  В трейдинге есть ты и графики, и не надо ни с кем сражаться -  ни с людьми, ни с обстоятельствами. Сможешь развить в себе навыки трейдинга – получишь не только деньги. Скажу как есть: когда получается сделать хороший трейд, — чувство, что можешь,  — сравнимо с ощущениями в полете.  Адреналина в процессе тоже не меньше.  И здоровьем трейдер рискует почти как пилот, пусть и с уклоном в эмоциональное.

На семинарах меня часто спрашивают насчет того как отличить успешного трейдера от фейкового. Не претендую на истину в последней инстанции назову несколько признаков «фейкового успешного трейдера» (ФУТ).

1. У ФУТ сделки только на бумаге, поэтому он не помнит какие котировки были в 2017 и 2016 году. Человек, который реально рискует на бирже отлично помнит и котировки, и моменты входа и выхода. Поэтому, реальному трейдеру легче объяснить что то (стратегию)  на примерах из 2016 и 2017 года. ФУТ говорит расплывчато и без конкретных примеров (он плохо помнит историю торгов по конкретным бумагам).

2. ФУТ является в «каждой бочке затычкой» и остро реагирует на все актуальные тренды гугла в надежде «похайпить». Если завтра Порошенко проиграет и Саакашвили вернется на Украину, то ФУТ быстро отреагирует и выпустит пост или видеоролик. Цель ФУТа выпускать по два-три поста каждый день и все темы должны быть в трендах гугла или ютуба. Он черпает вдохновение и в Сирии и в Интервидении, потому что на рынке нет столько игровых моментов, чтобы «пилить» по несколько постов в день, поэтому он гонит «порожняк» .  Реальному успешному трейдеру все это не нужно – он сидит как рак «под корягой» и мы его не видим. Мало того из суеверных соображений часто успешные трейдеры не говорят о своих открытых позициях.

• Остановить повышение ставок (уже в цене)
• Снизить темпы сокращения баланса (возможно, рынок начинает ставить на это)
• Остановить сокращение баланса (не в цене)

Что если ставки больше расти не будут? Процентная ставка в США достигла локального максимума в декабре.

Делаю «анализатор» прогнозов аналитиков. В идеале, можно будет взять данные по прогнозам с любого ресурса, и посмотреть какой получается консенсус прогноз по любой компании и также посмотреть дисперсию данных прогнозов.

Сейчас тестирую первичный код на данных Quote.rbc.ru/catalog/. Расчёт консенсус прогноза ведётся с учётом такого фактора как «надёжность прогнозов». Поэтому, можно сказать, что консенсус прогноз уже скорректирован на вероятность его исполнения.

Вот для примера, пара графиков в разрезе отдельной бумаги и конечного консенсус прогноза:

Введение

Есть один старый анекдот:

Пришел мужик на базар курицу покупать, идет и цену спрашивает.

-         Сколько стоит курица?
-         3 рубля.
-         А сколько ваша курица стоит?
-         3 рубля.
-         А у вас почем курица?
-         10 рублей!
-         Как 10? А почему так дорого, ведь она ничем не отличается?
-         Понимаешь, мужик, очень деньги нужны.

Я всегда вспоминаю этот анекдот, когда слышу о том, что соотношение стоп-лосса к тэйк-профиту должно составлять значение равное 1:2, или 1:3, или даже выше. Видимо те, кто дают такие советы, надеются, что чем выше они установят это соотношение, тем больше будет их прибыль. Почему бы тогда не установить это соотношение равным, к примеру, 1:10 или даже 1:100? Вот прибыль тогда будет, мешком не унести! Заживем!

К сожалению, на рынке не все так просто и чтобы получить больше прибыли недостаточно, как в том анекдоте, одного желания. Так каким же должно быть соотношение стоп-лосса к тэйк-профиту? В данной статье я постараюсь дать ответ на этот вопрос.

Сегодня на рынке активнее других разрывает НКНХ ао: +40, ап: +70%.
Дневной оборот увеличился в 100 раз.

Совет директоров «Нижнекамскнефтехима» рекомендовал направить на выплату дивидендов по результатам 2018 года и с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет 19,94 р. на обыкновенную и привилегированную акцию.
Крайний день покупки для получения дивидендов — 18 апреля 2019.

Даже по текущим ценам 22.2% на АО и 27,25 на АП див. доходности, что весьма недурно на первый взгляд.
Но это только на первый – следующей выплаты может и вовсе не быть в ближайшие года 2-3, а это, уже скромные  7% и 9% годовых, при  чем «грязными».

За последние 2 года заработали 36.5 млрд.руб., на выплату отправляют столько же – неужели нет горизонтов для роста производственных мощностей, их обновления, развития бизнеса в конце концов?!

В бумаге разумеется, довольно низкие объемы торгов.
Плюс у нас подозрения, что менеджменту срочно понадобились средства, таким образом их из компании и получают (выводят).
Масло в огонь добавляет история давно минувших дней, когда менеджмент «вдруг» решил поделиться львиной долей чистой прибыли в 2013 на благотворительность!

Несомненно, держатели бумаги сейчас торопятся фиксировать полученную прибыль (их ставка как раз сыграла), а тем, кто смотрит в терминал в раздел «Лидеры роста» советуем держаться подальше от покупок в данной бумаге.

Зарабатывайте на идеях персонального брокера.

Краткая история конфликта: Анализируя рынок высокодоходных облигаций, я написал для своих подписчиков пост, в котором разбирал отчетность одного из эмитентов — «ГК Светофор»: https://t.me/intrinsic_value/193. На его примере я хотел показать, как сильно страдает раскрытие информации у маленьких эмитентов в третьем уровне листинга Московской биржи. В большинстве своем, такие эмитенты предоставляют только РСБУ отчетность и лишь лучшие из них делают МСФО. Но, к сожалению, МСФО отчетность от них не соответствет общепринятым нормам.

Получилось так, что организаторы выпуска облигациий данного эмитента на меня обиделись и опубликовали очень неприятный пост у себя на канале, где обвинили меня в непрофессионализме: https://t.me/russianjunkbonds/262 (после этого изоблочающего поста есть pdf с их ответом «по существу»). Странно узновать о существовании такого разбора моего анализа спустя 2 недели из комментариев на смартлабе, но я все равно отвечу.

Немного льда в холодной воде. – Захват мира при помощи 5%.  – Размер не имеет значения. – Династии, которых нет. – Спросите Фуггеров.

         То, что будет далее, противоречит большей части литературы по инвестициям. Я в курсе. Тем хуже для нее.

         Некоторые фразы лучше произносить быстро, емко, целиком, как ведро холодной воды на голову. Итак, ведро воды.

         В строгом смысле пассивного дохода не существует.

           Но вот же он! Есть живые люди, они говорят: посмотрите, вот мой пассивный доход. Эти люди существуют, здесь мы не спорим.

         То, что принимают за пассивный доход, либо следствие применения специальных знаний (т.е. доход не пассивен, а результат выигрыша в игре), либо удача (выигрыш в лотерею может считаться пассивным, но вряд ли может считаться постоянным доходом), либо незначительно (1-2% реальной доходности).

Введение

В данной статье приведено тестирование свечной модели CandleMax в программе Wealth-Lab. Я уже приводил описание и тестирование этой свечной модели на исторических данных по 32 наиболее ликвидным акциям МосБиржи с 22.09.1997 (начало торгов на ММВБ) и по 29.12.2018.

Вот эта статья:

Тестирование рабочей свечной модели на исторических данных

То тестирование было выполнено в Excel и вызвало ряд дополнительных вопросов, в частности некоторые читатели хотели увидеть эквити системы, а также получить больше статистической информации.

Скорее всего, эти пожелания так и остались бы без ответа, так как систему я не продаю, а для себя все давно уже решил и оттестировал, если бы не один комментарий к той моей статье. Этот комментарий был написан блогером JC_TRADER и содержал ссылку на тестирование моей системы в программе Wealth-Lab. Вот эта ссылка: https://jc-trader.livejournal.com/1628589.html

Пройдя по этой ссылке, я был просто обескуражен. По итогам проведенного JC_TRADER тестирования, система CandleMax позорно показала отношение прибыльных сделок к убыточным как 50.92% к 49.08% при отношении стоп-лосса к тэйк-профиту как 1:1. Соответственно, не могло быть и речи о том, чтобы использовать такую убогую систему, о чем и написали читатели блога JC_TRADER.