Всех с Наступающим! Даже Суходрищева Мосбиржу!


     Вот почитал-почитал я вчерашне-сегодняшние посты, посвященные вульгарному отъёму денег у сердешных держателей контрактов ЛОНГ по нефтям.

     Как трейдеры лонговали-лонговали, да не вылонговали.

     Не только почитал, а даже и немножко пописА'л. Ну и попИ'сал со всего этого, конечно...


     И пришла в голову одна интересная мысль, которая идёт вразрез с общепринятыми правилами. Нас учат с детства всякие там кийосаки и им подобные, богатые папы, бедные тёщи и т.п. Чему они нас учат?


     ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ ВСЕГДА РАБОТАТЬ.


     Что это значит? Правильно! Ни один рубль (копейка, цент) не должен пролёживать. Деньги крутятся — профит идёт. В режиме 24х7.

     Как это приложить к биржевой торговле? Очень легко и просто.


     Вариант 1. Предположим, у Вас есть Миллион рублей (хоть и рублей, а не долларов, но пишется с Большой). И Вы торгуете нефть Брент. По своей торговой системе, Вы готовы торговать 100 лотами Брента. Грубо говоря, Вам для этого необходимо полмиллиона (на ГО). Если Вы оставите на брокерском счёте миллион, то вторая половина миллиона будет просто пролёживать без дела. Жалко? Конечно, жалко!
     Что мы делаем? И снова правильно — мы её размещаем на депозит или покупаем облиги. Хоть как-то — да работают. И слава Богу. Мы получаем процентов, эдак, пять-семь ГОДОВЫХ на эти полляма! Ну или баксы покупаем. Кто молодцы? Мы молодцы!

     И вот наступает сюрпризный день типа 25.12.2018. Видно что-то сразу не задаЛОСЬ. Через час Вас кроет брокер (пишется с маленькой) и от Вашего полляма остаётся гулькин хер. Если остаётся. Почему? Повышается ГО, и Вас просто выносят с маржовым колом в попе. Выносят по тем ценам, по которым брокер сочтёт нужным это сделать. Кончил-не кончил — Регламент! А цена вернулась на прежние значения. Всё. Игра сыграна. Нет у Вас больше счёта брокерского… И позы нет… Ничего нет...
     Но Вы не унываете — закрываете всё остальное и снова пихаете остатки на биржу. Во, ети твою, игра забавная...


    Вариант 2.

( Читать дальше )

Сегодня, завтра и послезавтра последние дни для того, чтобы уменьшить подоходный налог на ММВБ в этом году. Так как в режиме Т+2 послезавтрашние сделки на фондовом рынке пройдут 29 декабря, то эти три дня (25-27 декабря) последняя возможность изменить свой подоходный за 2018 год. Сделки пятницы, 28 декабря, пройдут уже 3 января и на подоходный налог этого года уже не повлияют.

Что можно сделать тем, у кого по итогам года прибыль? Закрыть убыточные позиции, хоть на несколько секунд. Вы зафиксируете убыток по сделке и уменьшите налогооблагаемую прибыль. Если вы ждёте по этим позициям прибыль и собираетесь держать их дальше, просто выкупите их сразу после продажи. Комиссией придётся пожертвовать. А вот прибыльные позиции сегодня лучше не фиксировать, чтобы не увеличивать прибыль. Если планируете их зафиксировать, отложите на пятницу.

Те, у кого по итогам года получился солидный убыток, могут его уменьшить. Это даст возможность уменьшить налогооблагаемую прибыль в следующем году. Надо делать наоборот, закрывать сегодня прибыльные позиции и не трогать убыточные. Если эти позиции планируете держать дальше, выкупайте их после продажи. Что это даст? Фиксация прибыли уменьшает наш налогооблагаемый убыток, так как налог мы всё равно не платим, ни с большого убытка, ни с маленького. Зато в следующем году налогооблагаемая прибыль будет меньше, так как цена покупки акции будет более высокой.

( Читать дальше )

988

Стопы — неотъемливая часть торговли. Убыток, работа с просадкой — часть системы. Эквити строится из сальдо прибыли и расходов. Иначе невозможна прогрессия в принципе. Усреднение — работает. Тут на днях писали, усреднение — это вообще чит:)) красиво сказано.

Дальше. Почему вы ставите стоп на 2 % а усредняетесь на весь депозит? Попробуйте торгануть со стопом на весь депозит — результат будет тот же. В любой финансовой деятельности важна работа с рисками, ошибка большинства что они думают что за счет усреднения затащат любое движение — потому начинают вести беспорядочную торговлю. У всех бывали серии убыточных сделок, то же самое с усреднением, вы так же можете схлопатать убыток по всем ордерам, если вместо того что бы думать, будете тыкать по клавишам.

Дальше. На длинной дистанции по моему мнению усреднение менее затратно чем отдавать на откуп стопам. Опять же не забываем что нельзя брать большую нагрузку на депозит одним активом и вляпываться на все одним движением. Достаточно 5-10% на актив, причем этот процент высчитывается заранее на размер сделки с возможностью движения против себя до начала следующей волны.

( Читать дальше )

Физлица не могут торговать ценными бумагами на бирже напрямую, только через брокера. Выбрать подходящего — задача не пятиминутная, а ошибка может стоить немалых денег.

Как выбрать брокера на российском рынке и способы инвестировать в иностранные бумаги

Мы свой выбор сделали и работаем через американского брокера Interactive Brokers. На вопросы о нем отвечает Александр Бутманов, управляющий партнер DTI Algorithmic.

Что вообще можно делать через IB?

Есть избитое словосочетание “финансовая независимость”. Interactive Brokers ее предлагает. Это напоминает мобильные банковские приложения — все в одном месте, все удобно. Как без этого раньше жили, я вообще не понимаю.

Клиент может самостоятельно делать все. Во-первых, инвестировать. Из “единого окна” — личного кабинета или мобильного приложения — доступны все услуги private banking. Это то, чем 50 лет хвалились банкиры, — возможность купить какие угодно инструменты, даже нераспространенные. Например, бразильские облигации или ETF на кофе — в IB подобные бумаги инвестор может приобрести сам одной кнопкой.

( Читать дальше )

Здравствуйте, я алготрейдер и очень давно использую продукты StockSharp в реальной торговле. В последнее время я перевёл всех своих роботов на обновленный S#.Shell. И в данной статье я покажу как с помощью S#.API самостоятельно создать полноценное приложения уровня S#.Shell

Я не буду использовать сложные конструкции и паттерны проектирования, понятные только профессиональным программистам. Наоборот, цель статьи показать, что порог вхождения в создание своих приложений торговли с помощью S#.API очень низкий.
Если вы работаете в компании, и делаете свой уникальный софт (например, вы работает в проп или брокерской компании), вам так же будет интересно. В этой статье вы сможете узнать практику создания подобных систем (особенно, если вы только приступили к своим обязанностям).

Что понадобиться

1) Visual Studio 2017 (Community, бесплатная версия), в ней мы будем программировать.
2) Бесплатное подключение к тестовым торгам на бирже, я буду использовать QUIK.


( Читать дальше )

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))


Сегодня хочу вам рассказать о том, как я использую метод частичных покупок/продаж — метод снижения риска и увеличение математического ожидания в вашу сторону.

Метод общеизвестный, простой, основан на усреднении и пирамидинге.
Отдельно скажу, что я отношусь негативно к усреднению против тренда (Никогда не усредняюсь и вам не советую).

«Усреднение убило трейдеров больше, чем Гитлер евреев при Холокосте» — старая, но очень правильная трейдерская поговорка.

Так как я не торгую по старым данным (Не нашёл ещё брокера, который будет принимать заявки по левой стороне графика), то пример будет из последней моей открытой сделки по фьючерсу на акции Газпрома. Сделка в данное время открыта.
В посте не только данная методика, но и методика определения уровней, т.е. моя логика, как трейдера.



Для определения потенциальных уровней, я использую традиционно линии тренда и уровни Фибоначчи.
Линии тренда использую только внутри дня на часовом ТФ.

В самом начале, график я перевожу в линейный, определяю нижние точки поддержки, строю линию тренда и обратно в свечной график.

( Читать дальше )

всем привет!

обслуживаюсь в альфа-банке, вип-клиент и зарплатный клиент уже 10 лет, обслуживаюсь как физик

то есть альфа видела поступления от всех моих зарплат за 10 лет, это сумма раза в 2.5 больше чем текущая на счете

история следующая — у меня в альфе на данный момент есть деньги, что-то около пары сотен тысяч долларов

пару недель назад Альфа-Банк запросил у меня информацию о том, как я заработал эти деньги

говорит, закон 115ФЗ

изначально попросили написать документ о том, что это собственные средства и все

написал, подписал

через неделю ответ — заявление о том, что средства являются моими собственными накоплениями не является источником происхождения средств

альфа просит что-то из списка

1 2ндфл
2 договора продажи квартиры
3 договора дарения
4 договор займа
5 3ндфл
6 документы о продаже ценных бумаг

сам в целом большую часть денег скопил за прошлые 10-12 лет, хранил в другом банке (назовем его банк М). снял деньги наличными в конце 2016ого года и хранил их в ячейке.

( Читать дальше )

Убытки при использовании плеч

         
         Сейчас все брокеры предоставляют своим клиентам возможность использовать заемные средства (так называемое “плечо”) при совершении сделки купли или продажи. Выгода брокера в этом случае очевидна: чем выше сумма сделки, тем выше комиссия, которую вы платите. А вот выгодно ли вам использовать плечи?

         Человеку свойственно надеяться на лучшее, и каждый раз, когда мы заключаем сделку, мы почти уверены, что эта сделка принесет нам прибыль. Поэтому использование заемных средств, как кажется, сильно увеличивает наши шансы заработать, но, заключая сделку, на самом деле мы не можем быть точно уверены в том, как она завершится. А ведь убытки при использовании заемных средств будут расти быстрее, чем прибыль. Давайте проиллюстрируем это утверждение на конкретном примере. Пусть размер вашего депозита равен N, и вы совершаете две полных сделки (покупка и последующая продажа), устанавливая стоп-лосс и тэйк-профит на уровне 10% от суммы покупки. При этом одна из сделок закрывается у вас по прибыли, а другая по убытку. Обратите внимание, что общий результат двух сделок не зависит от того, какая была первой, прибыльная или убыточная. Пусть, например, первой будет прибыльная сделка. Теперь посмотрим, как изменится размер вашего итогового счета, если вы будете торговать на всю сумму своего депозита, а также при использовании плеч. Чтобы упростить процедуру расчета, не будем учитывать комиссионные издержки. Полученные результаты приведены в таблице 1:

( Читать дальше )