Софт для анализа сделок

Max Skinner, это уж очень сложно… в начале Аналайзер нужно освоить....

Владимиров Владимир, в инет вообще нельзя класть свои сделки. Можно еще ключи от квартиры незнакомому дяде дать подержать.

ch5oh, И я о том же… Но здесь речь вроде шла о проведенных (закрытых) сделках и методе их анализа.

Владимиров Владимир, дело хозяйское. Известны случаи, когда после ЛЧИ у людей переставали работать выигрывающие торговые системы. Восстановление стратегии по сделкам — тонкое искусство, но зато есть много желающих это сделать.

ch5oh, Так я как раз за то, чтобы не выкладывать в инет, а анализировать у себя на компе. И анализ я своих сделок веду не для выработки стратегии, а для понимания ошибок, учета, выбора инструмента, по которому лучше результат, а значит я его лучше понимаю… Ну и кстати, такой показатель, как средняя по сделкам прибыль в рамках одного инструмента, дает мне хорошее понимание ситуации, когда пора фиксировать прибыль, а не ждать лучшего результата, а в итоге получить ухудшение позиции. 

Владимиров Владимир, есть средняя прибыльная сделка (нужный показатель), но так же есть и средняя сделка, что гораздо ценнее, если не самый важный статистический показатель.))

Dio, Что понимается под термином «средняя сделка» и какими показателями она ценнее? Поделитесь, если не секрет. ))
Я не разделяю плюсовые и минусовые сделки, когда считаю средний процент прибыли по конкретному инструменту. Но беру для себя из этой средней сделки только значение прибыли. Оно является хорошим ориентиром для фиксации прибыли и, наоборот, — когда смысла нет усреднять и надо закрыть позицию в минус. К сожалению, бывает и такое, хорошо, что не часто…

Владимиров Владимир, средняя сделка это МО, это вообще главный показатель работоспособности ТС…

Dio, Вы имеете ввиду классический подход: "вероятность получения прибыли * на среднюю прибыль от одной сделки минус вероятность получения убытков * средний убыток от одной сделки" ?
   По теории так, но это далеко не всегда хорошо работает на практике. Зависит от тренда и правильности входа. У меня, например, число минусовых сделок меньше 5 %, из 7 инструментов — только в 2 было за январь. В подобном случае классический расчет даст вам излишне оптимистичный результат. Поэтому я поступаю иным способом. Усредняю в рамках одного инструмента среднюю прибыль по всем сделкам (и плюсовым, и минусовым) — в % от ГО. Если в текущей сделке ваш результат близок к этому расчетному уровню, значит стоит задуматься о фиксации плюса или (если минус) закрытии позиции. Понятно, что это не абсолютная рекомендация, я отношусь к этому как к сигналу для себя, что надо поразмышлять более детально над ситуацией.

Владимиров Владимир, я имел в виду банальное математическое ожидание, другими словами это средня сделка, т.е. Если кратко, отношение суммв всех сделок на их количество. Если чиссло получается положительное, значит ТС рабочая, насколько это другой вопрос, если отрицательное, то нерабочая.

Dio, ОК. Я так и считаю. А математическое ожидание считается так, как написано курсивом в моем предыдущем комментарии. То, о чем мы оба говорили — это средняя сделка, не МО. 

Владимиров Владимир, это понятно, что это его определение (курсив).
я просто сказал другими словами именно про среднюю сделку, а не среднюю прибыльную сделку))
а так да, все верно!

Artem Taburetkin, Солидно. У меня попроще подход. График я иногда смотрю просто в личном кабинете.

Artem Taburetkin, там еще много позиций можно прибавить...

михаил абанов, а потом эксель))